Multifraktale i rynki finansowe

• Autorzy: Henryk Zawadzki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Multifraktale są obiektami matematycznymi, które zaistniały w literaturze finansowej stosunkowo niedawno, między innymi w [1; 4] oraz [6]. Idee przedstawione w tych artykułach zostały (w wersji uproszczonej) zaprezentowane na łamach czasopisma "Scientific American", w kontrowersyjnym artykule B. Mandelbrota pt. A Multifractal Walk down Wall Street. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną trzy różne (aczkolwiek w pewien sposób powiązane ze sobą) sposoby definiowania multifraktali oraz przykład modelu cen aktywów, w którym wykorzystuje się pojęcie miar i procesów multifraktalnych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Fraktale; Procesy stochastyczne; Modelowanie ekonometryczne

EN

Fractal; Stochastic processes; Econometric modeling

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2
• Strony: 353--358

Twórcy

autor

Henryk Zawadzki

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Calvet L., Fisher A., Mandelbrot В.: Large Deviations and Distribution oj Price Changes. "Cowles Foundation Discussion Paper". Yale University 1997, nr 1165.
• Daoudi K., Levy Vehel J., Meyer Y.: Construction of Continuous Functions with Prescribed Local Regularity. "Journal of Constructive Approximations" 1998, nr 14.
• Falconer K.: Fractal Geometry. Mathematical Foundations and Applications. John Wiley & Sons, New York 1997.
• Fisher A., Calvet L., Mandelbrot В.: Multifractality of Deuschemark/US Dollar Exchange Rates. "Cowles Foundation Discussion Paper". Yale University 1997, nr 1165.
• Kudrewicz J.: Fraktale i chaos. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
• Mandelbrot В.: Fractals: Form, Chance and Dimension. W.H. Freeman and Co., San Francisco 1977.
• Mandelbrot В., Fisher A., Calvet L.: A Multifractal Model of Asset Returns. "Cowles Foundation Discussion Paper". Yale University 1997, nr 1164.
• Peltier R.F., Lévy Véhel J.: Multifractional Brownian Motion: Definition and Preliminary Results. "Rapport de Recherche". INRIA 1995, nr 2645.
• Sprott J.C.: Chaos and Time-Series Analysis. Oxford University Press, Oxford 2003.
• Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne. AE, Katowice 1996.