Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Omówiono podstawowe założenia metody wartości zagrożonej, a następnie przedstawiono możliwości pomiaru ryzyka tą metodą oraz ograniczenia systemowe utrudniające wdrożenie metody wartości zagrożonej i korzyści stosowania modelu pomiaru ryzyka opartego o ww. metodę.
The expected development of economics processes is disturbed by risk, causing negative deviations from the pattern. The economic subject in order to be able to operate in a risk environment shall apply safeguards protecting against a negative outcome of risk materialization. A special place in the risk management process occupy method Value at Risk (VaR, understood as a random variable: financial result quantile). Their active utilization reduces a bank's exposure to risk. Bank should increase the risk management efficiency making use of VaR method. (original abstract)
Rocznik
Strony
69--76
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Bessis J.: Risk management in banking. Wiley, Chichester 1998, s. 63.
- Das S.: Risk Management and Financial Derivatives. A Guide to the Mathematics, Macmillan Business, London 1998, s. 561.
- Das S.: Risk Management and Financial Derivatives. A Guide to the Mathematics, Macmillan Business, London 1998, s. 561.
- Jajuga K.: Analiza i zarządzanie ryzykiem - podejście teoretyczne I wyzwania praktyczne, "Rynek Terminowy" 2001, nr 4, s. 51-52.
- Krzemienowski A., Ogryczak W.: Warunkowa wartość zagrożona jako miara ryzyka w optymalizacji portfela inwestycji finansowych, Rynek terminowy z 2002, nr 4, s. 117 - 122.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262615