Metoda wspomagająca wycenę składowych inwestycji alternatywnych

• Autorzy: Monika Hadaś-Dyduch
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiony w pracy model wyceny produktów strukturyzowanych, a w szczególności prognozy szeregów prezentujących kurs wymiany EUR/PLN oraz WIG20, dał wyniki obarczone niewielkim błędem, co pozwala wnioskować, ze wycena produktu jest również obarczona bardzo małym błędem, zatem analiza falkowa okazała się skutecznym narzędziem do prognozowania indeksu bazowego produktów strukturyzowanych. W opracowaniu indeksem bazowym był WIG20 oraz EUR/PLN, jednakże indeksem bazowym produktu strukturyzowanego mogą być dowolne indeksy giełdowe (np. S&P 500), akcje wybranych spółek, ceny surowców, towarów rolnych, metali szlachetnych, walut obcych czy funduszy inwestycyjnych. Należy wspomnieć, że bank, który tworzy produkt strukturyzowany, wystawia opcję na instrument bazowy. Instrument bazowy w większości przypadków musi być więc konstruowany i prezentowany w sposób obiektywny, by możliwa była wycena opcji (np. indeks notowany na giełdzie lub tworzony przez renomowaną instytucję finansową według określonych zasad)(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Inwestycje alternatywne; Analiza falkowa

EN

Alternative investments; Wavelet analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Tom: Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności
• Strony: 80--90

Twórcy

autor

Monika Hadaś-Dyduch

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Dyduch M.: Falki w kontekście zastosowań ekonomicznych. W: Zarządzanie - Finanse - Ekonomia. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2005
• Dyduch M.: Zastosowanie sieci falkowo-neuronowej do predykcji ekonomicznych szeregów czasowych. W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Red. P. Dittmann i J. Krupowicz. UE, Wrocław 2006
• Dyduch M.:
• Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych. W: Modelowanie preferencji a ryzyko'10. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2010
• Dyduch M.: Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową. W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009. Red. A.S. Barczak. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011 GPW w Warszawie
• Krzywda M.: Produkty strukturyzowane w praktyce. Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2010
• Zaremba A.: Produkty strukturyzowane. Inwestycje nowych czasów. Helion, Gliwice 2009