Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Z dotychczas przeprowadzonych badań empiricznych wynika, że na dużych giełdach papierów wartościowych ceny kształtują się zodnie z mechanizmem błądzenia przypadkowego, natomiast na mniejszych giełdach oraz na terminowych rynkach towarowych możliwe są pewne odchylenia od tej prawidłowości. Odchylenia te mogą ujawniać się przede wszystkim jako skorelowanie przyrostów cen w czasie oraz jako szeregi cen składowych deterministycznych (np. trendów deterministycznych). Celem niniejszej pracy jest zbadanie, który z powyższych mechanizmów jest właśiwy dla WGPW. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277157