Fraktalna natura procesów gospodarczych

• Autorzy: Wiesław Łuczyński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analiza wykładników Hursta ujawniła różnice wymiarów fraktalnych przebiegów czasowych realnych, wartościowych i koniunkturalnych obserwacji procesów gospodarczych Niemiec w okresie 1947-2010. Dzięki analizie falkowej ustalono (o ile to było możliwe) punkty zwrotne w dynamice badanych szeregów czasowych. Wartości wykładników Hursta zmieniały się wraz ze zmianą dynamiki przebiegów czasowych. Dla wszystkich szeregów oraz ich podokresów ustalono ich strukturę harmoniczną, wykorzystując metodę analizy spektralnej. Pozwoliło to zrekonstruować, metodą Packarda-Takensa, portrety fazowe szeregów czasowych. Portrety te wskazują, że procesy gospodarcze są konfiguracją nieliniowych systemów chaotycznych.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Teoria chaosu; Zastosowanie teorii chaosu; Analiza szeregów czasowych; Analiza falkowa

EN

Chaos theory; Application of chaos theory; Time-series analysis; Wavelet analysis

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 20 Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 271--290

Twórcy

autor

Wiesław Łuczyński

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Fractal Forms, ed. E. Guyon and H.E. Stanley, Elsevier/North-Holland, Palais De La Decouverte, Haarlem 1991.
• Gleick J., Chaos. Narodziny nowej nauki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996.
• Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, wyd. 2 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
• Maddala G.S., Ekonometria, red. naukowy przekładu M. Gruszczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
• Mises L. von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, przekład W. Falkowski, Wydawnictwo Instytutu Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
• Mises L. von, Wspomnienia. Wraz z kompletną bibliografią autora, przekład S. Sękowski (współpraca: M. Zdziechowska), Fijor Publishing, Warszawa 2007.
• Nowiński M., Nieliniowa dynamika szeregów czasowych w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
• Ott E., Chaos w układach dynamicznych, WNT, Warszawa 1997.
• Papla D., Deterministyczny chaos - zarys metodologii i badania empiryczne dla GPW w Warszawie, w: Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. K. Jajuga, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 101-198.
• Peitgen H.-O., Jürgens H., Saupe D., Granice chaosu. Fraktale, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
• Peitgen H.-O., Jürgens H., Saupe D., Granice chaosu. Fraktale, cz. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
• Peters E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Nowe spojrzenie na cykle, ceny i ryzyko, przekład K. Środa, WIG-Press, Warszawa 1997.
• Prigogine I., Kres pewności. Czas, chaos i nowe prawa natury, Wydawnictwo W.A.B. i Wydawnictwo CIS, Warszawa 2000.
• Schuster G H., Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
• Steward I., Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
• Stewart I., Liczby natury, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1996.
• Syczewska E.M., Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, SGH w Warszawie, Warszawa 2002.
• Tempczyk M., Teoria chaosu a filozofia, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1998.
• Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku, WNT, Warszawa 1998.