Czasopismo
2009
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008
|
473--474
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Praca dotyczy zastosowań archimedesowych funkcji łączących. Omawiane są wybrane zastosowania związane z ubezpieczeniami i z zarządzaniem kredytami. Są to modele, w których osłabione zostały klasyczne założenia dotyczące niezależności występujących zmiennych losowych. Założenie niezależności jest bardzo wygodne z teoretycznego punktu widzenia, ale zwykle mało realistyczne. Do modelowania zależności wykorzystane zostały w pracy archimedesowe funkcje łączące. Na początku przedstawiono podstawowe pojęcia i własności tych funkcji. Następnie omówiono dwa modele ryzyka będące uogólnieniem klasycznych modeli. W pierwszym modelu dopuszcza się zależność odszkodowań, a drugi dotyczy wielowymiarowego procesu ryzyka ze wspólnym procesem liczącym odszkodowania. W obydwu przypadkach badany jest wpływ stopnia zależności na wielkość prawdopodobieństwa ruiny. Końcowa część pracy jest poświęcona analizie ryzyka kredytowego. W przedstawionym prostym modelu kredytowym archimedesowe funkcje łączące opisują strukturę zależności zmiennych losowych charakteryzujących niewypłacalność dłużników. Indukowana przez funkcję łączącą zmienna losowa 0 jest interpretowana jako wspólny czynnik zewnętrzny wpływający na dłużników. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
473--474
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
- Cai J., Li H., Multivariate risk model of phase type, "Insurance: Mathematics and Economics" 2005, Vol. 36.
- Cossette H., Gaillardetz P., Marceau E., Rioux .1., On two dependent individual risk models, "Insurance: Mathematics and Economics" 2002, Vol. 30
- Cousin A., Laurent J-P., Comparision results for exchaneable credit risk portfolios, "Insurance: Mathematics and Economics" 2008, Vol. 42
- Heilpern S., Zależny rozkład dwumianowy I jego zastosowanie w reasekuracji i kredytach, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2007, nr 1
- Heilpern S., Zależny proces ryzyka, wyznaczanie prawdopodobieństwa ruiny, (w:) Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka, (red.) W. Otto, Uniwersytet Warszawski, w recenzji
- Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., DenuitM., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston 2001
- McNeil A.J., Frey R., Embrechts P., Quantitative Risk Management, Princeton Univ. Press. Priceton 2005
- Müller G., Stop-loss order for portfolios of dependent risks. "Insurance: Mathematics and Economics" 1997, Vol. 21
- Nelsen R.B., An Introduction to Copulas, Springer, New York 1999
- Ostasiewicz W. (red.), Modele Aktuarialne, AE, Wroclaw 2000
- Shaked M., Shanthikumar J.G., Supermodular stochastic orders and positive dependence of random vectors, ,,J. Multivariate Analysis" 1997 Vol. 61
- Wei G., Hu T., Supermodular dependence ordering on a class of multivariate copulas, "Statistics & Probability Letters" 2002, Vol. 57
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296895