Czasopismo
2008
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006
|
11--29
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Obecnie zakłady ubezpieczeń w celu ochrony swoich finansów zadają sobie pytanie, jak dobrać odpowiedni kontrakt reasekuracyjny. W opracowaniu pragnę pokazać, jaki wpływ na finanse i bezpieczeństwo zakładu ubezpieczeń może mieć zastosowanie optymalnego kontraktu reasekuracji proporcjonalnej z wypłatą dywidendy. Zastosowanie reasekuracji umożliwia kontrolę finansów zakładu ubezpieczeń, jednocześnie firma zyskuje na atrakcyjności, jeżeli wypłaca dywidendy akcjonariuszom. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
11--29
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Hipp C., Plum M.: Optimal investment for insurers. "Insurance: Mathematics and Economics" 2000, No 27
- Hipp C., Vogt M.: Optimal dynamic XL reinsurance. "Astin Bulletin" 2003, Vol. 33
- Kwaśniewska M.: Optimal investment and XL reinsurance. "Mathematical Econimics" 2005, No 9
- Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J.: Stochastic processes for insurance and finance. Wiley, Chichester 1999
- Schmidli H.: Optimal proportional reinsurance polices in a dynamic setting. "Scandinavian Actuarial Journal" 2001, No 1
- Schmidli H.: On minimizing the ruin probability by investment and reinsurance. "The Annals of Applied Probability" 2002, Vol. 12, No 3
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305799