Od diabelskich schodów do multifraktalnych modeli stóp zwrotu aktywów finansowych

• Autorzy: Henryk Zawadzki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu podano ogólną definicję diabelskich schodów i opisano proces konstrukcji oraz niektóre własności ich szczególnego przypadku, jakim jest funkcja Cantora. Pokazano również, że funkcje tego typu występują w pewnej klasie modeli stóp zwrotu aktywów finansowych - modelach MMAR.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Stopa zwrotu; Aktywa finansowe; Rynki finansowe

EN

Rate of return; Financial assets; Financial markets

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym
• Strony: 53--59

Twórcy

autor

Henryk Zawadzki

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• ---
• Hak P.: The devil's staircase. "Physics Today" 1986, No 39
• Billingsley P.: Prawdopodobieńtwo i miara. PWN, Warszawa 1987
• Calvet L., Fisher A., Mandelbrot B.: Large Deviations and Distribution uf Price Changes. "Cowles Foundation Discussion Paper" 1997, No 1165
• Duda R.: Wprowadzenie do topologii. Cz. I. PWN, Warszawa 1986
• Feller W.: Wstąp do rachunku prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa 1978.
• Fisher A., Calvet L., Mandelbrot B.: Multifractality of Deuschemark/US Hollar Exchange Rates. "Cowles Foundation Discussion Paper" 1997, No 1165
• Mandelbrot B.: Fractals: Form, Chance and Dimension. W.H. Freeman and Co., San Francisco 1977
• Mandelbrot B., Fisher A., Calvet L.: A Multifractal Model of Asset Returns. "Cowles Foundation Discussion Paper" 1997, No 1164
• Miiller-Frączek I.: Zastosowanie modeli multifraktalnych na rynkach kapitałowych. UMK, Toruń 2004
• Sprott J.C.: Chaos and Time-Series Analysis. Oxford University Press, Oxford 2003
• Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne. AE, Katowice 1996
• Zawadzki H.: Multifraktale i rynki finansowe. AE, Katowice 2005