Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Najczęściej spotykanym kryterium wyboru strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej jest maksymalizacja stóp zwrotu. Jest to jedyne kryterium, które jest uwzględnione w modułach służących do optymalizacji automatycznych systemów transakcyjnych w popularnych programach komputerowych do analizy technicznej. W opracowaniu zostały omówione i zilustrowane przykładami kryteria optymalizacji, które uwzględniają w swojej konstrukcji miary stosowane do oceny ryzyka w automatycznych systemach transakcyjnych, takie jak maksymalna strata oraz współczynnik zniesienia stopy zwrotu RRR. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
153--167
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
- LeBeau C., Lucas D.W.: Komputerowa analiza rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa 1998.
- Masłowski M.: Zarządzanie kapitałem na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. Metody preferencji a ryzyko '07. Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
- Schwager J.D.: Analiza techniczna rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa 2002.
- Skouras S.: Financial Returns and Efficiency as seen by an Artificial Technical Analyst. European University Institute, Working Paper, 1998.
- Tharp V.K.: Giełda, wolność i pieniądze. WIG-Press, Warszawa 2000.
- Zaleśkiewicz T.: Psychologia inwestora giełdowego, GWP, Gdańsk 2003.
- Zalewski G.: Kontrakty terminowe w praktyce. WIG-Press, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336755