Optymalny podział kapitału na część ryzykowną i bez ryzyka

• Autorzy: Leszek Zaremba , Leszek Pęksyk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opracowanie poświęcone optymalnemu podziałowi kapitału na część ryzykowną i bez ryzyka. Artykuł stanowi kontynuację prezentacji rezultatów ich dociekań umieszczonych w poprzednich numerach "Zeszytów Naukowych". (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Kapitał; Portfel inwestycyjny; Teoria podziału

EN

Capital; Investment portfolio; Theory of division

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania (The Polish Open University)
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 3
• Strony: 3--10

Twórcy

autor

Leszek Zaremba

• Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

autor

Leszek Pęksyk

• Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Bibliografia

• Elton E., Gruber M., Nowoczesna teoria portfela i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa 1998.
• Francis J., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa 2000.
• Peksyk L., Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowym i krótkookresowym horyzoncie czasowym (rozprawa doktorska), IBS PAN, Warszawa 2003.
• Tuttle D., Latane H., Criteria for Portfolio Building, "Journal of Finance" 1967, nr 22.
• Young W., Trent R., Geometrie Mean Approximations of Individual Security and Portfolio Performance, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" (1969).
• Zaremba L., Pęksyk L., Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stop zwrotu, "Zeszyty Naukowe" WSZ/POU 2004, nr 2.
• Zaremba L., Pęksyk L., Optymalna alokacja kapitału w przypadku wielu stóp zwrotu w każdym okresie inwestycyjnym, "Zeszyty Naukowe" WSZ/POU 2005, nr 1.
• Zaremba L., Pęksyk L., Wpływ rentowności bonów skarbowych na wybór optymalnej strategii top-down w funduszach inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe" WSZ/POU 2005, nr 3.