PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 66 Towards Information-Based Welfare Society | 48--56
Tytuł artykułu

The Capital Asset Pricing Model Overviewed

Warianty tytułu
Dyskusja o modelu wyceny aktywów i pasywów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jednym z dogmatów zarządzania rynkami kapitałowymi jest założenie, że stopa zwrotu może być modelowana jako funkcja liniowa stopy zwrotu bez ryzyka i rynkowej stopy zwrotu. Cieszący się dużą popularnością model CAPM poddano analizie ze względu na jego odpowiedniość i trafność. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the dogmas of contemporary financial risk management comprises the assumption that the returns of an asset can be modelled as linearly dependent on the risk-free rate and the market returns; and the resulting Capital Asset Pricing Model (CAPM) has gained great popularity. The contribution focuses upon the CAPM and discusses its appropriateness, with attention being paid to validity of the model. (original abstract)
Twórcy
autor
  • Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
  • Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
Bibliografia
  • [1] Anděl J., Základy matematické statistiky, Matfyzpress, Praha 2005.
  • [2] Benninga S., Financial Modeling. With a section on Visual Basic for Applications by Benjamin Czaczkes, The MIT Press, Cambridge/London 2000.
  • [3] Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton 1997.
  • [4] Elton E.J., Gruber M.J. et al., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, Hoboken 2007.
  • [5] Mlynarovič V., Finančné investovanie. Teórie a aplikácie, Iura Edition, Bratislava 2001.
  • [6] Potocký R., Lamoš F., Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Alfa, Bratislava 1989.
  • [7] Rao C.R., Linear Statistical Inference and Its Applications, Wiley, New York 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.