Szacowanie wartości jednostek Otwartych Funduszy Emerytalnych na przykładzie OFE Polsat

• Autorzy: Monika Dyduch

Warianty tytułu

Estimating the Value of Open Pension Funds Units on theEexample of Polsat OPF

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono prognozowanie jednostek Otwartych Funduszy Emerytalnych na przykładzie OFE Polsat, którego polityka inwestycyjna zakłada inwestycje w instrumenty przewidziane przepisami prawa przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnego stanu rozwoju i kondycji rynków. Prognozę wykonano, opierając się na autorskim modelu integrującym analizę falkową oraz sieci neuronowe.(abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the forecasting of units of OPF on the example of Polsat OPF which investment policy assumes investments in the instruments provided by law while taking into account the current state of development and condition of the markets. The forecast is made based on the author's model of integrating the wavelet analysis and neural networks.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Sieci neuronowe; Fundusze emerytalne; Analiza falkowa

EN

Neural networks; Pension funds; Wavelet analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 183 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 137--145

Twórcy

autor

Monika Dyduch

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Aussum A. i in., Combing neural network forecast on wavelet-transformed series [J], "Connection Science" 1997.
• Bishop Ch.M., Neural Networks for Patterns Recognition, Oxford University Press 1995.
• Burrus C.S., Gopinath R.A., Guo H., Introduction to Wavelets and Wavelet Transform, Prentice Hall 1998.
• Chybniński F., Otwarte fundusze emerytalne w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.
• Dybała M., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
• Dyduch M., Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'10, red. T. Trzaskalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Katowice 2010.
• http://pl.wikipedia.org.
• http://www.gpw.pl.
• http://www.money.pl.
• http://www.multiofe.pl.
• Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005.
• Rogala M., Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste, Wydawnictwo One Press, Warszawa 2006.
• Żurada J., Barski M., Jędruch W., Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania, PWN, Warszawa 1996.