Kwantyfikacja ryzyka w warunkach nieostrych informacji - VaR rozmyty

• Autorzy: Zygmunt Przybycin

Warianty tytułu

Risk Quantification in Terms of Fuzzy Information - Fuzzy VaR

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule podano metodologię kalkulacji wartości zagrożonej instrumentu finansowego w przypadku nieostrych informacji rynkowych - VaR rozmyty. Model rozmytej wartości zagrożonej (VaR rozmyty) zbudowano na bazie klasycznego modelu VaR z uwzględnieniem teorii zbiorów rozmytych. Zamieszczono również przykład numeryczny ilustrujący zaproponowaną metodologię kalkulacji VaR rozmytego.(abstrakt oryginalny)

EN

The article provides a methodology of calculating a financial instrument's Value-at- Risk rate in the terms of fuzzy market information - fuzzy VaR. Model of fuzzy Value-at-Risk (fuzzy VaR) was based on the classical VaR model taking into account the theory of fuzzy sets. The article also contains a numerical example to illustrate the proposed methodology of fuzzy VaR calculating. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty finansowe; Miernik ryzyka (VaR); Zbiory rozmyte; Rynek kapitałowy; Ryzyko

EN

Financial instruments; VaR method; Fuzzy sets; Capital market; Risk

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 18
• Strony: 295--310

Twórcy

autor

Zygmunt Przybycin

• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Bibliografia

• Bałamut Т., Metody estymacji Value of Risk, Materiały i Studia 2147, NB P, Warszawa 2002.
• Best P., Wartość narażona na ryzyko, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
• Jajuga K., Miary ryzyka rynkowego, "Rynek Terminowy" 2000, nr 7.
• Łachwa A., Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji, AOW EXIT, Warszawa 2001.
• Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, AOW EXIT, Warszawa 1999.
• Przybycin Z., Fuzzy forecastes of financial series, ZN Uniwersytet Techniczny, Ostrawa 2006,
• Tanaka H., Guo P., Turksen I.B., Portfolio selection based on fuzzy probabilities and possibility distributions, Fuzzy Sets and Systems, 2000.
• Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
• Zmeskal Z., Value at risk methodology under soft conditions approach, "European Journal of Operational Research" 2005, nr 161.