Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W niniejszej pracy pokażemy sposób włączenia jednowskaźnikowego modelu rynku kapitałowego Sharpe'a do modelu wyboru portfela inwestycyjnego Markowitza poprzez warunki ograniczające (restrykcje). Warunkami ograniczającymi w modelu Markowitza są zazwyczaj ograniczenia nałożone na udziały składników portfela oraz stopę zwrotu z portfela lub stopy zwrotu poszczególnych składników portfela. Wykorzystanie modelu Sharpe'a w restrykcjach modelu wyboru portfela Markowitza będzie dotyczyło prognozowania stóp zwrotu z portfela lub poszczególnych jego składników. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
80--88
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
- Markowitz H.: Portfolio Selection. Blackwell Cambridge, 1996.
- Elton J.E., Gruber J.M.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. Wiley, 1995.
- Haugen R.A.: Modern Investment Theory. Prentice Hall 1993.
- Seber G.A.F.: Linear Regression Analysis. Wiley, New York 1977.
- Milo W.: Wybór portfela inwestycyjnego. Łódź UŁ 1997 maszynopis.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385547