Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy przedstawiamy wyniki badania empirycznego przeprowadzonego w celu weryfikacji hipotez na temat postaci rozkładów stóp zwrotu z inwestycji w akcje na przykładzie stóp zwrotu z portfela rynkowego, reprezentowanego przez indeks WIG, oraz analizy zachowania się podstawowych momentów tych rozkładów w czasie. Badanie to stanowi pierwszy etap próby opisu łącznych rozkładów stóp zwrotu, a zwłaszcza sprawdzenia zasadności hipotezy o normalności tych rozkładów w przypadku polskiej giełdy papierów wartościowych. Badanie stabilności rozkładów łącznych jest niezbędne do formułowania prognoz zysku i ryzyka z inwestycji portfelowych. Hipotezy o normalności rozkładów i niezależności rozkładów stóp zwrotu z różnych okresów są podstawą, między innymi modeli wyceny wielu instrumentów finansowych, modeli równowagi rynkowej.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
213--224
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
- Bachelier L. (1900). Theory of Speculation. Ed. Cootner P. The Random Character of Stock Market Prices, MIT Press, MA, 1964, Reprint.
- Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, Princeton.
- Domański Cz. (1990). Testy statystyczne. PWE, Warszawa.
- Levy P. (1924). Theorie des Erreurs. La Loi de Gauss et Les Lois Exceptio- nelles. Bull. Soc. Math., 52, 49-85.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436304