Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu uwaga zostanie skoncentrowana na możliwościach wykorzystania modeli logitowych do badania zagrożenia niewypłacalnością zakładów ubezpieczeń. Zaproponowane zostaną logitowe modele wielomianowe kategorii uporządkowanych umożliwiające dokonanie: klasyfikacji zakładów ubezpieczeń ze względu na stopień zagrożenia niewypłacalnością, opisu sytuacji panującej na rynku ubezpieczeń ze względu na wypłacalność oraz prognozy wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Zwrócimy przy tym uwagę na możliwość wykorzystania modelu logitowego do specyfikacji łańcuchów Markowa opisujących proces przechodzenia między klasami stopnia zagrożenia niewypłacalnością. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
120--129
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Bibliografia
- Amemiya T. (1985): Advanced econometrics. Cambridge: Harvard University Press.
- BarNiv R., McDonald J. (1992): Identyfying financial distress in the insurance industry: a syntthesis of methodological and empirical issues. "The Journal of Risk and Insurance" 54 December.
- Greene W.H. (2000): Econometric analysis. Upper Saddle River: Prentice Hall International, Inc.
- Gruszczyński M. (2001): Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monografie i Opracowania nr 490. Warszawa: SGH.
- Iosifescu M. (1988): Skończone procesy Markowa. Warszawa: PWN.
- Kastelijn W.M., Remmerswaal J.C.M. (1986): Solvency, surveys of actuarial studies. No 3. Rotterdam: NN.
- Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń (2001). PUNU, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego. Opracowanie: W. Bijak, M. Smętek, R. Kwiatkowski.
- Podgórska M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M. (2000): Łańcuchy Markowa w teorii i zastosowaniach. Warszawa: SGH.
- Podgórska M., Decewicz A. (2001): Modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury. [w:] Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury. Metody i wyniki. "Prace i Materiały IRG" nr 70. Warszawa: SGH.
- Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. DzU 1996 nr 11, poz. 62 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437674