Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy zostaną przedstawione i omówione wyniki zastosowania następujących strategii i technik zabezpieczających: wykorzystanie opcji sprzedaży, zastosowanie zmodyfikowanych strategii Δ, Δ-vega oraz Δ-Γ.). (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
582--586
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Baird A.J.: Rynek opcji. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1998.
- Crouhy M., Galai D., Mark R.: The new 1998 regulatory framework for Capital adequacy: "standardized approach" versus "internal models", in risk management and analysis. [w:] Measuring and modeling financial risk. (editor) Alexander C., John Wiley and Sons 1999.
- Fabozzi J.F., Fong G.: Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód. Warszawa: PWN 2000.
- Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje wprowadzenie. Warszawa: Wig Press 1997.
- Rybiński K.: Analiza techniczna. Warszawa: Wydawnictwo AWA-press 1995.
- Węgrzyn T.: Analiza wybranych strategii zabezpieczania portfela. [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część II. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2002.
- Wilmott P.: Paul Wilmott on quantitative finance. John Wiley & Sons 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438744