Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Ito Stochastic Integrals - Definition and Some Properties
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy przedstawiono definicję oraz podstawowe własności stochastycznej całki Ito. Ponadto przybliżono pojęcie stochastycznej całki Stratonowicza. Przytoczono wersję wielowymiarową wzoru Ito, służącego do "różniczkowania" pewnych procesów stochastycznych. Pokazano przykład zastosowania wspomnianego twierdzenia do poszukiwania rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych typu (14). (fragment tekstu)
The main purpose of this paper is to present definition Ito integrals and their properties. There is shown formula Ito, which can be used for stochastic differential equations like:
dXt = μXtdt + σdWt,
where X - unknown stochastic process, μ, σ - known functions, W- Wiener process. (original abstract)
dXt = μXtdt + σdWt,
where X - unknown stochastic process, μ, σ - known functions, W- Wiener process. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
309--317
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
- Fiłatowa D., Posacka K. (2002), Matematyczne problemy budowy optymalnego portfela papierów wartościowych, materiały I konferencji nt.: "Modelowanie procesów ekonomicznych", WSH Kielce - SGGW Warszawa, Kielce.
- Janicki A., Izydorczyk A. (2001), Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym, WNT, Warszawa.
- Kloeden P., Platen E., Scherz H. (1997), Numerical Solution of SDE through Komputer Experiments, Springer Verlag.
- Oksendal В. (2000), Stochastic Differential Equations, Springer Verlag.
- Sobczyk K. (1996), Stochastyczne równania różniczkowe, WNT, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527641