O reprezentacji skończenie-zależnych procesów losowych

• Autorzy: Wojciech Rybicki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Jednym z istotnych problemów, pojawiających się w ekonometrycznych analizach dynamiki zjawisk losowych jest kwestia tzw. redukcji pamięci. Jest to zagadnienie pokrewne do problemu wyboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Chodzi o to, aby zadanie charakteryzacji procesu i ewentualnej predykcji Jego przyszłych wartości rozwiązywać na podstawie możliwie niewielkiej ilości obserwacji, w czasie poprzedzającym moment decyzji statystycznej, z możliwie małym uszczerbkiem dla jakości rozwiązań. Nie będziemy szczegółowo rozpatrywać przyczyn stawiania sobie przez badaczy takiego zadania - często mówi się w tym kontekście, o problemie starzenia się informacji, kosztach obserwacji lub niemożności otrzymania długich szeregów czasowych. W niniejszym artykule zajmiemy się procesami skończenie zależnymi. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Zależne procesy losowe; Analiza ekonometryczna; Modele ekonometryczne; Procesy stochastyczne

EN

Dependent random processes; Econometric analysis; Econometric models; Stochastic processes

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1991
• Tom: Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław
• Strony: 218--228

Twórcy

autor

Wojciech Rybicki

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Rybicki W.: Kryteria opcjonalności w zagadnieniach prognozy procesów losowych. AE, Wrocław 1979.
• Rybicki W.: Zagadnienie redukcji pamięci w zadaniach prognozy procesów losowych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1981, z. 238.
• Rybicki W., Warężak L.: Uwagi o reprezentacji procesów skończenie zależnych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1987, nr 369.
• Urbanik K.: Prediction of Strictly Stationary Sequences 1964, "Colloquium Mathematicum" 1964, vol. XII.