Podejście standardowe w Nowej Umowie Kapitałowej a procykliczność działalności kredytowej

• Autorzy: Izabela Majer
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Z działalnością kredytową banków nierozerwalnie wiąże się zjawisko procykliczności. Polega ono na tym, że w okresie ekspansji gospodarczej banki, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, są bardziej chętne do podejmowania ryzyka, wzrasta poziom konkurencji na rynkach kredytowych oraz zwiększa się dostępność kredytu bankowego. Procykliczność działalności kredytowej banków ma makroekonomiczne konsekwencje i powoduje, że wahania cyklu gospodarczego są jeszcze silniejsze, dlatego jest zjawiskiem niepożądanym z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Istotnym czynnikiem determinującym działalność kredytową banków jest poziom faktycznie utrzymywanego przez nie kapitału, który nie może być jednak niższy od kapitału regulacyjnego. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Nowa Umowa Kapitałowa; Procykliczność; Kredyt; System finansowy; Ocena zdolności kredytowej; Macierze

EN

New capital accord; Procyclicality; Credit; Financial system; Credit rating; Matrix

• Czasopismo: Master of Business Administration
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 2 (85)
• Strony: 6--14

Twórcy

autor

Izabela Majer

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Altman, E.I., Rijken, H.A. (2004), 1 low rating agencies achieve rating stability? , Journal Of Banking & Finance, 28(11), s. 2680.
• Altman, E.I., Rijken, I I.A. (2005), The effects of rating through the cycle on rating stability, rating timeliness and default prediction performance, marzec, www.defaultrisk.com, s. 3.
• Amato, J.D., Fur-fine, C. H. (2003), Are credit ratings procyclical?, BIS Working Papers, No. 129, luty, www.bis.org.
• Bangia, A. , Diebold, F. X. , Kronimus, A. , Schagen, Ch., Schuermann, T. (2002), Ratings migration and the business cycle, with application to credit portfolio stress testing, Journal of Banking & Finance, 26 (2-3).
• Berger, A.N., Udell, G.F. (2003), The institutional memory hypothesis and the procyclicality of bank lending behaviour, BIS Working Papers, No. 125, styczeń, www.bis.org.
• Clerc, L. , Drumetz, F. , Jaudoin, O. (2001), To what extent are prudential and accounting arrangements pro- or countercyclical with respect to overall financial conditions? , BIS Papers, No. 1, marzec, www.bis.org, s. 201.
• Dziekoński, P. (2003), Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa konsekwencje dla rynku kredytowego, NBP, Materiały i Studia, z. 164, czerwiec, www.nbp.pl, s. 70.
• Lowe, P. (2002), Credit risk measurement and procyclicality, BIS Working Papers, No. 116, wrzesień, www.bis.org, s. 6.
• Nickell, P. , Perraudin, W. , Varotto, S. (2000), Stability of rating transitions, Journal of Banking & Finance, 24(1-2).
• Rösch, D. (2005), An empirical comparison of default risk forecasts from alternative credit rating philosophies, International Journal 01 Forecasting, 21 (I), www.(lefaulcrisk.cojn. www.fitchpolska.corn.pl/(lefinicje.l)tm