Proces ryzyka z zależnymi okresami między wypłatami - analiza prawdopodobieństwa ruiny

• Autorzy: Stanisław Heilpern

Warianty tytułu

Risk Process with Dependent Interclaim Times - Analysis of Probability of Ruin

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przeprowadzono analizę wpływu stopnia zależności okresów między wypłatami na prawdopodobieństwo ruiny. Przyjęto bardziej realistyczne założenie, że badane okresy mogą być zależne w odróżnieniu od klasycznych założeń przyjmujących ich niezależność. Pokazano, że wartości stopnia zależności okresów, dla których są osiągane skrajne wartości prawdopodobieństwa ruiny, istotnie zależą od wielkości kapitału początkowego. Prawidłowość tę wyraźnie widać zwłaszcza w przypadku największych wartości prawdopodobieństwa ruiny. Wartości te są osiągane dla pośrednich wartości stopnia zależności, a nie dla wartości skrajnych, dotyczących niezależności, czy silnej zależności. (fragment tekstu)

EN

The paper is devoted to the risk process with dependent interclaim times. The influence of degree of dependence of interclaims on the probability of ruin is investigated. The case of the strict dependence and the case when the dependence structure is described by the Archimedean copula is studied. The localization of the extreme values of the probability of ruin essentially depends on the value of initial capital. The most values of the probability of ruin are attain for the middle values of degree of dependence. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Zmienne losowe

EN

Risk; Random variable

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 133 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych
• Strony: 7--19

Twórcy

autor

Stanisław Heilpern

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Frees E.W., Valdez E.A. (1998): Understanding Relationships using Copulas. "North Amer. Actuarial Journal", No. 2.
• Heilpern S. (2007): Funkcje łączące. Wydawnictwo AE, Wrocław.
• Heilpern S. (2010): Wyznaczanie prawdopodobieństwa ruiny, gdy struktura zależności wypłat opisana jest Archimedesowi funkcją łączącą. W: Zagadnienia Aktuarialne. Teoria i Praktyka. Red. W. Otto. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
• Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. (2001): Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer, Boston.
• Nelsen R.B. (1999): An Introduction to Copulas. Springer, New York.
• Ostasiewicz W., red. (2000): Modele aktuarialne. Wydawnictwo AE, Wrocław.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J.L. (1999): Stochastic Processes for Insurance and Finance. Willey, New York.