Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy podjęto próbę przybliżenia możliwości wykorzystania kontraktów terminowych na indeks WIG20, jako instrumentów ograniczających ryzyko. Przedstawiono mechanizm oraz analizę skuteczności stosowania strategii zabezpieczenia portfela inwestycyjnego przed ryzykiem z wykorzystaniem kontraktów futures opartych o indeks WIG20. W celu urealnienia wyników wszystkie obliczenia wykonane zostały na podstawie rzeczywistych danych historycznych, notowań akcji i kontraktów terminowych kształtujących się na GPW w Warszawie. (fragment tekstu)
Rocznik
Tom
Strony
69--76
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
- Gątarek D., Maksymiuk R., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, K.E. Liber, Warszawa 1998.
- Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997.
- Jajuga J., Jajuga T., Inwestycje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
- Tarczyński W, Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Placet, Warszawa 2001.
- Zalewski G., Kontrakty terminowe w praktyce, WIG-Press, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170729951