Modele DSGE : konstrukcja formalna i zastosowanie w procesie podejmowania decyzji

• Autorzy: Jerzy Mika
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ekonomiczna koncepcja równowagi ogólnej jest ważnym elementem modeli ekonometrycznych współczesnych gospodarek na całym wiecie. Równowaga ogólna w ekonomii jest to system złożonych zależności funkcjonalnych, wyrażający taki stan gospodarki, w którym wszystkie gałęzie gospodarki zjednoczenie w stanie równowagi wewnętrznej, a także znajdują się w równowadze między sobą. Po raz pierwszy warunki równowagi zostały sformułowane przez Leona Walrasa w 1874 roku. Na temat równowagi w literaturze można znaleźć prace m.in. takich autorów jak: Leon Walras, Alfred Marshall, Vilfred Pareto, Paul Samuelson, John Hicks oraz Kenneth Arrow, Wassiliy Leontief, Gerard Debreu, Maurice Allais, John Nash. Rozważania dotyczą równowagi statycznej i dynamicznej, modele mają charakter deterministyczny bądź stochastyczny. W niniejszej pracy zwrócono uwagę na ważną klasę modeli równowagi, a mianowicie na dynamiczne, stochastyczne modele równowagi ogólnej (DSGE). (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Makroekonomia; Zarządzanie; Optymalizacja decyzji; Model dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej

EN

Econometric models; Macroeconomics; Management; Decision optimization; Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Tom: Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 5
• Strony: 10--24

Twórcy

autor

Jerzy Mika

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Grabek G., Klas B„ Koloch G. (2010), SOEPL-2009 - Model DSGE małej otwartej gospodarki estymowany na danych polskich. Specyfikacja, oceny parametrów, zastosowania, NBP, Warszawa
• Grabek G., Utzig-Lenarczyk G. (2009), Gospodarka polska w latach 1997-2006 widziana przez pryzmat modelu DSGE, „Bank i Kredyt” nr 40(2), s. 5-35
• Ireland P., (2004), Technology Shocks in the New Keynesian Model, NBER WP 10309, Cambridge
• Kokoszczyński R. (2004), Współczesna polityka pieniężna, PWE, Warszawa
• Lubik T., Schoriheide F. (2005), A Bayesian Look at New Open Economy Macroeconomics, NBER Macroeconomic Annuals, s. 313-366
• Monacelli T., (2005), Monetaiy Policy in a Low Pass-Through Environment, „Journal of Money, Credit and Banking”, Vol. 37, Iss. 6, s. 1047-1066
• Przybylska-Kapuścińska W. (2011), Rynek finansowy w badaniach ilościowych, CeDeWu, Warszawa
• Rotemberg J., Woodford M., (1997), An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy, NBER Macroeconomics Annual, s. 297-346
• Sbordone A., Tambalotti A., Rao K,, Walsh K. (2010), Policy Analysis Using DSGE Models: An Introduction, „FRBNY Economic Policy Review”, October, s. 23-43
• Smets F., Wouters R. (2003), An Estimated Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for the Euro Area, „Journal of the European Economic Association” Vol. 1, Iss. 5, s. 1123-1175
• Tovar C. (2008), DSGE models and central banks, BIS Working Papers No 258
• Walque G., Wouters R. (2004), An Open Economy DSGE Model Linking the Euro Area and the U.S. Economy, Manuscript, National Bank of Belgium
• Woodford M. (2003), Interest and Prices, Princeton University Press, Princeton
• www.nbp.pl
• www.ewaluacja.gov.pl