Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

O czterech poznawczych implikacjach teorii chaosu

100%

Zwolankowska M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki

|

2000

|

nr 8

427-437

Celem artykułu jest próba zaprezentowania najważniejszych odkryć teorii chaosu.

2

Badania dynamiki systemu multiagentowego symulującego zachowania inwestorów giełdowych

75%

Morajda J.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2007

|

nr 764

125-139

Przeprowadzono badania dynamiki systemu multiagentowego, dokonując analizy wybranych szeregów czasowych generowanych w systemie oraz portretów fazowych i wrażliwości na warunki początkowe. Zwrócono uwagę na potencjalną przydatność neuronowych modeli multiagentowych w modelowaniu rynków finansowych i zaproponowano dalsze kierunki badań.

3

Złożone chaotyczne szeregi czasowe

75%

Wołoszyn J., Wołoszyn P.

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

|

2006

|

nr 9

231-241

W artykule zaproponowano badanie własności złożonych chaotycznych szeregów czasowych powstających przez wykonanie operacji na parach lub większej liczbie odpowiadających sobie elementów szeregów składowych. Wygodną metodą badania własności powstałych szeregów czasowych jest sporządzenie i analiza ich obrazów fazowych, które ujawniają cechy nie obserwowane bezpośrednio na wykresach czasowych rozpatrywanych szeregów.

4

Complex Dynamics in a Bertrand Duopoly Game with Heterogeneous Players

75%

Dubiel-Teleszyński T.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2010

|

2

|

nr 2

95-116

A heterogeneous Bertrand duopoly game with bounded rational and adaptive players manufacturing differentiated products is subject of investigation. The main goal is to demonstrate that participation of one bounded rational player in the game suffices to destabilize the duopoly. The game is modelled with a system of two difference equations. Evolution of prices over time is obtained by iteration of a two dimensional nonlinear map. Equilibria are found and local stability properties thereof are analyzed. Complex behavior of the system is examined by means of numerical simulations. Region of stability of the Nash equilibrium is demonstrated in the plane of the speeds of adjustment. Period doubling route to chaos is presented on the bifurcation diagrams and on the largest Lyapunov characteristic exponent graph. Lyapunov time is calculated. Chaotic attractors are depicted and their fractal dimensions are computed. Sensitive dependence on initial conditions is evidenced. (original abstract)

5

Teoria chaosu deterministycznego a planowanie gospodarcze

75%

Jakimowicz A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2001

|

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państwa

309-319

6

O parzystej nieskończoności, czyli jak powiększyć skalę chaosu

75%

Florek J., Misztal A., Smoluk A.

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki

|

1998

|

nr 2

51-58

Autorzy przedstawili konstrukcję funkcji mającej wszystkie cykle będące potęgą dwójki i bez cykli innego rodzaju. W ten sposób otrzymuje się rozszerzenie skali Szarkowskiego porządkującej funkcje ze względu na punkty cykliczne.

7

Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych

75%

Wołoszyn J.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2007

|

nr 764

5-23

"Chaotyczne systemy multiagentowe to systemy złożone z agentów wykazujących zachowanie chaotyczne. W pracy przedstawiono problematykę badania dynamiki tych systemów. Jedna z metod badawczych możliwych do wykorzystania w tym zakresie jest symulacja komputerowa. Chaotyczne systemy multiagentowe traktować należy jako jedno z narzędzi modelowania niektórych aspektów rzeczywistych złożonych systemów dynamicznych, w tym także systemów ekonomicznych."

8

Philip Kotler, John A. Caslione, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze konkurencji, Wyd. M.T. Biznes 2009

63%

Białoń L.

Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

|

2010

|

nr 1

123-125

Na rynku księgarskim ukazała się bardzo interesująca książka, w której autorzy dowodzą, że "obecnie normę w branżach, przedsiębiorstwach i na rynkach stanowią turbulencje, których konsekwencją jest chaos, ryzyko i niepewność.(fragment tekstu)

9

Badanie zachowania podmiotów względem oszczędności międzyokresowych

63%

Paśnicka E., Kusztelak P., Linek Ł., Matysiak M., Pietrzak M.

Ekonomia / Uniwersytet Warszawski

|

2007

|

nr 18

113-132

10

Wybrane problemy badania koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem metod detekcji chaosu deterministycznego

63%

Mentzen S.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków

63-71

Przedmiotem analizy przeprowadzonej w pracy są dzienne logarytmiczne stopy zwrotu 10 indeksów giełdowych oraz 2 wygenerowane szeregi chaotyczne - szereg pierwszych współrzędnych odwzorowania Henona oraz odwzorowanie logistyczne. Dodatkowo zbadano też 12 szeregów uzyskanych poprzez wymieszanie szeregów pierwotnych. (fragment tekstu)

11

Identyfikacja chaosu deterministycznego w szeregach czasowych wypłat z bankomatów firmy EURONET

63%

Gurgul H., Suder M.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

|

2013

|

z. 9

105-119

Celem niniejszej pracy jest wykazanie, że metody ekonometryczne oparte na teorii chaosu mogą zostać wykorzystane do opisu struktury wypłat z bankomatów. Uzyskanie potwierdzenia fraktalnych właściwości szeregów czasowych dobowych wypłat z bankomatów stworzyłoby możliwość zastosowania teorii chaosu do usprawnienia zarządzania ich siecią. W szczególności mogłoby to pomóc w doborze metod prognostycznych jakie należałoby zastosować do krótkoterminowej predykcji wypłat z bankomatów. Dodatkowo w pracy zostanie sprawdzone czy szeregi czasowe generowane przez bankomaty znajdujące się w różnych lokalizacjach różnią się co do badanych właściwości. W Polsce, zgodnie z wiedzą autorów, nie były dotąd badane właściwości chaotyczne wypłat z bankomatów. W następnym rozdziale zostanie omówiona literatura ekonometryczna dotycząca tej tematyki. W rozdziale 2 zostaną przedstawione źródła i charakterystyki opisowe danych. Rozdział 3 zawiera przegląd i opis stosowanych w pracy metod identyfikacji chaosu deterministycznego. W rozdziale 4 zostaną przedstawione wyniki uzyskanych analiz wraz z ich interpretacją. Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną sformułowane w rozdziale 5.(fragment tekstu)

12

Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych

63%

Siemieniuk N., Siemieniuk T., Siemieniuk Ł.

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

|

2018

|

nr 19 (68)

237-247

Celem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii chaosu deterministycznego, oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi chaosu deterministycznego (wymiaru fraktalnego, wykładnika Hursta) do wspierania decyzji finansowych inwestorów giełdowych na przykładzie wybranych spółek funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzje finansowe dotyczące inwestowania na rynku kapitałowym są na całym świecie przedmiotem licznych badań i analiz. Wykorzystuje się w nich różne metody i narzędzia badawcze. W celu prognozowania decyzji finansowych konstruowane są rozmaite modele, które nigdy nie dają pełnej pewności sukcesu i są obarczone, zwykle ryzykiem inwestycyjnym. Jedną z nowszych koncepcji wspomagania decyzji finansowych jest teoria chaosu deterministycznego. Cechy charakterystyczne, stany nierównowagi oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego w wymiarze czasowym, znajdują swój wyraz w opisie za pomocą dynamicznych systemów nieliniowych. (abstrakt oryginalny)

13

Implikacje logistyczne teorii chaosu

63%

Mańkowski C.

LogForum

|

2009

|

5

|

nr 4

8

Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie podstawowych postaci chaosu oraz ich implikacji logistycznych (przykłady występowania, źródła, instrumentarium). W obszarze nauk ekonomicznych oraz organizacji i zarządzania identyfikuje się trzy główne postacie chaosu, tj. bifurkacje, intermitencje oraz dziwne atraktory. Do podstawowych przykładów ich występowania w logistyce zalicza się funkcję logistyczną, efekt byczego bicza, innowacje oraz nagłe zmiany parametrów systemu logistycznego. Dostrzegając źródeł chaosu w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym logistyki, w nich także poszukuje się instrumentarium przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Zalicza się do nich ogólnie znane metody i narzędzia organizacyjno - zarządcze, a zwłaszcza służące integracji i koordynacji. (abstrakt oryginalny)

14

Fraktalna natura procesów gospodarczych

63%

Łuczyński W.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2011

|

nr 20 Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu

271-290

Analiza wykładników Hursta ujawniła różnice wymiarów fraktalnych przebiegów czasowych realnych, wartościowych i koniunkturalnych obserwacji procesów gospodarczych Niemiec w okresie 1947-2010. Dzięki analizie falkowej ustalono (o ile to było możliwe) punkty zwrotne w dynamice badanych szeregów czasowych. Wartości wykładników Hursta zmieniały się wraz ze zmianą dynamiki przebiegów czasowych. Dla wszystkich szeregów oraz ich podokresów ustalono ich strukturę harmoniczną, wykorzystując metodę analizy spektralnej. Pozwoliło to zrekonstruować, metodą Packarda-Takensa, portrety fazowe szeregów czasowych. Portrety te wskazują, że procesy gospodarcze są konfiguracją nieliniowych systemów chaotycznych.(abstrakt oryginalny)

15

Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych

63%

Wołoszyn J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2001

|

nr 569

5-23

Interesującą własnością fraktalnych szeregów czasowych jest samopodobieństwo. W pracy rozważane są wybrane zagadnienia związane ze statystycznymi i obliczeniowymi aspektami chaosu fraktalnych szeregów czasowych. Rozpatrywane są również zjawiska błądzenia przypadkowego oraz pewna ich charakterystyka, którą jest wykładnik Hursta. (abstrakt oryginalny)

16

Wdrażanie zmian przez chaos w zarządzaniu strategicznym jako krok ku innowacyjności przedsiębiorstw

63%

Binsztok A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1045 Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji

187-196

Autor prowadzi rozważania dotyczące przydatności zastosowania teorii chaosu w zarządzaniu. Według przytoczonej w artykule argumentacji, można przypuszczać, że zastosowanie teorii chaosu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, choć jest niewątpliwie trudnym zadaniem dla współczesnych menedżerów, powinno być przydatne w podejmowanych próbach poszukiwania kompromisu pomiędzy wdrażaniem uporządkowanych, dokładnie rozplanowanych struktur, zachowań i strategii a spontanicznością w codziennym gospodarczym działaniu.

17

Zastosowanie lokalnej aproksymacji wielomianowej do prognozowania chaotycznych szeregów czasowych

63%

Orzeszko W.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2004

|

177 Rynki finansowe, prognozy a decyzje

331-346

Autor zaprezentował lokalną aproksymację wielomianową - metodę prognozowania chaotycznych szeregów czasowych. Celem przeprowadzonych badań była weryfikacja skuteczności metody na podstawie wygenerowanych szeregów chaotycznych oraz jej aplikacja do prognozowania ewolucji wybranych szeregów czasowych pochodzących z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dodatkowo, otrzymane wyniki wykorzystał autor do identyfikacji chaosu na WGPW.

18

Wrażliwość wykładnika Hursta na zakłócenia na przykładzie procesu Browna

63%

Papla D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2000

|

7

|

nr 874 Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania

208-216

W artykule nawiązano do prób zastosowania teorii chaosu deterministycznego w finansach lub szerzej w ekonomii. Podkreślono, że dzięki nim wprowadzono do nauki o finansach kilka nowych metod (np. wymiar fraktalny, wymiar korelacyjny), jak również przypomniano kilka starszych metod i modeli badawczych. Przedstawiono jedną z takich starszych metod - analizę R/S oraz model ułamkowego (obciążonego) błądzenia losowego, które ze względu na swoje właściwości znalazły zastosowanie w badaniach rynków kapitałowych.

19

Termodynamika nieliniowa, teoria chaosu i geometria fraktalna a nowy paradygmat ekonomii

63%

Czaja S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

|

1999

|

6

|

nr 830

9-22

Autor wyjaśnia pojęcie paradygmatu, tworzenie się nowego paradygmatu oraz zagadnienie termodynamiki nieliniowej, teorii chaosu i geometrii fraktalnej a nowy sposób widzenia rzeczywistości. Wyjaśniono również istotę chaotyczności systemów złożonych.

20

Coherent Market Hypothesis by T. Vaga (CMH) for the Warsow Stock Exchange - Theoretical Aspects

63%

Majewska A., Majewski S.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica Stetinensia

|

2001

|

nr 7

155-161

Dokonana dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie weryfikacja hipotez rynku koherentnego T. Vagi wskazuje na występowanie przejścia niestabilnego. Rynek papierów wartościowych w Polsce jest nieefektywny. Dzięki temu inwestorzy mogą osiągać wysokie zyski przez dokonywanie transakcji spekulacyjnych. Bardzo wysokie ryzyko takich operacji rekompensuje oczekiwana stopa zwrotu, która jest znacznie wyższa od przeciętnych dochodów rynkowych.