Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Możliwe implikacje wejścia w życie pakietu regulacyjnego Bazylea III dla polskich banków komercyjnych

100%

Stańczuk M.

Zeszyty BRE Bank-CASE

|

2012

|

nr 120

25-26

Nowe regulacje płynnościowe mogą znacznie utrudnić dostępność kredytów o zapadalności dłuższej niż rok. (fragment tekstu)

2

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych - szansa czy zagrożenie?

100%

Kwaśniak W.

Zeszyty BRE Bank-CASE

|

2012

|

nr 119

11-20

Kryzys zadłużeniowy uderzył w europejski sektor bankowy, który musi w stosunkowo krótkim czasie zwiększyć swoje kapitały. Podniesienie przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wskaźnika adekwatności kapitałowej do 9% to poważny problem dla europejskich banków, bowiem muszą zareagować emisją nowego kapitału, albo - jeśli o nią trudno - sprzedażą części aktywów, delewarowaniem działalności. I chociaż polski sektor bankowy jest stabilny i zyskowny (rok 2011 okazał się rekordowy pod względem zysków), to czekają go niełatwe wyzwania, a głównym zagrożeniem dla polskiego rynku finansowego i gospodarki jest ryzyko, które dociera z zewnętrznego otoczenia. (fragment tekstu)

3

Nowe propozycje regulacji dotyczące wymogów kapitałowych oraz norm płynności w sektorze bankowym

100%

Skrok W.

Zeszyty BRE Bank-CASE

|

2012

|

nr 120

27-30

Wyniki stress-testów przeprowadzonych latem 2011 r. wskazują, że połowa z działających na polskim rynku grup bankowych nie spełniłaby norm kapitałowych zapisanych w Bazylei III i unijnej dyrektywie CRD IV. Wskaźnika Tier 1 (podniesionego z 6 do 11%) i wskaźnika Tier 2 (podniesionego z 8 do 13%) nie spełniałoby 17 banków. Konieczne dokapitalizowanie z powodu zwiększonego współczynnika Tier 1 to 2 mld zł, a zwiększonego współczynnika Tier 2 to 3,7 mld zł. Po pierwsze, nie są to bardzo duże kwoty. Po drugie, badanie jest statyczne, czyli w konkretnym dniu, czyli 30 czerwca 2011 r. Uważam, że badanie przeprowadzone pół roku później dałoby o wiele lepsze wyniki dotyczące norm kapitałowych. Dlaczego? Bo zysk sektora bankowego w 2011 r. był wyjątkowo dobry. Otwarty natomiast pozostaje problem norm płynnościowych. Banki będą musiały się dostosować do obowiązujących i projektowanych regulacji bankowych.(fragment tekstu)

4

Samodzielność w ramach międzynarodowych grup finansowych - wyzwania dla krajowych instytucji

100%

Stypułkowski C.

Zeszyty BRE Bank-CASE

|

2012

|

nr 119

21-25

Prawie 2/3 aktywów polskiego sektora bankowego jest kontrolowana przez zagraniczne instytucje finansowe. Taki stan rzeczy utrzymuje się już od dłuższego czasu i jego przyczyn należy szukać w prywatyzacji przeprowadzonej po transformacji gospodarczej Polski. Ponad 60-proc. udział instytucji zagranicznych w aktywach sektora bankowego utrzymuje się wśród większości krajów postkomunistycznych. W przypadku Estonii i Czech możemy mówić w praktyce o pełnej kontroli krajowego sektora bankowego przez banki działające w innych krajach. Taka struktura własnościowa sektora bankowego ma swoje konsekwencje w postrzeganiu akcji kredytowej polskich banków i polityki regulatora. (fragment tekstu)

5

Przesłanki i dylematy repolonizacji banków krajowych

100%

Pyka I., Pyka J.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2017

|

z. 108

349-361

W opracowaniu analizuje się proces repolonizacji banków, funkcjonujących na terenie Polski. Główną przesłanką realizacji procesu jest dynamicznie zmieniające się otoczenie sektora bankowego w kraju i gospodarce światowej, w tym przede wszystkim w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Celem opracowania jest identyfikacja samego procesu, wyznaczenie jego form realizacji, określenie barier i motywów, jak też wskazanie ważniejszych problemów repolonizacji banków krajowych. (abstrakt oryginalny)

6

Credit policy in small Polish banks - is there room for income smoothing?

100%

Skała D.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2014

|

nr 34 Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja

183-196

We study credit policy in a unique sample of c.360 Polish cooperative banks between 2007-2012. We find evidence for income smoothing through loan loss provisions, indicating that cooperative banks take advantage of higher earnings to make reserves for periods when their profitability might decrease. Similarly to commercial banks, provisions of cooperative banks are procyclical towards the macroeconomic cycle. When regional economic conditions deteriorate, cooperative banks increase their provisioning and this is especially visible when the economic slumps are severe. These results indicate that the different shareholder structure of cooperative banks does not affect managerial incentives for income smoothing. Thus, problems of cyclicality in the cooperative sector should be addressed by local policymakers in the same extent as that of cyclicality in the commercial banking sector.(original abstract)

7

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na przykładzie doświadczeń polskiego sektora bankowego

100%

Białas M.

|

nr 17

33-46

Obecnie banki wyliczając współczynnik wypłacalności mają obowiązek uwzględnienia również ryzyka operacyjnego. Przedmiotem niniejszego artykułu są metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego oraz ukazanie wpływu tego wymogu na wartość współczynnika wypłacalności na przykładzie wybranych banków. (abstrakt oryginalny)

8

Bezpieczeństwo sektora bankowego z perspektywy wielkości i jakości funduszy własnych - analiza empiryczna polskiego sektora bankowego

100%

Chaikovska I.

|

2021

|

Trzydzieści lat transformacji

70-86

Celem rozdziału jest ocena znaczenia wielkości i jakości funduszy własnych w zapewnieniu bezpieczeństwa poszczególnych banków oraz całego sektora bankowego w Polsce. W rozdziale scharakteryzowano wielkość i jakość funduszy własnych polskiego sektora bankowego oraz polskich banków giełdowych w latach 2011-2019. W analizie empirycznej uwzględniono 12 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: PKO Bank, Santander Bank, Pekao Bank, mBank, ING Bank, BNP Paribas Bank, Bank Millennium, Alior Bank, Getin Noble Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Ochrony Środowiska oraz Idea Bank. W obliczeniach empirycznych wykorzystano dane finansowe udostępnione przez bazę danych Bank Focus, Komisję Nadzoru Finansowego oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe polskich banków giełdowych. Przed-stawiona analiza jest również podstawą do odpowiedzi na pytanie badawcze, czy podwyższenie wielkości i jakości funduszy własnych zwiększa poziom bezpieczeństwa polskich banków giełdowych i całego sektora bankowego. W pierwszej części niniejszego opracowania przeanalizowano teoretyczne aspekty wielkości i jakości funduszy własnych banków, a mianowicie różne wymiary kapitału banków. Istotne, by zaznaczyć, iż w rozdziale terminy "fundusze własne" oraz "kapitał regulacyjny" są używane zamiennie. W części empirycznej został przeanalizowany poziom bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego oraz banków giełdowych pod względem ich wielkości i jakości funduszy własnych. W rozdziale posłużono się metodą porównywania dokumentów i aktów prawnych (szczególnie w części dotyczącej charakterystyki kapitału własnego banku) oraz metodami statystyki opisowej (w empirycznej części rozdziału). (fragment tekstu)

9

Kręte ścieżki Bazylei... czyli standardy kapitałowe banków : wczoraj, dziś i jutro

100%

Marcinkowska M.

|

nr 2

43-60

Artykuł poświęcony jest bazylejskim standardom kapitałowym dla banków. Przedstawiono w nim zarys dyskusji na temat norm ostrożnościowych - zasadności ich wprowadzania oraz ich postrzeganej skuteczności i efektywności. Zasadniczą część opracowania stanowi ogólna prezentacja poszczególnych bazylejskich konkordatów kapitałowych: "Bazylei I" - umowy kapitałowej z 1988 r., "Bazylei II" - Nowej Umowy Kapitałowej z 2004 r. oraz aktualnie projektowanych zmian (okrzykniętych mianem "Bazylei III"). Przeprowadzono także analizę potencjalnych skutków nowych regulacji, wskazując na wzmocnienie stabilności banków i sektora, a w przypadku wielu podmiotów także konieczność pozyskania dodatkowego kapitału (co zwiększy jego koszt i zmniejszy rentowność) oraz potrzebę doskonalenia zarządzania płynnością w dłuższym terminie. (abstrakt oryginalny)

10

Współczynnik wypłacalności jako miara adekwatności kapitałowej banków w Polsce

100%

Kochaniak K.

|

nr 889

17-48

Bezpieczeństwo budowanego od 1989 r. systemu bankowego w Polsce wymagało wprowadzenia odpowiednich norm ostrożnościowych ograniczających ryzykowną działalność banków. Ustanowione w pierwszych latach proste regulacje prawne z czasem poddawano licznym modyfikacjom, tak aby jak najlepiej odpowiadały zmieniającej się rzeczywistości. Rozwiązania wzorowano na normach wydawanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego oraz na dyrektywach Unii Europejskiej. Celem pracy jest usystematyzowanie zmian zachodzących w formule miernika od 1990 r. oraz zaprezentowanie ich wpływu na przeciętny poziom współczynnika wypłacalności w grupach banków komercyjnych oraz spółdzielczych. Na podstawie danych liczbowych publikowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego i Komisję Nadzoru Finansowego w latach 2002‒2009 udzielono odpowiedzi na następujące pytania: - Czy występowały istotne różnice w stabilności poziomu współczynnika wypłacalności w grupach banków komercyjnych i spółdzielczych? - Czy rosnącej ekspozycji na ryzyko towarzyszył adekwatny wzrost funduszy własnych badanych grup banków? - Czy wprowadzone zmiany legislacyjne oddziaływały na poziom współczynnika wypłacalności obu grup? - Czy zagrożona była adekwatność kapitałowa badanych grup banków? (abstrakt autora)

11

Akcjonariusze liczą

100%

Śledzik K.

|

nr 37

14-19

Artykuł jest analizą sytuacji finansowej banków polskich oraz wybranych banków z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej w roku 2009. Autor analizuje wskaźniki kosztów do dochodów, efektywność kapitałów własnych, proporcję wyników odsetkowych do wyników działalności oraz ceny akcji do jej wartości księgowej.

12

Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem banku : Polskie regulacje ostrożnościowe a wymogi unijne

84%

Capiga M.

|

2002

|

nr 10

27-36

Zarządzanie kapitałem banku należy rozpatrywać w aspekcie zarządzania ryzykiem kapitałowym, które odzwierciedla konsekwencje zbyt wysokiego ryzyka bankowego na różnych obszarach działalności banku. Zarządzanie kapitałem banku musi opierać się na ocenie wielu czynników ilościowych i jakościowych niezbędnych do identyfikacji skali ryzyka, na spójności struktury kapitałowej z profilem ryzyka, co wymaga opracowania nowej metodologii ustalania wymogów kapitałowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty nowego podejścia do zarządzania kapitałem banku.

13

Do Microprudential Regulations and Supervision Affect the Link Between Lending and Capital Ratio in Economic Downturns of Large Banks in the EU?

84%

Olszak M., Roszkowska S., Kowalska I.

Problemy Zarządzania

|

2017

|

vol. 15, nr 1 (66), cz. 2 Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych

11-36

Artykuł poszerza dotychczasowe badania nad związkiem między ograniczającym wpływem wskaźnika kapitałowego na podaż kredytu bankowego w okresie dekoniunktury poprzez analizy znaczenia polityki regulacyjnej państwa dla związku między aktywnością kredytową a wskaźnikiem kapitałowym dużych banków prowadzących działalność w Unii Europejskiej. W badaniu zastosowano estymator odporny dwuetapowy Blundella i Bonda (1998) i zidentyfikowano, że ograniczenie skali czynności wykonywanych przez banki oraz bardziej estrykcyjne standardy kapitałowe osłabiają negatywny wpływ wskaźnika kapitałowego na podaż kredytu bankowego w okresie dekoniunktury, co jest spójne z koncepcją, że w krajach o restrykcyjnych regulacjach banki podejmują niższe ryzyko oraz cechują się wyższymi buforami kapitałowymi. Oficjalny nadzór bankowy również ogranicza wpływ wskaźnika kapitałowego, ale jego siła oddziaływania jest jedynie marginalnie istotna statystycznie w populacji banków, które prezentują dane nieskonsolidowane. Prywatny nadzór rynkowy wydaje się nieskuteczny w ograniczaniu negatywnego wpływu wskaźnika kapitałowego na podaż kredytu bankowego w okresie dekoniunktury. Przeprowadzone badania pokazują, że przynajmniej w pewnym zakresie restrykcyjne regulacje mikroostrożnościowe oraz nadzór mikroostrożnościowy są skuteczne w dążeniu do zapewnienia stabilności finansowej i ograniczenia procykliczności. (abstrakt oryginalny)

14

Ewolucja struktury własności w polskim sektorze bankowym - przesłanki i perspektywy zmian

84%

Pyka I.

|

nr 48 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka

671-682

Celem artykułu jest identyfikacja czynników, które miały wpływ na zmiany w strukturze własnościowej kapitału bankowego w Polsce po 1989 roku. W opracowaniu starano się wykazać, że w początkowym okresie reformy sektora bankowego w Polsce dominowały czynniki, które wynikały z konieczności jego przystosowania do warunków konkurencji rynkowej gospodarki otwartej na międzynarodowy przepływ kapitału finansowego. Z czasem zmiany tej struktury stały się w znacznym stopniu udziałem czynników powiązanych z łańcuchem tworzenia wartości dla właścicieli kapitału bankowego. (fragment tekstu)

15

Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych

84%

Pyka A., Klimontowicz M.

|

nr 1

87-99

Model biznesowy banków określa to, jak one funkcjonują, według jakich zasad prowadzą działalność i jaką tworzą wartość dla klientów. Banki nieustannie muszą weryfikować przyjęte modele biznesowe i dostosowywać je do zmieniającego się otoczenia oraz wymogów regulacyjnych. Celem artykułu jest wskazanie istoty modeli biznesowych banków komercyjnych i przesłanek zmian tych modeli z uwzględnieniem otoczenia rynkowego (w tym tzw. podatku bankowego) oraz nowych regulacji ostrożnościowych, które wprowadzono po kryzysie z lat 2007-2008, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

16

Źródło pochodzenia kapitału większościowego jako determinanta zróżnicowania mechanizmów nadzoru korporacyjnego w bankach

84%

Ertman A., Kuźma M.

|

nr 1 (78)

23-52

Celem artykułu jest ocena wpływu źródła pochodzenia kapitału większościowego w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na sposób funkcjonowania nadzoru korporacyjnego w tychże podmiotach w latach 2014-2018. Głównym źródłem informacji wykorzystanych w badaniu były dane z raportów rocznych i sprawozdań z działalności rady nadzorczej analizowanych banków. Badanie wykazało, że mechanizmy nadzoru korporacyjnego różniły się bankach z dominującym udziałem inwestora krajowego i zagranicznego. Różnice dotyczyły stopnia rozproszenia kapitału zakładowego, liczby członków rady nadzorczej i zarządu, w tym cudzoziemców w nich zasiadających, oraz częstotliwości zmian składu tych organów, liczby posiedzeń rady nadzorczej i liczby podejmowanych przez nią uchwał. Ponadto w bankach, w których doszło do zmiany udziałowca większościowego z zagranicznego na krajowego, ujawniły się cechy charakterystyczne dla banków z krajowym kapitałem. Dotyczyło to m.in. większego rozproszenia struktury własności, mniejszego udziału obcokrajowców w organach banku, częstszych zmian składu rady nadzorczej i bardziej intensywnej jej pracy (więcej spotkań i uchwał). W przypadku pozostałych charakterystyk wpływ zmiany struktury własnościowej był niejednoznaczny.(abstrakt oryginalny)

17

Wpływ strategii kredytowej na wyniki finansowe banków

84%

Półtorak B.

|

2010

|

nr 140

143-152

Wysoka aktywność banków w zakresie udzielania kredytów niekoniecznie oznacza utrzymanie długookresowego potencjału przychodu na poziomie gwarantującym satysfakcjonujący z punktu widzenia właścicieli i nadzoru bankowego poziom zysków. W przyszłości podstawowe ograniczenia w kreowaniu dodatnich wyników finansowych mogą być związane ze wzrostem kosztów niedopasowania krótkoterminowych źródeł finansowania aktywów o coraz dłuższym terminie wymagalności. Proces ten będzie związany przede wszystkim z erozją jakości portfela kredytowego postępującego z wiekiem umów kredytowych z okresu ekspansji kredytowej. (fragment tekstu)

18

Strategia przetrwania

84%

Cieślik E.

|

2011

|

nr 11

85-90

Alternatywnym, a zarazem ciągle mało zrozumiałym sposobem uzyskiwania wsparcia finansowego są fundusze private equity. W artykule przedstawiono sytuację funduszy private equity w dobie kryzysu gospodarczego.

19

Adequate Loss-absorbing Capacity in the Resolution Process

84%

Borsuk M.

Bezpieczny Bank

|

2015

|

nr 3 (60)

54-77

The recent financial crisis had a turbulent onset when professional institutional investors decided to withdraw their funding from banks, sparked by fear of credit losses and unmanageable capital requirements in, most notably, the investment portfolios of these banks. In recent years regulators developed a comprehensive set of reform measures aiming to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, improve risk management and governance, strengthen banks' transparency and disclosures. At the same time, steps were taken to better prepare for the event of a gone concern situation: recovery plans and resolution plans were drafted by banks and regulators respectively. For G-SIBs, on top of these plans, additional loss absorbing capacity is needed to ensure that, in case of a default, these financial institutions can be resolved in an orderly manner without taxpayer support. The purpose of this article is to present recent regulatory initiatives in the field of loss-absorbing capital buffers and their impact on banks' capital structure and cost of financing. (original abstract)

20

Pomiar potencjału konkurencyjnego podmiotów konsolidujących się na przykładzie polskiego sektora bankowego

84%

Marszałek J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2008

|

nr 1200 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka

385-391

Przedstawiono korzyści jakie winny mieć banki w związku z konsolidacją kapitałową. Zwrócono uwagę także na ryzyko, które towarzyszy zjawisku konsolidacji. Po przeanalizowaniu grupy największych polskich banków przedstawiono zalety i wady dotychczasowych działań konsolidacyjnych