Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Operatory agregacji uwzględniające zależności zachodzące między cechami

100%

Heilpern S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1026 Statystyka w obliczu problemów współczesności

38-61

Celem pracy jest konstrukcja operatora agregacji uwzględniającego zależności zachodzące między cechami badanych obiektów. Zależności te, nie uwzględniane przez klasyczny operator jakim, jest średnia ważona, są modelowane za pomocą monotonicznej funkcji zbiorów. W pracy zaprezentowano podejście aksjomatyczne, tzn. przedstawiono listę własności "dobrego" operatora agregacji, a następnie wyznaczono klasę operatorów posiadających te własności. Przyjęto, że operator ten powinien być liniowy ze względu na monotoniczną funkcję zbioru przedstawiającą zależności zachodzące między cechami, zgodny z tą funkcją zbioru, niemalejący oraz niezmienniczy względem przedziałowej skali pomiaru wartości cech. Pokazano, że jedynymi operatorami agregacji spełniającymi te warunki są operatory oparte na całce Choqueta względem tych funkcji zbioru. Natomiast operatory stabilne ze względu na porządkowe skale pomiaru związane są z max-min funkcjami Boole'a. Innym operatorem liniowym względem monotonicznej funkcji zbioru jest wieloliniowy operator zaproponowany przez Carlucciego i Pisaniego. W paragrafie 2 przedstawiono ważoną średnią arytmetyczną i jej uogólnienie - całkę Choqueta względem monotnicznej funkcji zbioru. Listę własności "dobrze" określonego operatora agregacji zaprezentowano w paragrafie 3. Z kolei paragraf 4 omawia ważne pojęcie współmonotoniczności, ściśle związane z całką Choqueta. Podano w nim również inną charakteryzację całek Choqueta. Rodzaje operatorów agregacji opartych na całkach Choqueta przedstawiono w paragrafie 5. Natomiast sposoby określania współczynników wyznaczających omawiane operatory stanowią treść paragrafu 6. Ostatni paragraf zawiera przykład zastosowania omawianego operatora agregacji, Jest to miernik jakości życia w województwach. (fragment tekstu)

2

Choquet Integral Calculus on a Continuous Support and its Applications

100%

Ridaoui M., Grabisch M.

Operations Research and Decisions

|

2016

|

26

|

nr 1

73-93

The results of the calculation of the Choquet integral of a monotone function on the nonnegative real line have been described. Next, the authors prepresented Choquet integral of nonmonotone functions, by constructing monotone functions from nonmonotone ones by using the increasing or decreasing rearrangement of a nonmonotone function. Finally, this paper considers some applications of these results to the continuous agregation operator OWA, and to the representation of risk measures by Choquet integral. (original abstract)

3

A New Fuzzy Measure for the Analytic Hierarchy Process with the Choquet Integral

100%

Larbani M., Chen Y.-W.

Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice

|

2016

|

11

125-136

A new fuzzy measure is presented in this paper. Using the assumption that the decision maker is able to provide the pairwise additivity degree between attributes, our method uses Zimmerman's approach to solve the fuzzy multiobjective problem: a simple problem for computing fuzzy density is derived. Having done that, we use this new fuzzy measure to implement an analytic hierarchy process (AHP) with dependent attributes using the Choquet integral. Our identification procedure for fuzzy density is much easier because it reduces the resolution complexity using a linear programming problem rather than the complicated power form used traditionally.(original abstract)

4

Własności składki mean-value przy zniekształconym prawdopodobieństwie

84%

Kałuszka M., Krzeszowiec M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 207 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

136-148

Celem pracy jest przedstawienie własności składki mean-value przy zniekształconym prawdopodobieństwie bez założeń o wklęsłości i różniczkowalności funkcji użyteczności u i funkcji zniekształcającej prawdopodobieństwa g. Takie funkcje u i g pojawiają się w najnowszych pracach ekonomistów analizujących problem optymalnych wyborów. Dotychczasowe wyniki (zob. np. [Gerber 1979]) sprowadzały się do rozwiązywania równań różniczkowych, podczas gdy wyniki w tej pracy zostały osiągnięte przez rozwiązywanie równań funkcyjnych. (abstrakt oryginalny)

5

Wartość oczekiwana uogólnionej zmiennej losowej

84%

Heilpern S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii

224-238

Praca poświęcona jest różnym metodom określania wartości oczekiwanej uogólnionej zmiennej losowej. Zmienna losowa jest rozpatrywana w pracy w przypadku ogólnym, gdy na przestrzeni zdarzeń elementarnych określona jest monotoniczna funkcja zbioru, która nie musi być addytywna. Tego typu funkcje zbioru wykorzystywane są między innymi w zagadnieniach decyzyjnych i ubezpieczeniach. Wartość oczekiwaną zmiennej losowej względem monotonicznej funkcji zbioru możemy określić na trzy sposoby: jako całkę Choquet'a, jako całkę symetryczną lub jako wartość oczekiwaną zmiennej względem rodziny miar probabilistycznych generowanej przez tę funkcję zbioru. Wszystkie wymienione podejścia są prostym uogólnieniem wartości oczekiwanej względem addytywnej funkcji zbioru. W punkcie 2 pracy przypomniana została definicja oraz podstawowe własności wartości oczekiwanej klasycznej zmiennej losowej. Ponadto zaprezentowano interpretację geometryczną wartości oczekiwanej. Wartość oczekiwana zmiennej losowej wyznaczona za pomocą całki Choquet'a względem monotonicznej funkcji zbioru stanowi treść punktu 3. Przedstawiony został też przypadek, gdy monotoniczna funkcja zbioru jest zniekształconym prawdopodobieństwem oraz omówiono wartość oczekiwaną względem rodziny miar probabilistycznych opartą na dolnych i górnych prawdopodobieństwach. Punkt 4 jest poświęcony wartości oczekiwanej opartej na całce symetrycznej względem monotonicznej funkcji zbioru. Podana została też interpretacja geometryczna wcześniej omawianych przypadków. Zastosowania wartości oczekiwanych uogólnionych zmiennych losowych w problemach podejmowania decyzji są przedstawione w punkcie 5. (fragment tekstu)

6

Choquet Integral - Application to Ordering Problems in Insurance and Social Welfare

84%

Heilpern S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

1999

|

6

|

nr 817 Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania

61-71

Praca jest poświęcona zastosowaniom monotonicznych funkcji zbioru do zagadnień związanych z porządkowaniem rodzajów ryzyka ubezpieczeniowego oraz w badaniach nad dobrobytem społeczeństwa. Przedstawiono w niej podejścia oparte na klasycznej i dualnej teorii podejmowania decyzji. Zasadniczym zagadnieniem poruszanym w pracy jest porządkowanie rodzajów ryzyka ubezpieczeniowego, głównie badanie dominacji stochastycznej. W pracy omówiono klasyczną i dualną dominację stochastyczną. Zastosowanie dualnej teorii podejmowania decyzji w badaniach nad dobrobytem jest drugim celem pracy. Ukazano w niej zależności zachodzące między dualnym momentem stochastycznym a współczynnikiem Giniego, klasycznym miernikiem nierówności rozdziału dochodu. (abstrakt oryginalny)

7

O modelu awersji do ryzyka Arrowa-Pratta dla uogólnionej całki Choqueta

84%

Kałuszka M., Szeligowska W.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2018

|

nr 51

169-183

W latach 70. Kahneman i Tversky przeprowadzili serię eksperymentów, które sugerowały, że ludzie nie zachowują się zgodnie z przewidywaną teorią użyteczności von Neumanna-Morgensterna. Dlatego zaproponowali alternatywną teorię, zwaną The Cumulative Prospect Theory, w której wykorzystali całkę Choqueta w odniesieniu do zniekształconych miar prawdopodobieństwa do opisania podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. W artykule przedstawiono uogólniony model awersji do ryzyka Arrow-Pratt, w którym klasyczna wartość oczekiwana zostaje zastąpiona przez uogólnioną całkę Choqueta. Aby to zrobić, potrzebujemy niezbędnych i wystarczających warunków dla nierówności typu Jensena dla uogólnionej całki Choqueta w odniesieniu do arbitralnej miary monotonnej, która nie jest funkcją zestawu addytywnego. Przedstawimy wyniki tego typu i wskazujemy trudności, które pojawiają się bez założenia addytywności(fragment tekstu)

8

Application of Aggregation Operators in Decision Making

84%

Heilpern S.

Badania Operacyjne i Decyzje

|

2002

|

nr 3-4

69-84

Tematem pracy jest zastosowanie operatorów agregacji w zagadnieniach związanych z wielokryterialnym podejmowaniem decyzji. Operatory te są tam stosowane do agregacji kryteriów. W tym celu zaproponowano wykorzystanie całek Choqueta. Są one odpowiednim operatorem agregacji, ponieważ stanowią uogólnienie ważonej średniej arytmetycznej oraz uwzględniają wzajemne zależności zachodzące między kryteriami. Zapewniają też stabilność ze względu na skalę pomiaru. Scharakteryzowano klasę operatorów agregacji opartych na całkach Choqueta uwzględniając listę naturalnych własności operatorów tego typu. Przedstawiono też podstawowe metody identyfikacji wag zależnych kryteriów. (abstrakt oryginalny)