Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Modele MARIMA w prognozowaniu cen energii na Towarowej Giełdzie Energii SA

100%

Chodakowska E., Nazarko J., Worobiej A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2005

|

12

|

nr 1076 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

142-150

W Polsce efektem zmian zachodzących w branży elektroenergetycznej jest liberalizacja handlu energią. Jedną z pierwszych wprowadzonych form rynkowego obrotu energią elektryczną była giełda energii.W Polsce funkcjonuje jedna giełda energii elektrycznej - Towarowa Giełda Energii SA (TGE). Pierwszą uruchomioną na niej formą obrotu był rynek dnia następnego (RDN). Rynek ten prowadzony jest dzień przed dobą w której nastąpi fizyczna dostawa energii i składa się z 24 notowań, na których cena ustalana jest systemem FIXING. Podstawą decyzji o liczbie ofert i cenie oferty zakupu energii składanej przez uczestników TGE na RDN powinna być m.in. prognoza jej cen, sporządzana z wyprzedzeniem dobowym.Prognozowanie cen energii na giełdzie jest zagadnieniem nowym. Nie ma jeszcze zbyt wielu prac poświęconych tej tematyce. Przedstawiane są m.in. propozycje wykorzystania sztucznych sieci neuronowych, modeli ARMA czy modeli GARCH do prognozowania cen energii. Autorzy w niniejszym artykule proponują zastosowanie wielowymiarowych modeli ARIMA (MARIMA - multivariate autoregressive integrated moving average) do analizy i prognozowania cen energii notowanych na TGE. W artykule przeprowadzono analizę kształtowania się cen energii elektrycznej na TGE oraz podjęto próbę wyznaczenia prognozy ceny energii z uwzględnieniem wolumenu obrotu. (fragment tekstu)

2

Krótkookresowe efekty zmian cen energii w polskiej gospodarce

100%

Boratyński J., Plich M., Przybyliński M.

Studia Prawno-Ekonomiczne

|

2010

|

82

217-239

Głównym motywem podjęcia badań wpływu zmian cen energii na polską gospodarkę jest obserwowany od wielu lat wzrost światowych cen surowców energetycznych i perspektywa utrzymania tej tendencji w przyszłości. W opracowaniu tym prezentujemy wyniki symulacji wzrostu cen energii w odniesieniu do wyżej wymienionych obszarów. Narzędziem symulacji jest wielosektorowy model polskiej gospodarki, przedstawiane wyniki zaś obejmują efekty krótkookresowe. Struktura dalszej części opracowania jest następująca. W rozdziale 2 dokonujemy przeglądu ujęć stosowanych w literaturze do analizy skutków zmian cen na rynkach energii, umiejscawiając w tym kontekście przeprowadzone badanie. W rozdziale 3 charakteryzujemy model wykorzystany do przeprowadzenia badania, przedstawiając ogólne zasady jego konstrukcji i zmienne użyte jako miary skutków zmian cen. Założenia rozwiązania bazowego oraz wyniki symulacji przedstawiono w rozdziale 4.(fragment tekstu)

3

Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej na rynkach europejskich

75%

Winkler T.

Biblioteka Ekonomia i Środowisko

|

2013

|

nr 35 Zielony ład gospodarczy oraz wybrane problemy rynku energii i gospodarki wodnej

293-472

Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej w roku 1999 zapoczątkowała zainteresowanie analizą czynników wpływających na cenę energii elektrycznej. Postępująca transformacja monopolistycznych struktur wytwórczych do struktur opartych na mechanizmach konkurencyjnych jak również powstające od tego czasu nowe podmioty gospodarcze zajmujące się handlem energią elektryczną spowodowały rozwój zastosowania analizy fundamentalnej sektora energii w Unii Europejskiej oraz identyfikacji podstawowych czynników kształtujących cenę energii elektrycznej. Ekspertyzy z tego zakresu nie tylko sprzyjają konkurencyjności poszczególnych wytwórców, ale również decydują O sukcesie i funkcjonowaniu podmiotów spekulacyjnych na rynku. Prawidłowe rozpoznanie, kwalifikacja i hierarchia a tym samym właściwa ocena czynników wpływających na koszty energii elektrycznej staje się w okresie postępującej liberalizacji w większości krajów europejskich problemem o wielkim znaczeniu gospodarczym i społecznym. Długoterminowa strategia koncernów energetycznych oraz grup inwestorów strategicznych i podmiotów spekulacyjnych na rynku bazuje na analizie rozwoju rynku energetycznego, co podkreśla jej wagę. Doskonalenie metod prognozowania cen energii elektrycznej stanowi rdzeń w hierarchii działań głównych uczestników rynku. Dzięki przejrzystości cen na rynku energii poprzez ogólnodostępne internetowe platformy handlowe, teoretyczne modele prognozy cen podlegają ciągłej praktycznej weryfikacji i ewolucji. Właściwa ocena kierunku rozwoju cen i daleko sięgające konsekwencje decyzji podjętych na jej podstawie podkreślają rolę rozeznania czynników kształtujących cenę energii elektrycznej oraz ich poprawną interpretację zarówno w perspektywie następnych dni jak i nadchodzących lat. Rynek energii elektrycznej jest rynkiem stosunkowo nowym, a poprawne wyodrębnienie i ocena czynników fundamentalnych oraz ich wzajemnego współdziałania stanowi wciąż wyzwanie dla większości uczestników rynku. (fragment tekstu)

4

On stationarity of energy prices quoted on the Polish Power Exchange and Polish adjustment market in the year 2008

75%

Łochowski R. M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

nr 22 Metody ekonomii matematycznej w modelowaniu ekonomicznym

223-233

W pracy przeanalizowano szeregi cen spot energii elektrycznej, notowane na Towarowej Giełdzie Energii oraz na Rynku Bilansującym w roku 2008. Analiza tych cen była stymulowana przez obserwowane szybkie i znaczne zmiany cen energii elektrycznej (większe niż 20%) na obydwu rynkach, które były związane z nowymi regulacjami spowodowanymi zmianami w zasadach emisji i kwotach emisji CO2 przyznanymi Polsce przez Komisję Europejską. Zmiany te miały miejsce w lecie 2008 r., w czasie, gdy limity emisji były przyznawane poszczególnym gałęziom gospodarki narodowej. W pracy testowano stacjonarność cen energii (zagregowanych do średniej dziennej) na Towarowej Giełdzie Energii i na Rynku Bilansującym w r. 2008. W tym celu użyto testu ADF (ang. augmented Dickey-Fuller test) z opóźnieniem rzędu 7. Konieczność użycia w teście ADF opóźnienia rzędu 7 było spowodowane wysoką korelacją konsumpcji energii w kolejnych siedmiu dniach tygodnia. Nie było podstaw do odrzucenia hipotezy o stacjonarności obydwu szeregów (cen spot na Towarowej Giełdzie Energii i na Rynku Bilansującym), uciętych w kwietniu 2008, podczas gdy hipotezy o stacjonarności w dłuższych okresach były odrzucane. W pracy przeanalizowano również istnienie długookresowego związku kointegracyjnego pomiędzy cenami na Towarowej Giełdzie Energii i na Rynku Bilansującym za pomocą modelu VECM (ang. vector error correction model). Zastosowano test Johansena dla dwóch okresów: 10 stycznia - 31 maja oraz 10 stycznia - 31 sierpnia. Test nie odrzucił hipotezy o istnieniu związku kointegracyjnego między cenami energii na obydwu rynkach w obydwu okresach. Zaobserwowano jednak znaczną zmianę wektora współczynników związku kointegracji w obydwu okresach. (abstrakt oryginalny

5

Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej

75%

Kostrzewska J., Kostrzewski M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2018

|

21

|

nr 508 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

96-104

Ważną cechą rynków energii jest występowanie gwałtownych zmian cen. Skoki cen są zwyczajnym zjawiskiem na rynkach energii, przy tym ich występowanie jest częstsze, a zmiany wartości są gwałtowniejsze niż na innych rynkach towarowych czy finansowych. W artykule w celu identyfikacji skoków wykorzystano metody oparte na: analizie kwantylowej, kryterium Tukeya, rekurencyjnym filtrze cen oraz nieparametrycznej technice Barndorffa-Nielsena i Shepharda. Przeprowadzono analizę sezonowości skoków cen energii elektrycznej w okresie zimowym/letnim, dniach tygodnia oraz godzinach doby. Za pomocą procesu Hawkesa wskazano na występowanie grupowania skoków cen. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z rynku dnia następnego giełdy Nord Pool. Wyniki pracy pozwalają lepiej zrozumieć mechanizm powstawania skoków cen oraz dostarczają cennych wskazówek pomocnych w konstrukcji zaawansowanych struktur stochastycznych wykorzystywanych w prognozowaniu skoków oraz cen energii elektrycznej.(abstrakt oryginalny)

6

Tendencje zmian cen energii elektrycznej w latach 2002-2005

75%

Grudziński Z.

Polityka Energetyczna

|

2006

|

9

|

z. 1

45-60

W artykule przedstawiono analizę struktury produkcji i sprzedaży energii elektrycznej w Polsce oraz ceny sprzedaży energii w poszczególnych segmentach rynku. Produkcja energii elektrycznej w kraju w 2004 roku wzrosła o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego, a w stosunku do roku 2002 o 7,6%. W 2004 r. sytuacja cenowa nie była korzystna dla producentów energii elektrycznej. Średnie ceny energii elektrycznej sprzedanej przez przedsiębiorstwa wytwórcze w 2004 r. spadły o około 0,6%, pomimo wzrostu inflacji do 3,5%, a także wysokiego wzrostu PKB w tym roku. W UE cały czas utrzymuje się tendencja wzrostowa cen energii elektrycznej, pomimo postępującej liberalizacji rynków energii. Średnie ceny energii elektrycznej w Polsce są na tym tle wciąż niższe o około 30%. (abstrakt oryginalny)

7

Regulowanie cen i kosztów obrotu energią elektryczną dla gospodarstw domowych

75%

Buk H.

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie

|

2018

|

nr 30

7-18

Proces liberalizacji rynku energii elektrycznej następuje w Polsce od ponad 20 lat. Jednym z istotniejszych problemów tego procesu, poza przekształceniami organizacyjnymi i własnościowymi, jest mechanizm regulowania cen i kosztów przez państwo. W zależności od charakteru działalności przedsiębiorstwa energetycznego, mechanizm ten jest zróżnicowany. Celem artykułu jest ocena funkcjonującego aktualnie systemu kształtowania cen w obrocie energią elektryczną. W tym ogniwie całego łańcucha tworzenia wartości w sektorze energii elektrycznej znaczący postęp w uwalnianiu cen nastąpił od 2007 roku. Jedyną grupą konsumentów, która jest chroniona przed nadmiernym wzrostem cen sprzedaży energii elektrycznej, są gospodarstwa domowe. Funkcje regulacyjne pełni organ administracji państwowej - Urząd Regulacji Energetyki. Należy jednak podkreślić, że generalnie w ceny sprzedaży energii są przenoszone wszystkie koszty uzasadnione ponoszone przez dostawców energii.(abstrakt oryginalny)

8

APT Model for Electricity Prices on the Day Ahead Market of the Polish Power Exchange

75%

Ganczarek A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

194 Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications

239-248

W pracy przedstawiliśmy model zależności zmiany ceny energii elektrycznej od czynników makroekonomicznych, takich jak zmiany: kursu dolara, kursu marki, inflacji, bezrobocia, cen produkcji w górnictwie, kopalnictwie oraz przetwórstwie przemysłowym, wydobyciu węgla kamiennego oraz czynników pogodowych. Przedmiotem badań jest empiryczna weryfikacja modelu ceny na RDN Giełdy Energii SA w 2001 r. z wykorzystaniem metody głównych składowych. Otrzymane wyniki skonfrontowaliśmy z wynikami uzyskanymi dla modelu APT, w którym do doboru składowych modelu zastosowaliśmy metodę analizy grafów i metodę optymalnego wyboru predyktant zaproponowanych przez Z. Hellwiga. Celem tej pracy jest wyłonienie modelu efektywniej opisującego kształtowanie się cen na RDN. (abstrakt oryginalny)

9

Dyktatura megawata

75%

Szwałek K.

Business Week - edycja polska

|

2003

|

nr 4 (133)

24-25

W artykule przedstawiono różnice cen energii elektrycznej i gazu w Polsce, a w krajach Unii Europejskiej. Autor zwrócił również uwagę na stan polskiego sektora energetycznego, który nie jest gotowy do akcesji.

10

How Real Oil Prices and Domestic Financial Instabilities are Good for GCC Countries Tourism Demand in Malaysia?

75%

Loganathan N., Streimikiene D., Mursitama T. N., Shahbaz M., Mardani A.

Economics & Sociology

|

2018

|

11

|

nr 2

112-125

Malaysia, located in the heart of Southeast Asia, is a multicultural country whose 'green' and 'blue' tourism attractions have become the main tourism spot for the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) tourists. We employed the Threshold Error Correction (TECM) cointegration and the nonlinear causality estimates to capture the nexus between real energy prices and financial stability for the GCC countries' tourism demand in Malaysia using the monthly-based dataset covering the period since 1995 till 2017. The main TECM estimate shows that real energy price fluctuations and financial instability condition in Malaysia positively boost tourists' arrivals from the GCC countries to Malaysia. Indeed, there is evidence of an asymmetric speed of adjustment of the GCC countries' tourism demand with 25.9% and 36.7% of positive and negative deviations, respectively. In addition, this study found a strong evidence of unidirectional nonlinear causal relations running from real energy prices to tourism demands; and also bidirectional causalities running from tourism demand to financial stability. These findings will be helpful for tourism policy makers in Malaysia while drawing a future roadmap to increase the numbers of the GCC tourists' arrivals in future years.(original abstract)

11

Regulacja cen energii i paliw

75%

Szablewski A.

Nowe Życie Gospodarcze

|

1999

|

nr 3

24-25

W artykule omówiono niektóre kwestie związane z wdrażaniem i działaniem nowych mechanizmów regulacji cen, odwołując się do doświadczeń brytyjskich.

12

Ropa, energia, recesja...

75%

Pietkun P.

Gazeta Bankowa

|

2008

|

nr 29

33-34

Historyczne maksimum cen ropy naftowej powoduje, że zaangażowanie kapitału w tradycyjne, jak i alternatywne surowce energetyczne, staje się obecnie jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji, uważają analitycy. Ceny ropy naftowej biją kolejne rekordy i prognozy na przyszłość przewidują kolejne wzrosty. Bank inwestycyjny Goldman Sachs uaktualnił niedawno prognozę na drugą połowę roku, podnosząc poziom przewidywanej ceny ze 107 do 141 dolarów za baryłkę. Za dwa lata natomiast, jak zapowiadają analitycy banku, baryłka może kosztować nawet 200 dolarów. (abstrakt oryginalny)

13

The Paris Agreement and Electricity Markets Outside the EU

75%

Estevão J., Raposo C., Lopes J. D.

Contemporary Economics

|

2018

|

12

|

nr 4 Digital Transformations and Value Creation in International Markets

419-432

Climate change has been at the center of economic and social discussion for some years. The passage of time has intensified this debate and reflection. A well-known relevant event in this domain was the signature of the Paris Agreement in 2014, and its subsequent enforcement by European Union (EU) member countries. This study examines if the climate change measures adopted by the Agreement had an impact on the electricity sector outside the EU28, seeking to assess whether there is international diversity in these markets or if they work uniformly at global level. The goal of this work is to study the behavior of spot electricity prices before and after the Agreement was signed by EU members, analyze its effect in terms of spot prices, and determine the conditions that lead to stability and non-stability. We examine the behavior of spot electricity prices in two different electricity markets: the US and Brazil. The study applies both qualitative methodologies, namely fsQCA, and quantitative methodology, in order to identify changes in the pattern of electricity price behavior with the advent of the Agreement. Arguably, regulatory theory still incorporates the effects of the emergence of global dynamics in the regulation process. However, what this article suggests is that changes in regulatory frameworks with global impact, even if exogenous to a specific market, can profoundly alter the dynamics of that market. (original abstract)

14

Kwalifikacja kosztów uzasadnionych w energetyce

75%

Buk H.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2013

|

nr 61, T. 2

283-292

Cel - charakterystyka kosztów uzasadnionych w przedsiębiorstwie energetycznym w świetle obowiązującego w Polsce prawa energetycznego. Wykazanie, że kwalifikacja kosztów uzasadnionych w branży energetycznej wykracza poza ich powszechne rozumienie z punktu widzenia ustalania wyniku finansowego jednostki. Metodologia badania - krytyczna analiza obowiązujących regulacji prawnych w zakresie konstrukcji cen sprzedaży usługi dystrybucyjnej i sprzedaży energii elektrycznej z punktu widzenia proefektywnościowych zachowań przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Wynik - identyfikacja uznawanych przez regulacje prawne kosztów uzasadnionych przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej i obrotem energii elektrycznej, znajdujących odzwierciedlenie w taryfach energii elektrycznej. Oryginalność/Wartość - wiedza o determinantach wyniku finansowego przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, zwłaszcza w zakresie kosztów działalności, jest w znikomym zakresie upowszechniona. Upowszechnianie tej wiedzy może przyczynić się do odpowiedniej reakcji środowiska ekonomistów na politykę cen energii, a w dalszej mierze na konkurencyjność polskiej gospodarki. Należy podkreślić, że w zakres kwalifikowanych kosztów dla ustalenia cen energii wchodzą nie tylko koszty poniesione, ale także koszty antycypowane. Nadto, w akceptowanych przez stosowne regulacje prawne kosztach uzasadnionych powiela się strukturę kosztów z poprzednich okresów, a więc uwzględniającą dotychczasowe zasoby, niekoniecznie efektywnie wykorzystywane. (abstrakt oryginalny)

15

Relation of Co2 Emission Allowance Prices and Electricity Prices in Poland in 2013-2020

75%

Bielecki P.

Ekonomia i Środowisko

|

2023

|

nr 1 (84)

76-95

W artykule zbadano zależność pomiędzy cenami uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w systemie EU ETS (unijny system handlu uprawnieniami do emisji), a hurtowymi cenami energii elektrycznej w Polsce. Wykorzystano modele regresji liniowej do oszacowania parametru transmisji cen uprawnień do emisji na hurtowe ceny energii elektrycznej podczas III fazy EU ETS (2013-2020). Wyniki modelowania wykazały, że cały koszt uprawnień do emisji CO2 był uwzględniany w hurtowej cenie energii elektrycznej. Zgodnie z oczekiwaniami szczytowy parametr transmisji okazał się wyższy niż pozaszczytowy, niemniej jednak różnica jest niewielka i statystycznie nieistotna, model nie pozwala więc na wyciąganie daleko idących wniosków w tym zakresie. Wyniki pokazują, że producenci energii elektrycznej byli w stanie przerzucić całość kosztów związanych z emisjami na odbiorców, co może rodzić pytanie, czy EU ETS jest skutecznym narzędziem dającym wystarczające zachęty do dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej. (abstrakt oryginalny)

16

Wybór modelu relacji pomiędzy aktorami klastra w branży energetycznej

75%

Dresler P.

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie

|

2019

|

nr 33

18-29

Wzrost hurtowych cen energii z poziomu ok. 5 euro za tonę CO2 do 25 euro za tonę CO2 skutkuje znacznym wzrostem cen w samorządach terytorialnych i w sektorze przedsiębiorstw w roku 2019 i prognozowanymi dalszymi wzrostami w 2020 roku. W rezultacie wzrost cen energii przekłada się na wzrost cen produktów, co skłania do poszukiwania oszczędności przez organy decyzyjne na poziomie jednostek samorządów terytorialnych. Rozwiązaniem jest stworzenie modelu biznesu klastra, łączącego w sobie środowiska przedsiębiorczości, naukowe oraz tworzenie kanałów współpracy pomiędzy nimi, oferującego z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii usługę pozyskiwania oszczędności energetycznej. Celem niniejszego artykułu jest poruszenie kwestii definiowania klastra oraz przesłanek jego tworzenia. Przedstawiono definicję potrójnej, poczwórnej i pięciokrotnej helisy w świetle analizy literatury. Głównym celem artykułu jest wybór adekwatnego do proponowanego rozwiązania problemu modelu relacji pomiędzy aktorami projektowanej inicjatywy klastrowej.(abstrakt oryginalny)

17

Przyczyny i skutki regionalnego zróżnicowania cen energii elektrycznej w Polsce

75%

Godzisz K.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2008

|

nr 19 Spójność czy konkurencyjność : dylemat polityki Unii Europejskiej

305-319

Porównanie średnich cen energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom na terenie Polski wskazuje na występowanie znacznego ich zróżnicowania. Zjawisko to może wpływać na sytuację zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Celem artykułu jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy występujące zróżnicowanie cen jest uzasadnione oraz czy może wpływać na sytuację odbiorców energii elektrycznej. W artykule zostanie przedstawiona skala zróżnicowania kosztów zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną oraz jego główne przyczyny, przede wszystkim koszty świadczenia usług dystrybucyjnych zależne m.in. od charakterystyki obszaru, na którym działa przedsiębiorstwo oraz od rodzaju odbiorców. Podjęta zostanie również próba oceny wpływu zróżnicowania cen na sytuację odbiorców energii elektrycznej. (fragment artykułu)

18

Ryzyko produkcji własnych mediów energetycznych

75%

Maryniak L.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

|

2011

|

nr 2

75-81

Własne źródło produkcji mediów energetycznych oparte o technologię CHP/QUAD i zintegrowane z przedsiębiorstwem, daje możliwości uzyskania znacznych oszczędności. Jednak kompleksowe badania naukowe z dziedziny zarządzania mediami, w fazie wdrożenia takiego rozwiązania wraz z ochroną środowiska, nie zostały do tej pory przeprowadzone. Autor omawia rodzaje ryzyka związane z wykorzystaniem tej innowacyjnej technologii.

19

Warunki skuteczności regulacji cen w elektroenergetyce

75%

Szablewski A.

Gospodarka Narodowa

|

2003

|

nr 1-2

12-29

Tematyka opracowania bezpośrednio nawiązuje do trwającej już 10 lat reformy polskiej elektroenergetyki, która według pierwotnych zamierzeń doprowadzić miała już w połowie lat 90. do uruchomienia mechanizmów konkurencji oraz proefektywnościowej regulacji cen. Mechanizmy te - zdaniem autora - praktycznie nadal nie funkcjonują w szerokim zakresie, a sytuacja w zakresie praktyki regulacji cen jest niepokojąca. W kwestii sposobu regulacji cen dyskusje nad zastosowaniem metody pułapowej lub metody tradycyjnej ustępują miejsca poszukiwaniom takich rozwiązań w zakresie konstrukcji formuły i warunków jej stosowania, które zapewnią jej skuteczność w osiąganiu podstawowych celów regulacji. Autor przedstawia te cele ogniskując następnie uwagę do kilku kluczowych dla skuteczności tej metody regulacji cen i zagadnień związanych ze sposobem stosowania tego rodzaju instrumentu regulacyjnego. Dotyczą one konstrukcji samej formy pułapu, szacowania parametru X, długości okresu regulacji oraz procedur regulacyjnych w okresie regulacji i w czasie tzw. przeglądu regulacyjnego. W artykule autor opiera się na doświadczeniach brytyjskich.

20

Ekonomiczno-energetyczna wartość drewna robinii akacjowej

75%

Kraszkiewicz A.

Journal of Agribusiness and Rural Development

|

2010

|

z. 3 (17)

67-73

W pracy przedstawiono ocenę ekonomiczno-energetyczną wykorzystania dendromasy robinii akacjowej na cele opałowe w odniesieniu do drewna dębu, grabu, buku, brzozy, topoli i wierzby, jako konkurencyjnych gatunków drewna na rynku biomasy. Wykazano, że średnia cena drewna robiniowego w rozpatrywanych nadleśnictwach jest porównywalna z gatunkami drzew o twardym drewnie i o ponad 40 zł· m -3 większa niż drewna topoli i wierzby. Oceniono, że w warunkach badań jednostkowa cena energii, zawarta w drewnie robinii akacjowej, jest nieznacznie mniejsza niż drewna wierzby oraz o około 5-20% mniejsza od pozostałych gatunków drewna. Pozwala to wysnuć wniosek, że - wśród rozpatrywanych gatunków drewna - drewno robinii akacjowej wytwarza najtańszą jednostkę energii. (abstrakt oryginalny)