Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Wykorzystanie oszczędnych modeli harmonicznych w prognozowaniu na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji

100%

Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 309 Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki

261-277

Praca poświęcona jest modelowaniu i prognozowaniu zmiennych o złożonych wahaniach cyklicznych z wykorzystaniem modeli szeregu czasowego. W modelach tych wahania o cyklu rocznym, tygodniowym i dobowym opisywane są za pomocą statystycznie istotnych składowych sinuso- i kosinusoidalnych. Rozważania o charakterze teoretycznym zilustrowane zostały przykładem empirycznym dotyczącym prognozowania inter- i ekstrapolacyjnego zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach półgodzinnych dla wybranego wariantu luk niesystematycznych.(abstrakt oryginalny)

2

Ekonometryczne modelowanie cykliczności w procesach sprzedaży na podstawie danych dziennych

100%

Kufel T.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1112 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

236-247

Jedynym pełnym poprawnym sposobem szacowania amplitud cykliczności tygodniowej, miesięcznej i rocznej na podstawie danych dziennych jest wykorzystanie periodycznych zmiennych zero-jedynkowych. Dla każdego typu danych dziennych, tj. dla tygodnia 7-, 6- czy 5-dniowego można oszacować te wahania. Braki w danych dla dni świątecznych (dni wolnych od pracy) można w dwojaki sposób zrealizować: po pierwsze - nie uzupełniać brakujących danych, a dnia z brakującymi informacjami nie uwzględniać w analizie lub zastąpić brakującą informację, np. średnią z sąsiadujących jednoimiennych okresów. Wykorzystanie wielomianów trygonometrycznych do opisu cyklu miesięcznego i tygodniowego daje opis o uproszczonym charakterze. (fragment tekstu)

3

Cyclical Fluctuations in Transport. Turning Points Detection

75%

Dorosiewicz S.

Logistyka i Transport

|

2016

|

29

33-38

This paper presents the preliminary analysis of the characteristics of cyclical fluctuations in the freight transport market in Poland. The aim of the analysis is to identify, based on the estimated turning points (using the Bry Boschan method, as well as Hidden Markov Models), expansion and contraction phases in freight transport. These results are compared with the business climate indicators calculated on the basis of survey research in the freight transport.(original abstract)

4

Forecasting the number of births in Poland using leading indicators

75%

Krupowicz J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2011

|

32

|

nr 196

124-136

Koncepcja zmiennych wyprzedzających i naśladujących ma szerokie zastosowania w badaniach wahań cyklicznych w zjawiskach ekonomicznych. W artykule została wskazana możliwość zaaplikowania tej koncepcji na grunt analizy i prognozowania procesu urodzeń w Polsce. Celem artykułu było wykorzystanie zmiennych wyprzedzających do prognozowania liczby urodzeń w Polsce. Dla zmiennej referencyjnej (liczby urodzeń) poszukiwano zmiennych wyprzedających w zbiorze potencjalnych zmiennych demograficznych. Zbiór ten tworzyły zmienne charakteryzujące strukturalne czynniki odpowiedzialne za proces urodzeń. Zbudowano syntetyczną zmienną wyprzedzającą, a następnie skonstruowano pro¬gnozy liczby urodzeń w Polsce na lata 2006-2015. Przeprowadzono weryfikację jakości prognoz utworzonych na lata 2006-2009. (abstrakt oryginalny)

5

Synchronisation of Price Cycles in European Housing Markets

75%

Żelazowski K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2018

|

vol. 1, t. 333

57-69

Rynek mieszkaniowy pełni istotną rolę w każdej gospodarce. Jego znaczenie determinowane jest nie tylko rozmiarami sektora mieszkaniowego, lecz także szeregiem funkcji społeczno-ekonomicznych realizowanych przez nieruchomości mieszkaniowe. Tak jak każdy inny rynek czy cała gospodarka, rynek mieszkaniowy rozwija się cyklicznie. Historycznie cykle mieszkaniowe kształtowane były przede wszystkim przez czynniki krajowe. Jednak postępująca integracja gospodarek w ramach Unii Europejskiej sprzyja procesowi sukcesywnej synchronizacji krajowych cykli mieszkaniowych. Celem artykułu była identyfikacja cykli mieszkaniowych w wybranych gospodarkach europejskich, a także ocena stopnia ich synchronizacji. Badaniem objęte zostały rynki mieszkaniowe w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech w latach 1971-2014. Do wyodrębnienia cykli cenowych wykorzystano filtr Christiano-Fitzgeralda, natomiast w ocenie ich synchronizacji zastosowano współczynniki korelacji oraz indeks konkordancji. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie zjawiska synchronizacji cykli mieszkaniowych. Jego intensywność nasiliła się z końcem lat dziewięćdziesiątych, a jedną z jego głównych przyczyn było wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej i towarzysząca mu konwergencja rynków finansowych.(abstrakt oryginalny)

6

Probabilistic Analysis of the Cyclical Fluctuations on the Business Cycle Clock : the Case of Visegrad Group

75%

Lenart Ł.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2017

|

58

105-126

W artykule przedstawiono metodologię wyznaczania rozkładu predyktywnego dla położenia punktów na zegarze cyklu koniunkturalnego. Metodologia ta oparta jest na kilkustopniowej procedurze, polegającej na wyznaczeniu rozkładu predyktywnego analizowanej zmiennej oraz zastosowaniu metod filtracji. Podejście to umożliwia, miedzy innymi, wyznaczenie prawdopodobieństw związanych z położeniem punktów zegara w danej ćwiartce układu współrzędnych. Wyniki empiryczne przedstawiono dla gospodarek grupy wyszehradzkiej. W przypadku rozważanych gospodarek, podejście probabilistyczne pozwoliło na oszacowanie szans wejścia w daną fazę aktywności gospodarczej dla przeszłych, obecnych oraz przyszłych chwil czasowych. Ze względu na zastosowanie klasy modeli SARIMA uzyskane wyniki prognozy poza okres rozważanej próby nie wskazują na wysokie prawdopodobieństwa osiągnięcia danej fazy cyklu. W większości przypadków prawdopodobieństwa wystąpienia danej fazy cyklu stabilizują się na równym poziomie wraz ze wzrostem horyzontu prognozy (po ok. 1/4). Sugeruje to potrzebę wykorzystania modeli zawierających komponenty cykliczne o charakterze stochastycznym lub deterministycznym. (abstrakt oryginalny)

7

Relationship Between Government Expenditure and Economic Growth in Visegrad Group

75%

Szarowska I.

e-Finanse

|

2022

|

18

|

nr 4

12-22

The goal of the article is to examine the relationship between government expenditure and economic growth in the Visegrad Group in the period 2000-2020. Economic theory as well as published studies have suggested that government expenditure is an important factor in ensuring economic growth, which has been the subject of increased interest in recent years. The article focuses on development of government expenditure, changes in its composition in individual countries during the analyzed period, and also on the direction of influence between these variables. Real GDP time series were cyclically adjusted as well as annual data on government expenditure which were used in compliance with the COFOG international standard. The results suggest that government expenditure and their composition are similar in the Visegrad group despite the existing differences in the size of the public sector. On the other hand, the cyclicality of government expenditure differs across the countries. Results suggest that countries of the Visegrad group did not use government expenditure as a stabilizer in the monitored period. Government expenditure was acyclical in Slovakia and procyclical in other countries of the Visegrad group. Applied Granger causality methodology provides mixed conclusions about the relationship between government expenditure and economic growth. Nevertheless, unidirectional Granger causality from GDP growth to government expenditure and its divisions predominates, which means that economic growth comes first, followed by government expenditure. (original abstract)

8

Cyclical Fluctuations in Freight Transport in Selected European Union Countries. Synchronization, or Not?

75%

Dorosiewicz S.

Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics

|

2018

|

80 Transport Development Challanges

49-58

Fluctuations of the economic activity in transport result from the operation of many factors of a demand and supply nature in all sectors of the economy. These factors determine both the common and specific characteristics of such fluctuations. The aim of this paper is not only to examine the morphological features of cyclical fluctuations on the transport market in Poland and selected countries of the European Union, but also the degree of their synchronization. The latter can be understood in the external context (between fluctuations in the transport production of various countries), but also in the internal one, where the subject of comparisons are fluctuations in transport and basic macroeconomic variables. The properties of business fluctuations will be examined by classical procedures for the separation of cyclical components and the detection of their turning points. (original abstract)

9

Wahania cykliczne cen ziemi rolniczej w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne

63%

Maśniak J.

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

|

2013

|

100

|

z. 3

115-122

Celem artykułu jest wyjaśnienie zjawiska cykliczności wahań cen ziemi rolniczej w Polsce. Badaniem objęto zarówno zmiany nominalnych cen ziemi, jak i strukturę cen w rolnictwie na podstawie wybranych wskaźników. Podstawą teoretyczną do przeprowadzonych badań empirycznych była austriacka teoria cyklu koniunkturalnego. Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce w latach 1998-2012 w okresach dobrej koniunktury ceny ziemi wzrastały znacznie szybciej niż w fazach spadkowych i okresach stagnacji. W poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego zmieniała się również struktura cen. Ceny ziemi kształtowały się w sposób typowy dla dóbr inwestycyjnych, czyli podległy silniejszym wahaniom niż ceny dóbr konsumpcyjnych. (abstrakt oryginalny)

10

Extraction of Cyclical Fluctuations - Two Methods Illustrated by the Example of a Demographic Variable

63%

Krupowicz J.

Mathematical Economics

|

2011

|

nr 7(14)

123-136

The purpose of the study is to identify cyclical fluctuations by means of two methods used to determine the cyclical nature of various phenomena. The first approach is based on the modified Harvard method. The other approach uses the Hodrick-Prescott filter and the Baxter-King filter. Cyclical fluctuations are observed not only in series of economic variables, but also in the case of demographic variables. The cyclicity of demographic data has been investigated by the author previously, and so time series for the number of births in Poland and Sweden were used for the study. The conducted analysis of the time series indicated that the number of births is subject to cyclical fluctuations and enabled their principal morphological properties to be established, i.e., the periods in which turning points occur, the fluctuation cycle periods, their lengths and amplitudes.(original abstract)

11

Stylised Facts in Cyclical Fluctuations of Business Survey Data,

63%

Adamowicz E., Walczyk K.

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa

|

2013

|

nr 93 Expectations and Forecasting

123-142

The paper discusses cyclical fluctuations of business activity in selected sectors of the Polish economy, with the use of business confidence indicators. We analyse main morphological features of the cyclical fluctuations: phase duration, timing of turning points, amplitudes, intensity and leads/lags of qualitative indicators in reference to GDP, and cross-correlations. Four sectors of the economy are analysed: manufacturing, construction, motor transport and retail trade. We make an insight into empirical regularities of cyclical fluctuations, known as stylised facts. We particularly aim to examine the following stylised facts about business cycles in Poland, ie (1) whether manufacturing contributes the highest to a business cycle, (2) construction and transport are leading sectors of the economy, and (3) retail sales stabilise general business activity.(original abstract)

12

Punkty zwrotne płodności w Polsce - analiza porównawcza

63%

Krupowicz J.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2017

|

nr 309

28-38

Regularne zmiany w długim okresie obserwowane w zjawiskach gospodarczych występują również w zjawiskach demograficznych. Celem artykułu jest identyfikacja i pomiar wahań cyklicznych zmiennych charakteryzujących płodność kobiet w Polsce, a następnie przeprowadzenie analizy zmian płodności dla okresów wyodrębnionych jako punkty zwrotne. Wahania cykliczne identyfikowano i mierzono, korzystając z dorobku metodologicznego badaczy koniunktury gospodarczej, modyfikując go do potrzeb własnych badań. Określono punkty zwrotne, fazy wahań, ich długości i amplitudy. Stwierdzono, że w jednoimiennych punktach zwrotnych oraz w fazach spadku na zmniejszenie się wartości ogólnego współczynnika płodności miały wpływ zmiany wzorca płodności, natomiast w fazie wzrostu zmiany w strukturze populacji kobiet w wieku zdolności rozrodczej przyczyniły się do wzrostu ogólnej płodności(abstrakt oryginalny)

13

Wykorzystanie zmiennych wyprzedzających do prognozowania procesu urodzeń

63%

Krupowicz J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2009

|

24

|

nr 38 Prognozowanie

21-35

Koncepcja zmiennych wyprzedzających i naśladujących ma szerokie zastosowanie w badaniach wahań cyklicznych w zjawiskach ekonomicznych. W artykule wskazano na możliwość przeniesienia tej koncepcji na grunt badań procesów demograficznych w Polsce. Wykorzystano koncepcję zmiennych wyprzedzających do prognozowania liczby urodzeń w Polsce. Dla zmiennej referencyjnej (liczby urodzeń) znaleziono zmienne wyprzedzające (cząstkowe współczynniki płodności kobiet w wieku 25-29 lat i 30-34 lata). Zbudowano prognozy liczby urodzeń na lata 2006-2010. (abstrakt oryginalny)

14

Cykliczność zmian liczby urodzeń na przykładzie wybranych krajów

63%

Krupowicz J.

Studia Demograficzne

|

2009

|

nr 2(156)

3-44

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja cykliczności procesu urodzeń w 31 krajach świata. Wykorzystano dane dostępne w bazie Human Mortality Database www.mortality.org, które dotyczą liczby urodzeń w krajach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji i Australii z Oceanią. Korzystano z rocznych szeregów czasowych o zróżnicowanej długości (od 48 do 259 obserwacji). Zastosowano postępowanie zmodyfikowane na potrzeby analizy, które prowadzi do określenia własności cykliczności zmian liczby urodzeń rozważanych krajów. Określono punkty zwrotne, amplitudy faz wzrostu i faz spadku, długość faz wzrostu, spadku i cyklu, a także ich intensywność. Wskazano pewne podobieństwa i różnice dotyczące występowania cykliczności w badanych krajach. (fragment tekstu)

15

The Effect of Financial, Macroeconomic and Sentimental Factors on Stock Market Volatility

63%

Czapkiewicz A., Choczyńska A.

Przegląd Statystyczny

|

2020

|

67

|

z. 4

274-293

The aim of this paper is to find economic factors that could be helpful in explaining the market's shifts between periods of prosperity and crisis. The study took into account the main stock indices from developed markets of the USA, Germany and Great Britain, and from two emerging markets, i.e. Poland and Turkey. The analysis confirms the existence of two different states of volatility in these markets, namely the state with a positive returns' mean and low volatility, and the state with a negative or insignificant mean and high volatility. The Markov-switching model with a dynamic probability matrix was applied in the study. The subject of the analysis was the impact of domestic and global factors, such as VIX and TED spread, oil prices, sentiment indices (ZEW), and macroeconomic indices (unemployment, longterm interest rate, CPI), on the probability of switching between the states. The authors concluded that in all the examined countries, changes in long-term interest rates have an influence on market returns. However, the direction of this impact is different for developed and emerging markets. As regards developed markets, high prices of oil, 10-year bonds, and the ZEW index can suggest a high probability of the countries remaining in the first state, whereas an increase in the VIX index and the TED spread significantly reduces the probability of staying in this state. The other studied factors proved to be rather local in nature. (original abstract)

16

Metody pomiaru i próba budowy modelu skali wahań produkcji w przedsiębiorstwach

63%

Grzesiak S.

Studia i Prace WNEiZ US

|

2018

|

nr 54 T. 3. Metody ilościowe w ekonomii

185-195

W artykule poruszono teoretyczne kwestie pomiaru i sposobu wyznaczania wahań produkcji z użyciem podejścia decyzyjnego. Problem był rozważany w warunkach, gdy produkcja ma charakter masowy. W sytuacji braku możliwości wyznaczenia średniego poziomu wahań zaproponowano konstrukcję wielorównaniowego modelu ekonometrycznego opisującego wpływ wybranych czynników na wahania produkcji. Oszacowanie takiego modelu daje szanse na identyfikację podstawowych czynników generujących wspomniane wahania. (abstrakt oryginalny)

17

Wahania koniunktury w transporcie. Propozycja ujęcia modelowego

63%

Dorosiewicz S.

Logistyka

|

2015

|

nr 3, CD 1

968-974

W pracy skonstruowano i zbadano podstawowe własności modelu wahań cyklicznych w sektorze transportowym. Wahania takie potraktowano jako wynik zmian produkcji globalnej. Zależność tych kategorii uwzgledniono przy pomocy rodziny funkcji wyłonionej w wyniku szacowania modeli ekonometrycznych dla wybranych krajów Unii Europejskiej. Dynamikę produkcji globalnej określa, oparty na idei mnożnika i akceleratora, model wzrostu gospodarczego w którym zmiany poziomu konsumpcji zależą od łącznej wielkości produkcji, zaś ponoszone nakłady inwestycyjne zależą od wzrostu gospodarczego w minionyhc okresach. W pracy przytoczono podstawowe własności modelu i pokazano, iż w przeważającym zakresie zmienności parametrów modelu niegasnące wahania cykliczne produkcji globalnej (i transportowej) mogą mieć dwojakie źródło: są wynikiem ustawicznych losowych zaburzeń stanu gospodarki i/lub mają charakter niegasnących wahań wokół długookresowego trendu. (abstrakt oryginalny)

18

Cykliczność produkcji i cen wołowiny w Stanach Zjednoczonych

63%

Zawadzka D.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

|

2013

|

nr 2

58-70

Produkcja zwierzęca charakteryzuje się wahaniami o charakterze cyklicznym. Obok szeroko znanego i udokumentowanego zjawiska, jakim jest "cykl świński", istnieje mniej znany "cykl bydlęcy", który przedstawiono na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Kraj ten wzięto pod uwagę ze względu na to, że jest on największym światowym producentem wołowiny oraz że produkcja w tym kraju charakteryzuje się przemysłową skalą o wysokim stopniu rozwoju koordynacji pionowej. Ten ostatni czynnik często uważany jest za eliminatora wahań cyklicznych. Przeprowadzone badania potwierdzają, że krzywe pogłowia, ubojów i cen wołowiny charakteryzują się wahaniami o charakterze cyklicznym, których bezpośrednią przyczyną były zmiany opłacalności chowu, wyrażające się relacją cen bydła do cen kukurydzy. Analiza wykazała, że w ostatnich latach osłabiła się rola cen bydła, a wzmocniła cen kukurydzy, które mają większy wpływ na tę relację. Znajomość mechanizmu cyklu bydlęcego jest szczególnie użyteczna przy prognozowaniu pogłowia, produkcji i cen wołowiny. Z tego powodu zjawiska te powinny być permanentnie obserwowane. (abstrakt oryginalny)

19

Cyclical Fluctuations of Residentail Market in Wrocław

63%

Kasperowicz R., Trojanek R.

Economics & Sociology

|

2010

|

3

|

nr 2

78-85

The main aim of the paper is to identify price fluctuations on the secondary housing market in the years 1996-2009 in Wrocław. The subject scope results from the aim of the paper and includes price fluctuations on the secondary housing market, involving both property rights and cooperative property rights for private accommodation. (original abstract)

20

International Synchronisation of Business Activity

63%

Piech K.

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr 74 Composite indicators of business activity for macroeconomic analysis

395-404

This paper studies the synchronisation of Poland's growth cycles with the cyclical fluctuations in its foreign environment. It aims to study the existence of such a synchronisation and then - to measure its strength, using various approaches. The main conclusion is that the Polish business cycles (precisely: growth cycles, while all the calculations base on growth rates) are well synchronised with the cycles in the US and UK as well as with the cycles seen in some Central European countries. In the consequence, Polish growth cycles are strongly influenced by the international situation. Such a situation was especially noticeable in Poland at the end of 1998 and the beginning of 1999 (Russian crisis). Such an influence however existed during the whole decade of the 1990s and the beginning of the 21st century: it deepened the transformation crisis of 1990-91, accelerated Polish economic growth in the mid-1990s, later slowed it down after the burst of 'Internet bubble' in 2000, and in 2003, with the revival of Polish economy after zloty' depreciation (caused by the appreciation of euro against US dollar) stimulated Polish export. We can speculate that this influence will also exist in the future and with the recovery of the world economy, the Polish economy will also improve. (fragment of text)