Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

O pewnej zależności między pewnymi współczynnikami korelacji

100%

Plebaniak J.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 1

47-55

The author attempts to resolve when the correlation matrix R(k)=[gij] is the unversal matrix G(k)=[gij], i.g. when rij= rirj. He demnstrates tha this process takes place when the correlation coefficient of the reminder of the model ui=Ri-R*i and uj=Rj-R*j equals zero, or when φ2i(k)=0 for established i

2

Jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych

100%

Czekała M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1992

|

nr 617 Zastosowanie ekonometrii

23-31

Celem pracy jest przedstawienie warunków, przy których estymatory zachowują korzystne własności asymptotyczne, mimo zależności obserwacji (których najlepiej znanym przykładem jest autokorelacja lub też seryjna korelacja). (fragment tekstu)

3

Strategia stop-loss & profit - optymalizacja portfela inwestycyjnego

75%

Czernik T.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse

|

2015

|

1

|

nr 221

7-21

Jednym z celów działań człowieka jest pomnażanie posiadanego majątku. Inwestorzy, podejmując działania na rynku kapitałowym, stosują bardzo zróżnicowane strategie. Poniższe opracowanie przedstawia strategię stop-loss & profit. Ponadto zaprezentowano tu optymalizację powyższej strategii z punktu widzenia wybranych miar atrakcyjności/ryzyka.(abstrakt oryginalny)

4

O zależności współczynnika korelacji akcji oraz ich współczynników beta dla jednowskaźnikowych modeli Sharpe'a

75%

Śleszyński Z.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 1

37-46

5

Wybrane problemy badań empirycznych

75%

Mroczko F.

Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

|

2015

|

31 (1)

25-36

W opracowaniu przedstawiono istotę badań empirycznych, ich znaczenie oraz strategie ilościowego i jakościowego podejścia. Strategie te odgrywają ogromną rolę w procesie poznania i decydują o użyteczności zebranego materiału empirycznego. Rozważania te zostały poprzedzone ogólnym podziałem nauk z wyeksponowaniem kilku wybranych klasyfikacji. O skuteczności i jakości badań empirycznych decyduje poprawnie opracowana i konsekwentnie realizowana procedura procesu badawczego. W artykule zostały omówione wybrane problemy przygotowania i przeprowadzenia badań oraz interpretacji i opracowania uzyskanych wyników. (abstrakt oryginalny)

6

Stowarzyszenie a warunki mieszania dla stacjonarnego pola losowego

75%

Wilkowski A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław

166-170

W pracy niniejszej przedstawimy uogólnienie warunków mieszania w przypadku stacjonarnego pola losowego. Pokażemy także związek między nimi a stowarzyszeniem. W dalszej części znajdziemy graniczny rozkład maksimum pola spełniającego warunki mieszania. (fragment tekstu)

7

Kilka uwag o funkcji regresji

75%

Woźniak M.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1987

|

nr 245 Prace z zakresu statystyki

21-35

Niniejsza praca stanowi próbę uzupełnienia i rozszerzenia zagadnień związanych z funkcją regresji, na które zwrócił uwagę Z. Czerwiński. Przedstawiono funkcję regresji pierwszego i drugiego rodzaju oraz zmodyfikowane zagadnienie regresji.

8

Polityka pieniężna i ceny nieruchomości w krajach OECD w modelu losowych współczynników

63%

Goczek Ł., Partyka K.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2017

|

nr 47 Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : VI Krajowa Konferencja

101-112

Celem artykułu jest zbadanie zróżnicowania reakcji polityki pieniężnej na zmiany cen nieruchomości. W tym celu szacujemy model empiryczny oparty o regułę Taylora na podstawie próbki kwartalnych danych z OECD dla krajów stosujących politykę celu inflacyjnego. Badamy zależność pomiędzy stopą procentową a czterema wskaźnikami cen nieruchomości. Z powodu znaczącego zróżnicowania polityki pieniężnej w badanych krajach używamy panelowego modelu losowych współczynników. Po uwzględnieniu inflacji i luki popytowej odrzucamy hipotezę, że zmiany cen nieruchomości miały znaczący wpływ na politykę pieniężną. (abstrakt oryginalny)

9

Kongestia w systemach i procesach logistycznych

63%

Ciesielski M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego

|

2010

|

nr 39 Modelowanie procesów i systemów logistycznych

33-41

Prezentowane opracowanie odnosi się do dwu kwestii: sposobu rozumienia i analizy kongestii i możliwosci oraz celowości wprowadzenia tego pojęcia do zarządzania łańcuchami dostaw. O ile w pierwszej sprawie nie ma wątpliwości, o tyle druga kwestia nie jest przesadzona. Podjęta próba interpretacji strategii łańcucha dostaw z użyciem terminu "kongestia" co najwyżej zachęca do dokładniejszego zbadania tej sprawy.(fragment tekstu)

10

Zastosowanie pól losowych w ekonomicznych modelach przestrzennych

63%

Przybycin Z.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2012

205

Systemy ekonomiczne w przeważającej większości to takie, w których poszczególne obiekty oraz procesy podlegają zmianom w czasie i przestrzeni, Zmiany te, jako efekt oddziaływań ośrodka (interakcja), w którym system funkcjonuje mają charakter losowy. Analiza systemowa zajmuje się nie tyle systemami rzeczywistymi co uproszczonymi i wyidealizowanymi modelami tych systemów. Rzeczywistość Jest bowiem zbyt złożona by można ją było badać bezpośrednio. W związku z tym buduje się model matematyczny opisujący badaną rzeczywistość lub jej wycinek, którego konstrukcja oparta jest na posiadanej wiedzy ekonomicznej o systemie oraz dostępnym aparacie matematycznym.(fragment tekstu)

11

O reprezentacji skończenie-zależnych procesów losowych

63%

Rybicki W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław

218-228

Jednym z istotnych problemów, pojawiających się w ekonometrycznych analizach dynamiki zjawisk losowych jest kwestia tzw. redukcji pamięci. Jest to zagadnienie pokrewne do problemu wyboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Chodzi o to, aby zadanie charakteryzacji procesu i ewentualnej predykcji Jego przyszłych wartości rozwiązywać na podstawie możliwie niewielkiej ilości obserwacji, w czasie poprzedzającym moment decyzji statystycznej, z możliwie małym uszczerbkiem dla jakości rozwiązań. Nie będziemy szczegółowo rozpatrywać przyczyn stawiania sobie przez badaczy takiego zadania - często mówi się w tym kontekście, o problemie starzenia się informacji, kosztach obserwacji lub niemożności otrzymania długich szeregów czasowych. W niniejszym artykule zajmiemy się procesami skończenie zależnymi. (fragment tekstu)

12

Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym : wybrane problemy

51%

Czekała M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 100)

|

2001

|

nr 892

137

Praca zawiera analizę wybranych zagadnień szeroko pojętego modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem metodologii związanej z teorią statystyk pozycyjnych. Określono rozkłady statystyk pozycyjnych, przedstawiono warunki na zgodność estymatora metody najmniejszych kwadratów. Następnie badano modele ekonometryczne z wykorzystaniem omówionych wcześniej rozkładów statystyk pozycyjnych. Przedstawiono własną propozycję testowania losowości (test fluktuacji), autokorelacji i heteroscedastyczności. oraz eliminacji obserwacji nietypowych. Zaproponowano także zastosowanie rozkładów statystyk ekstremalnych do weryfikacji jednego z założeń modelu Blacka-Scholesa oraz zaprezentowano własny test maksimów (ze stóp zwrotu). Przykład empiryczny dotyczy akcji pierwszych pięciu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz warszawskiego indeksu giełdowego WIG.

13

O miarach zależności między zmiennymi

51%

Bukietyńska A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław

182-192

Nauka od dawna zajmuje się poszukiwaniem i poznawaniem związków łączących ze sobą poszczególne zjawiska. Wykrywanie zależności istniejących w otaczającym nas świecie ma wielkie znaczenie w badaniach naukowych wszelkiego typu. Znajomość związków zachodzących między zjawiskami i procesami losowymi jest szczególnie przydatna w naukach społecznych, a wśród nich w ekonomii. Jeżeli dwa zdarzenia są zależne, to zwykle, chociaż nie zawsze, istnieje pomiędzy nimi pewien związek. Interesuje nas, czy ten związek jest bardziej czy mniej ścisły. Zarówno pojęcie zależności, jak i ścisłości, na pozór jasne, sprawiają niemałe trudności pod względem logicznym. Zadaniem metod korelacyjnych jest ujęcie w formę matematyczną związków zachodzących między wyróżnionymi zmiennymi. (fragment tekstu)