Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Estymacja pewnego modelu rynku z trzema stanami nierównowagi

100%

Charemza W.

Przegląd Statystyczny

|

1986

|

33

|

z. 1

71-78

Przedmiotem analizy jest problem estymacji ekonometrycznego modelu nierównowagi opisującego popyt, podaż i mechanizm przystosowania cen do warunków nierównowagi.(fragment tekstu)

2

Estimation Method for Quantile Regression

100%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

81-89

In this paper the estimation of linear quantile regression model is presented. That kind of model can be used for modelling conditional VaR using only the pertinent information that determines quantiles of interest. Moreover, both the classical quantile regression models and nonparametric estimation approaches are shown. (original abstract)

3

On Composite Estimation Utilizing Regression and Classification Method

100%

Gamrot W.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

9-18

Several estimation procedure have been developed to compensate for the deterioration in properties of parameter estimates resulting from sample data incompleteness. Most of them make use of available auxiliary data following one of two general approaches. The first approach relies on dependencies between auxiliary variables and the variable under study. This usually leads to the construction of various ratio and regression estimators. The second approach explores dependencies between auxiliary variables and response behaviour of population units. This provides motivation to a broad range of methods such as weighting adjustments and classification estimators. In this paper a composite estimator of the population mean incorporating both approaches is considered. It is constructed as a combination of the well-known regression estimator and a classification estimator utilizing Bayesian quadratic discrimination function. The weights of the combination reflect the regression model's goodness of fit and the classification quality. Hence, greater weight is assigned to the estimator for which available observations of auxiliary variables are more useful. Simulation results exposing its properties are presented in the paper. (original abstract)

4

Metody estymacji w ujęciu dekompozycyjnym

100%

Rybicka A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2005

|

15

|

nr 1096 Zastosowania metod ilościowych

56-68

Jednym z najważniejszych etapów procedury badawczej jest wybór metody estymacji parametrów. Wybór jednej z metod estymacji użyteczności cząstkowych zależy przede wszystkim od skali pomiaru preferencji, wynikającej z charakteru problemu badawczego oraz z metody gromadzenia danych o preferencjach konsumentów. W artykule przedstawiono metody estymacji parametrów w badaniach preferencji wykorzystujących ujęcie dekompozycyjne w zależności od skali pomiaru i metody gromadzenia danych, oraz charakterystykę zastosowań tych metod w ostatnich latach. Szczególną uwagę poświęcono klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów (wykorzystywanej w conjoint analysis) oraz modelowi logitowemu (który ma zastosowanie w metodach dyskretnych wyborów) szacowanemu uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów bądź metodą największej wiarygodności. (fragment tekstu)

5

Methods of Estimating the Mean Duration of Enterprises and the Mean Additional Duration of Enterprises in Lodzkie Voivodship

100%

Mikulec A.

Economic and Environmental Studies

|

2018

|

nr 2

717-731

Abstract: In a duration analysis, the time ofenterprises functioning, i.e. from the foundation to theirliquidation, is represented by a random variable. The basiccharacteristic functions used for time description include: densityfunction, distribution function, survival function and hazardfunction. The first one f(t) defines the probability of enterpriseliquidation in the period denoted as t , i.e. in

6

Analiza porównawcza metod estymacji amplitud cykliczności na podstawie danych dziennych

100%

Kufel P., Błażejowski M.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2009

|

nr 2

363-374

W artykule dokonano porównania ocen amplitud złożonych cykliczności uzyskanych na podstawie metod mechanicznych z ocenami amplitud złożonych cyklicznie uzyskanych na podstawie metod analitycznych dla szeregów obserwacji dziennych dla cyklu rocznego, miesięcznego i tygodniowego. (fragment tekstu)

7

Generalizations of Tukey-Lambda Distributions

100%

Domański C., Bolonek-Lasoń K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2013

|

286 Methods and Applications of Multivariate Statistical Analysis

49-57

Uogólniony rozkład lambda (GλD) jest czteroparametrowym uogólnieniem rodziny rozkładów Lambda-Tukeya. W literaturze możemy odnaleźć wiele metod estymacji parametrów GλD, jednak najbardziej popularną metodą jest metoda momentów zaproponowana przez Ramberga i Schmeisera (1974). Wskazuje się, że jedną z wad uogólnionego rozkładu lambda jest to, że parametry kształtu określają również skośność rozkładu. Wydaje się, że powinny być trzy parametry określające położenie, skalę i skośność oraz dwa parametry określające kształt ogonów rozkładu. Z tego względu dokonano uogólnienia GλD poprzez wprowadzenie pięcio-parametrowego rozkładu lambda (FPLD). (abstrakt oryginalny)

8

Estimating Population Coefficient of Variation Using a Single Auxiliary Variable in Simple Random Sampling

100%

Singh R., Mishra M.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 4

89-111

This paper proposes an improved estimation method for the population coefficient of variation, which uses information on a single auxiliary variable. The authors derived the expressions for the mean squared error of the proposed estimators up to the first order of approximation. It was demonstrated that the estimators proposed by the authors are more efficient than the existing ones. The results of the study were validated by both empirical and simulation studies. (original abstract)

9

Regular D-Optimal Spring Balance Weighing Designs: Construction

100%

Ceranka B., Graczyk M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2014

|

vol. 3, t. 302 Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications

111-125

Sprężynowe układy wagowe są to takie układy doświadczalne, w których wynik eksperymentu jest liniową kombinacją nieznanych miar obiektów ze współczynnikami tej kombinacji równymi zero lub jeden. W pracy przedstawiamy te układy przy założeniu, że błędy pomiarów są nieskorelowane i maja różne wariancje, co może oznaczać, że pomiary zostały wykonane w różnych miejscach lub przy użyciu różnej aparatury. Rozważamy D-optymalne układy wagowe, tzn. układy w których wyznacznik macierzy informacji dla układu jest maksymalny. Podajemy oszacowanie jego wartości w zależności od tego, czy liczba obiektów biorących udział w doświadczeniu jest parzysta czy nieparzysta. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładami konstrukcji odpowiednich układów. (abstrakt oryginalny)

10

O pewnym sposobie wyznaczania ocen parametrów strukturalnych pewnego modelu ekonometrycznego

100%

Kolupa M.

Przegląd Statystyczny

|

1997

|

44

|

z. 1

179-181

11

Estimating Seasonal Regression Models with Smoothly Varying Parameters

100%

Ilkka M., Teräsvirta T.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1991

|

113 Econometric and Statistical Theory. P. 2

69-84

Zaproponowano dwie metody estymacji sezonowo zmieniających się współczynników liniowej regresji, gdy zmiany te są gładkie, a w szczególnym przypadku gdy są wielomianowe. Stosując metody symulacji porównano spisywanie się badanych metod estymacji w zależności od wyróżnionych macierzy kowariancji rozkładów a priori parametrów. (abstrakt oryginalny)

12

Estimation of the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility Model Using Iterated Filtering

100%

Szczepocki P.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2023

|

27

|

nr 4

44-58

Cel: Celem artykułu jest zaproponowanie nowej metody estymacji dla wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności z dekompozycją Choleskiego w oparciu o algorytm iterowanej filtracji (Ionides et al., 2006, 2015). Metodyka: Iterowana filtracja jest metodą należącą do klasycznego częstościowego wnioskowania, która poprzez wielokrotne powtórzenia procesu filtrowania zapewnia sekwencję aktualizowanych oszacowań parametrów zbieżnych do estymatora największej wiarygodności. Wyniki: Efektywność zaproponowanej metody estymacji została pokazana na przykładzie empirycznym, w którym wykorzystano wielowymiarowy model stochastyczny zmienności z dekompozycją Choleskiego w badaniu aktywów bezpiecznej przystani dla jednego indeksu rynkowego: Standard and Poor's 500 oraz trzech kandydatów na aktywa bezpiecznej przystani: złota, Bitcoina i Ethereum. Implikacje i rekomendacje: W dalszych badaniach metodę iterowanej filtracji można zastosować do bardziej zaawansowanych wielowymiarowych modeli zmienności stochastycznej, które uwzględniają np. efekt dźwigni (Ishihara et al., 2016) oraz rozkłady gruboogonowe (Ishihara i Omori, 2012). Oryginalność/Wartość: Głównym osiągnięciem artykułu jest propozycja nowej metody estymacji wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności z dekompozycją Choleskiego w oparciu o iterowany algorytm filtrowania. Jest to jedna z niewielu metod klasycznego częstościowego wnioskowania dla wielowymiarowych modeli stochastycznej zmienności.(abstrakt oryginalny)

13

Shadow Economy: Estimation Methods, Problems, Results and Open questions

75%

Schneider F.

Open Economics

|

2018

|

vol. 1, iss. 1

1-29

This paper presents various methods used for estimating the size of the shadow economy. Each method is evaluated and its strengths and weaknesses are discussed, as well as results each method yields. The purpose of the paper is threefold: Firstly, to demonstrate that there is no single infallible method for estimating the size and development of the shadow economy and results can differ significantly between different approaches. The MIMIC approach, discussed in greater detail, is often used due to its flexibility. Secondly, the paper discusses the very definition of the shadow economy and factors contributing to its growth. Finally, latest estimations of the size of the shadow economies of 143 countries over the period 1996 to 2014 are presented.(original abstract)

14

Spatial Sampling Methods Modified by Model Use

75%

Bąk T.

Statistics in Transition

|

2021

|

22

|

nr 2

143-154

Recent years have seen an intensive development in the field of spatial sampling methods,which generally focus on a balanced distribution of the sample in space. Adaptive samplingmethods constitute another dynamic direction in the sampling theory. The issue raised in thisarticle involves the combination of these directions. Five of the commonly known spatialsampling methods have been analysed. The experiment was designed to include statisticalmodel in the sampling procedure. As in the case of adaptive methods, it serves to modifydrawing probabilities during sampling. The necessary theory of this sampling modificationhas been developed and presented. An experiment using artificial data was conducted inorder to analyse the efficiency of the model modification in comparison with the primarymethods.(original abstract)

15

A Calibrated Synthetic Estimator for Small Area Estimation

75%

Iseh M. J., Enang E. I.

Statistics in Transition

|

2021

|

22

|

nr 3

15-30

Synthetic estimators are known to produce estimates of population mean in areas where no sampled data are available, but such estimates are usually highly biased with invalid confidence statements. This paper presents a calibrated synthetic estimator of the population mean which addresses these problematic issues. Two known special cases of this estimator were obtained in the form of combined ratio and combined regression synthetic estimators, using selected tuning parameters under stratified sampling. In result, their biases and variance estimators were derived. The empirical demonstration of the usage involving the proposed calibrated estimators shows that they provide better estimates of the population mean than the existing estimators discussed in this study. In particular, the estimators were examined through simulation under three distributional assumptions, namely the normal, gamma and exponential distributions. The results show that they provide estimates of the mean displaying less relative bias and greater efficiency. Moreover, they prove more consistent than the existing classical synthetic estimator. The further evaluation carried out using the coefficient of variation provides additional confirmation of the calibrated estimator's advantage over the existing ones in relation to small area estimation.(original abstract)

16

A Comparative Study of a Class of Direct Estimators for Domain Mean with a Direct Ratio Estimator for Domain Mean Using Auxiliary Character

75%

Khare B. B., Ashutosh, Rai P. K.

Statistics in Transition

|

2021

|

22

|

nr 2

189-200

Estimation techniques for a domain parameter play a very significant role in the theory of sample surveys. In the recent years many advanced methodologies have been developed for domain estimation. In particular, direct and synthetic estimators are applied for the estimation of domain mean in the government and private sectors under certain assumptions as to the size of the samples relating to particular domains. The findings demonstrate that the direct estimator fails to perform more efficiently as compared to the synthetic estimator when reliable units are not directly accessible in the studied domains. Moreover, due to the fact that small units belong to the sample of the studied domain, the direct estimator produces an unacceptably large standard error. In contrast, if a sufficient number of units are available in the studied domain, the direct estimator produces effective results. This paper presents the theoretical aspects of the proposed class of direct estimators for domain mean with the use of a single auxiliary character, compared with an existing direct ratio estimator for domain mean (given in section 3.2). In addition, an empirical study has been provided to support the validity of the proposed estimators. The findings prove that the proposed estimators outperform the direct ratio estimator for domain mean using a single auxiliary character in the case of two studied populations and their analysed domains considered from Sarndal et al. (1992).(original abstract)

17

Estimation of Changes in the Distribution of Income in the Czech Republic Mixture Models

75%

Malá I.

Śląski Przegląd Statystyczny

|

2013

|

nr 11 (17)

137-150

W artykule przeprowadzono badanie rozkładu rocznych dochodów netto czeskich rodzin w latach 2004-2009. Jako model dochodów wykorzystano rozkład lognormalny Daguma. Ponadto uwzględniono skończone mieszanki rozkładów. Dane wykorzystane do analizy pochodzą z badania Unii Europejskiej: Statystyka dochodów i warunków życia 2005-2010. Wszystkie oszacowania parametrów otrzymano metodą największej wiarygodności.(abstrakt oryginalny)

18

Constructions of Optimum Chemical Balance Weighing Designs Based on Balanced Block Designs

75%

Ceranka B., Graczyk M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

194 Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications

195-203

W pracy omówiona została tematyka estymacji nieznanych miar (wag) p obiektów w sytuacji, gdy dysponujemy n operacjami pomiarowymi. Zastosowany model określany jest mianem chemicznego układu wagowego, przy czym ograniczona jest liczba pomiarów poszczególnych obiektów. Zostało podane dolne ograniczenie wariancji każdej składowej estymatora wektora nieznanych miar obiektów oraz warunki konieczne i dostateczne, przy spełnieniu których wariancje estymatorów osiągną to dolne ograniczenie. Do konstrukcji macierzy optymalnego chemicznego układu wagowego zostały wykorzystane macierze incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych oraz trójkowych zrównoważonych układów bloków. (abstrakt oryginalny)

19

Przegląd semiparametrycznych metod estymacji modeli tobitowych typu I-III

75%

Kostrzewska J.

Przegląd Statystyczny

|

2011

|

58

|

z. 3-4

333-347

Estymacja parametrów modeli tobitowych, tzn. modeli opisujących zmienną zależną cenzurowaną, za pomocą metody największej wiarygodności wymaga m.in. założenia o normalności rozkładu składników losowych. Sięgnięcie po metody semiparametryczne pozwalające na osłabienie założeń jest szczególnie przydatne. W kolejnych punktach krótko przedstawiono modele tobitowe typu I, II oraz III. Następnie zaprezentowano wybrane metody estymacji semiparametrycznej tych modeli oraz wskazano przydatność przedstawionych metod przy weryfikacji założeń narzuconych na rozkład składnika losowego. (abstrakt oryginalny)

20

O szacowaniu wariancji w analizie portfelowej

75%

Bukietyńska A., Czekała M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2000

|

4

|

nr 845

115-120