Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Spiralna ekstrapolacja rynków finansowych

100%

Juzwiszyn J.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '03

185-193

W pracy „Spiralna ekstrapolacja rynków finansowych” (J. Juzwiszyn) zasadniczo przedstawiono pewien rodzaj ruchu jaki wykonują podstawowe indeksy WGPW w przestrzeni trójwymiarowej. Za zmienne w R3+ przyjęto: wartość indeksu, wolumen i czas. co pozwoliło intuicyjnie przedstawić giełdę jako cykliczne obroty, które wprowadzają pewną spiralną regularność przedstawiającą dynamikę rynku. Trójwymiarowa spiralna dynamika rynku jest charakterystyczna dla wszystkich rodzajów rynków i jest niezależna od skali czasu. (abstrakt oryginalny)

2

O metodzie badania wpływu luk na dokładność prognoz inter- i ekstrapolacyjnych

100%

Oesterreich M.

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica

|

2015

|

nr 81

113-124

W pracy Oesterreich (2015) przedstawiono wyniki zastosowania metod symulacyjnych do badania wpływu rozmieszczenia luk niesystematycznych na poziom błędów prognoz interi ekstrapolacyjnych w szeregach czasowych, z wahaniami sezonowymi, o cyklu 12-miesięcznym. Występowanie tego rodzaju luk oznacza, że dostępne są przynajmniej pojedyncze informacje o kształtowaniu się badanego zjawiska w każdym z podokresów (Zawadzki 1999, 2003; Oesterreich 2012). W badaniach tych szczegółowej analizie poddano, spośród 10 tysięcy pięcioelementowych układów luk, 100 układów charakteryzujących się odpowiednio najniższymi (percentyl pierwszy) i najwyższymi (percentyl 99) ocenami błędów prognoz inter- i ekstrapolacyjnych. Jednak w ich trakcie nie udało się jednoznacznie wyjaśnić, w jaki sposób układy luk wpływały na kształtowanie się wielkości błędów obu rodzajów prognoz. Celem niniejszej pracy jest próba rozwiązania tego problemu.(fragment tekstu)

3

Quality of Tests of Expectation Formation for Revised Data

84%

Ziembińska P.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2021

|

13

|

nr 4

405-453

The work contains discussions and simulation analyses of the expectation formation processes, taking account of the data revisions. In particular, it contains results of simulations examining statistical properties of the rationality tests and extrapolation processes, with particular focus on their behaviour in the case of short samples and data with measurement errors. The conclusions indicate that the rationality test based on the optimal regression and the proposed adaptive and accelerating tests are the most efficient and flexible. The tests showcasing best properties have been applied to a new set of macroeconomic forecasts for Poland. The results show that there are no grounds for rejecting the hypothesis on the rationality of forecasts derived from the National Bank of Poland (NBP) and the Organisation for Economic Cooperation and Development; however, this property was rejected for the European Commission. What is more, the comparative analysis indicates that only the national institution (NBP) may potentially aim the final readings of the macroeconomic data as the forecasting target. Finally, it transpires that the extrapolative models, albeit simple and intuitively interpreted, generally fail to correctly explain the forecast formation processes regarding the Polish economy. (original abstract)

4

Procedura sekwencyjna wielomianowego prognozowania ekstrapolacyjnego

84%

Hellwig Z.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1982

|

25

67-99

Omówiono centralne zagadnienie statystyki procesów stochastycznych i jej działu - statystyki szeregów czasowych. Aby rozważania były bardziej komunikatywne i nie traciły waloru przydatności aplikacji zilustrowano je przykładem liczbowym. Przedstawiono szacowanie wariancji resztkowej szeregu czasowego, badanie regularności funkcji f(t) za pomocą jej najlepszego przybliżenia h(j)(k) oraz wykorzystanie wahania funkcji h(j)(k) do szacowania błędu prognozy. Na koniec zaprezentowano ekstrapolację wielomianową funkcji h(j)(k) i jej zastosowanie dla celów prognozy.

5

Wykorzystanie metody gradientu do optymalizacji relacji między produkcją a kosztami

84%

Kwiedorowicz M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość

|

1995

|

1

|

nr 693

161-166

Przedmiotem artykułu jest wykorzystanie metod ekstrapolacji i gradientu do podejmowania decyzji dotyczących produkcji.