Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Spectral Analysis of Business Cycles in the Visegrad Group Countries

100%

Kijek A.

|

nr 2

53-71

W artykule zbadano właściwości cykli koniunkturalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Głównym celem jest identyfikacja cykli koniunkturalnych w tych państwach i analiza powiązań pomiędzy nimi. Autor wykorzystuje modyfikację transformaty Fouriera do estymacji amplitud i częstotliwości cykli. Pozwala ona na precyzyjniejsze oszacowanie charakterystyk cykli niż w tradycyjnym podejściu. Analiza cross-spektralna komponentów cyklicznych PKB dla Czech, Węgier, Polski i Słowacji umożliwiła ocenę stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych w tych krajach. (abstrakt oryginalny)

2

European option valuation with the Fourier transform : calculation analysis of P. Carr and D. Madan's approach

75%

Orzechowski A.

|

nr 13

23-46

The presented article analyses possible applications of the Fourier transform to valu- ate European options as exemplified in P. Carr and D. Madan's model. Within the undertaken problems the research is conducted with regard to the following issues: the impact of parameter alpha on the accuracy of generated results as well as the speed and calculation precision of the approach under consideration. The results of the conducted research indicate that the application of the Fourier transform to valuate derivative instruments based of derivative laws, with all the rightness of the assumptions made by F. Black and M. Scholes, does not pose any competition for the traditional approach. The advantages of the Fourier transform are revealed really in the stochastic volatility models, e.g. the S.L. Heston model. (original abstract)

3

Wycena opcji parabolicznych przy wykorzystaniu transformaty Fouriera

75%

Orzechowski A.

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2018

|

nr 2 (92) Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw

301-312

Cel - Analiza porównawcza alternatywnych sposobów wyceny, które mogą być wykorzystywane do określania wartości modelowych opcji parabolicznych. Metodologia badania - Sprawdzenie dokładności i szybkości obliczeniowej metod BS, BS-FT1 i BS-FT2 z uwzględnieniem schematów numerycznych, które mogą być wykorzystane w procesie obliczeniowym. Wynik - W warunkach słuszności założeń modelu F. Blacka i M. Scholesa trudno jest wykazać zasadność posługiwania się modelami BS-FT1 i BS-FT2. Ze względu jednak na ich uniwersalizm i elastyczność koncepcje te powinny być rozwijane. Oryginalność - Nowy sposób wyceny opcji oparty na transformacie Fouriera może być wykorzystywany do wyceny różnych rodzajów instrumentów opartych na prawach pochodnych w różnych modelach wyceny opcji. (abstrakt oryginalny)

4

Nonstationary Time Series Models in the Frequency Domain

75%

Czop P.

|

10

|

nr 950 Zastosowania metod ilościowych

249-256

Przedstawiono możliwości analizy ciągów czasowych niestacjonarnych ze względu na średnią i/lub wariancję z wykorzystaniem charakterystyk kaskadowych umożliwiających dekompozycję ciągu czasowego w dziedzinie czasu i częstotliwości. W tym celu zastosowano autoregresyjne modele parametryczne oraz nieparametryczne oparte na transformacie Fouriera. Wykazano przydatność takich metod w procesach analizy danych giełdowych. (abstrakt oryginalny)

5

Sensitivity of the near - to - Maturity European Options: Comparison of the Carr-Madan Approach with a New Method Based on the Fourier Transform

75%

Orzechowski A.

|

nr 1 (91) Zarządzanie finansami

483-499

Cel - Analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia (dokonywanej za pomocą transformaty Fouriera) na parametr alfa oraz inne czynniki ryzyka. Metodologia - Badania oparte są na analizie wrażliwości różnic pomiędzy cenami opcji europejskich w modelu Blacka-Scholesa a wartościami teoretycznymi będących przedmiotem zainteresowania kontraktów wyznaczanych przy wykorzystaniu podejść opartych na transformacie Fouriera na zmiany poszczególnych czynników ryzyka. Wynik - Model Blacka-Scholesa jest lepszy niż inne podejścia oparte na transformacie Fouriera. Pomimo tego, w przypadku niektórych modeli, np. modeli stochastycznej zmienności, należy stosować metody oparte na transformacie Fouriera (np. metodę Carra-Madana lub nową metodę zaproponowaną w niniejszym artykule). Oryginalność - Analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia na różne czynniki w dwóch podejściach do wyceny opcji opartych na transformacie Fouriera (w tym jednym opracowanym przez autora artykułu).(abstrakt oryginalny)

6

Life Expectancy in West African Countries: Evidence of Convergence and Catching up with the North

75%

Yaya O. S., Otekunrin O. A., Ogbonna A. E.

|

2021

|

22

|

nr 1

75-88

The article aims to investigate the possibility of the convergence and catching up of life expectancy values observed in West African countries with those noted in North African countries. Following the theory of time series convergence, documented in Bernard and Durlauf (1996) and Greasley and Oxley (1997), more robust unit root tests, based on the Fourier nonlinearity and instantaneous breaks proposed in Furuoka (2017), are used in investigating the convergence of each pair of a West African country and its North African counterpart. As no unit root in the differences of the pairs implies convergence, the results obtained by means of the new statistical approach quite outperform those produced by classical unit root tests. The results provide general evidence of the convergence of life expectancy values recorded in West Africa and North Africa. (original abstract)

7

Metoda ekstrakcji cech opierająca się na stosowaniu dwuwymiarowej transformacji. Fouriera dla cyfrowych obrazów radarowych Przekształconych do układu biegunowego

75%

Maow A.

|

nr 47 Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość

317-322

Rzeczywiste obrazy radarowe zapisane w formie cyfrowej są na ogół dobrej jakości, lecz niestety nie bez zakłóceń i innych problemów występujących w tego typu obrazach. Niektóre z nich są wynikiem działania samego radaru i jego zasad rozsyłania fal i ich odbijania się od obiektów. Inne problemy są typowe dla obrazów cyfrowych, jak np. przesunięcie o pewną ilość pikseli, obrót w obrazie o pewien kąt, brak części obrazu itp. Problemy tego typu często występują w obrazach radarowych i są niekorzystne, szczególnie w przypadku przesunięcia, obrotu lub braku części elementów na obrazie, gdyż mają ogromny wpływ na dalsze etapy przetwarzania tych obrazów (Stateczny i Wąż, 1999). Cyfrowe obrazy radarowe mają specyficzny charakter, ponieważ są to obrazy dwukolorowe lub w odcieniach szarości. Z tego powodu też nie wszystkie spośród wielu metod obróbki obrazów mają tu zastosowanie. (fragment tekstu)

8

Wpływ sztywności ogumienia na drgania pojazdu wywołane niewyrównoważeniem koła

75%

Prażnowski K., Bieniek A., Graba M.

|

nr 4, CD 2

5411-5420

W przedstawionej pracy dokonano analizy sztywności promieniowej dla wybranych opon stosowanych w samochodach osobowych oraz ich wpływu na drgania masy resorowanej oraz nieresorowanej wywołanej masą niewyrównoważoną. Charakterystyki te zostały wyznaczone metodą eksperymentalną na stanowisku badawczym. Badane opony posiadały ślady użytkowania, jednak bez widocznych uszkodzeń w postaci pęknięć lub zgrubień. Przedstawiono metodę identyfikacji niewyrównoważenia koła ogumionego samochodu osobowego na podstawie analizy drgań masy resorowanej. W celu weryfikacji funkcji wymuszającej drgania nadwozia wywołane przez niewyrównoważone koło ogumione znaną masą, przeprowadzono pomiar przyspieszeń masy nieresorowanej oraz resorowanej badanego pojazdu wykorzystując hamownię podwoziową. Takie rozwiązanie pozwoliło na przeprowadzenie badań stymulujących zachowanie pojazdu w warunkach ruchu drogowego wolnych od zakłóceń nierówności drogi. Badania przeprowadzono dla stałej prędkości koła, co pozwoliło na wykorzystanie metody FFT (Fast Fourier Transform), do wyznaczenia amplitud i częstotliwości dominujących w badanym sygnale.(abstrakt oryginalny)

9

Prognozowanie kursu wymiany euro algorytmem z falką Daubechies

63%

Dyduch M.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2010

|

Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych.

91-120

Zasób narzędzi służący do analizy szeregów jest obecnie bardzo bogaty. Jednym z popularnych i szeroko znanych jest analiza Fouriera i analiza falkowa. Transformata Fouriera umożliwia przeniesienie sygnału z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości. Jednakże przejście z układu czas-wartość do układu częstotliwość-wartość powoduje utratę informacji o czasie, to znaczy nie można powiedzieć kiedy dane zdarzenie częstotliwościowe miało miejsce. Natomiast transformata falkowa pozwala na przeniesienie sygnału układu czas-wartość do układu czas-skala(czas- częstotliwości), dzięki czemu umożliwia analizę zmiany częstotliwości sygnału w funkcji czasu.(fragment tekstu)

10

O możliwościach zastosowania transformacji Fouriera do analizy procesów gospodarczych

63%

Starkowski S.

|

nr 62

44-59

Transformacja Fouriera jest jednym z bardziej intrygujących narzędzi analizy matematycznej. Ma tak szerokie spektrum zastosowań, że doczekała się odrębnego czasopisma naukowego. W artykule omówiono przydatność transformacji Fouriera w analizie szeregów czasowych na podstawie przykładów. Pierwsze z prezentowanych zastosowań - analiza widmowa szeregu czasowego - jest prawdopodobnie najbardziej popularnym sposobem wykorzystania omawianego narzędzia. Uniwersalności tej techniki dowodzi wielość różnorakich dziedzin, które jej używają jak: elektronika, akustyka, optyka, medycyna i wiele innych. Drugie potencjalne zastosowanie - dekonwolucja - pozwala na rozwikłanie splotu dwóch szeregów czasowych. Chociaż tak naprawdę wiele mierzonych wartości, także w ekonomii, nosi znamiona splotu, ilustracja przy zastosowaniu rzeczywistego przykładu wymagałaby dość specyficznego zestawu danych, których autorowi nie udało się zdobyć. Z tej też przyczyny ilustrację empiryczną dekonwolucji oparto na sztucznie wygenerowanym szeregu. (fragment tekstu)

11

The Comparison on Determination Methods of Loss Distribution in Credit Portfolio in CreditRisk+ Model

63%

Pietrzak A.

|

2011

|

255 Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications

317-326

Model CreditRisk+ jest jedną z metod portfelowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym. W pracy omówione zostały założenia modelu, metody wyznaczenia oczekiwanych strat, jak również rozkładu straty z całego portfela kredytowego. Pierwsza numeryczna metoda stworzona przez Credit Suisse First Boston w 1997. która próbowała opisać ten model, bazowała na wzorze Panjer'a. Obecnie powstało kilka innych algorytmów umożliwiających wyznaczenie dystrybuanty strat) z portfela kredytowego. Dwa z nich zostały omówione i porównane w tej pracy. Jeden algorytm bazuje na funkcji generującej prawdopodobieństwo, natomiast drugi wykorzystuje odwrotną transformatę Fouriera. (abstrakt oryginalny)

12

Symetryczne opcje potęgowe - propozycja nowej koncepcji wyceny za pomocą transformaty Fouriera

63%

Orzechowski A.

|

nr 1 (91) Zarządzanie finansami

501-513

Cel - Prezentacja nowego sposobu wyceny symetrycznych opcji potęgowych oraz porównanie go z alternatywnymi koncepcjami, które mogą być wykorzystane do określania wartości teoretycznych będących przedmiotem zainteresowania instrumentów, tj. koncepcjami F. Blacka i M. Scholesa oraz J. Zhu. Metodologia badania - Sprawdzenie dokładności i szybkości obliczeniowej każdej z prezentowanych koncepcji. W przypadku modelu F. Blacka i M. Scholesa obliczenia dokonywane są w sposób analityczny, w przypadku podejść opartych na transformacie Fouriera wykorzystywane jest podejście numeryczne. Wynik - Wykorzystanie transformaty Fouriera do wyceny opcji powoduje spowolnienie procesu wyceny w stosunku do podejścia zaproponowanego przez F. Blacka i M. Scholesa. Ze względu jednak na uniwersalizm koncepcji bazujących na transformacie Fouriera (możliwość ich wykorzystania do określenia wartości opcji w warunkach losowości wariancji cen aktywów bazowych) nie można ich uznać za jednoznacznie gorsze. Oryginalność - Możliwość aplikacji autorskiej metody bazującej na transformacie Fouriera do wyznaczania wartości symetrycznych opcji potęgowych oraz analizę jej szybkości i dokładności obliczeniowej. (abstrakt oryginalny)

13

Wycena asymetrycznych opcji potęgowych - nowe podejście oparte na transformacie Fouriera

63%

Orzechowski A.

|

nr 5 (89) cz. 2 Rynki kapitałowe

439-448

Celem niniejszego artykułu jest porównanie trzech sposobów wyceny asymetrycznych opcji potęgowych przy utrzymaniu założeń modelu F. Blacka i M. Scholesa: podejścia martygałowego oraz dwóch koncepcji bazujących na transformacie Fouriera (w tym jednej autorskiej). Metodologia przeprowadzonych badań polega na porównaniu efektywności obliczeniowej każdego z uwzględnionych podejść. W ramach podejmowanych działań analizie poddawana jest szybkość oraz dokładność obliczeniowa opisanych metod określenia wartości teoretycznych analizowanego rodzaju instrumentów pochodnych. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że obie koncepcje bazujące na transformacie Fouriera generują ceny modelowe wolniej, niż podejście martyngałowe i są obarczone błędem. Pomimo tego, nie można ich uznać za jednoznacznie gorsze od podejścia martyngałowego, gdyż jako jedyne stwarzają możliwość wyceny opcji, w tym również asymetrycznych opcji potęgowych, w modelach najlepiej odzwierciedlających rzeczywiste funkcjonowanie rynków finansowych, tj. modelach stochastycznej zmienności. Za największą wartość dodaną przedkładanego opracowania należy uznać możliwość aplikacji autorskiej metody bazującej na transformacie Fouriera do wyceny asymetrycznych opcji potęgowych oraz analizę jej szybkości i dokładności obliczeniowej.(abstrakt oryginalny)

14

On certain model of claim arrival

63%

Łochowski R. M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

nr 21 Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka

277-291

W pracy przedstawiamy nowy model pojawiania się szkód w firmie ubezpieczeniowej. Nowy model jest wyprowadzony z założenia, że w portfelu firmy jest n niezależnych ryzyk i każde z nich może wyprodukować tylko jedno roszczenie. Ponadto zakładamy, że prawdopodobieństwo pojawienia się roszczenia w przedziale czasowym [t; t + _] jest takie samo dla każdego z ryzyk (pod warunkiem, ze roszczenia z tych ryzyk jeszcze się nie pojawiły) i zależy tylko od _. Wyprowadzony model różni się od (niejednorodnego) procesu Poissona i nie jest szczególnym przypadkiem modelu Sparre-Andersena. Zaprezentujemy wybrane własności nowego modelu: skończenie wymiarowe rozkłady procesu (Lt), gdzie Lt jest liczba roszczeń zgłoszonych do momentu t, ewolucje średniej, ewolucje wariancji jak również funkcje kowariancji i korelacji procesu (Lt). W pracy zaprezentujemy również bardziej ogólny model - czysty proces urodzin, którego szczególnym przypadkiem jest otrzymany model. Zaprezentujemy techniki Monte Carlo, które mogą być odpowiednim narzędziem do badania ogólniejszego modelu. Podamy również jawne (lecz skomplikowane) formuły na rozkład zmiennej Lt w bardziej ogólnym modelu, które można otrzymać za pomocą technik odwrotnej transformaty Fouriera a następnie metody residuów na płaszczyźnie zespolonej. Na koniec wyprowadzimy warunki zapewniające istnienie momentów zmiennej Lt w uogólnionym modelu, otrzymane za pomocą techniki transformaty Laplace'a. (abstrakt oryginalny)

15

Transformata Fouriera jako pomiar

63%

Juzwiszyn J.

|

6

|

nr 881

192-198

16

Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela

63%

Wanat S.

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '07

377-391

W pracy (...) omówiono, wraz z podaniem odpowiednich przykładów, dwa typy zależności: strukturalną i empiryczną. Zaprezentowano wybrane narzędzia, które można wykorzystać w celu uwzględnienia zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. Ich podstawą jest rozkład wielowymiarowy przedstawiany za pomocą funkcji połączenia lub wielowymiarowej funkcji charakterystycznej. Wykorzystanie funkcji połączenia umożliwia zastosowanie technik symulacyjnych, z kolei funkcja charakterystyczna umożliwia zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera. (fragm. tekstu)