Z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej właściwe wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej opisującej łączną sumę szkód powstałych w całym portfelu polis ubezpieczeniowych ma istotne znaczenie w zagadnieniach, takich jak: kalkulacja rezerw, podejmowanie decyzji reasekuracyjnych (wybór metody reasekuracji, ustalanie wysokości udziału własnego), zarządzaniu ryzykiem. Modele i algorytmy dotyczące przypadku, gdy ryzyka wchodzące w skład portfela są niezależne, są szeroko opisane w literaturze (model ryzyka indywidualnego, kolektywnego). Natomiast w przypadku występowania niejednorodności portfela czy też zależności między ryzykami (liczbą bądź wielkością szkód) modele te muszą ulec modyfikacji. Zależność między szkodami wiąże się z występowaniem takich zjawisk, jak katastrofy naturalne (powodzie, susze, trzęsienia ziemi, huragany, erupcje wulkanów, lawiny, gradobicia, śnieżyce itp.) czy spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działalnością ludzką (np. awarie w elektrowniach, wycieki substancji szkodliwych, pożary wywołane wadliwym działaniem instalacji elektrycznych, karambole komunikacyjne itd.), gdy zaistnienie jednego zjawiska powoduje pojawienie się szkód w wielu obiektach. W dalszej części referatu przedstawione zostaną znane klasyczne modele opisujące sytuację, gdy ryzyka wchodzące w skład portfela są niezależne, następnie przedstawiony zostanie model uwzględniający występowanie zdarzenia o charakterze katastrofy, którego skutki wpływają na cały portfel polis lub jego poszczególne wyróżnione części. (fragment tekstu)