Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Akcjonariusze liczą

100%

Śledzik K.

|

nr 37

14-19

Artykuł jest analizą sytuacji finansowej banków polskich oraz wybranych banków z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej w roku 2009. Autor analizuje wskaźniki kosztów do dochodów, efektywność kapitałów własnych, proporcję wyników odsetkowych do wyników działalności oraz ceny akcji do jej wartości księgowej.

2

Kręte ścieżki Bazylei... czyli standardy kapitałowe banków : wczoraj, dziś i jutro

100%

Marcinkowska M.

|

nr 2

43-60

Artykuł poświęcony jest bazylejskim standardom kapitałowym dla banków. Przedstawiono w nim zarys dyskusji na temat norm ostrożnościowych - zasadności ich wprowadzania oraz ich postrzeganej skuteczności i efektywności. Zasadniczą część opracowania stanowi ogólna prezentacja poszczególnych bazylejskich konkordatów kapitałowych: "Bazylei I" - umowy kapitałowej z 1988 r., "Bazylei II" - Nowej Umowy Kapitałowej z 2004 r. oraz aktualnie projektowanych zmian (okrzykniętych mianem "Bazylei III"). Przeprowadzono także analizę potencjalnych skutków nowych regulacji, wskazując na wzmocnienie stabilności banków i sektora, a w przypadku wielu podmiotów także konieczność pozyskania dodatkowego kapitału (co zwiększy jego koszt i zmniejszy rentowność) oraz potrzebę doskonalenia zarządzania płynnością w dłuższym terminie. (abstrakt oryginalny)

3

Współczynnik wypłacalności jako miara adekwatności kapitałowej banków w Polsce

100%

Kochaniak K.

|

nr 889

17-48

Bezpieczeństwo budowanego od 1989 r. systemu bankowego w Polsce wymagało wprowadzenia odpowiednich norm ostrożnościowych ograniczających ryzykowną działalność banków. Ustanowione w pierwszych latach proste regulacje prawne z czasem poddawano licznym modyfikacjom, tak aby jak najlepiej odpowiadały zmieniającej się rzeczywistości. Rozwiązania wzorowano na normach wydawanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego oraz na dyrektywach Unii Europejskiej. Celem pracy jest usystematyzowanie zmian zachodzących w formule miernika od 1990 r. oraz zaprezentowanie ich wpływu na przeciętny poziom współczynnika wypłacalności w grupach banków komercyjnych oraz spółdzielczych. Na podstawie danych liczbowych publikowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego i Komisję Nadzoru Finansowego w latach 2002‒2009 udzielono odpowiedzi na następujące pytania: - Czy występowały istotne różnice w stabilności poziomu współczynnika wypłacalności w grupach banków komercyjnych i spółdzielczych? - Czy rosnącej ekspozycji na ryzyko towarzyszył adekwatny wzrost funduszy własnych badanych grup banków? - Czy wprowadzone zmiany legislacyjne oddziaływały na poziom współczynnika wypłacalności obu grup? - Czy zagrożona była adekwatność kapitałowa badanych grup banków? (abstrakt autora)

4

Możliwe implikacje wejścia w życie pakietu regulacyjnego Bazylea III dla polskich banków komercyjnych

100%

Stańczuk M.

|

2012

|

nr 120

25-26

Nowe regulacje płynnościowe mogą znacznie utrudnić dostępność kredytów o zapadalności dłuższej niż rok. (fragment tekstu)

5

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych - szansa czy zagrożenie?

100%

Kwaśniak W.

|

nr 119

11-20

Kryzys zadłużeniowy uderzył w europejski sektor bankowy, który musi w stosunkowo krótkim czasie zwiększyć swoje kapitały. Podniesienie przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wskaźnika adekwatności kapitałowej do 9% to poważny problem dla europejskich banków, bowiem muszą zareagować emisją nowego kapitału, albo - jeśli o nią trudno - sprzedażą części aktywów, delewarowaniem działalności. I chociaż polski sektor bankowy jest stabilny i zyskowny (rok 2011 okazał się rekordowy pod względem zysków), to czekają go niełatwe wyzwania, a głównym zagrożeniem dla polskiego rynku finansowego i gospodarki jest ryzyko, które dociera z zewnętrznego otoczenia. (fragment tekstu)

6

Nowe propozycje regulacji dotyczące wymogów kapitałowych oraz norm płynności w sektorze bankowym

100%

Skrok W.

|

2012

|

nr 120

27-30

Wyniki stress-testów przeprowadzonych latem 2011 r. wskazują, że połowa z działających na polskim rynku grup bankowych nie spełniłaby norm kapitałowych zapisanych w Bazylei III i unijnej dyrektywie CRD IV. Wskaźnika Tier 1 (podniesionego z 6 do 11%) i wskaźnika Tier 2 (podniesionego z 8 do 13%) nie spełniałoby 17 banków. Konieczne dokapitalizowanie z powodu zwiększonego współczynnika Tier 1 to 2 mld zł, a zwiększonego współczynnika Tier 2 to 3,7 mld zł. Po pierwsze, nie są to bardzo duże kwoty. Po drugie, badanie jest statyczne, czyli w konkretnym dniu, czyli 30 czerwca 2011 r. Uważam, że badanie przeprowadzone pół roku później dałoby o wiele lepsze wyniki dotyczące norm kapitałowych. Dlaczego? Bo zysk sektora bankowego w 2011 r. był wyjątkowo dobry. Otwarty natomiast pozostaje problem norm płynnościowych. Banki będą musiały się dostosować do obowiązujących i projektowanych regulacji bankowych.(fragment tekstu)

7

Samodzielność w ramach międzynarodowych grup finansowych - wyzwania dla krajowych instytucji

100%

Stypułkowski C.

|

nr 119

21-25

Prawie 2/3 aktywów polskiego sektora bankowego jest kontrolowana przez zagraniczne instytucje finansowe. Taki stan rzeczy utrzymuje się już od dłuższego czasu i jego przyczyn należy szukać w prywatyzacji przeprowadzonej po transformacji gospodarczej Polski. Ponad 60-proc. udział instytucji zagranicznych w aktywach sektora bankowego utrzymuje się wśród większości krajów postkomunistycznych. W przypadku Estonii i Czech możemy mówić w praktyce o pełnej kontroli krajowego sektora bankowego przez banki działające w innych krajach. Taka struktura własnościowa sektora bankowego ma swoje konsekwencje w postrzeganiu akcji kredytowej polskich banków i polityki regulatora. (fragment tekstu)

8

Przesłanki i dylematy repolonizacji banków krajowych

100%

Pyka I., Pyka J.

|

z. 108

349-361

W opracowaniu analizuje się proces repolonizacji banków, funkcjonujących na terenie Polski. Główną przesłanką realizacji procesu jest dynamicznie zmieniające się otoczenie sektora bankowego w kraju i gospodarce światowej, w tym przede wszystkim w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Celem opracowania jest identyfikacja samego procesu, wyznaczenie jego form realizacji, określenie barier i motywów, jak też wskazanie ważniejszych problemów repolonizacji banków krajowych. (abstrakt oryginalny)

9

Credit policy in small Polish banks - is there room for income smoothing?

100%

Skała D.

|

2014

|

nr 34 Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja

183-196

We study credit policy in a unique sample of c.360 Polish cooperative banks between 2007-2012. We find evidence for income smoothing through loan loss provisions, indicating that cooperative banks take advantage of higher earnings to make reserves for periods when their profitability might decrease. Similarly to commercial banks, provisions of cooperative banks are procyclical towards the macroeconomic cycle. When regional economic conditions deteriorate, cooperative banks increase their provisioning and this is especially visible when the economic slumps are severe. These results indicate that the different shareholder structure of cooperative banks does not affect managerial incentives for income smoothing. Thus, problems of cyclicality in the cooperative sector should be addressed by local policymakers in the same extent as that of cyclicality in the commercial banking sector.(original abstract)

10

Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem banku : Polskie regulacje ostrożnościowe a wymogi unijne

84%

Capiga M.

|

2002

|

nr 10

27-36

Zarządzanie kapitałem banku należy rozpatrywać w aspekcie zarządzania ryzykiem kapitałowym, które odzwierciedla konsekwencje zbyt wysokiego ryzyka bankowego na różnych obszarach działalności banku. Zarządzanie kapitałem banku musi opierać się na ocenie wielu czynników ilościowych i jakościowych niezbędnych do identyfikacji skali ryzyka, na spójności struktury kapitałowej z profilem ryzyka, co wymaga opracowania nowej metodologii ustalania wymogów kapitałowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty nowego podejścia do zarządzania kapitałem banku.

11

Procesy konsolidacji kapitałowej w polskim sektorze bankowym po globalnym kryzysie finansowym

84%

Pyka J., Pyka I.

|

2018

|

z. 118 XL Jubileuszowe Śląskie Dni Organizacji Nowoczesność Przemysłu i Usług

481-490

W opracowaniu zasadniczym przedmiotem analizy i oceny są procesy konsolidacji kapitałowej obserwowane w bankach działających na terenie Polski w latach 2007-2018. Celem zasadniczym opracowania jest weryfikacja skali i charakteru procesów konsolidacji kapitałowej w polskim sektorze bankowym. Wskazuje się, że proces ten po globalnym kryzysie finansowym ulega intensyfikacji. Konsolidacja kapitałowa banków w Polsce dokonuje się jednak głównie z udziałem kapitału zagranicznego. Inwestorzy krajowi natomiast angażują się w ten proces przy silnym wsparciu kapitałowym państwa. W opracowaniu eksponuje się silne oczekiwania konsolidacyjne w gospodarce globalnej, które będą skutkowały dalszymi zmianami struktury własnościowej również w polskim sektorze bankowym.(abstrakt oryginalny)

12

Analiza adekwatności kapitałowej w polskim sektorze bankowym w świetle regulacji nadzorczych

84%

Półtorak B.

|

nr 105 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość

309-320

Celem artykułu jest podjęcie próby identyfikacji zakresu adekwatności kapitałowej podmiotów polskiego sektora bankowego w kontekście zmian i adaptowalności regulacji nadzoru finansowego, szczególnie w warunkach ekspansji kredytowej oraz zmian efektywności banków. Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie, że w warunkach innowacyjności podmiotów sektora finansowego oraz dużej zmienności warunków i czynników ryzyka bankowego, istnieje konieczność dostosowywania norm nadzorczych w taki sposób, aby podmioty kontrolujące wykazywały bardziej aktywną postawę wobec tych zjawisk, w tym w zakresie restryktywności wymogów kapitałowych. (fragment tekstu)

13

Oszacowanie kosztu kapitału własnego w wybranych bankach komercyjnych : (wykorzystanie modelu CAMP)

84%

Kochaniak K.

|

nr 665

185-196

Zadaniem artykułu jest oszacowanie kosztu kapitału własnego w 2002 r. dla 10 wybranych banków komercyjnych na podstawie obserwacji miesięcznych stóp zwrotu ich akcji. Do tego celu wykorzystano model wyceny aktywów kapitałowych CAMP.

14

Co zmienić w Bazylei II?

84%

Olszak M.

|

nr 5

34-36

W krajach Unii Europejskiej niedawno została wdrożona Nowa Umowa Kapitałowa, a już podjęto próby jej udoskonalenia. W artykule omówiono propozycje zmian rozpatrywane przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego. Mają one na celu poprawę zdolności banków do absorbowania strat wynikających z kryzysowych zdarzeń w gospodarce, dzięki czemu zostanie ograniczone przenoszenie się sytuacji kryzysowych z sektora bankowego do strefy realnej gospodarki.

15

Ryzyko operacyjne w pomiarze adekwatności kapitałowej banku

84%

Utzig M.

|

nr 73

67-81

Celem opracowania jest przeanalizowanie problemu uwzględniania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego w pomiarze adekwatności kapitałowej banków. Omówiono kształt wprowadzonych w 2007 r. regulacji w tym zakresie. Podjęto też próbę oceny wpływu nowych unormowań na sektor bankowy w Polsce. (fragment tekstu)

16

Kto straci, kto zyska

84%

Zombirt J.

|

nr 7-8

17-20

Omówiono wyniki ankiety Quantitative Impact Study 3 (QIS) skierowanej do banków w 43 krajach przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Skupiono się na zmianach wartości kapitału regulacyjnego na pokrycie ryzyka kredytowego w metodach standardowej oraz podstawowej i zaawansowanej IRB.

17

Próba oszacowania kosztu kapitału własnego w bankach w 2002 r. na podstawie modelu CAPM

84%

Kochaniak K.

Bank i Kredyt

|

2003

|

nr 2

92-98

Celem artykułu jest oszacowanie kosztu kapitału własnego w 2002 r. dla 10 wybranych banków na podstawie obserwacji miesięcznych stóp zwrotu z ich akcji.

18

Możliwości ograniczenia cyklicznego rozwoju sektora finansowego przez nakładanie nowych wymogów regulacyjnych

84%

Zygierewicz M.

|

nr 171 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość

106-121

Doświadczenia ostatnich lat uwidoczniły kolejny raz cykliczny rozwój sektora finansowego na świecie i olbrzymi wpływ takiego cyklu na rozwój gospodarki realnej, powodujący poważne zakłócenia w tempie rozwoju gospodarczego świata. Jednym z elementów przyczyniających się do cyklicznego rozwoju sektora finansowego, branży generalnie silnie regulowanej przez przepisy prawa, może być kregulacji nadzorczych. W ostatnich latach przygotowane zostały przez Komitet Bazylejski oraz przez Komisję Europejską propozycje zmian w regulacjach obowiązujących banki. Do najważniejszych propozycji zaliczyć należy obowiązek tworzenia bufora antycyklicznego w ramach wymogów kapitałowych oraz nałożenie na banki obowiązku tworzenia dynamicznych rezerw na ekspozycje kredytowe.(abstrakt oryginalny)

19

Kategorie kapitału bankowego w Nowej Umowie Kapitałowej

84%

Zieliński T.

|

Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 1

289-300

Kapitał bankowy jako kategoria finansowa różnicowany jest ze względu na: funkcje, formę, strukturę, ryzyko oraz procesy inwestowania i alokacji. Przyczynkiem do dalszego zróżnicowania stało się wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej (NUK, Basel II), które zaowocowało przede wszystkim upowszechnieniem opartej na ryzyku metodologii zarządzania kapitałem (RBCM - Risk Based Capital Management). U jej podstaw stanęło zwrócenie szczególnej uwagi na różnice pomiędzy kapitałem fizycznym, regulacyjnym, ekonomicznym czy wewnętrznym. W dalszej części opracowania dokonano ogólnej charakterystyki tych kategorii zwracając uwagę na niektóre towarzyszące im zagadnienia. Dyskusja, która toczy się wokół teorii i praktyki projektu Basel II służy z pewnością podniesieniu jakości zarządzania bankiera. W odróżnieniu od Basel I (w pierwotnej postaci) promuje indywidualne traktowanie poszczególnych banków pozwalające aktywnie zarządzać jego kapitałem. Brak jest bowiem jednoznacznej formuły określającej wielkość wymaganego kapitału. Zróżnicowanie kategorii kapitału pozwolić ma zarządzającym na uwzględnienie różnych jego aspektów. Jednym z nich jest zaspokojenie oczekiwań poszczególnych interesariuszy. Dojrzałość zarządzania finansowego bankiem powinna jednak zmierzać w kierunku, w którym interesy akcjonariuszy, klientów, managerów i nadzoru będą ze sobą zbieżne. Koncentracja na jednej z form kapitału powinna więc jedynie przybierać postać cząstkowego działania, mającego ostatecznie na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania banku. (fragment tekstu)

20

Wpływ wielkości kapitałów własnych na sytuację finansową banków spółdzielczych w Polsce

84%

Siudek T.

|

z. 1

176-180

Autor przedstawił wyniki badań dotyczących wpływu wielkości kapitałów własnych na sytuację finansową banków spółdzielczych w Polsce. Badania przeprowadzone zostały na liczbie 1300 banków spółdzielczych, rozmieszczonych na terenie całej Polski, w latach 1995-2000. W oparciu o wykorzystaną analizę wariancji i regresji, autor uzasadnił, jaka istnieje współzależność między wielkością kapitałów własnych banków spółdzielczych, a ich sytuacją finansową, wyrażoną wybranymi wskaźnikami finansowymi.