Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

On Selected Methods for Evaluating Classification Models

100%

Misztal M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2014

|

vol. 3, t. 302 Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications

161-173

Tradycyjnym narzędziem oceny jakości modeli klasyfikacyjnych w przypadku zagadnienia klasyfikacji obiektów do dwóch klas jest krzywa ROC oraz wielkość pola pod krzywą (AUC). Wśród nowych, zaproponowanych w ostatnich latach metod oceniających zdolność predykcyjną klasyfikatorów wymienić można tablice reklasyfikacyjne (reclassification tables - Cook, 2008), zaproponowane przez Pencinę et al. (2008) wskaźniki: NRI (Net Reclassification Improvement) i IDI (Integrated Discrimination Improvement) oraz analizę krzywych decyzyjnych (decision curve analysis - Vickers & Elkin, 2006). W artykule zaprezentowano wymienione metody oceny klasyfikatorów a rozważania zilustrowano przykładami zastosowań tych metod w klasyfikacji kredytobiorców. (abstrakt oryginalny)

2

Ewolucja bankowych systemów identyfikacji i szacowania ryzyka kredytowego w Polsce w latach 1993 - 2003

75%

Wiatr M. S., Mikołajczyk M.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

z. 47

9-25

Reasumując, w odniesieniu do pierwszego z kryteriów oceny zdolności kredytowej - terminowości regulowania ekspozycji kredytowych - polski system bankowy zaliczany jest do najbardziej surowych, nie dających możliwości elastycznych zachowań w tym zakresie. Z kolei w ramach oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej można sądzić, iż prawodawca świadomie pozostawił bankom bardzo duży margines swobody, stwarzając możliwości szerokiego manewru interpretacyjnego, choćby w zakresie charakterystyki sytuacji kwalifikowanej do: "pod obserwacją" , "poniżej standardu" czy "straconej". Jedyny bardziej skonkretyzowany zapis dotyczy kategorii "wątpliwej"("gdy ponoszone straty naruszają fundusz założycielski, kapitał zakładowy lub fundusz udziałowy"), przez co w praktyce dochodzi do pewnych komplikacji interpretacyjnych oraz presji ze strony banku na klienta w kierunku tworzenia w firmie funduszy zapasowych, które ewentualnie stanowić mają amortyzator dla ponoszonych strat. Generalnie można przyjąć, iż jest to podejście elastyczne. Jak wykazuje praktyka, nie ma bowiem sensu narzucanie jednolitych standardów i dodatkowych rygorów, zresztą takowych nie stosuje się gdzie indziej w świecie. Pozostaje jednak bardzo istotny problem porównywalności portfeli kredytowych różnych banków czy też przejrzystości kryteriów oceny zdolności kredytowej. Jeżeli bowiem banki stosują różne narzędzia oceny, to także rezultaty tej oceny niekoniecznie dają rzeczywisty i jednolity obraz sytuacji w zakresie zarządzania ryzykiem. W konsekwencji struktura jakościowa portfela kredytowego, oprócz ewidentnego wpływu czynników obiektywnych, makroekonomicznych, jest także kształtowana przez pewien woluntaryzm (a ściślej - uznaniowość dopuszczalną przez obowiązujący w badanym okresie system regulacji) rozwiązań systemowych poszczególnych banków komercyjnych. W ich następstwie nie można, jak się zdaje, jednoznacznie i w sposób zunifikowany oceniać jakości zarządzania różnych banków w sferze działalności kredytowej. Ich portfele nie są bowiem w pełni porównywalne, zwłaszcza z uwagi na zróżnicowane narzędzia i stosowane metodyki oceny zdolności kredytowej. Twierdzenia tego nie należy interpretować jako zarzutu czy elementu wartościującego owych rozwiązań; jest to obiektywna - jak można sądzić - konstatacja faktu. (abstrakt autora)

3

Ratingowy system szacowania ryzyka kredytowego w Dresdner Bank A.G.

75%

Wiatr M. S.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

z. 48

58-65

Początki stosowania ratingu, a zwłaszcza tzw. wewnętrznych modeli ryzyka kredytowego, przez czołowe banki komercyjne są związane z krytycznym podejściem do pierwotnych regulacji nadzorczych Komitetu Bazylejskiego dotyczących normatywów wskaźnika adekwatności kapitałowej (relacji funduszy własnych banku do aktywów ważonych ryzykiem). (fragment tekstu)

4

O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie ryzyka kredytowego

63%

Misztal M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '05

453-468

Ocena wiarygodności kredytowej klienta ma na celu ochronę banku przed stratami wynikającymi z braku ściągalności udzielonych kredytów. Wobec tego, ocenie podlega z jednej strony podejmowane przez bank ryzyko, z drugiej spodziewane korzyści. Rozważmy kredytobiorców pewnego banku (dane rzeczywiste). Celem prowadzonych analiz jest konstrukcja reguł decyzyjnych, umożliwiających klasyfikację kredytobiorców do jednej z dwóch wyodrębnionych klas - (1) - kredyty spłacane, (2) - kredyty windykowane. Obiektywną ocenę wiarygodności kredytowej może zapewnić wykorzystanie ilościowych metod wspomagania procesu decyzyjnego. Innymi słowy, interesuje nas klasyfikacja klientów do odpowiednich grup ryzyka kredytowego na podstawie obiektywnych cech opisujących każdego klienta. Wysoce wyspecjalizowane procedury, oparte na metodach statystyki wielowymiarowej, mogą przyczynić się do minimalizacji prawdopodobieństwa przyznania kredytu osobom nierzetelnym, a także zredukować koszty związane z analizą wniosków kredytowych. Do najczęściej wykorzystywanych metod ilościowych w procesach wspomagania decyzji kredytowych należą między innymi: analiza dyskryminacyjna, analiza regresji, modele logitowe i probitowe, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, itp.(fragment tekstu)

5

Elementy redystrybucji dochodów w sektorze bankowym

63%

Węcławski J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1997

|

144 Studia nad redystrybucją cenową i finansową w świadczeniach - usługach społecznych w okresie wczesnej transformacji polskiej

115-126

6

Zmiany w sposobie kredytowania rolnictwa po wstąpieniu Polski do unii europejskiej

63%

Prus P., Wawrzyniak B.

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

|

7 (2008)

|

nr 2

81-90

Przedmiotem opracowania była analiza udzielania kredytów preferencyjnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Powołana w tym celu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosowała różne formy pomocy finansowej, głównie w postaci kredytów preferencyjnych. Rodzaje i formy pomocy ulegały ciągłemu poszerzaniu, począwszy od tradycyjnych kredytów inwestycyjnych, na zakup gruntów rolnych, poprzez udzielanie pomocy w sytuacji klęsk żywiołowych, a kończąc na popieraniu rozwoju roślin energetycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się kredyty udzielane młodym rolnikom, a potem kredyty inwestycyjne. Kierunki udzielania kredytów uległy zmianie po 2004 r. W polityce kredytowej zaczęły dominować kredyty pozwalające na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE. Polska jako nowy członek Unii Europejskiej została zobowiązana (zgodnie z traktatem o przystąpieniu do Unii Europejskiej) do dostosowania udzielanej rolnikom z budżetu krajowego pomocy, uznanej za istniejącą, do sytuacji zapewniającej zgodność z wytycznymi stosowanymi przez Komisję Europejską.(abstrakt oryginalny)

7

Trudne kredyty (analiza zjawiska)

63%

Juza J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1996

|

nr 478

131-142

Przedmiotem artykułu jest analiza zjawiska trudnych kredytów w polskiej praktyce bankowej ostatnich lat. Autorka definiuje pojęcie "trudnych kredytów", jego przyczyny, trudne kredyty w sektorze przedsiębiorstw i banków, skalę zjawiska i jego skutki.

8

Prognoza rozwoju bankowych kredytów dla ludności w Polsce do 2004 roku

63%

Gostomski E.

Transformacja Gospodarki

|

2000

|

nr 107

181-196

9

Kredyty bankowe i prawne formy ich zabezpieczeń

63%

Wasilewska H., Kionka J.

Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

|

1997

|

20

|

nr 55 Ekonomiczne problemy transformacji sektorowej gospodarki

27-44

W artykule omówiono transakcje kredytowe i ich rodzaje (kredyty, pożyczki pieniężne i kredyty zobowiązaniowe), rodzaje kredytów z uwzględnieniem różnych kryteriów klasyfikacji oraz prawne formy zabezpieczeń osobistych i rzeczowych zwrotu kredytów.

10

Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i modeli logitowych w klasyfikacji kredytobiorców

51%

Chrzanowska M.

Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach

|

2003

|

nr 6 Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej

271-275

Celem opracowania jest prezentacja dwóch metod statystycznych pod kątem klasyfikacji kredytobiorców. Analizy dokonano na podstawie próby 100 klientów, którzy jesienią 2002 roku pobrali kredyt detaliczny w jednym z banków województwa świętokrzyskiego. Oba modele zbudowane zostały w oparciu o zmienne: płeć, status, wykształcenie, liczba rat, zabezpieczenie. Artykuł zawiera wyniki badań oraz porównanie obu klasyfikacji za pomocą wybranych kryteriów. (abstrakt oryginalny)

11

System wymiany informacji kredytowej coraz bardziej szczelny

38%

Machowski K.

Bank

|

2015

|

nr 2

40-41

Określenie zasad dostępu firm pożyczkowych do rejestrów kredytowych sektora bankowego, to jeden z celów rządowego projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych regulacji. Rozwiązanie to będzie pozytywnie oddziaływać na zwiększenie stabilności sektora finansowego, przeciwdziałając nadmiernemu zadłużeniu konsumentów i realizując postulaty odpowiedzialnego kredytowania. (abstrakt autora)

12

Cztery generacje i ich aktywność kredytowa w ujęciu geograficznym. Portret kredytowy klientów sektora bankowego w Polsce za rok 2014 - część 2

38%

Bank

|

2015

|

nr 7-8

66-67

Portret kredytowy polskiego kredytobiorcy to badanie opracowane przez ekspertów BIK, prezentujące dane i statystyki portfeli kredytowych banków w przekroju pokoleniowym i przestrzennym. To tylko jeden z przykładów analiz wykonywanych przez to biuro dla banków, które stanowić mogą punkt wyjścia dla dalszych pogłębionych i sprofilowanych badań. Opracowanie to obrazuje i analizuje zachowania kredytowe polskich kredytobiorców - osób prywatnych także w zestawieniu geograficznym. (abstrakt autora)

13

W poszukiwaniu finansowania kredytów

38%

Szubański P.

Bank

|

2015

|

nr 7-8

65

Pomimo zbliżania się spotkania na szczycie Bazylea III, Polacy nie chcą oszczędzać długoterminowo. W tej sytuacji banki zaczynają stawiać na emisje papierów dłużnych. W tych działaniach napotykają jednak na opór fiskusa. Tym samym sytuacja w takim kontekście nie wygląda dobrze. Niektórym bankom nie starcza depozytów na pokrycie akcji kredytowych. Jednakże narasta inny, poważniejszy problem. W strukturze terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów nadal utrzymują się duże dysproporcje, wskazujące na oparcie długoterminowej akcji kredytowej na krótkoterminowych depozytach, co powoduje wzrost ryzyka płynności. (abstrakt autora)

14

Pożyczki częściowo kontrolowane

38%

Majka J.

Bank

|

2015

|

nr 9

44-45

Prace nad nowym prawem mającym ograniczyć nieprawidłowości w sektorze pożyczkowym znalazły wreszcie swój finał. 26 sierpnia 2015 r. prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, a także ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Nowe prawo określa między innymi zasady, na jakich funkcjonować będą firmy udzielające pozabankowych pożyczek. (abstrakt autora)

15

Prawo rodzi się w bólach

38%

Maciążek K.

Bank

|

2015

|

nr 3

92-93

Kolejne próby uporządkowania kwestii związanych z firmami pożyczkowymi uderzają rykoszetem w cały rynek finansowy. Nowy projekt ustawy prawdopodobnie także niczego nie wniesie. Według niektórych analityków, dynamiczny rozwój rynku pożyczkowego w Polsce jest efektem nieudolnego regulowania przez KNF sektora bankowego. Potwierdza to niejako fakt, iż w najnowszym projekcie ustawy nie ma przepisów powołujących publiczny Rejestr Firm Pożyczkowych. (abstrakt autora)

16

Przyspieszenie na finiszu

38%

Mórawski K. J.

Bank

|

2015

|

nr 7-8

14-16

Na kilka miesięcy przed końcem kadencji parlamentu prace nad zmianą przepisów regulujących emisje listów zastawnych nabrały tempa. Projekt podwyższenia limitu refinansowania ze środków uzyskanych z emisji listów zastawnych z 60% do 80% ma stymulować rynek listów zastawnych w kraju. Mając w perspektywie rozwój polskiego rynku listów zastawnych, zasadne wydaje się przyjęcie praktyki państw, w których wykorzystywanie ich jako instrumentów do refinansowania akcji kredytowych jest powszechne. (abstrakt autora)