Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Testy zgodności dotyczące rozkładów wykładniczych typu Kołmogorowa-Smirnowa

100%

Domański C.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1163 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

76-82

Często interesuje nas odpowiedź na pytanie, jaki rozkład ma badana zmienna w populacji generalnej. Hipoteza dotyczy bądź nieznanego kształtu rozkładu, bądź tego, że rozpatrywana zmienna losowa ma rozkład należący do określonej rodziny, a więc, że jej dystrybuanta należy do odpowiedniej rodziny dystrybuant. Przy zastosowaniu testów parametrycznych i metod estymacji najczęściej musimy znać kształt rozkładu badanej zmiennej. Czasami jednak mamy bardzo mało informacji o populacji, stawiamy wówczas hipotezę, że badana zmienna X ma taki a taki rozkład i na podstawie wylosowanej próby sprawdzamy, czy należy tę hipotezę odrzucić, czy też materiał empiryczny nie daje podstaw do tego, aby ją odrzucić. Testy takie stanowią ogólniejszą grupę, gdyż dotyczą nie poszczególnych parametrów, lecz całej funkcji rozkładu. Noszą one nazwę testów zgodności. Konstrukcja testów zgodności wymaga wprowadzenia pewnej miary odległości rozkładów. Istnieje kilka sposobów określania odległości między porównywanymi rozkładami. (fragment tekstu)

2

Two Component Modified Lilliefors Test for Normality

75%

Sulewski P.

Equilibrium

|

2021

|

16

|

nr 2

429-455

Research background: Commonly known and used parametric tests e.g. Student, Behrens-Fisher, Snedecor, Bartlett, Cochran, Hartley tests are applicable when there is an evidence that samples come from the Normal general population. What makes things worse is that testers are not fully aware in what degree of abnormality distorts results of parametric tests listed above and suchlike. So, it is no exaggeration to say that testing for normality (goodness-of-fit testing, GoFT) is a gate to proper parametric statistical reasoning. It seems that the gate opens too easily. In other words, most popular goodness-of-fit tests are weaker than statisticians want them to be.Purpose of the article: The main purpose of this paper is to put forward the GoFT that is, in particular circumstances, more powerful than GoFTs used until now. The other goals are to define a similarity measure between an alternative distribution and the normal one and to calculate the power of normality tests for a big set of alternatives. And, of course, to interest statisticians in using the GoFTs in their practice.Method: There are two ways to make GoFT more powerful: extensive and intensive one. The extensive method consists in drawing large samples. The intensive method consists in extracting more information from mall samples. In order to make the test method intensive, the test statistics, as distinct from all existing GoFTs, has two components. The first component (denoted by Δ) is a classic Kolmogorov / Lilliefors test statistics i.e. the greatest absolute difference between theoretical and empirical cumulative distribution functions. The second component is the order statistics (r) at which the Δ_max^((r) ) locate itself. Of course Δ_max^((r) ) is the conditional random variable with (r) being the condition. Large scale Monte Carlo simulations provided data sufficient to in-depth study of properties of distributions of Δ_max^((r) ) random variable.Findings & value-added: Simulation study shows that the Two Component Modified Lilliefors test for normality is the most powerful for some type of alternatives, especially for the symmetrical, unimodal and bimodal distributions with positive excess kurtosis, for symmetrical and unimodal distributions with negative excess kurtosis and small sample sizes. Due to the values of skewness and excess kurtosis, and the defined similarity measure between the ND and an alternative, alternative distributions are close to the normal distribution. Numerous examples of real data show the usefulness of the proposed GoFT. (original abstract)

3

Zastosowanie testu Kołmogorowa-Smirnowa do badania zgodności rozkładów dochodu mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich w Polsce

75%

Turczak A., Zwiech P.

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

|

2016

|

nr 33

139-156

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy rozkład dochodu rozporządzalnego na osobę dla mieszkańców polskich miast jest taki sam jak dla mieszkańców polskich wsi, a jeżeli nie, to jakie są występujące w tym względzie różnice. Do weryfikacji odpowiednich hipotez statystycznych posłużył test Kołmogorowa-Smirnowa. Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla piętnastu kolejnych lat. Wyniki badań wskazują, że średni dochód rozporządzalny na osobę jest znacznie większy w miastach niż na wsiach i właśnie różnice w zakresie tendencji centralnej są główną przyczyną faktu, że rozpatrywanych rozkładów nie można uznać za identyczne. Można natomiast przyjąć, że zróżnicowanie dochodu na polskich wsiach i w polskich miastach jest podobne, a asymetria tych rozkładów jest prawie identyczna.(abstrakt oryginalny)

4

Testing for Long-Range Dependence in Financial Time Series

75%

Mangat M. K., Reschenhofer E.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2019

|

11

|

nr 2

93-106

Various trading strategies have been proposed that use estimates of the Hurst coefficient, which is an indicator of long-range dependence, for the calculation of buy and sell signals. This paper introduces frequency-domain tests for long-range dependence which do, in contrast to conventional procedures, not assume that the number of used periodogram ordinates grow with the length of the time series. These tests are applied to series of gold price returns and stock index returns in a rolling analysis. The results suggest that there is no long-range dependence, indicating that trading strategies based on fractal dynamics have no sound statistical basis. (original abstract)

5

Podobieństwo województw w Polsce pod względem rozkładu wydatków ich mieszkańców

75%

Turczak A., Zwiech P.

Ekonomia XXI Wieku

|

2015

|

nr 3 (7)

100-112

Celem artykułu było określenie stopnia podobieństwa rozkładu całkowitych miesięcznych wydatków na osobę w poszczególnych województwach oraz wyodrębnienie województw najbardziej do siebie pod tym względem podobnych. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w oparciu o nieidentyfikowalne dane jednostkowe z badania budżetów gospodarstw domowych przez Główny Urząd Statystyczny. Co niezmiernie istotne, badanie budżetów przez GUS prowadzone jest metodą reprezentacyjną, która daje możliwość uogólnienia uzyskanych wyników na wszystkie gospodarstwa w Polsce. W artykule objęto analizą 37 427 gospodarstw domowych, które pogrupowano w szesnaście zbiorowości statystycznych dotyczących województw. Zrealizowano dwa zadania badawcze. Pierwsze z nich dotyczyło sprawdzenia, czy rozkład wydatków na mieszkańca w poszczególnych województwach jest taki sam. W celu realizacji tego zadania postawiono odpowiednie hipotezy statystyczne i zweryfikowano je za pomocą testu Kołmogorowa-Smirnowa. Procedurę weryfikacyjną przeprowadzono dla każdej pary województw, czyli sto dwadzieścia razy. Przyjęto poziom istotności 0,01, a zatem ryzyko odrzucenia hipotezy prawdziwej wynosiło jedynie 1 na 100 przypadków. Sfinalizowanie zadania pierwszego pozwoliło wyciągnąć wniosek, że zaobserwowane różnice między rozkładami całkowitych miesięcznych wydatków per capita w poszczególnych województwach Polski są statystycznie istotne, a zatem zmienna będąca przedmiotem badania ma w każdym z województw inny rozkład. Drugie zadanie badawcze polegało na podzieleniu województw na grupy o jak najbardziej podobnych rozkładach. Do wykonania tego zadania posłużyła taksonomia wrocławska. Jako miernik stopnia podobieństwa rozkładów wykorzystano statystykę λ (lambda) opartą na maksymalnej bezwzględnej wartości różnicy między dwiema dystrybuantami empirycznymi. Na podstawie wartości statystyki λ obliczonej dla każdej z par rozkładów szesnaście województw podzielono na trzy jednolite klasy. Podział ten skutkował utworzeniem jednej grupy jednoelementowej, jednej grupy ośmioelementowej oraz jednej grupy siedmioelementowej. W grupie jednoelementowej znalazło się województwo mazowieckie, w grupie ośmioelementowej - województwa dolnośląskie, śląskie, pomorskie, opolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie i lubuskie, a w grupie siedmioelementowej - województwa kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubelskie, wielkopolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie. W 2012 roku średnie miesięczne wydatki w woj. mazowieckim wynosiły 1330 zł/osobę, w dolnośląskim: 1139 zł/osobę, w śląskim: 1123 zł/osobę, w pomorskim: 1081 zł/osobę, w opolskim: 1079 zł/osobę, w łódzkim: 1075 zł/osobę, w zachodniopomorskim: 1057 zł/osobę, w małopolskim: 998 zł/osobę, w lubuskim: 996 zł/osobę, w kujawsko-pomorskim: 947 zł/osobę, w podlaskim: 939 zł/osobę, w lubelskim: 938 zł/osobę, w wielkopolskim: 931 zł/osobę, w świętokrzyskim: 884 zł/osobę, w warmińsko-mazurskim: 865 zł/osobę i w podkarpackim: 848 zł/osobę. Z kolei przeciętne różnice w miesięcznych wydatkach mieszkańców woj. mazowieckiego w 2012 r. opiewały na 1171 zł/osobę, dolnośląskiego: 854 zł/osobę, śląskiego: 783 zł/osobę, pomorskiego: 843 zł/osobę, opolskiego: 606 zł/osobę, łódzkiego: 755 zł/osobę, zachodniopomorskiego: 731 zł/osobę, małopolskiego: 649 zł/osobę, lubuskiego: 581 zł/osobę, kujawsko-pomorskiego: 635 zł/osobę, podlaskiego: 712 zł/osobę, lubelskiego: 793 zł/osobę, wielkopolskiego: 675 zł/osobę, świętokrzyskiego: 578 zł/osobę, warmińsko-mazurskiego: 700 zł/osobę, podkarpackiego: 478 zł/osobę.(abstrakt oryginalny)

6

Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości

63%

Wróbel-Rotter R.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2011

|

nr 873

121-135

W artykule zaprezentowano jedną z możliwych aplikacji analizy wrażliwości w odniesieniu do empirycznych modeli równowagi ogólnej, w szczególności do oceny zakresu wartości parametrów strukturalnych zapewniających stabilność rozwiązania. Zastosowanie metod analizy wrażliwości oparte jest na metodach filtrowania Monte Carlo. Polegają one na wygenerowaniu próby losowej z rozkładu a priori wektora parametrów strukturalnych, bądź innego arbitralnie przyjętego rozkładu prawdopodobieństwa, i następnie, ocenie zakresu wartości odpowiadających stabilności rozwiązania modelu. Określenie wartości parametrów, dla których model jest stabilny, stanowi kluczowe zadanie z punktu widzenia estymacji i zastosowania modelu do analiz ekonomicznych. Całość zagadnień została zaprezentowana na przykładzie empirycznego modelu równowagi ogólnej zaczerpniętego z literatury. (abstrakt autora)

7

Empirical Examination of the Implementation of Electronic Payment Systems in Service Delivery of insurance companies in Nigeria

63%

Nwankwo S. I., Ajemunigbohun S. S.

Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice

|

2016

|

nr 24

64-76

This study investigates the implementation of electronic payment syms in the service delivery of insurance companies operating in Nigeria. A cross-sectional survey design employed. A simple random technique and structured questionnaire were both employed. 79 respondents were drawn from 32 insurance companies which were selected from the directory of member companies. The major statistical technique employed for this study was a Kolmogorov-Smirnov test. The study recommends that continuous investment in technology is imperatively crucial to allow for cordial business relationship among all players in the Nigerian insurance market environment and greater attention should be placed on customers' education and engagement.(original abstract)

8

Grupowanie rozkładów w jednorodne klasy na przykładzie klasyfikacji gospodarstwach domowych o różnym typie biologicznym

63%

Turczak A., Zwiech P.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2015

|

nr 42 T.1 Metody ilościowe w ekonomii

89-103

Celem artykułu jest zaprezentowanie nowego sposobu dzielenia rozkładów na jednorodne grupy oraz wykorzystanie go do podziału typów biologicznych gospodarstw domowych na klasy o jak najbardziej podobnych rozkładach. Jako miernik stopnia podobieństwa rozkładów wykorzystano statystykę λ (lambda), która jest oparta na maksymalnej bezwzględnej wartości różnicy między dwiema dystrybuantami empirycznymi. Na podstawie wartości statystyki λ obliczonej dla każdej z par rozkładów trzynaście typów biologicznych gospodarstw domowych podzielono na osiem jednolitych klas. Podział ten skutkował utworzeniem pięciu grup jednoelementowych, dwóch grup dwuelementowych oraz jednej grupy czteroelementowej.(abstrakt oryginalny)

9

Test zgodności oparty na statystykach pozycyjnych

63%

Bartos J.

Przegląd Statystyczny

|

1989

|

36

|

z. 1

13-17

W artykule przedstawiono nowy test zgodności oparty na statystykach pozycyjnych. Szacuje się moc testu. Dla niektórych alternatywnych hipotez oszacowana moc jest "lepsza" niż ta z testu Kołmogorowa.

10

Determining Factors that Influence Job Expectations of University Students in the Agri-Food and Biosystems Area

63%

Benito-Hernández S., López-Cózar-Navarro C., Priede-Bergamini T.

Economics & Sociology

|

2024

|

17

|

nr 1

117-131

This paper analyzes the factors that affect the creation of job expectations of university students who pursue different degrees within the area of agri-food and biosystems in Spain. The objective is to establish a theoretical model that would allow for contrast analysis in future works. A review of previous literature on the topic, as well as a field study with a survey of 246 students, have been conducted to this end. The survey defined the different sociological, economic and motivational characteristics that could affect students` job expectations. A contrast of non-parametric statistics and Pearson's Chi-Square correlation test was applied to the analysis. The obtained results show that there are 5 main factors that affect the creation of job expectations of young university students: (1) economic stability, (2) characteristics of the job, (3) personal and formative maturity, (4) family influences, and (5) job satisfaction within the workplace. (original abstract)

11

Testing for Tail Independence in Extreme Value Models - Application on Polish Stock Exchange

51%

Trzpiot G., Majewska J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2011

|

255 Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications

137-145

Określanie stopnia zależności między aktywami jest niezbędne w wielu obszarach rynku finansowego. Koncepcja zależności w ogonie rozkładu stanowi obecny trend w ocenie siły ekstremalnych zależności. Przeprowadzona została analiza zależności w ogonie rozkładu na podstawie stóp zwrotu wybranych spółek polskiej giełdy oraz analiza porównawcza wybranych testów niezależności: Neyman-Pearson i Kolmogorov-Smirnov. Celem pracy jest uwypuklenie potrzeby uwzględniania zagadnienia określania zależności w ogonach rozkładu stop zwrotu składników portfela w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. (abstrakt oryginalny)

12

Simulation Study of Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test in Randomly Censoredo Data

51%

Rossa A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2002

|

156 Wybrane problemy wielowymiarowej analizy statystycznej

135-142

Autorka omówiła trzy wersje testu zgodności Kołmogorowa-Smirnowa dla danych prawostronnie cenzurowanych. Poszczególne testy różnią się między sobą sposobem podejścia do obserwacji danych cenzurowanych. Moc testów została zbadana i porównana za pomocą symulacji Monte Carlo.