Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Wpływ aktualizacji modelu konsumpcji na wielkość wskaźnika CPI w Polsce w latach 2001-2008

100%

Chlebińska A., Łyko J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2011

|

33

|

nr 198

24-31

Obliczając wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, GUS wykorzystuje jako system wag model konsumpcji gospodarstw domowych z roku poprzedzającego badanie. W ten sposób tworzy się klasyczną formułę indeksu Laspeyresa. Konsumenci mogą jednak na bieżąco korygować swoją strukturę spożycia na podstawie zmieniających się cen. Postępując racjonalnie i zastępując droższe towary tańszymi, mogą w rzeczywistości obniżyć koszty utrzymania w stosunku do publikowanego wskaźnika CPI. Taki efekt opisuje m.in. równość Bortkiewicza. Treścią artykułu jest analiza wpływu aktualizacji konsumpcji na wskaźnik CPI w Polsce. (abstrakt oryginalny)

2

The Effect of Product Substitution and Different Types of Househlods

100%

Mela-Owczarek E.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2014

|

nr 7 (45) Metody ilościowe

261-270

Jednym z kluczowych problemów związanych z indeksami cenowymi o stałych wagach jest to, że powszechnie stosowana formuła indeksu - formuła Laspeyresa - nie uwzględnia efektu substytucji. Przeszacowanie z tym związane można zmierzyć porównując wartości indeksu Laspeyresa z analogicznymi wartościami indeksu Törnqvista. Interpretując skalę rozbieżności między analogicznymi wartościami tych dwóch indeksów jako liczbową miarę efektu substytucji, możliwy staje się pomiar reakcji konsumentów na fluktuacje cenowe i ich skłonności do zmiany modelu konsumpcji. Zakładając racjonalne zachowanie konsumentów, jeśli ceny rosną, powinni oni być bardziej skłonni do zastępowania drożejących dóbr tańszymi zamiennikami. Wydaje się, że skłonność ta powinna zależeć od sytuacji finansowej danego gospodarstwa domowego, dlatego w artykule przedstawiono analizę wielkości przeszacowania wartości ogólnego wskaźnika CPI, mierzonego formułą Laspeyresa, na skutek nieuwzględnienia w jej konstrukcji efektu substytucji w podziale na różne typy gospodarstw domowych. Analizą objęto okres 2001-2010. (abstrakt oryginalny)

3

The Generalized Formula for Aggregative Price Indices

100%

Białek J.

Statistics in Transition

|

2010

|

11

|

nr 1

145-154

In the paper we propose a generalized formula for aggregative price indexes which satisfies most of the postulates coming from axiomatic price index theory. It is shown, that the ideal Fisher index and Lexis index are special cases of the proposed formula. Moreover, using the generalized formula we can easily define new indexes, which also satisfy given postulates. (original abstract)

4

The Average Price Dynamics - Continuous Time Deterministic Model

100%

Białek J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2007

|

206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications

299-310

We wcześniejszej pracy (Białek 2004) prezentowana jest definicja indeksu przeciętnej dynamiki cen agregatu dla zadanego okresu. Jednakże jest to definicja oparta na modelu z czasem dyskretnym. Przy dużej częstotliwości zmian cen i produkcji może być kłopotliwa w użyciu, a już na pewno jej zastosowanie byłoby procesem bardzo złożonym i czasochłonnym. Wygodniej jest zaproksymować procesy cen i produkcji pewnymi funkcjami ciągłymi i użyć odpowiednika definicji Ip dla czasu ciągłego. W niniejszej pracy przedstawiono konstrukcję takiej właśnie definicji w ujęciu deterministycznym. Prezentowane własności proponowanego indeksu, o charakterze wręcz aksjomatycznym, oraz przykłady potwierdzają słuszność stosowania wprowadzonego indeksu. (abstrakt oryginalny)

5

Application of the Original Price Index Formula to Measuring the CPI's Commodity Substitution Bias

100%

Białek J.

Statistics in Transition

|

2014

|

15

|

nr 1

83-96

This paper examines a possibility to apply the original price index formula to measuring the commodity substitution bias associated with the Consumer Price Index (CPI). Through simulation study the CPI bias values - calculated by using the original price index formula - is compared with those calculated on the basis of some known, superlative price indices. (original abstract)

6

Pomiar obciążenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych

100%

Białek J.

Gospodarka Narodowa

|

2014

|

nr 3

53-80

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI, Consumer Price Index) stosowany jest jako podstawowa miara inflacji. W praktyce do pomiaru CPI używany jest indeks cen Laspeyresa z wagami z okresu bazowego. Tak liczony indeks nie uwzględnia zmian w strukturze konsumpcji, które są spowodowane zmianami cen w badanym przedziale czasowym. Oznacza to, że indeks liczony formułą Laspeyresa może być obciążony z tytułu substytucji dóbr (commodity substytution bias). Celem pracy jest omówienie potencjalnych źródeł obciążenia indeksu CPI oraz zastosowanie dwóch podejść do jego oszacowania. Pierwsze z nich wiąże się z pojęciem tzw. indeksów superlatywnych. Drugie związane jest z uogólnionym indeksem Fishera i pozwala na bardziej szczegółową dekompozycję obciążenia indeksu CPI. W artykule, poza wynikami badania empirycznego dla danych dla Polski, zaprezentowano również badanie symulacyjne uwzględniające uogólniony indeks Fishera. Analiza empiryczna dla okresu I 2010 - I 2013 prowadzi do wniosku o niewielkim, choć niestabilnym w czasie obciążeniu CPI wynikającym z tytułu substytucji dóbr. Badanie symulacyjne z kolei pozwala stwierdzić, że imputacja cen dóbr nowych i znikających ma diametralny wpływ na wielkość obciążenia CPI z tytułu ich substytucji. Ponadto można zaobserwować, że znak i wielkość korelacji pomiędzy cenami a ilościami dóbr z analizowanego koszyka CPI z reguły nie mają wpływu na wielkość obciążenia CPI w szerokim sensie.(abstrakt oryginalny)

7

Remarks about the Generalizations of the Fisher Index

100%

Białek J.

Statistics in Transition

|

2011

|

12

|

nr 1

139-156

In Fisher's index theory the crossing of formulas and weights was regarded as the most pertinent method to derive an "ideal" index formula. The well known Fisher index is a geometric mean of Laspeyres and Paasche indexes and it satisfies most of the postulates coming from the axiomatic index theory. In this paper we consider the generalized Fisher index. The purpose of the study is to propose and discuss some more general class of indexes including the generalized Fisher index. (original abstract)

8

Some Remarks on the Original Price Index Inspired by the Notes of Peter von der Lippe

100%

Białek J.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2013

|

nr 3 (41)

40-54

W pracy dyskutujemy nad autorskim indeksem cen zaprezentowanym w pracach [Białek 2012a; Białek 2012b]. Niniejszy artykuł prezentuje punkt widzenia autora na kwestie, które w swojej pracy poruszył prof. Peter von der Lippe, omawia także nowe własności omawianego indeksu.(abstrakt oryginalny)

9

Uogólnione indeksy agregatowe

80%

Białek J.

Wiadomości Statystyczne

|

2010

|

nr 10

1-12

Celem artykułu jest prezentacja uogólnionych formuł dla agregatowych indeksów cen oraz analiza ich własności. Ich ogólność wynika z dowolności wyboru wag dla składowych komponentów bądź też z ich sparametryzowanej postaci. W opracowaniu pokazano, że szczególnymi przypadkami omawianych tu ogólnych formuł są znane indeksy statystyczne, takie jak indeks Laspeyresa, Paasche'ego, Fishera, Lexisa i inne. Rozważania teoretyczne zobrazowano przykładem, który pokazuje różnice pomiędzy wartościami indeksów w zależności od przyjętego systemu wag. (fragment tekstu)

10

Badania statystyczne kapitału ludzkiego

80%

Bednarski P.

Wiadomości Statystyczne

|

2010

|

nr 10

12-19

Celem artykułu jest prezentacja uogólnionych formuł dla agregatowych indeksów cen oraz analiza ich własności. Ich ogólność wynika z dowolności wyboru wag dla składowych komponentów bądź też z ich sparametryzowanej postaci. W opracowaniu pokazano, że szczególnymi przypadkami omawianych tu ogólnych formuł są znane indeksy statystyczne, takie jak indeks Laspeyresa, Paasche'ego, Fishera, Lexisa i inne. Rozważania teoretyczne zobrazowano przykładem, który pokazuje różnice pomiędzy wartościami indeksów w zależności od przyjętego systemu wag. (fragment tekstu)

11

Rynek nasienny w okresie transformacji

80%

Golinowska M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 980 Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku

120-126

Celem autorki była pionowa analiza wieloletniego obrotu nasiennego przedsiębiorstwa prowadzącego hodowlę roślin oraz obrót nasionami. W pracy wykorzystane zostały metoda analizy finansowej, syntetycznej oraz analiza finansowa. Do zbadania zjawisk rynkowych w czasie autorka wykorzystała agregatowe wskaźniki wartości, ilości i ceny w formule Laspeyresa i Paaschiego.

12

Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych

80%

Milo W., Kozera Z., Górniak A., Rutkowska M., Sieradzka A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2003

|

166 Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych

101-117

Celem artykułu jest omówienie wzorów obliczeniowych tzw. cenowej inflacji finansowych dóbr inwestycyjnych polskiej gospodarki, rozumianych jako indeksy zespołowe zyskowności z tych dóbr, prezentacja graficzna otrzymanych kwartalnych szeregów czasowych tych indeksów za okres 1993.2-2000.3, a także ekonomiczny komentarz do otrzymanych szeregów. Obliczenia dotyczą polskich finansowych rynków pieniądza, akcji i obligacji. W rachunkach wykorzystano znany wzów na indeks Laspeyresa i Paaschego. (oryg. streszcz.)

13

Wady i zalety wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych - szacunki obciążenia dla Polski,

80%

Hałka A., Leszczyńska A.

Gospodarka Narodowa

|

2011

|

nr 9

51-75

The article deals with the problem of a measurement bias related to the consumer price index (CPI) for Poland. According to the authors, the bias is due to two basic factors: a substitution effect and the use of plutocratic weights for calculating the price index. The research was conducted comparing the CPI index published in Poland with superlative indices and a democratic index. The calculations were made on the basis of data from the 2005-2009 period. The research did not confirm the occurrence of an upward bias for the CPI index, the authors say, and the results point to a slight underestimation of the CPI as a result of the substitution effect and the use of plutocratic weights: by 0.1 and 0.3 percentage points respectively. The negative bias resulting from the substitution effect is an atypical result in the context of research for other countries. A deeper analysis revealed that this situation may be explained in two ways, the authors say. On the one hand, the lack of overestimation may be due to frequent changes in the structure of weights used to calculate the CPI, which leads to better adaptation of the indicator to changes taking place in the structure of consumption. On the other hand, the prices of consumer goods and services-which are subject to relatively stable demand-grew at a faster rate than the CPI index in the analyzed period, and a positive rate of growth has been observed in real household incomes over the past decade. In turn, the examination of the "plutocratic gap" revealed that the CPI (plutocratic) index for Poland is lower than the democratic index, the authors say. They conclude that the result of the examination of the "plutocratic gap" is compatible with research for other countries.

14

Efekt substytucji a przeszacowanie wskaźnika CPI w Polsce w latach 2001-2010

80%

Mela-Owczarek E.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2013

|

nr 2(34) Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

327-336

Jednym z kluczowych problemów związanych z indeksami cenowymi o stałych wagach jest to, że powszechnie stosowana formuła indeksu - formuła Laspeyresa - nie uwzględnia efektu substytucji. Przeszacowanie z tym związane można zmierzyć, porównując wartości indeksu Laspeyresa z analogicznymi wartościami indeksu Törnqvista. Interpretując skalę rozbieżności między analogicznymi wartościami tych dwóch indeksów jako liczbową miarę efektu substytucji, możliwy staje się pomiar reakcji konsumentów na fluktuacje cenowe i ich skłonności do zmiany modelu konsumpcji. Zakładając racjonalne zachowanie konsumentów, jeśli ceny rosną, powinni oni być bardziej skłonni do zastępowania drożejących dóbr tańszymi zamiennikami. Skłonność ta powinna być również silniejsza w czasie pogarszającej się koniunktury w gospodarce. W artykule na przykładzie Polski przedstawiona zostanie analiza dotycząca przeszacowania wartości ogólnego wskaźnika CPI mierzonego formułą Laspeyresa na skutek nieuwzględnienia w jej konstrukcji efektu substytucji w latach 2001-2010. (abstrakt oryginalny)

15

O pewnym indeksie spełniającym postulat odwracalności czynników

80%

Kończak G.

Przegląd Statystyczny

|

1995

|

42

|

z. 2

229-236

Najczęściej wykorzystywanymi miarami służącymi do opisu dynamiki zmian badanego zjawiska są indeksy. Odnoszą się one do zmian w cenach, rozmiarach przychodów, kosztach życia, rozmiarów produkcji itp. Wskaźniki używane najchętniej w praktyce to zagregowane indeksy określone według formuł Laspeyresa i Paaschego. Indeksy te nie spełniają tak zwanego postulatu odwracalności czynników, np. iloczyn indeksów ilości i cen według formuły Laspeyresa nie daje indeksu wartości. Z racji tego, iż na zmianę wartości wpływają zmiany ceny i wielkości, wspomniana powyżej właściwość odwracalności czynników jest postrzegana jako kluczowa. Cechą tą wyróżnia się indeks obliczony zgodnie z formułą Fishera. Nie jest to jedyny indeks o tej własności. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące innego indeksu charakteryzującego się wspomnianą cechą. Autor opisuje postać pewnego indeksu, który spełnia założenie odwracalności czynników, a następnie proponuje metody jego estymacji. Uwaga została skupiona na jednej z najważniejszych kwestii związanej z szacowaniem parametrów statystycznych - dokładności cen. Do oceny różnych wariantów estymatora przedmiotowego indeksu została zastosowana metoda jackknife. Wszystkie spostrzeżenia zilustrowane są przykładami empirycznymi. Dane empiryczne opisują zmiany w cenach artykułów spożywczych w województwie katowickim od stycznia do maja 1993 r.