Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Graphical Least Squares Method and Gauss

100%

Sheynin O.

Śląski Przegląd Statystyczny

|

2020

|

nr 18 (24)

325-326

2

An Alternative Matrix Transformation to the F Test Statistic for Clustered Data

80%

Intarapak S., Supapakorn T.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 1

153-174

For the regression analysis of clustered data, the error of cluster data violates the independence assumption. Consequently, the test statistic based on the ordinary least square method leads to incorrect inferences. To overcome this issue,the transformation is required to apply to the observations. In this paper we propose an alternative matrix transformation that adjusts the intra-cluster correlation with Householder matrix and apply it to the F test statistic based on generalized least squares procedures for the regression coefficients hypothesis. By Monte Carlo simulations of the balanced and unbalanced data, it is found that the F test statistic based on generalized least squares procedures with Adjusted Householder transformation performs well in terms of the type I error rate and power of the test. (original abstract)

3

Stretching the Least Squares to Embed Loss Functions Tables

80%

Yoneda K., Moretti A. C., Poker J. J.

|

9

|

nr 2

105-116

The method of least squares is extended to accommodate a class of loss functions specified in the form of function tables. The function tables are embedded into the standard quadratic loss function so that nonlinear least squares algorithms can be adopted for loss minimization. This is an alternative to a more straightforward approach which interpolates the function tables and minimizes the resulting loss function by some generic optimization algorithm. The alternative approach has advantages over the straightforward, such as the wider availability of the least squares programs compared to the generic optimization programs and reduction in computational complexity. Examples are given for its application to multiplicative utility function maximization problems. (original abstract)

4

Jednostajne prawo wielkich liczb a zgodność estymatorów metody najmniejszych kwadratów

80%

Czekała M.

Przegląd Statystyczny

|

1987

|

34

|

z. 4

337-342

Celem pracy jest omówienie warunków, przy których estymatory metody najmniejszych kwadratów (MNK) są mocno zgodne (zbieżne z prawdopodobieństwem 1). Dowody niżej przedstawionych tez znajdują się w przygotowaniu do druku pracy [1]. W artykule rozpatrujemy model regresji nieliniowej (w szczególności może to być model liniowy) z addytywnym składnikiem losowym. (fragment tekstu)

5

Wykorzystanie częściowej metody najmniejszych kwadratów (PLS) w modelach równań strukturalnych

80%

Gatnar E.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2004

|

13

|

nr 1010 Zastosowania metod ilościowych

37-51

Modelowanie równań strukturalnych, w skrócie SEM (Structural Equation Modeling), jest procedurą wykorzystywaną do weryfikacji modeli ze zmiennymi ukrytymi. Ogólnie mówiąc, modele SEM są modelami analizy ścieżkowej, w których dopuszczamy występowanie zmiennych ukrytych (latent variable). Pozwala to na budowę i estymację modeli, w których występują pośrednie i bezpośrednie powiązania strukturalne między zmiennymi obserwowalnymi i zmiennymi, które nie są bezpośrednio obserwowalne. (...)Budowa modeli równań strukturalnych (SEM) w klasycznym ujęciu Jöreskoga polega na reprodukcji macierzy wariancji i kowariancji między zmiennymi. Do estymacji parametrów takich modeli stosowana jest zwykle metoda największej wiarygodności. Wymaga ona jednak, by zmienne obserwowalne miały łącznie wielowymiarowy rozkład normalny. To ograniczenie można jednak przezwyciężyć, stosując metodę alternatywną, opartą na częściowej metodzie najmniejszych kwadratów (PLS) zaproponowanej przez Wolda w 1971 r. (fragment tekstu)

6

O problemie lokalizacji

80%

Antoniewicz R., Misztal A.

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki

|

2001

|

nr 5

139-146

W artykule przedstawiono teorię lokalizacji. Autorzy opisali trzy przykłady optymalnej lokalizacji jednego punktu, dwu punktów, ...n punktów na prostej obliczonych przy użyciu klasycznych wielomianów Legendre'a, Laugerre'a i Hermite'a.

7

Implementation of the Least Squares Method in Determining the Parameters of Knothe's Theory

80%

Witkowski W.

Geomatics and Environmental Engineering

|

2014

|

nr 8/3

107-117

Mining causes adverse effects in the environment and infrastructure located on the surface which affects the quality of life of residents. In order to determine the adverse effects observed on the surface, caused by mining operations, predictions of mining subsidence are executed. Attitude about forecasting continuous deformation is very diverse. However, regardless of a mathematical model used to solve a problem it is always necessary to determine the correct parameters, which will be responsible for a computing process control. The parameters reflect methods of mining and geological conditions responsible for the deformation of a rock mass. Therefore, knowledge of the correct determination of the parameters as well as its practical implementation and application is necessary. (fragment of text)

8

Wybrane zagadnienia kosztowo-optymalnego planowania eksperymentów w zagadnieniu regresji

61%

Kuźmiński Ł.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2006

|

17

|

nr 1123 Zastosowania metod ilościowych

58-73

Planowanie eksperymentów jest działem statystyki rozwijanym od lat 30. wieku XX. Początkowo eksperymenty konstruowano z myślą o opracowaniu ich wyników z użyciem analizy wariancji, jednakże w latach 50. ubiegłego wieku rozwinięto planowanie eksperymentów w odniesieniu do zagadnień regresji w celu poprawienia własności estymatorów modelu regresji.Szybki rozwój teorii planowania eksperymentów w wieku XX związany jest z dostrzeganiem coraz to szerszych możliwości zastosowania tej teorii do różnych zagadnień praktycznych, a nie tylko, jak to miało miejsce na początku, w rolnictwie. Zastosowania metod planowania eksperymentów to np.: ekonomika produkcji (maksymalizacja wydajności procesu), zarządzanie jakością (osiągnięcie założonego poziomu jakości produktu), medycyna (zmniejszenie kosztów badania leków), geografia (np. wybór położenia obserwatoriów meteorologicznych), badania marketingowe i wiele innych.Równolegle do wzrostu liczby obszarów zastosowania metod planowania eksperymentów rozwijała się teoria planów optymalnych w odniesieniu do zagadnień regresji i planów kosztowo-optymalnych. Istotą tych teorii jest uzyskiwanie planów o możliwie najlepszych własnościach statystycznych przy limitowanej liczbie doświadczeń wyznaczonej przez ograniczone nakłady kosztowe.W zakresie metod optymalizacji statystycznej kosztowo-optymalne planowanie eksperymentów pozwala:- uzyskać optymalny lub quasi-optymalny plan eksperymentu przy zadanych nakładach kosztowych,- uzyskać plan eksperymentu zapewniający żądane własności statystyczne, który minimalizuje koszty eksperymentu.Teorie te zostaną zarysowane szerzej i będą zilustrowane przykładami empirycznymi w dalszej części pracy. (fragment tekstu)

9

A New Reciprocal Rayleigh Extension: Properties, Copulas, Different Methods of Estimation and a Modified Right-Censored Test for Validation

61%

Yousof H. M., Ali M. M., Goual H., Ibrahim M.

Statistics in Transition

|

2021

|

22

|

nr 3

99-121

In this article, a new reciprocal Rayleigh extension called the Xgamma reciprocal Rayleigh model is defined and studied. The relevant statistical properties are derived, and the useful results related to the convexity and concavity are addressed. We discussed the estimation of the parameters using different estimation methods such as the maximum likelihood estimation method, the ordinary least squares estimation method, the weighted least squares estimation method, the Cramer-Von-Mises estimation method, and the bootstrapping method. A simulation study was conducted to assess the performances of the proposed estimation methods are investigated through a simulation study. Many bivariate and multivariate type model have also been derived based on Farlie-Gumbel-Morgenstern copula, the Clayton copula, Renyi's entropy copula and the Ali-Mikhail-Haq copula. A modified Nikulin-Rao-Robson test for right-censored validation is applied to a censored real data set.(original abstract)

10

Relationships Between Factors of Regional Competitiveness in Central and Eastern Europe

61%

Kovács P., Bodnár G., Lengyel I.

Journal of International Studies

|

2023

|

16

|

nr 3

78-96

The divide between the eastern and western parts of the European Union has been widely discussed. However, significant territorial differences are undoubtedly present even within the narrower eastern region of the EU. This study focuses on the competitiveness of regions in Central and Eastern Europe (CEE). The analysis relies on the pyramid model, the theoretical background of which provides the basis for investigating the factors affecting the competitiveness of the 51 NUTS 2 regions across six CEE countries. Partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) is applied to examine the relationships and effect mechanisms between the model's factors (more specifically, between the latent variables representing the factors). We have adapted our general model to the so-called overperforming and underperforming regions described by Iammarino et al. (2019), exploring the connections of their competitiveness factors in this context. Research results reveal that the effect mechanisms observed between the above-mentioned regions are completely different. Various factors can be considered as either important or less decisive in terms of competitiveness development, which could have implications for regional policy moving forward. (original abstract)

11

Analiza efektywności wybranych metod prognozowania inter- i ekstrapolacyjnego

61%

Cheba K.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 103 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

39-49

W literaturze wymienia się wiele metod numerycznych dotyczących wyznaczania prognoz interpolacyjnych. Niektóre z tych metod, jak np. metoda odcinkowa, metoda łuków I i II, mogą być wykorzystane jedynie do budowy prognoz interpolacyjnych. Ze względu na potwierdzoną badaniami empirycznymi wysoką efektywność stosowania tych metod w prognozowaniu interpolacyjnym uzasadniona wydaje się próba wyznaczania również prognoz ekstrapolacyjnych na podstawie szeregów uzupełnionych o oceny interpolowane otrzymane za pomocą wymienionych metod. W pracy przedstawiono ocenę efektywności prognoz ekstrapolacyjnych uzyskanych z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów, metody wyrównania wykładniczego i metody wielomianowej Lagrange'a, dla których równania trendów były szacowane za pomocą metody odcinkowej, metody łuków I oraz II. (abstrakt oryginalny)

12

Metoda zanurzania regresji w przypadku występowania obserwacji nietypowych

61%

Kobylińska M.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2019

|

20(XX)

|

nr 2

83-92

W pracy przedstawiono wykorzystanie metody maksymalnego zanurzania regresji do szacowania parametrów strukturalnych funkcji regresji liniowej. Dla zbiorów dwuwymiarowych, zawierających obserwacje nietypowe, oszacowane zostały funkcje regresji wykorzystując klasyczną metodę najmniejszych kwadratów oraz metodę opartą na koncepcji zanurzania obserwacji w próbie. Zauważyć można w jaki sposób obserwacje nietypowe wpływają na oszacowane modele. (abstrakt oryginalny)

13

O biprzeciętnej

61%

Antoniewicz R.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2000

|

nr 857

13-16

14

Wyznaczanie parametrów funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa

61%

Smolik S.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1990

|

33

145-155

Funkcja produkcji wyraża zależność między nakładami pracy żywej i uprzedmiotowionej a ilością otrzymanego z tych nakładów produktu. Stosuje się ją w przedsiębiorstwie, w skali gałęzi lub działu gospodarki narodowej, a nawet w badaniach dotyczących całej gospodarki narodowej. W celu oszacowania parametrów modelu Cobba-Douglasa wykorzystano klasyczną metodę najmniejszych kwadratów. Omówiono również szczególne przypadki funkcji produkcji.

15

On Bias of LS Estimators of the Parameters in Autoregressive Model AR(2)

61%

Rambally E.

|

2017

|

12

|

nr 344

97-118

W artykule przedstawiono wzór na obciążenie warunkowego estymatora parametrów modelu autoregresji rzędu drugiego z uwzględnieniem czterech obserwacji.(abstrakt oryginalny)

16

The Kernel-Based Comprehensive Aggregation PROMETHEE (PROMETHEE-KerCA) Method for Multi-criteria Decision Making with Application to Policy Modelling

61%

Balezentis T.

Journal of International Studies

|

2022

|

15

|

nr 1

63-77

As the economic and technological problems become more complex and require effective multi-criteria decision making (MCDM) tools for analysis thereof, there is a need for comprehensive MCDM techniques that would be capable to ensure robust optimization with minimum arbitrary assumptions. This paper proposes a new method for MCDM - the Kernel-based Comprehensive Aggregation PROMETHEE (PROMETHEE-KerCA). The proposed approach relies on the kernel density estimation which provides the bandwidths for scaling the differences in the performance of the alternatives. The kernel-based distances are aggregated to establish the performance measures thus following the principle of the outranking. Then, the measures of performance are aggregated in four different manners (additive, multiplicative, minimum and maximum values) to construct the comprehensive overall utility score. The proposed method does not require choosing the preference functions or parameters thereof. The empirical illustration is provided to show the feasibility of the proposed approach. The European Union Member States are ranked by the means of the KerCA method with regards to the objectives of the strategy Europe 2020. The isolated and pooled ranking allows comparing the progress of the countries compared with their initial situation and compared to the other countries in the sample. (original abstract)

17

Estymacja parametrów szeregu Fouriera i ich praktyczne zastosowania

61%

Smolik S.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2011

|

12(XII)

|

nr 2

322-332

18

The Influence of Yield Curve Fitting Method on Forward Rate Correlations in Polish Market

61%

Dziwok E.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2011

|

Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009

58-67

During last two decades the understanding of a role which forward rates and their volatilities play in creating de-correlation among interest rates has increased significantly. It caused a need of deeper analysis of whole term structure from new perspective as a complex process changing over time. Both central banks and traders (market makers) are deeply interested in building an interest model which let represent present situation in the market without losing the credibility. This is why they are looking for such estimation's method which does not lead to deteriorate the correlation among instantaneous forward rates. The purpose of the article is to extract the instantaneous 7-days forward rates from Polish money market through the use of the Svensson model in two different ways: first where the set of parameters is estimated via least squares method based on rates and second based on prices. Then it is possible to compare the volatility of the so constructed implied forward rates and shapes of forward rate correlations' surfaces. It was found that both correlation and volatilities of the forward rates inherit their structure from the type of error estimation procedure.(original abstract)

19

Statystyczna weryfikacja modelu CAPM na przykładzie polskiego rynku kapitałowego

61%

Trzpiot G., Krężołek D.

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

|

2006

|

nr 60

341-351

Poniższa praca prezentuje testy badające zasadność stosowania modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Wykorzystano dwa podejścia do testowania modelu: tradycyjne (zaproponowane przez Fama i MacBeth) oraz warunkowe (zaproponowane przez Pettengill, Sundaram oraz Matur). Podejście warunkowe zawiera dodatkowo test średnio dodatnich nadwyżek rynkowych oraz test symetryczności zależności ryzyko - dochód w okresach dodatnich i ujemnych nadwyżek rynkowych. Weryfikację modelu przeprowadzono dla dziennych logarytmicznych stóp zwrotu z akcji 92 spółek notowanych na GPW w okresie styczeń 2000 - grudzień 2005. (abstrakt oryginalny)

20

O korelacji i regresji liniowej wielu zmiennych

61%

Krzysztofiak M.

Przegląd Statystyczny

|

1987

|

34

|

z. 4

295-308

(...) dotychczasowe próby zmierzające do stworzenia z klasycznej regresji liniowej, efektywnego narzędzia badania zależności przyczynowo-skutkowych nie dały oczekiwanych wyników (zob. [5]). Z tych też głownie względów podaję pod ocenę metod badania regresji liniowej nie spełniającą warunku najmniejszych kwadratów. (fragment tekstu)