Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Positivity and stability of time-varying linear electrical circuits

100%

Kaczorek T.

Logistyka

|

2015

|

nr 3, CD 1

2060-2071

Praca poświęcona jest badaniu dodatniości i stabilności asymptotycznej liniowych układów i obwodów elektrycznych o zmiennych w czasie parametrach. Podano warunki konieczne i wystarczające dodatniości liniowych układów i obwodów elektrycznych zmiennych w czasie parametrach. Pokazano, że istnieje obszerna klasa liniowych obwodów elektrycznych dodatnich o zmiennych w czasie parametrach. Podano również warunki dostateczne oraz proste kryteria badania stabilności tej klasy liniowych układów i obwodów elektrycznych. Rozważania zilustrowano przykładami dodatnich stabilnych asymptotycznie liniowych obwodów elektrycznych o zmiennych w czasie parametrach.(abstrakt oryginalny)

2

Zastosowanie uogólnionych modeli liniowych z czynnikiem losowym do analizy danych ubezpieczeniowych

80%

Wolny-Dominiak A.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2010

|

Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych.

135-152

W zakładach ubezpieczeń majątkowych powszechnie stosowany jest proces taryfikacji a priori, wykorzystujący uogólnione modele liniowe (Generalized Linear Models - GLM). W modelach tych zakłada się , że wszystkie zmienne objaśniające mają stały wpływ na zmienną objaśnianą. (fragment tekstu)

3

Szacowanie zmiennych taryfikacyjnych w ubezpieczeniach majątkowych z zastosowaniem mieszanych modeli liniowych

80%

Wolny-Dominiak A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 103 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

250-261

Powszechnie stosowana w zakładach ubezpieczeń majątkowych metoda ba-dania wpływu zmiennych taryfikacyjnych na poziom wartości odszkodowań wykorzystuje uogólnione modele liniowe (GLM). W modelach tych zakłada się, iż wszystkie zmienne mają stałe parametry (fixed effect). Jednak gdy do modelu wprowadza się zmienną taryfikacyjną charakteryzującą się dużą liczbą przyjmowanych wartości, których nie można uporządkować (np. zmienną taryfikacyjną "model pojazdu"), zastosowanie znajdują tzw. hierarchiczne uogólnione modele liniowe (HGLM), w których wprowadza się parametry losowe (random effect). W pracy przedstawione zostanie wykorzystanie modeli typu HGLM do budowy taryf w ubezpieczeniach majątkowych. (abstrakt oryginalny)

4

Analiza wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej w regionach ue za pomocą regresji dla zmiennej frakcyjnej

80%

Dudek H.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2018

|

30

|

nr 507 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

53-62

W pracy podjęto się weryfikacji adekwatności zastosowania modeli regresji dla zmiennej frakcyjnej (FRM) w analizie regionalnych poziomów wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej w UE. Wskaźnik ten jest odsetkiem osób wykazujących co najmniej 4 z 9 symptomów odnoszących się do braku możliwości zaspokojenia ze względów finansowych typowych potrzeb. Ponieważ wartości wskaźnika deprywacji należą do przedziału [0,1], w pracy wykorzystano modele dla zmiennej frakcyjnej. Na podstawie wyników rozszerzonej wersji testu RESET stwierdzono, że - w przeciwieństwie do modeli liniowych - nie było podstaw do odrzucenia poprawności specyfikacji regresji dla zmiennej frakcyjnej. W konsekwencji tego efekty krańcowe określające zmiany warunkowej wartości oczekiwanej wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej były zależne od poziomów czynników uwzględnionych w charakterze zmiennych objaśniających(abstrakt oryginalny)

5

Innowacyjność przedsiębiorstw - miary oraz modele

80%

Karbowski A.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

|

2015

|

nr 3

70-76

W artykule zostały omówione miary oraz modele innowacyjności przedsiębiorstw opracowane przez badaczy reprezentujących ekonomię gałęziową. W pierwszej części omówiono tradycyjne miary innowacyjności przedsiębiorstw, dzieląc je na miary nakładowe oraz wynikowe. Przedstawiono zalety oraz wady tych mierników. W dalszej części opracowania skoncentrowano się na nowoczesnych miarach innowacyjności przedsiębiorstw, które m.in. odwołują się do menedżerskich koncepcji otwartej oraz sieciowej innowacji. W zakończeniu zaprezentowano ewolucję modeli innowacyjności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

6

Harmonogramowanie sesji egzaminacyjnej przy niepewnej informacji

80%

Gładysz B., Kuchta D.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody i zastosowania badań operacyjnych '07

73-85

W opracowaniu rozważamy problem harmonogramowania sesji egzaminacyjnej. Przyjmujemy, że studentów można zakwalifikować do jednej z dwóch grup: studentów standardowych oraz studentów niestandardowych. Student standardowy to ten, który jest zapisany na regularne kursy egzaminacyjne. Student niestandardowy to taki, który realizuje kursy egzaminacyjne w trybie powtórkowym. Harmonogram sesji musi zostać tak skonstruowany, aby student standardowy zdawał co najwyżej jeden egzamin dziennie. Takie harmonogramy to harmonogramy dopuszczalne. Zagadnieniem tym zajmują się w swojej pracy Yańez i Ramirez. Poszukają oni wśród harmonogramów dopuszczalnych harmonogramu najbardziej odpornego na sesję studentów niestandardowych, przyjmując za kryterium odporności harmonogramu maksymalizację prawdopodobieństwa niewystąpienia konfliktu egzaminów w grupie studentów niestandardowych. (...) W pracy rozszerzono zagadnienie harmonogramowania sesji egzaminacyjnej zdefiniowane przez Yaneza i Ramireza do wersji wielokryterialnej. Zaproponowano definicję harmonogramu optymalnego dla przypadku wektorowego kryterium odporności. Dla tak postawionego problemu sformułowano binarny model liniowy. Do jego rozwiązania wykorzystano jedną z metod rozwiązywania problemów wielokryterialnych. (fragment tekstu)

7

A Linear Model for Uniformity Trial Experiments

80%

Shukla A. K., Yadav S. K., Misra G. C.

Statistics in Transition

|

2013

|

14

|

nr 1

161-170

Uniformity trial experiments are required to assess fertility variation in agricultural land. Several models have appeared in literature, of which Fairfield Smith's Variance Law assuming a nonlinear relationship between the coefficient of variation (C.V.) and a plot size has been extensively used in uniformity trial studies. A linear model has been proposed for uniformity trial experiments and it has shown better results as compared to existing models. The expression for point of maximum curvature for the proposed model is much simpler as compared to the model of Fairfield Smith. The appropriateness of the proposed model has also been verified with the help of a data set. (original abstract)

8

Minimax Estimation in Linear Models

80%

Drygas H.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1993

|

132

99-110

Rozważamy model liniowy у= Xβ + σε, Εε = 0, Εεε' = Ιn. Podajemy przegląd problemów związanych z determinacją Najlepszego Liniowego Estymatora Minimaxowego β w tym modelu. (skrócony abstrakt oryginalny)

9

Liniowe modele klasyfikacji z efektami losowymi w ubezpieczeniowej teorii wiarygodności

80%

Niemiro W.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2000

|

z. 8

102-114

Modele tzw. teorii wiarygodności (credibility theory), używanej do obliczania składki w niejednorodnych portfelach ryzyk, są zwykle przedstawiane w języku statystyki bayesowskiej. Można je traktować także jako liniowe modele klasyfikacji z efektami losowymi. Autor podjął próbę uzasadnienia tego spostrzeżenia oraz wskazania możliwych zastosowań wyników dotyczących statystycznych modeli liniowych w teorii wiarygodności.

10

Testing a hypothesis on a mean value in case where measure errors are appear

80%

Wywiał J.

Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

|

1996

|

nr 142

59-72

11

Liniowy model kantoru

80%

Dawara A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1995

|

nr 696 Dydaktyka matematyki

79-88

Wprowadzenie matematycznych modeli zjawisk gospodarczych do wspomagania decyzji menedżerskich pozwala zmniejszyć ryzyko działania gospodarczego. Zastosowanie technik komputerowych ułatwia przeprowadzenie obliczeń w sensownym czasie. Prezentowany artykuł przedstawia model, którego rozwiązanie i analiza wyników mogą zmniejszyć liczbę błędnych decyzji. (fragment tekstu)

12

Zastosowanie pojęcia ortogonalności w zagadnieniach wnioskowania statystycznego w modelach liniowych

80%

Zmyślona B.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2001

|

8

|

nr 915 Zastosowania metod ilościowych

78-90

W pierwszej części pracy omówiono pojęcie ortogonalności, a następnie pokazano, jak ortogonalność wykorzystuje się w zagadnieniach wnioskowania statystycznego, takich jak estymacja parametrów modelu oraz weryfikacja odpowiednich hipotez statystycznych. Te zalety ortogonalności zostały pokazane na przykładzie dwóch modeli liniowych, mianowicie modelu regresji liniowej oraz modelu dwukierunkowej klasyfikacji. (fragment tekstu)

13

An Improved Two-stage Estimator in a Partly Linear Model

80%

Qian W., Mammitzsch V.

Badania Operacyjne i Decyzje

|

2000

|

nr 3-4

91-116

Rozpatrzono model częściowo liniowy yi = XTi β + g (ti) + ei, 1 ≤ i ≤ n, zamieszczony w pracy Chai G.X. i współautorów (1995), w którym sugerowano zastosowanie dwustopniowego estymatora parametru β. Zaproponowano poprawiony dwustopniowy estymator βn parametru β, a także estymator ĝn(.) nieznanej funkcji g (.). Wykazano silną zgodność, a także stopień zbieżności estymatora βn z β oraz asymptotyczną normalność estymatorów βn. Uzyskano ponadto optymalny stopień jednostajnej zbieżności ĝn do g przy bardzo słabych założeniach. (abstrakt oryginalny)

14

Nieliniowość a autoregresja w zgodnych dynamicznych modelach ekonometrycznych

61%

Kufel P.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2010

|

nr 10

51-61

W artykule podjęto rozważania na temat aproksymacji nieliniowych zależności między zjawiskami ekonomicznymi za pomocą struktur autoregresyjnych. Przedstawione zostały rozważania teoretyczne dotyczące opisu zależności nieliniowej poprzez autoregresję za pomocą rozwinięcia funkcji w szereg Taylora. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione analizą symulacyjną. Scenariusze symulacyjne (oparte na metodzie Monte Carlo) zakładają generowanie różnych form nieliniowych oraz wyjaśnienie ich za pomocą modeli z zawartym składnikiem autoregresyjnym, tzn. przez modele: dwuliniowy, liniowy model zgodny oraz modele oparte na rozwinięciu w szereg Taylora z pierwszej części artykułu. (fragment tekstu)

15

Fitting Frequency of Claims by Generalized Linear Models

61%

Gogola J., Pacáková V.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2016

|

nr 428 Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges

72-82

Artykuł omawia kwestię tworzenia jednorodnych klas taryfowych ubezpieczeń majątkowych i ustalenie częstotliwości roszczeń każdej klasy taryfowej. W celu znalezienia istotnych czynników ryzyka, a także w celu określenia szacunkowej częstości roszczeń poszczególnych grup taryfowych, wykorzystany został uogólniony model liniowy (GLM). Część teoretyczna została uzupełniona zastosowaniem tego modelu dla typowego niejednorodnego portfela ubezpieczeń OC. Wszystkie obliczenia przeprowadzono z użyciem środowiska programowania R(abstrakt oryginalny)

16

Wykorzystanie dynamicznych modeli liniowych w estymacji pośredniej

61%

Wilak K.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2013

|

nr 2 (40)

126-138

W artykule przedstawiono metodę estymacji wykorzystującą dynamiczne modele liniowe, następnie zastosowano ją do szacowania stopy bezrobocia. Podjęto także próbę oceny tego podejścia pod kątem jakości oszacowań. W tym celu przeprowadzono badanie symulacyjne, którego zadaniem jest porównanie estymatorów bazujących na dynamicznym modelu liniowym z estymatorami bezpośrednimi. Wyniki tych badań pokazują, że zastosowanie dynamicznych modeli liniowych może w dużym stopniu obniżyć wariancję estymatorów bezpośrednich, zwiększając tym samym precyzję oszacowania.(abstrakt oryginalny)

17

The Influence of Chosen Statistical Methods of Detecting Outliers on Property Valuation Result

61%

Barańska A., Śpiewak B.

Real Estate Management and Valuation

|

2021

|

vol. 29, iss. 1

87-97

The subject of the thesis concerns the application of selected statistical methods searching for outliers in the process of determining the value of real estate, based on a functional model adjusted to market data. The collected research material consisted of data on land properties, which were the subject of transactions on local markets, for which there was no information regarding the specific conditions of concluding the sale agreement. After the initial selection of data regarding the purpose of the property in the local plan, the type of property rights being sold and the size of the shares sold - a functional model was adjusted to the obtained data, showing the relationship between the price being the dependent variable and the features of the property being the independent variables. Then, two statistical methods of searching for outliers which are significantly different in their algorithms, i.e. Cook's distance and robust estimation method called Pope's method, were applied to each model. The last stage was to determine the model values of selected properties and to compare the obtained results with the known transaction prices of the parcels being the subject of the valuation. The conducted research allowed for the verification of the influence of significantly different statistical methods searching for outliers on the property valuation result and its accuracy. (original abstract)

18

Przestrzeń stanów i filtr Kalmana w teorii ubezpieczeń

61%

Jasiulewicz H.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2013

|

nr 31 Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka

101-116

W pracy przedstawiono elastyczne narzędzie służące do wyznaczania optymalnych estymatorów i predyktorów, jakim jest filtr Kalmana. Skupiono się na klasycznym algorytmie Kalmana związanym z liniową przestrzenią stanów zakłócanych szumem gaussowskim. Następnie przedstawiono zastosowanie filtru Kalmana do optymalnego prognozowania przyszłych rezerw szkodowych. Podano przykład wskazujący zalety filtru Kalmana w porównaniu z tradycyjnymi technikami typu chain-ladder wyznaczania rezerw szkodowych. (abstrakt oryginalny)

19

On Prediction of Domain Totals Based on Unbalanced Longitudinal Data

61%

Żądło T.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Survey Sampling in Economic and Social Research

96-110

In this papers author analyzes the accuracy of the empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) of the domain total assuming a model for longitudinal data with subject specific (element specific) random components which is special case of the general linear model (GLM) and the general linear mixed model (GLMM).

20

Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej

61%

Kosiorowski D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2012

|

271 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

129-138

W artykule proponuje się odporne podejście do estymacji parametrów liniowego modelu mieszanego dwóch zmiennych wykorzystujące koncepcję głębi regresyjnej. Wybrane własności proponowanego podejścia porównuje się z własnościami powszechnie wykorzystywanego uogólnionego estymatora najmniejszych kwadratów. (abstrakt oryginalny)