Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Uwagi o działaniu prawa jednej ceny na Londyńskiej Giełdzie Metali

100%

Chylińska M.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2013

|

nr 4 (42)

130-139

W pracy sprawozdaje się wyniki badania nad działaniem prawa jednej ceny na Londyńskiej Giełdzie Metali. Zastosowano w tym celu model cost-of-carry. W jego estymacji i walidacji wykorzystano miesięczne szeregi czasowe logarytmów naturalnych cen kontraktów na miedź - natychmiastowego i terminowych o zapadalności 3, 15 oraz 27 miesięcy - z okresu styczeń 1998-grudzień 2011 r. Stwierdzono występowanie wspólnego wzorca zmienności stochastycznej ceny natychmiastowej oraz cen terminowych. Spready cenowe, tj. różnice pomiędzy ceną terminową a natychmiastową, okazały się mieć własności kointegrujące. Ze względu na ich strukturę autoregresyjną odzwierciedlają zmienną w czasie premię płynności (za ryzyko).(abstrakt oryginalny)

2

Przekształcenia międzynarodowych rynków miedzi w latach 1980-2012

80%

Pindór T.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2014

|

nr 369, t.2 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 2

104-113

Celem artykułu jest ukazanie geograficznych oraz produktowych przekształceń struktury międzynarodowych rynków miedzi na podstawie analizy tendencji długookresowych. Uwagę skoncentrowano na giełdach metali nieżelaznych, na których dokonuje się obrotów miedzią elektrolityczną, ze względu na znaczenie handlu tym produktem w całkowitych światowych obrotach miedzią. Analizie poddano ceny miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali, w szczególności przyczyny narastania dynamiki notowań giełdowych w ostatnich latach. Na tle globalnego sektora przemysłu miedziowego scharakteryzowano przedsiębiorstwo KGHM Polska Miedź SA jako producenta i eksportera.(abstrakt oryginalny)

3

Prognozowanie cen cynku na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) na potrzeby huty "Oława" SA

61%

Ziaja J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1997

|

nr 780 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

205-214

Reasumując można stwierdzić, że na poziom notowań cynku na LME zawsze znaczący wpływ będą miały następujące czynniki:- wielkość produkcji cynku na świecie dostarczona na LME,- zapotrzebowanie na metal (konsumpcja - powłoki antykorozyjne),- wielkość zapasów (łącznie u producentów, pośredników, rezerwy państwowe, na LME),- lokowanie w metal funduszy inwestycyjnych, banków i innych instytucji finansowych, - wielkość produkcji cynku w bloku wschodnim i Chinach, - poziom zapasów (najlepsze to 6-tygodniowe),- stabilna produkcja koncentratów.Dlatego dla większego kontrolowania wzrostu kosztów zaopatrzenia należy podejmować próby osłabienia bezpośredniego wpływu giełdy (LME) na finanse Spółki, wykorzystując istniejące prognozy cen na LME oraz opracowując własne. Można z wyprzedzeniem podejmować działania zapobiegające niekorzystnym z punktu widzenia Spółki zjawiskom lub podejmując ryzyko spekulować cynkiem, co przy korzystnych trendach cenowych przyniosłoby dodatkowe profity Spółce. (fragment tekstu)

4

Wspomaganie sterowania zakupami cynku prognozami can na Londyńskiej Giełdzie Metali LME otrzymanymi za pomocą sieci neuronowych przez Hutę "Oława" SA

51%

Ziaja J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1998

|

nr 808 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

225-234

Przedstawiono definicję 'modelu neuronu' oraz 'sztucznych sieci neuronowych'. Opisano praktyczne zastosowanie prognozowania z wykorzystaniem sieci neuronowych.

5

Assessment of Heavy Metal Pollution in Bottom Sediments of Small Water Reservoirs with Different Catchement Management

51%

Podlasińska J., Szydłowski K.

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

|

2017

|

nr III/1

987-997

The main purpose of this work was to determine the degree of negative impact of heavy metals accumulated in the water sediments to aquatic organisms. Samples of sediments were collected in winter 2013, from 4 layers of sediment (0-5, 5-10, 10-20 and 20-30 cm) at three points along the water reservoir. Sediments were prepared for analysis in accordance with the procedures applied in soil science. The analysis was carried out for the fraction with a particle diameter less than 1 mm. The total content of such elements as Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn, was determined by atomic absorption spectrometry (using the Thermo Scientific iCE 3000 series spectrometer) after digestion in a mixture (5:1) of concentrated acid HNO3 (65 %) and HClO4 (60%). The total Hg content was obtained by using the AMA 254 analyzer. Only the lead content in the analyzed samples of bottom sediments exceeded the contamination value given by polish law (the Regulation of the Minister of Environment). According to the classification of PGI samples of sediments are classified mainly as medium polluted sediments (Class II), with the exception of zinc and lead concentrations (Class III). Due to the value of the indicator of sediments ecological risk (Er) for cadmium, the examined sediments from small water reservoirs no. 1 and 2 should be classified as deposits with a higher rate of environmental contamination risk. The sediments from small water reservoirs no. 3 and 4 belong to the class of a much higher index of contamination risk. On the basis of the PER indicator (a degree of potential environmental risk) the sediments from small water reservoirs located within the area of organic farming can be classified as contaminated by heavy metals to a moderate degree. On the other hand, the analyzed sediments of small water reservoirs no. 3 and 4 were classified as deposits with a severe degree of heavy metal contamination. On the basis of the LAW classification one can say that the bottom sediments of examined ponds were classified into different classes depending on the analyzed chemical element. (original abstract)

6

Premia za ryzyko na Londyńskiej Giełdzie Metali

51%

Chylińska M.

Zarządzanie i Finanse

|

2013

|

R. 11, nr 3, cz. 2

5-16

W pracy sprawozdaje się wyniki badania nad zmiennością w czasie premii za ryzyko na Londyńskiej Giełdzie Metali przeprowadzonego w oparciu o zmodyfikowany model Famy [1984 a, b]. W jego estymacji i walidacji wykorzystano miesięczne szeregi czasowe logarytmów naturalnych cen kontraktów na metale nieżelazne (aluminium, miedź, cynk, cynę, nikiel, ołów) - natychmiastowych i terminowych o zapadalności 3, 15 oraz 27 miesięcy - z okresu styczeń 1998-marzec 2012 roku. Stwierdzono, że premie te dla znacznej liczby metali i przynajmniej jednego terminu ich dostawy zmieniały się w czasie. Zmienność ta była zazwyczaj mniejsza od zmienności oczekiwanej zmiany ceny natychmiastowej. Liczba terminowych rynków cząstkowych, dla których stwierdzono zmienność w czasie premii za ryzyko, była większa w okresach złego niż w okresach dobrego stanu światowej gospodarki. Stan gospodarki różnicował też wielkość tych premii. (abstrakt oryginalny)

7

Efektywność informacyjna Londyńskiej Giełdy Metali

51%

Miłobędzki P.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2007

|

nr 5

447-458

Przedstawiono analizę efektywności rynków cząstkowych Londyńskiej Giełdy Metali oraz kształtowania się w czasie premii za podjęcie ryzyka w latach 1998-2007. Analiza ta została przeprowadzona w oparciu o metodologię Famy, która wykazała nieefektywność jej licznych rynków cząstkowych. Ujawniono niechęć do podejmowania ryzyka przez uczestników rynku.

8

Funkcjonowanie Londyńskiej Giełdy Metali, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów futures oraz opcyjnych wystawionych na miedź rafinowaną

41%

Szeląg T.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

|

2005

|

11

|

nr 1077

74-88

W artykule scharakteryzowano Londyńską Giełdę Metali (London Metal Exchange, LME)-centrum światowego handlu metalami nieżelaznymi. Przedstawiono krótką historię giełdy, jej organizację i strukturę oraz kierunki funkcjonowania. Skupiono się na kontraktach opcyjnych oraz futures, które są używane do zarządzania ryzykiem zmian cen.