Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji

100%

Zając K., Kosiorowski D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1105 Zastosowanie statystyki w ekonomii

127-141

Z przeprowadzonej analizy można zauważyć wyróżniające się trzy centra rozwoju gospodarczego Polski - są to: województwa mazowieckie, wielkopolskie i śląskie.Z kolei z drugiego podejścia otrzymano dodatkowe informacje o wyodrębnionych grupach województw charakteryzujących się rozwojem rolniczym, przemysłowym i społeczno-kulturalnym. Została też wyodrębniona grupa województw, które trudno zakwalifikować do jakiegokolwiek typu rozwoju. (fragment tekstu)

2

Separacja finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem dekorelacji z opóźnieniami

100%

Szupiluk R., Rubach P.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2019

|

20(XX)

|

nr 4

305-315

W niniejszym artykule przedstawiono separację finansowych szeregów czasowych za pomocą algorytmów bazujących na procedurze dekorelacji. Wykorzystano do tego algorytmy SOBI oraz AMUSE, które przetestowano i porównano dla rzeczywistych danych rynkowych. Przedstawiono także dyskusję kwestii teoretycznych oraz etodologicznych związanych z algorytmami separacji. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem indeksów giełdowych WIG20 oraz SP500. (abstrakt oryginalny)

3

Metoda taksonomii oparta na modelach mieszanych

75%

Witek E.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2008

|

15

|

nr 7 (1207) Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

199-206

W artykule przedstawiona zostanie metoda taksonomii oparta na modelach (MBC – model-based clustering), wykorzystująca połączenie hierarchicznej metody aglomeracyjnej opartej na modelach (model-based heirarchical clustering), algorytmu EM oraz statystyki BIC. Hierarchiczne metody aglomeracyjne oparte na modelach dokonują podziału zbioru obiektów na klasy. Podział ten ma na celu zainicjowanie algorytmu EM, który daje lepsze wyniki wtedy, gdy znamy wartości startowe, kryterium informacyjne BIC zaś pozwala na wybór modelu o największej jakości dopasowania. (fragment tekstu)

4

Weryfikacja efektywności portfela akcji OFE w warunkach heteroskedastyczności i autokorelacji - podejście odporne

75%

Orwat A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

24-32

Autorka podejmuje w swoim opracowaniu kwestię weryfikacji efektywności portfela akcji Otwartych Funduszy Emerytalnych w sytuacji, gdy rozkład ich stóp zwrotu charakteryzuje się heteroskedastycznością oraz autokorelacją. Hipoteza o efektywności portfela akcji OFE w 2006 roku jest weryfikowana empirycznie za pomocą testu opartego na ocenie macierzy kowariancji estymatora wektora parametrów modelu uzyskanego z wykorzystaniem metod estymacji odpornych na odstępstwa od założeń klasycznych. (fragment tekstu)

5

Selection of Covariates in Small Area Estimation with Multilevel Models

75%

Pagliarella M. C., Russo C., Salvatore R.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Survey Sampling in Economic and Social Research

76-87

Using data collections from common sample surveys, researchers deal with design-based effective statistics, but estimates are affected by a substantial loss of precision at small area level. Models can easily accommodate statistical relations between survey parameters and area predictors, in order to provide more efficient area-level statistics. Some problems arise when researchers try to exploit at one's best the complex statistical information in the available survey data. Authors discuss this problem of exploiting all the available data at unit and area level simultaneously in a single two-level model.

6

Zastosowanie metody kowariancji do określenia ryzyka na rynku nieruchomości komercyjnych

75%

Krawczyk E.

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

|

2005

|

nr 55

127-148

Celem prezentowanego opracowania jest próba zastosowania modelu VaR - wartości narażonej na ryzyko do określenia skawantyfikowanego ryzyka wyłącznego przedsięwzięcia inwestycyjnego scharakteryzowanego podstawowymi wskaźnikami rachunku efektywności NPV i IRR. W opracowaniu zaadaptowano i wdrożono model ryzyka VaR oparty na metodzie kowariancji, wykorzystywanej dotychczas w zarządzaniu ryzykiem aktywami podmiotów rynku finansowego, głównie portfeli inwestycyjnych. Wykorzystanie VaR na płaszczyźnie analiz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych rzeczowych, segmentu rynku nieruchomości jest działaniem mało rozpoznanym, obarczonym ograniczonym zaufaniem ze względu na odmienny charakter instrumentów rynku finansowego i inwestycji rzeczowych. Prezentowana analiza ryzyka obejmuje głównie aspekty związane z procesem decyzyjnym kredytodawcy, dla którego fundamentalne znaczenie ma wiarygodność spełnienia warunków umowy w okresie kredytowania oraz poziom zabezpieczenia wierzytelności. (fragment tekstu)

7

Odporne macierze kowariancji w konstrukcji portfela

75%

Kaszuba B.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2010

|

17

|

nr 107 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

526-534

Założenia klasycznych metod statystycznych wykorzystywanych w teorii portfela zazwyczaj nie są spełnione (np. rozkład stóp zwrotu nie jest rozkładem normalnym), dlatego wskazane jest poszukiwanie alternatywnych metod, których założenia będą spełnione w praktyce. Takimi metodami mogą być metody odporne. Celem artykułu jest zaprezentowanie odpornych macierzy kowariancji, opisanie ich podstawowych właściwości oraz metod wyznaczania. Dodatkowo w artykule przeprowadzono analizę możliwości i zasadności zastosowania macierzy odpornych w praktyce.(abstrakt oryginalny)

8

A Multidimensional and Dynamised Classification of Polish Provinces Based on Selected Features of Higher Education in 2002-2013

75%

Łukaszonek W.

Statistics in Transition

|

2017

|

18

|

nr 2

271-290

For close to two decades after the fall of communism in 1989, Polish higher education enjoyed an unprecedented period of development. Favourable political, economic, social and demographic changes led to a fivefold increase in the number of students and the number of higher educational institutions. The dynamic changes and their effects did not occur uniformly, in either space or time. An attempt is made here to identify and analyse the regional differentiation between Polish provinces in terms of features relating to higher education. To investigate the changes in higher education in the period of economic and social transformation, observations were made of fundamental characteristics of higher education in the years 2002-2013. The applied procedure uses new statistical methods applicable to a space of doubly multivariate data. The covariance matrix used to construct principal components is given the structure of a Kronecker product. The results led to the identification of six groups of provinces, including two consisting of a single province - Mazowieckie and Małopolskie provinces -which contain the largest and the highest-ranked2 higher educational institutions in Poland: the University of Warsaw and Jagiellonian University. (original abstract)

9

Odporne testowanie równości macierzy kowariancji w kontekście porównywalności międzynarodowych badań ankietowych

75%

Fijorek K.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2011

|

nr 876

43-52

W artykule zaproponowano odporny test hipotezy głoszącej równość wielu macierzy kowariancji, jako uzupełnienie koncepcji określania porównywalności badań ankietowych wprowadzonej przez K.G. Jöreskoga w 1971 r. Sugeruje on wykorzystanie testu M do testowania powyższej hipotezy. Znanym faktem jest jednak duża wrażliwość testu M na odstępstwa od założenia wielowymiarowej normalności oraz brak odporności na występowanie obserwacji odstających. W wyniku przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że zaproponowana metoda w przybliżeniu kontroluje nominalny poziom błędu I rodzaju w przypadku odstępstw od wielowymiarowej normalności oraz w przypadku zbiorów danych z obserwacjami odstającymi. W części empirycznej opracowania zaproponowana metoda została wykorzystana do określenia porównywalności wyników polsko-amerykańskich badań ankietowych. (abstrakt autora)

10

Kwantyfikacja predyktorów jakościowych w analizie wariancji i regresji

75%

Mynarski S.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym

9-26

Przedstawione metody kwantyfikacji predyktorów jakościowych w analizie wariancji i regresji są narzędziem wspomagającym przejście z pomiaru nominalnego zmiennych kategorialnych na pomiar skalarny zmiennych sztucznych. W badaniach rynkowych i marketingowych mamy bowiem do czynienia z powszechnym występowaniem zmiennych o charakterze jakościowym, co skłania do poszukiwania wspólnych narzędzi kwantyfikacji tych zmiennych w analizach wariancji, kowariancji i regresji. (fragment tekstu)

11

Jednoczynnikowy model Sharpe'a - analiza empiryczna na przykładzie wybranych walorów rynku metali nieżelaznych

75%

Trzpiot G., Krężołek D.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2012

|

nr 91 Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka

99-109

Modele czynnikowe mają szerokie praktyczne zastosowanie w określaniu determinantów kształtowania się aktywów finansowych. Pozwalają na efektywną identyfikację czynników ryzyka, a co za tym idzie - skuteczne zarządzanie inwestycjami. Przedstawiony model Sharpe'a jest jednym z najpopularniejszych modeli wykorzystywanych na rynku finansowym. (fragment tekstu)

12

Minimum Variance Portfolio Selection for Large Number of Stocks - Application of Time-Varying Covariance Matrices

75%

Fiszeder P.

Dynamic Econometric Models

|

2011

|

11

87-98

W pracy dokonano oceny efektywności różnych metod tworzenia portfeli o minimalnej wariancji, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem różnych specyfikacji wielorównaniowych modeli GARCH. Badanie zostało przeprowadzone dla 70 spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zastosowano osiem parametryzacji modelu GARCH: skalarny BEKK, zintegrowany, CCC, ortogonalny dla 70 czynników, DCC, zintegrowany DCC, DECO-DCC, skalarny BEKK z warunkowym rozkładem t Studenta oraz sześć innych metod: równe udziały dla wszystkich aktywów, bezwarunkowa macierz kowariancji stóp zwrotu, ruchoma macierz kowariancji, ruchoma macierz kowariancji ze stałą wygładzania równą 25, metoda wyrównywania wykładniczego dla macierzy kowariancji oraz metoda wyrównywania wykładniczego dla macierzy kowariancji z parametrem wygasania równym 0,94. (abstrakt oryginalny)

13

Power Generalization of Chebyshev's Inequality - Multivariate Case

75%

Budny K.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 3

155-170

In the paper some multivariate power generalizations of Chebyshev's inequality and their improvements will be presented with extension to a random vector with singular covariance matrix. Moreover, for these generalizations, the cases of the multivariate normal and the multivariate t distributions will be considered. Additionally, some financial application will be presented. (original abstract)

14

Linear Cholesky Decomposition of Covariance Matrices in Mixed Models with Correlated Random Effects

75%

Rabe A., Shangodoyin D. K., Thaga K.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 4

59-70

Modelling the covariance matrix in linear mixed models provides an additional advantage in making inference about subject-specific effects, particularly in the analysis of repeated measurement data, where time-ordering of the responses induces significant correlation. Some difficulties encountered in these modelling procedures include high dimensionality and statistical interpretability of parameters, positive definiteness constraint and violation of model assumptions. One key assumption in linear mixed models is that random errors and random effects are independent, and its violation leads to biased and inefficient parameter estimates. To minimize these drawbacks, we developed a procedure that accounts for correlations induced by violation of this key assumption. In recent literature, variants of Cholesky decomposition were employed to circumvent the positive definiteness constraint, with parsimony achieved by joint modelling of mean and covariance parameters using covariates. In this article, we developed a linear Cholesky decomposition of the random effects covariance matrix, providing a framework for inference that accounts for correlations induced by covariate(s) shared by both fixed and random effects design matrices, a circumstance leading to lack of independence between random errors and random effects. The proposed decomposition is particularly useful in parameter estimation using the maximum likelihood and restricted/residual maximum likelihood procedures. (original abstract)

15

Macierz wariancji i kowariancji modelu ryzyka w ocenie zmienności stanów ryzyka

75%

Zemke J.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2011

|

nr 4/8

363-372

Zmiany wartości elementów macierzy wariancji i kowariancji modelu ryzyka spowodowane zmianami zmiennych kontrolnych. są istotnym nośnikiem informacji o dynamice i kierunku zmian stanów ryzyka procesów decyzyjnych. W dowodzie wykorzystano uwarunkowania kontroli procesów zarządzania postulowane w teorii zarządzania. zakładające konieczność identyfikacji zmiennych kontrolnych procesów decyzyjnych. Istotnym elementem dowodu sformułowanej hipotezy badawczej jest definicja stanu ryzyka. Stan ryzyka postrzegać należy jako zbiór statystycznych jego miar w określonym momencie czasu. Dla zrealizowania celu opracowania w rozdziale 1 przedstawione zostały założenia konstrukcji modelu ryzyka. Struktura modelu oparta jest na zmiennych kontrolnych procesów zarządzania, a model jest wektorem losowym. Miarami wektora losowego są miary statystyczne. Można zatem zmierzyć prawdopodobieństwo tego, że składowe wektora ryzyka /zmienne kontrolne/ przyjmą wartości z określonego przedziału zmienności. Konstrukcja modelu ryzyka umożliwia także oszacowanie wartości oczekiwanych jego składowych, a także wariancji i kowariancji składowych. W rozdziale 2 pracy, wykorzystano statystyczne miary wektora ryzyka do zdefiniowania stanu ryzyka w okresie realizacji procesów decyzyjnych. Stan ryzyka jest zbiorem miar statystycznych oszacowanych w dowolnym momencie tego okresu, co oznacza, że można obserwować i analizować zmiany stanów ryzyka w czasie, w którym trwają i są realizowane procesy decyzyjne. W tej części opracowania zdefiniowany został poziom odniesienia składowych stanu ryzyka oszacowanych w momencie t. Poziom ten definiują "składowe bazowe" stanu ryzyka, oszacowane przy- wykorzystaniu przyjętych w planach założeń o wartościach zmiennych kontrolnych procesów decyzyjnych. Rozdział uzupełnia interpretacja miary- zmian drugiej i trzeciej składowej stanu ryzyka. Niezależnie od stopnia powiązań składowych /zmiennych kontrolnych1' modelu ryzyka, punkty o identycznej odległości od punktu centralnego /jest wyznaczony przez miary ..stanu bazowego"/ tworzą w przestrzeni elipsoidę hipersferyczną. Interpretacja ta pozwala monitorować wzajemne położenia elipsoidy zdefiniowanej w oparciu o przyjęte w planach wartości zmiennych kontrolnych i elipsoidy zdefiniowanej na podstawie wartości zmiennych kontrolnych w momencie t. Praktyka gospodarcza nadal poszukuje narzędzi wspomagających procesy zarządzania, a szczególnie narządzi skutecznych za pomocą których można efektywnie chronić rezultaty- pracy przed skutkami ryzyka procesów- decyzyjnych. Zawartość rozdziału 3 pracy ukazuje praktyczny aspekt sformułowanej hipotezy- badawczej. W tej części pracy nakreślona została idea wykorzystania informacji o zmianach stanu ryzyka w procesach zarządzania organizacją gospodarczą, podkreślono znaczenie tego rodzaju informacji w dostrzeganiu zagrożeń związanych z realizacją celów przyjętych w planach rozwoju organizacji gospodarczej. Zwrócono także uwagę na związek relacji pomiędzy "bazowymi składowymi" i składowymi stanu ryzyka w dowolnym momencie t realizacji planów z wyborem instrumentów zabezpieczeń przed skutkami podjętego ryzyka. (abstrakt oryginalny)

16

Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach

75%

Osiewalski J., Osiewalski K.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2011

|

52

71-85

J. Osiewalski and A. Pajor (2007, 2009) and J. Osiewalski (2009) introduced hybrid multivariate stochastic variance - GARCH (MSV-MGARCH) models, where the conditional covariance matrix is the product of a univariate latent process and a matrix with a simple MGARCH structure (Engle's DCC or scalar BEKK). The aim was to parsimoniously describe volatility of a large group of assets. The proposed hybrid specifications, similarly as other models from the MSV class, require the Bayesian approach equipped with MCMC simulation tools. In order to jointly describe volatility on two different markets (or of two different groups of assets), J. Osiewalski and K.Osiewalski (2011) consider more complicated hybrid models with two latent processes. These new specifications seem very promising due to their good fit and moderate computational requirements. This paper is devoted to hybrid specifications with three latent processes, even more complicated and located on the edge of possibilities of conducting exact Bayesian analysis. We present full Bayesian inference for such models and propose efficient MCMC simulation strategy. Our approach is used to jointly model volatility of six daily time series representing three different groups: two stock indices, prices of gold and silver, prices of oil and natural gas. We formally compare joint modelling to individual bivariate volatility modelling for each of three groups. (original abstract)

17

Evaluation of the Probability Content as an Infinite Linear Combination of Wishart Distributions

75%

Jelenkowska H. T.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2000

|

152 Applications of Multivariate Statistical Analysis

57-64

Funkcja dystrybucyjna jednorodnej ogólnej formy kwadratowej została przedstawiona jako nieskończona kombinacja liniowa dystrybucyjnych funkcji centralnych Wishart'a. Prawdopodobieństwo zawartości elipsoidy jest wyrażone jako nieskończona kombinacja liniowa prawdopodobieństwa zawartości sfer pod centralnymi, sferycznymi, normalnymi rozkładami wielowymiarowymi z jednostką wariancji, macierzą kowariancji. (AŁ)

18

Estymacja parametrów modelu liniowego ze składnikiem losowym o nieskalarnej macierzy kowariancji

75%

Mucha Z.

Przegląd Statystyczny

|

1989

|

36

|

z. 2

125-139

W tym artykule przedstawiona jest metoda umożliwiająca oszacowanie parametrów strukturalnych niezależnie od tego, czy model spełnia wymienione założenia czy nie. (fragment tekstu)

19

Characterization of the orders in VARMA models

75%

Pestano C., Gonzales C.

Przegląd Statystyczny

|

1996

|

43

|

z. 3-4

183-190

W artykule zaprezentowano metodę określania stopnia wielomianów macierzowych, które znajdują zastosowanie w modelach typu VARMA. W metodzie tej bazujemy na różnicach między rzędami pewnych macierzy określanych w oparciu o macierze wariancji-covariancji procesów losowych. Wartości tych różnic układają się w formie tablicy. Specyficzna struktura tej tablicy pozwala na scharakteryzowanie modelu typu VARMA (p.q). (abstrakt oryginalny)

20

On Extension of a Set of Covariance Matrices

75%

Jasiukiewicz T.

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

1985

|

nr 132 Papers on Numerical Methods and Their Applications

55-61