Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Modelling Heterogeneous Economies - Robustness Vs. Flexibility

100%

Koloch G., Kamiński B., Żbikowski M., Antosiewicz M.

Argumenta Oeconomica

|

2017

|

nr 2 (39)

193-211

In this paper we present and compare two different modelling paradigms which compete within the field of heterogeneous agent macroeconomics: a dynamic stochastic general equilibrium approach, which is considered mainstream, and an agent-based approach. We concentrate on methodological aspects and provide an at-hand comparison of the two approaches. Our main conclusion is that, unlike in the case of DSGE, the development of ABMs is impeded by the lack of a baseline, reference specification. The development of such would result in synergy between the research agendas of individual researchers. However it may be difficult, if not impossible, to obtain one since in the ABM method decision or policy functions constitute degrees of freedom and a reference specification would have to abstract from pinning them down. Therefore, even with such a specification available, it can be impossible to produce a high-level theory - stylized predictions, which would be qualitatively robust over the discretionary implementations of particular mechanisms within the model. An issue of whether the assumptions of the DSGE paradigm reflect an optimal trade-off between the robustness of the predictions and the flexibility in the specification remains at this time undecided. We believe this question will be answered when commonly available computational technology will allow for full rationality within the ABM framework, which, in principle, is possible.(original abstract)

2

Krzywa Laffera - podejście ewolucyjne

100%

Ramsza M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2002

|

z. 10

91-98

Autor zaproponował sposób modelowania zjawisk makroekonomicznych, opierający się o niektóre techniki zaczerpnięte z ewolucyjnej teorii gier. Metoda ta została przedstawiona poprzez konkretne zastosowanie do znalezienia rodzaju zależności pomiędzy stopą podatku a oczekiwanym całkowitym przychodem z tytułu podatków. Zależność ta posiada charakterystyczne cechy tzw. krzywej Laffera.

3

Możliwości wykorzystania modeli ekonometrycznych ze zmiennymi i losowymi parametrami do wspomagania procesu decyzyjnego w gospodarce

100%

Strahl D., Dziechciarz J.

Z Prac Instytutu / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych

|

1996

|

nr 28

135-156

Przedstawiono zasady konstrukcji modeli ekonometrycznych ze zmiennymi i losowymi parametrami, a także możliwości ich zastosowania na różnych szczeblach decyzyjnych: regionalnych i mikroekonomicznych. Zdaniem autorów, po modele te warto sięgnąć gdy wiadomo, że przebieg badanego zjawiska nie wykazuje trwałych tendencji, lecz podlega ustawicznym zmianom.

4

Zarys koncepcji makroanaliz (dwugłos)

75%

Welfe W., Zienkowski L.

Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace

|

1997

|

z. 249

22

5

Makroekonomiczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w Azji Wschodniej: jakie wnioski dla polskiej transformacji?

75%

Kulig J.

Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych / Szkoła Główna Handlowa

|

1997

|

29

93-113

6

Wykorzystanie modeli wektorowo-autoregresyjnych do modelowania gospodarki polski

75%

Wójcik A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2009

|

26

|

nr 76 Zastosowanie matematyki w ekonomii

209-218

Modele wektorowo-autoregresyjne (VAR) wydają się dobrą alternatywą dla klasycznych modeli wielorównaniowych, zwłaszcza w prognozowaniu zjawisk makroekonomicznych. Zbadano wzajemny wpływ wybranych zmiennych makroekonomicznych za pomocą modeli wektorowo-autoregresyjnych. Przedstawiono kolejne etapy budowy modelu VAR oraz jego weryfikacji, począwszy od ustalenia rzędu opóźnień autoregresyjnych dla wektora zmiennych na podstawie wybranego kryterium, przez estymację parametrów modelu, aż do analizy reszt poszczególnych równań modelu. Końcowym etapem badania było postawienie prognoz wybranych zmiennych oraz porównanie ich z rzeczywistymi wartościami badanych zmiennych. Artykuł jest pierwszym etapem budowy większego mikromodelu gospodarki Polski dla danych kwartalnych, zatem następnymi etapami budowy modelu będzie wprowadzanie kolejnych zmiennych. (abstrakt oryginalny)

7

Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1

75%

Welfe A., Karp P.

Gospodarka Narodowa

|

2017

|

nr 4

5-38

Makroekonometryczny model WM-1 jest pierwszym makromodelem opisującym funkcjonowanie gospodarki Polski opartym na danych miesięcznych. Jak wynika z testowania, większość kategorii, którymi operuje, jest generowana przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Estymacja parametrów została tak przeprowadzona, aby zapewnić kointegrację zmiennych, co pozwala uniknąć tzw. regresji pozornych oraz przeprowadzić prawidłową weryfikację hipotez. Specyfikacja wszystkich zależności behawioralnych wynika z teorii ekonomicznych. W modelu wykorzystano w szerokim zakresie dane pochodzące z tablic input-output, co zbliża model WM-1 do tzw. modeli zintegrowanych. W przypadku wielu ważnych równań uwzględnione zostało zjawisko niesymetryczności dostosowań. (abstrakt oryginalny)

8

Weryfikacja trafności wybranych prognoz makroekonomicznych w Polsce

75%

Piech K.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2008

|

nr 21 Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej

152-165

Prognozowanie makroekonomiczne może być sprawą zarówno prostą, jak i trudną. Jeśli stosuje się wiedzę ekspercką, to jest to zadanie stosunkowo łatwe, jeśli natomiast chciałoby się w tym celu zbudować model ekonometryczny, to może się ono okazać bardzo trudne. Opinię publiczną i polityków interesują jednak nie tyle sposoby otrzymania określonych prognoz, ile sama ich wartość, a także - trafność. Jeśli bowiem prognozy eksperta są bardziej trafne niż uzyskane za pomocą rozbudowanego modelu ekonometrycznego, to wystarczyłoby się oprzeć na nich. Nie oznacza to jednak, że należy zarzucić samo modelowanie. Nawet jeśli prognozy uzyskiwane przy wykorzystaniu modelu makroekonomicznego są mniej trafne, możliwe jest przeprowadzanie za jego pomocą symulacji scenariuszy polityki gospodarczej (mimo krytyki Lucasa), w tym np. oddziaływania funduszy unijnych. W tym celu został skonstruowany model HERMIN. Ma on wspomagać decydentów w podejmowaniu decyzji zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Mimo że początkowe prognozy otrzymywane za pomocą Modelu HERMIN były - w porównaniu do wyników innych ośrodków-generalnie niskiej jakości, to wraz z upływem czasu trafność prognoz tego modelu stawała się coraz wyższa (zwłaszcza w porównaniu z prognozami innych ośrodków). Model HERMIN jest jednym z największych modeli polskiej gospodarki, mimo tego nie udaje się za jego pomocą dobrze przewidzieć zachowania sektora pieniężnego, w tym wpływu pozyskiwanych funduszy unijnych na stopę inflacji (czy kurs walutowy). (fragment artykułu)

9

Monetary-Fiscal Game Analyzed Using a Macroeconomic Model for Poland

75%

Kruś L., Woroniecka-Leciejewicz I.

Przegląd Statystyczny

|

2017

|

64

|

z. 3

285-304

W pracy sformułowano i przeanalizowano grę monetarno-fiskalną opisującą interakcje między władzami monetarnymi i fiskalnymi. Każdy z graczy stara się osiągnąć założony cel: władze monetarne - pożądany poziom inflacji, władze fiskalne - pożądany wzrost gospodarczy. Zbudowano model makroekonomiczny oparty na koncepcji nowej syntezy neoklasycznej. Model ten, zawierający cztery podstawowe równania: luki popytowej, inflacji, inflacji oczekiwanej i regułę Taylora, został rozbudowany z uwzględnieniem wydatków budżetowych. Dokonano estymacji modelu na dla gospodarki polskiej na podstawie szeregów czasowych 2000-1014. Zbudowano system komputerowy wyznaczający wypłaty gry. Przeprowadzono szereg symulacji z wykorzystaniem zbudowanego modelu. Przedstawiono skutki polityk monetarnych i fiskalnych alternatywnych do realizowanych w przeszłości. Wyznaczono i przeanalizowano optymalne strategie odpowiedzi oraz strategie równowagi Nasha. Wskazano na przypadki, gdy równowagi Nasha są Pareto optymalne oraz takie, które prowadzą do wyboru skrajnie restrykcyjnych lub skrajnie ekspansywnych polityk, a uzyskiwana równowaga nie jest Pareto optymalna. Wskazana jest wtedy koordynacja polityk. (abstrakt oryginalny)

10

Znaczenie rewizji danych w procesie modelowania

75%

Ziembińska P.

Wiadomości Statystyczne

|

2017

|

nr 2

5-30

Artykuł ma na celu przedstawienie i wstępną analizę nowego - skonstruowanego na podstawie biuletynów statystycznych GUS - zbioru danych w czasie rzeczywistym (real-time data) dla polskiej gospodarki, obejmującego zmienne makroekonomiczne. Zbiór ten umożliwia odpowiedzi na pytania dotyczące procesu rewizji, który wpływa nie tylko na spójność danych, ale także na statystyczne własności modeli ekonometrycznych i oparte na nich wnioskowanie. W szczególności omówiono i wyodrębniono rewizje metodologiczne, co umożliwia ich analizę statystyczną oraz weryfikację przyczyn nieoczekiwanych rewizji niemetodologicznych. Badanie wskazuje, że dla istotnej grupy zmiennych rewizje są systematyczne. Wynikają one z redukcji błędu pomiaru, nie zaś napływu nowych informacji, co ma znaczące konsekwencje dla modelowania. (abstrakt oryginalny)

11

Stability of long-run relationships for countries in transition

75%

Syczewska E. M.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 3

397-416

Użycie proponowanych metod do modelu długoterminowego zapotrzebowania na pieniądze ukazuje, że w wypadku Polski opisywany związek miał charakter kointegracji i że jego parametry przez większość czasu były stabilne. Na Węgrzech i w Czechosłowacji modele przyjmowały inną postać. W Czechosłowacji w pierwszej części wybranego okresu testy L nie wykazywały kointegracji, zaś w drugiej części zero kointegracji nie może być odrzucone, aczkolwiek zmienne MeanF i SupF wykazują, że związek nie jest stabilny. Model dla Węgier został oceniony dla innego okresu i dla innych miesięcznych (z powodu braku innych), i stąd nie może być dokładnie porównywany, aczkolwiek on też wskazuje brak stabilności parametrów. (abstrakt oryginalny)

12

Wspieranie procesu decyzyjnego w gospodarce. Modele ekonometryczne ze zmiennymi i losowymi parametrami jako narzędzie symulacji i analizy

75%

Dziechciarz J., Strahl D.

Z Prac Instytutu / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych

|

1995

|

nr 26

60

Opracowanie przedstawia modele ekonometryczne ze zmiennymi i losowymi parametrami jako narzędzie symulacji i analizy oraz wskazuje pole ich zastosowań na różnych szczeblach decyzyjnych: centralnych, regionalnych, lokalnych i w przedsiębiorstwach.

13

Makroekonomiczny roczny model gospodarki narodowej Polski

75%

Welfe W., Welfe A., Florczak W.

Z Prac Instytutu / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych

|

1996

|

nr 31

133

Przedmiotem opracowania jest zbudowanie makroekonomicznego minimodelu gospodarki polskiej W8 z myślą o wykorzystaniu go dla potrzeb mikroanaliz, wspomagających prace nad średniookresowymi programami rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Model W8 jest modelem jednosektorowym, generującym PKB oraz jego podstawowe składniki - spożycie i inwestycje uzupełnione o wyniki handlu zagranicznego. Popyt finalny jest konfrontowany z podażą dóbr i usług oraz potencjałem produkcyjnym, co pozwala na analizę zmian stopnia wykorzystania go. Potencjał ten jest powiązany z inwestycjami. Model umożliwia ocenę zapotrzebowania na siłę roboczą i poprzez porównanie jej z podażą - szacunek stopy bezrobocia. Model zamykają równania generujące ceny i płace oraz podstawowe składniki przepływów finansowych.

14

Makroekonomiczny średniookresowy model gospodarki Polski KEMPO 94

75%

Czerwiński Z., Gedymin W., Kiedrowski R., Panek E.

Z Prac Instytutu / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych

|

1995

|

nr 30

68

Przedmiotem opracowania jest prezentacja jednoproduktowego modelu gospodarki polskiej KEMPO 94, który może służyć do generowania i analizowania różnych scenariuszy rozwoju gospodarki w okresach wieloletnich na potrzeby centralnych organów administracji państwowej.

15

Measuring the Macroeconomic Impact Of Economic Diplomacy Using VARFIMA Model for Croatia 1990-2018

75%

Škare M., Radošević D., Radolović S.

Economics & Sociology

|

2020

|

13

|

nr 3

230-243

Solving economic issues in international relations has historically become an inseparable part of diplomatic theory and practice. The consequence of the latest speed-up in trade globalization and liberalization is the increased competition on both domestic and foreign markets. Thus, the states which do not have a built-up concept of economic diplomacy cannot have a proactive role in their relationship with other countries, but become the object of other countries' economic diplomacies. Given the importance of economic diplomacy's action in solving economic issues in international relations, we empirically measure its impact on the most important macroeconomic indicators in the Republic of Croatia by means of applying the MLE (maximum likelihood estimation) method. As the primary macroeconomic aggregates are by their nature fractionally integrated, this assumption was the threshold for applying the empirical VARFIMA model based on fractionally integrated data. The primary dependent variables in the VARFIMA model were different macroeconomic indicators - industrial production, unemployment, inflation, export. We find a positive link between economic diplomacy and macroeconomic performance of Croatia during 1990-2018. (original abstract)

16

Modelowanie stóp zwrotu oraz kursów akcji spółek internetowych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie

75%

Krauze A., Krauze K.

Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa

|

2008

|

nr 551 Współczesne aspekty informacji

149-172

W pracy zaproponowano specyfikacje modeli stóp zwrotu opartych zarówno na bazie złotego jak i euro oraz układu równań kursów zamknięcia akcji 13 spółek internetowych, notowanych nieprzerwanie w okresie od stycznia 2002 do czerwca 2006 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wzięto tu pod uwagę fakt występowania nietypowych obserwacji oraz załamań strukturalnych, tj. załamań w poziomie danego procesu oraz w jego trendzie deterministycznym. W estymacji tych modeli użyto danych miesięcznych. Przedstawione w pracy układy równań należą dla klasy modeli o równaniach wzajemnie współzależnych. W konsekwencji, modele te oszacowano metodą zmiennych instrumentalnych. Następnie poddano je standardowej weryfikacji, włączając przetestowanie skointegrowania zmiennych. Stosując procedurę Engela-Grangera wykazano kointegrację zmiennych w modelach stóp zwrotu oraz w większości relacji układu równań kursów zamknięcia akcji. W przypadku ostatniego modelu zastosowano także procedury testowania kointegracji Johansena. (streszcz. oryg.)

17

Makroekonomiczny minimodel gospodarki polskiej

75%

Welfe W., Welfe A., Florczak W.

Z Prac Instytutu / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych

|

1996

|

nr 28

5-37

Zaprezentowano jednosektorowy model (W8), generujący PKB wraz z jego podstawowymi składnikami - spożyciem i inwestycjami, uzupełnionymi o wyniki handlu zagranicznego. Model umożliwia także ocenę zapotrzebowania na siłę roboczą i poprzez porównanie jej z podażą - szacunek bezrobocia. Zamykają go równania generujące ceny i płace oraz podstawowe składniki przepływów finansowych. Uwzględniono w nim podstawowe sprzężenia zwrotne występujące w sferze realnej i finansowej, dzięki czemu można na jego podstawie przeprowadzać analizy symulacyjne dotyczące podstawowych aspektów polityki makroekonomicznej.

18

Makroekonomiczny, średniookresowy model gospodarki Polski "KEMPO 94" - ogólna charakterystyka i równania modelu

75%

Czerwiński Z., Gedymin W., Kiedrowski R., Panek E.

Z Prac Instytutu / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych

|

1996

|

nr 28

38-74

Przedstawiono krótką charakterystykę modeli makroekonomicznych gospodarki narodowej, oraz szczegółowy opis jego elementów i na tym tle porónano model KEMPO 94 z innymi modelami gospodarki polskiej, a także zasadnicze powiązania między wielkościami w nim występującymi.

19

Zintegrowany model analityczno-symulacyjny IMPEC-CUP

75%

Tomaszewicz Ł., Lipiński C., Plich M., Balcerak A., Przybyliński M.

Z Prac Instytutu / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych

|

1996

|

nr 28

97-117

Przedstawiono wyniki prac nad wielosektorowym modelem gospodarki Polski IMPEC-CUP. Model łączy w sobie równania opisujące makrowielkości odnoszące się do popytu finalnego z gałęziową strukturą gospodarki poprzez relacje input-output oparte na tablicy input-output w układzie 43 gałęzi.

20

To the Abyss and Beyond

75%

Rusek A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2010

|

241 Macroeconomic Aspects of European Integration

7-15

Life cycle hypothesis and Solow neo-classical growth concepts are used to construct and estimate VAR models of USA's GDP dynamics. Conditional forecasts are then made for those two variables for the next two years, using different assumptions regarding the future dynamics of the household's net worth. Results show that under all assumptions the US GDP growth GDP remains sluggish. The historical peak GDP level (achieved in Q2 from 2008) is not achieved by the Q1 of 2011. (original abstract)