Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Zależność w analizie danych - dyskusja nad niektórymi podejściami

100%

Jajuga K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2005

|

12

|

nr 1076 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

48-56

Jednym z podstawowych zadań realizowanych za pomocą metod statystycznej analizy wielowymiarowej jest analiza zależności między zmiennymi wchodzącymi w skład pewnego wektora. W tym artykule przedstawimy rozważania na temat metod analizy zależności. Rozważania te mają charakter systematyzacji niektórych zagadnień związanych z analizą zależności. (fragment tekstu)

2

Miara zależności nieliniowej

100%

Bukietyńska A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1992

|

nr 617 Zastosowanie ekonometrii

9-13

W artykule autorka zaprezentowała znane z literatury, najczęściej stosowane, współczynniki zależności stochastycznej. W pracy pragniemy przedstawić pewną nową miarę zależności między zmiennymi losowymi. (fragment tekstu)

3

Próba badania rozkładu miary zależności nieliniowej

100%

Bukietyńska A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1992

|

nr 617 Zastosowanie ekonometrii

15-21

W pracy zajmiemy się badaniem pewnych charakterystyk rozkładu miary α opisanej w artykule [Bukietyńska A.: Miara zależności nieliniowej. Wrocław: AE 1992. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 617]. Przedstawimy wyniki eksperymentów wykonanych metodą Monte-Carlo dotyczące "zachowania się" miary α dla różnych postaci analitycznych zależności nieliniowej. Badania te poprzedzimy prezentacją przykładowego obliczania miary α dla następujących krzywych: paraboli jednogałęziowej, paraboli dwugałęziowej, okręgu i "dwóch liści" rozety czterolistnej. (fragment tekstu)

4

Wykorzystanie modelu DCC-GARCH oraz funkcji powiązań FGM w analizie zależności między stopami zwrotu z akcji, indeksów giełd światowych oraz kursami walut : przykład empiryczny

100%

Papla D., Piontek K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1133 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

376-383

Celem artykułu jest analiza oszacowań parametrów funkcji powiązań Farliego-Gumbela-Morgenstema (FGM) dla danych, które wcześniej poddano filtracji za pomocą modelu dynamicznej warunkowej korelacji (DCC - dynamie conditional correlation) Engle' a. Oszacowanie takie może być podstawą do wyciągnięcia wniosków o naturze zależności między analizowanymi szeregami. Ze względu na czasochłonność i złożoność obliczeń ograniczono się jedynie do wybranych spółek z polskiej giełdy, kilku indeksów i kilku walut. Z tego samego powodu w obliczeniach wykorzystano jedynie portfele składające się z trzech elementów. (fragment tekstu)

5

Ograniczenia rozkładu zagregowanych dodatnio zależnych rodzajów ryzyka

75%

Wanat S.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2009

|

nr 60 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

480-488

Ustalenie "właściwej" struktury zależności jest bardzo ważne w modelowaniu zagregowanego ryzyka. Przedstawiony w artykule prosty przykład wskazuje, jak wpływa ona na wartość zagrożoną ( VaR) zaliczaną do jednych z najczęściej stosowanych w praktyce miar ryzyka. Przykład ten unaocznia również fakt, że dodatkowa wiedza o strukturze zależności, jak np. stwierdzenie dodatniej zależności, "zawęża obszar", w którym leży właściwy rozkład zagregowanego ryzyka, co zawęża przedział możliwych wartości VaR. Wykorzystanie go w praktyce wymaga oczywiście zastosowania narzędzi umożliwiających stwierdzenie dodatniej zależności. Podany w artykule przykład wskazuje, że maksymalna wartość VaR nie jest osiągana w przypadku współmonotonicznych rodzajów ryzyka. Można zatem wskazać gorsze (w sensie VaR) scenariusze realizacji rodzajów ryzyka niż współmonotoniczność. (fragment tekstu)

6

Pomiar zależności między ekstremalnymi stratami na polskim rynku akcji i na wybranych rynkach światowych

75%

Rokita P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2007

|

14

|

nr 1169 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

131-140

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na występowanie asymptotycznej zależności w ogonie między stopami zwrotu z indeksu WIG20 a niektórymi indeksami największych spółek głównych rynków światowych. Zależność taką najczęściej obserwowano w przypadku opóźnień 3 dni roboczych (stopy zwrotu z indeksów zagranicznych wcześniejsze o 3 dni względem WIG20). Występowała ona też częściej dla ekstremalnych zysków niż strat. Obie te obserwacje stanowią pewne zaskoczenie i niewątpliwie wymagane byłoby ich potwierdzenie na próbach pochodzących z innych okresów. Warto zwrócić uwagę, że wnioski te stoją też raczej w sprzeczności z intuicyjnym sądem, jaki mógłby zostać dokonany na podstawie samej tylko wzrokowej analizy wykresów rozrzutu. (fragment tekstu)

7

O współczynniku korelacji

75%

Wilkowski A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2009

|

26

|

nr 76 Zastosowanie matematyki w ekonomii

191-198

W pracy omówione będą wybrane własności klasycznego współczynnika korelacji oraz jego próbkowego odpowiednika. Podany zostanie także współczynnik zależności prostoliniowej i jego związek ze współczynnikiem korelacji. Przedstawiona zostanie również asymptotyczna normalność próbkowego odpowiednika tego współczynnika. (abstrakt oryginalny)

8

Wykorzystanie współczynnika skojarzenia Yule'a w benchmarkingu regionalnym

75%

Strahl D., Markowska M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1023 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

506-515

Skuteczność benchmarkingu regionalnego zależy m.in. od dobrych metod pomiaru zjawisk tworzących najistotniejsze podstawy benchmarkingu. Jest to szczególnie ważne w tzw. miękkiej warstwie benchamarkingu regionalnego, której identyfikacja nie jest łatwa. Z pewnością wykorzystanie statystycznych miar skojarzenia, jak np. współczynnika skojarzenia Yule'a, może okazać się narzędziem wspomagającym skuteczność stosowania dobrych praktyk w polityce regionalnej. Zaprezentowane w artykule przykłady zastosowania, stanowią próbę empirycznej ilustracji wyboru regionu benchmarku, wzorcowej polityki, godnych naśladowania praktyk i działań w regionie.

9

Pojęcie miary odejścia od równomierności oraz jej wpływ na testowanie niezależności w tablicach dwudzielczych średnich rozmiarów

75%

Sulewski P.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2016

|

17(XVII)

|

nr 2

111-122

Gdy hipoteza H0 o niezależności cech jest słuszna, bardzo często wówczas - za sprawą małych próbek - rozkład statystyki testowej odbiega od rozkładu chi-kwadrat. Kwantyl rozkładu chi-kwadrat nie jest zatem właściwą wartością krytyczną. Obecnie nie jest problemem wyznaczanie wartości krytycznej, lecz modelowanie H0. Modelowanie H0 to wypełnianie tablic, w których wartości cechy przypisane wierszom są niezależne od wartości cechy przypisanej kolumnom. W pracy zdefiniowano miarę odejścia od równomierności (mn). Gdy H0 jest słuszna, rozkład statystyki testowej zależy od mn. Wartość krytyczną należy ustalać z uwzględnieniem mn.(abstrakt oryginalny)

10

The Relationship between Food Insecurity and Objective and Subjective Income Indicators in Poland

75%

Dudek H.

Śląski Przegląd Statystyczny

|

2020

|

nr 18 (24)

121-132

W pracy podjęto się analizy zjawiska braku bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce na podstawie danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Dane te odnoszą się do oceny skali doświadczania niepewności żywnościowej przez respondentów. Obejmują informacje pozyskane w latach 2014-2019 od 6080 osób. W pracy badano zależność występowania braku bezpieczeństwa żywnościowego od indywidualnej obiektywnej i subiektywnej sytuacji dochodowej. Wykorzystano typowe metody analizy danych, takie jak test χ2 Pearsona, miary V Cramera i τb Kendalla, jak również model logitowy. Stwierdzono, że odczuwanie braku bezpieczeństwa żywnościowego było bardziej zależne od subiektywnej niż od obiektywnej sytuacji dochodowej.(abstrakt oryginalny)

11

Sposoby wykonania analizy korespondencji wielu zmiennych nominalnych : różnice metodologiczne

75%

Stanimir A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2003

|

10

|

nr 988 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

152-162

W opracowaniu zaprezentowano sposoby wykonania analizy korespondencji wielu zmiennych nominalnych. Metoda ta pozwala szczegółowo wskazać jednoczesne wystąpienia kategorii zarówno dwóch, jak i większej liczby cech. Autorka, przed przedstawieniem zróżnicowanych form przeprowadzania analizy korespondencji wielu zmiennych nominalnych, zaprezentowała podstawy metodologiczne stosowane w podejściu klasycznym, czyli w trakcie analizy dwóch cech nominalnych. Dalej opisała badanie współwystępowania kategorii wielu cech nominalnych przeprowadzanych za pomocą analizy korespondencji, korzystając z czterech sposobów zapisu zaobserwowanych liczebności kategorii cech: złożonej macierzy znaczników, macierzy Burta, wielowymiarowej tablicy kontyngencji, łącznej tablicy kontyngencji.

12

Miary zależności wektorów losowych o różnych wymiarach

75%

Tatar J.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2008

|

nr 780

53-60

Najbardziej znanymi, a zarazem najczęściej wykorzystywanymi miarami zależności zmiennych losowych jednowymiarowych są kowariancja oraz współczynniki korelacji. We wcześniejszej pracy autor zaproponował ich uogólnienie na przypadek wielowymiarowych wektorów losowych przy istotnym jednak założeniu, że ich wymiary są identyczne. W niniejszej pracy procedura uogólnienia idzie jeszcze dalej – dopuszczono mianowicie sytuację, gdy wymiary badanych wektorów są różne.

13

Wyznaczanie współczynników korelacji liniowej : podstawy

75%

Śleszyński Z.

Wiadomości Statystyczne

|

2020

|

nr 6

69-87

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych miar współzależności cech ilościowych, które wykorzystuje się w modelowaniu ekonometrycznym, oraz ich wybranych zastosowań. Omówiono współczynniki: korelacji liniowej Pearsona, korelacji wielowymiarowej, determinacji, korelacji cząstkowej i semikorelacji cząstkowej. Zaprezentowane w artykule podejście do wymienionych miar jest jednorodne. Każdą zdefiniowano jako współczynnik korelacji liniowej odpowiednich wektorów otrzymanych na podstawie równań regresji. Podano też wzajemne zależności między współczynnikami. W obliczeniach wykorzystano macierze brzegowe, co znacznie ułatwiło ten proces. W celu sprawdzenia poprawności obliczeń posłużono się programem Statistica 13.3 PL. Zagadnienie zilustrowano na przykładzie modelu regresji wzrostu płac w Polsce w latach 2001-2019 zawierającego cztery zmienne objaśniające, szacowanego metodą ()najmniejszych kwadratów. (abstrakt oryginalny)

14

Testing for Long-Range Dependence in Financial Time Series

75%

Mangat M. K., Reschenhofer E.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2019

|

11

|

nr 2

93-106

Various trading strategies have been proposed that use estimates of the Hurst coefficient, which is an indicator of long-range dependence, for the calculation of buy and sell signals. This paper introduces frequency-domain tests for long-range dependence which do, in contrast to conventional procedures, not assume that the number of used periodogram ordinates grow with the length of the time series. These tests are applied to series of gold price returns and stock index returns in a rolling analysis. The results suggest that there is no long-range dependence, indicating that trading strategies based on fractal dynamics have no sound statistical basis. (original abstract)

15

Powiązania przemysłu mięsnego z produkcją żywca wieprzowego w Wielkopolsce

75%

Stępień S.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

|

2007

|

9

|

z. 3

184-188

Celem autora było pokazanie związków pomiędzy lokalizacją przemysłu mięsnego a produkcją żywca wieprzowego. Autor przedstawił wewnętrzne zróżnicowanie obu wielkości w skali podregionów oraz poddał analizie zakłady przetwórstwa mięsa czerwonego wraz z gospodarstwami produkującymi trzodę chlewną, której podaż stanowi ponad 85% produkcji mięsa czerwonego w kraju. Zakresem przestrzennym badań objął region Wielkopolski, z uwzględnieniem podziału na regiony.

16

Analiza wpływu wybranych czynników na rozwój ubezpieczeń towarzyszących kredytowaniu hipotecznemu

75%

Kowalczyk-Rólczyńska P.

Wiadomości Ubezpieczeniowe

|

2013

|

nr 3

45-53

Rozwój ubezpieczeń towarzyszących kredytowaniu hipotecznemu uzależniony jest od wielu czynników. Głównym jest oczywiście sytuacja na rynku kredytów hipotecznych. Od liczby podpisywanych umów o kredyt hipoteczny zależy liczba zawieranych umów ubezpieczeń, które towarzyszą kredytowaniu hipotecznemu. Na liczbę nowo zawartych umów o kredyt mieszkaniowy wpływ ma także wiele innych czynników. Artykuł ma na celu próbę wskazania, które z czynników (a w zasadzie zmiennych charakteryzujących dane czynniki) wpływają na liczbę nowo zawartych umów o kredyt mieszkaniowy. W tym celu przeprowadzono badanie statystyczne, które pozwoliło na wskazanie tych zmiennych, które cechuje statystycznie istotny związek z liczbą nowo zawartych umów o kredyt mieszkaniowy.(abstrakt oryginalny)

17

Modelowanie zależności asymptotycznej indeksów giełdowych z wykorzystaniem funkcji połączeń

75%

Echaust K.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

|

2011

|

nr 203

70-85

Artykuł zawiera wyniki badań nad zależnością asymptotyczną kilku najważniejszych indeksów giełdowych świata. Analizie poddano trzy funkcje łączące mające własność zależności w ogonie rozkładu: Claytona, Gumbla i najlepiej dopasowaną t-Studenta. Hipoteza, którą poddano weryfikacji, mówi o wzroście asymptotycznej zależności w okresie natężenia kryzysu finansowego. Wyniki badań potwierdzają wyższą zależność wartości ekstremalnych w okresie drastycznych spadków indeksów, jednak jest to spowodowane wspólnym wzrostem zmienności w tym okresie. Wartości TDC zostały znacznie zredukowane po oczyszczeniu szeregu stóp zwrotu z heteroskedastyczności warunkowej i autokorelacji procesem AR(1)-GARCH(1,1). Wyższa asymptotyczną zależność istnieje dla indeksów giełd zbliżonych geograficznie, dlatego też duże spadki na GPW w Warszawie są najbardziej powiązane ze spadkami na giełdach w Londynie i Frankfurcie nad Menem. (abstrakt oryginalny)

18

On Extension of a Set of Covariance Matrices

75%

Jasiukiewicz T.

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

1985

|

nr 132 Papers on Numerical Methods and Their Applications

55-61

19

The Dependence in Bivariate Distributions

75%

Jajuga K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

194 Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications

33-42

W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom korelacji oraz współczynnikom zależności w ogonie. Wskazano, jak te współczynniki mogą być analizowane za pomocą tzw. analizy połączeń. (abstrakt oryginalny)

20

Multivariate Measures of Dependence Based on Copulas

75%

Heilpern S.

Mathematical Economics

|

2014

|

nr 10(17)

17-32

The paper is devoted to the multivariate measures of dependence. In contrast to the classical approach, where the pairs of variables are studied, we investigate the dependence of more than two variables. We mainly consider the measures based on copulas. These are the multivariable generalizations of the known coefficients of such correlation as Spearman's rho, Kendall's tau, Blomquist's beta and Gini's gamma. We present the definitions, the constructions and the basic properties of such multivariate measures of dependence. The case of large number of dimension, greater than two, presents more complications. We have several different versions of such generalization in this case and the lower bound of the values of such measures of dependence are close to zero. We also study the multivariate tail dependences. The last part of the paper is devoted to the estimation of multivariable versions of Spearman's rho coefficient.(original abstract)