PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Model with random parameters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Modele wyboru dyskretnego z heteroskedastycznym składnikiem losowym przy ustalaniu akcji niezdominowanych przez rynek na GPW w Warszawie
100%
Burzała M. M.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
|
2006
|
nr 1133 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
34-42
Celem artykułu jest określenie prawdopodobieństwa, że dana akcja ze zbioru analizowanych walorów będzie akcją niezdominowaną. Przedmiotem porównania będą wyniki uzyskane dla wielomianowego modelu logitowego oraz jednej z możliwych specyfikacji mieszanego modelu logitowego.W artykule przyjęto następujący schemat. Punkty 2 oraz 3 poświęcone są krótkiemu przedstawieniu dwóch alternatywnych modeli wielomianowych. Punkt 4 omawia przeprowadzone badania empiryczne, przy czym w punkcie 4.1 określono przyjęte w pracy mierniki stopy wzrostu i ryzyka oraz sposób ich wykorzystania do określenia spółek niezdominowanych. Specyfikację modeli przedstawiono w punkcie 4.2, materiał statystyczny zaś w punkcie 4.3. Punkt 5 omawia wyniki oszacowań modeli oraz ocenę trafności prognoz ex post. (fragment tekstu)
2
Outlier Detection in the Analysis of Nested Gage R&R, Random Effect Model
100%
Abduljaleel M., Midi H., Karimi M.
Statistics in Transition
|
2019
|
20
|
nr 3
31-56
Measurement system analysis is a comprehensive valuation of a measurement process and characteristically includes a specially designed experiment that strives to isolate the components of variation in that measurement process. Gage repeatability and reproducibility is the adequate technique to evaluate variations within the measurement system. Repeatability refers to the measurement variation obtained when one person repeatedly measures the same item with the same Gage, while reproducibility refers to the variation due to different operators using the same Gage. The two factors factorial design, either crossed or nested factor, is usually used for a Gage R&R study. In this study, the focus is only on the nested factor, random effect model. Presently, the classical method (the method of analysing data without taking into consideration the existence of outliers) is used to analyse the nested Gage R&R data. However, this method is easily affected by outliers and, consequently, the measurement system's capability is also affected. Therefore, the aims of this study are to develop an identification method to detect outliers and to formulate a robust method of measurement analysis of nested Gage R&R, random effect model. The proposed methods of outlier detection are based on a robust mm location and scale estimators of the residuals. The results of the simulation study and real numerical example show that the proposed outlier identification method and the robust estimation method are the most successful methods for the detection of outliers. (original abstract)
3
Content available remote Wykorzystanie metaanalizy w budowaniu modelu pomiarowego w przypadku braku niezmienniczości zasad pomiaru na przykładzie pomiaru zadowolenia z życia
100%
Rószkiewicz M.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia
|
2014
|
23
|
nr 328 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
13-20
W artykule rozważono problem niezmienniczości zasad pomiaru na przykła-dzie konstruktu dotyczącego zadowolenia z życia, zbudowanego na podstawie zestawu 20 wskaźników zaproponowanych w badaniu Diagnoza Społeczna. Wykorzystując konfir-macyjną analizę czynnikową w podejściu wielogrupowym, wykazano, że między grupami wyznaczonymi przez poziom wykształcenia zasada pomiaru konstruktu zadowolenia z życia nie jest niezmiennicza i tym samym brakuje podstaw do uznania jego jednoznaczności w podejściu przekrojowym. Jako metodę przełamania tego ograniczenia wykorzystano za-sady metaanalizy, umożliwiającej uogólnienie wyników cząstkowych modeli pomiarowych.(abstrakt oryginalny)
4
The Distribution and Parameters of the Distribution of the Quotient of Random Variables
100%
Czajkowski A., Parys D.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1997
|
141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis
39-47
W pracy zaprezentowano wcześniejsze rezultaty badań dotyczących własności rozkładów ilorazów zmiennych losowych. Ponadto przedstawiono własne wyniki badań dotyczące momentów rozkładów losowych form kwadratowych.
5
Nieliniowe zagadnienie transportowe z losowym popytem odbiorców
100%
Anholcer M.
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
|
2001
|
Modelowanie preferencji a ryzyko '01
19-32
W pracy zaprezentowano model transportowy, w którym zależność kosztu od wielkości dostaw jest nieliniowa, kwadratowa, zaś popyt przynajmniej części odbiorców dany jest jako zbiór niezależnych zmiennych losowych. W pracy sformułowano podstawową postać zadania oraz postać zmodyfikowaną w celu ułatwienia jego rozwiązania. Zaproponowana została również metoda znalezienia rozwiązania optymalnego.
6
Content available remote Własności prognostyczne modeli klasy RCA
75%
Górka J.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
|
2009
|
40
75-85
W niniejszym opracowaniu zaproponowano użycie modeli klasy RCA (RCA, RCA-GARCH, RCA-MA, Sign RCA, Sign RCA-MA i Sign RCA-GARCH) do otrzymania prognoz warunkowej średniej dla stóp zwrotu. Dla porównania wyznaczono prognozy na podstawie modelu klasy ARMA-GARCH, obliczono błędy prognoz ex post oraz miary kierunku zgodności. Modele klasy RCA mogą być przydatne do wyznaczenia warunkowej średniej, wówczas gdy nie jesteśmy w stanie zbudować modelu ARMA-GARCH. (abstrakt oryginalny)
7
The Estimate of Power of Random Tests Based on Lenght of Runs
75%
Domański C.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2004
|
175 Application of Multivariate Statistical Analysis
27-37
Testy oparte na długości serii stosowane są zarówno we wnioskowaniu statystycznym, jak również w statystycznej, kontroli jakości. W pracy przedstawiono moc trzech testów opartych na: - maksymalnej długości serii z jednej strony mediany, - mniejszej z maksymalnych długości serii powyżej i poniżej mediany, - większej z maksymalnych długości serii powyżej i poniżej mediany. (abstrakt oryginalny)
8
Optimum Division of Audit Works in Case of Random Split of Sample between Auditors
75%
Janusz B.
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
|
2003
|
nr 29 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych
71-96
Jednym z głównych celów rewizji sprawozdania finansowego jest określenie poprawnej wartości badanych pozycji tego sprawozdania. Aby ograniczyć czas i koszty rewizji, można zastosować metodę reprezentacyjną. W celu oszacowania poprawnej wartości pozycji sprawozdania finansowego osoby przeprowadzające badanie mierzą wartość składających się na nią elementów. Pomiar ten nie jest wolny od błędu. W pracy przyjęto, że model błędu pomiaru wartości elementu zależy od doświadczenia osoby, która dokonała tego pomiaru. Osoby przeprowadzające badanie można podzielić na dwie kategorie: osoby o bardzo dużym i małym doświadczeniu. Przyjęto, że koszty pracy dla osób o różnym doświadczeniu różnią się. Zarówno koszt całkowity badania, jak i koszty badania poszczególnych pozycji są ograniczone. W pracy pokazano sposób podziału próby pomiędzy osoby o różnym doświadczeniu, tak aby zminimalizować wariancję (błąd średniokwadratowy) estymatora Horvitza-Thompsona wartości globalnej pozycji sprawozdania, kiedy wylosowana próba jest dzielona w sposób losowy pomiędzy osoby o bardzo dużym doświadczeniu i osoby o małym doświadczeniu. Przyjęto założenie, że losowanie elementów do próby odbywa się według często stosowanego w rewizji finansowej schematu losowania systematycznego, bez zwracania, z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do wartości elementu. (streszcz. oryg.)
9
Remarks on the Definition of Modal Value
75%
Smoluk A.
Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki
|
1999
|
nr 3
25-32
W artykule podano ścisłą definicje mody - modę idealną. Wartość modalną mają tylko zmienne losowe o rozkładach ciągłych i symetrycznych takich, że funkcja gęstości z lewej strony mody idealnej rośnie, a z prawej strony maleje. Każdy rozkład jednostajny ma modę idealną równą średniej.
10
Limit Laws for Multivalued Random Variables
75%
Trzpiot G.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1997
|
141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis
129-136
W teorii prawdopodobieństwa mocne prawo wielkich liczb oraz twierdzenie graniczne stanowią podstawowe teorie konwergencji. W artykule wprowadzono pojęcie przestrzeni Lp, całki dla funkcji wielowartościowej oraz niektóre własności ciągu w przestrzeni Banacha ze względu na zbieżność według metryki Hausdorffa. Autorka rozważa także moce prawa wielkich liczb dla wielowartościowych zmiennych losowych i twierdzenia graniczne w przestrzeni Banacha.
11
O roli modeli ekonometrycznych z parametrami stochastycznymi w badaniach empirycznych
75%
Grzesiak S.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
|
1994
|
nr 2
29-49
12
Szacowanie parametrów ergodycznego pola losowego
75%
Przybycin Z.
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
|
2004
|
nr 31 Zastosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu
63-68
Przedstawiono definicję pola losowego, a następnie etapy szacowania parametrów pola losowego.
13
The Temporal Stability of Buyers' Preferences for Property Localization on the Housing Market in Szczecin
75%
Batóg B., Foryś I.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2019
|
vol. 3, t. 342
117-131
Decyzje inwestorów na rynku mieszkaniowym są sumą ich subiektywnych oczekiwań. Wiążą się one z możliwościami finansowymi nabywców, modą na daną lokalizację, zakresem i aktywnością działań deweloperskich na danym terenie oraz indywidualnymi potrzebami uwarunkowanymi sytuacją rodzinną czy przyzwyczajeniami. Nie bez znaczenia są również: poczucie bezpieczeństwa, prestiżu mieszkania w danej dzielnicy oraz walory sąsiedztwa pozytywnie oddziałujące na komfort mieszkania w takim otoczeniu. Lokalizacja nieruchomości w przestrzeni jest jedną z najistotniejszych determinant jej wartości. Wzajemne oddziaływanie nieruchomości jest szczególnie widoczne w preferencjach nabywców na rynku, a w efekcie przekłada się na natężenie transakcji w atrakcyjnych lokalizacjach, a także na ich cenę transakcyjną. Z drugiej strony przestrzeń, a zatem i sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej ulega w czasie powolnym, jednak często istotnym przekształceniom. Dotychczasowe priorytety nabywców również ewoluują w czasie. Stąd celem artykułu jest zbadanie stabilności w czasie preferencji nabywców mieszkań w odniesieniu do wyboru lokalizacji w obrębie miasta. Do realizacji postawionego celu zaproponowano modele ze zmiennymi parametrami (fixed effects models). W artykule wykorzystano dane dotyczące sprzedaży mieszkań w Szczecinie zawarte w aktach notarialnych zgromadzonych w Rejestrze Cen i Wartości Urzędu Miasta w Szczecinie.(abstrakt oryginalny)
14
Dynamic Programming with Returns in Random Variables Spaces
63%
Sitarz S.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2004
|
175 Application of Multivariate Statistical Analysis
153-159
W artykule opisano dyskretny model programowania dynamicznego z wartościami funkcji kryterium z przestrzeni zmiennych losowych wyposażonej w częściowy porządek. Opisany proces dynamiczny ma charakter deterministyczny. Porównując zmienne losowe stosowane są różne rodzaje relacji porządkujących. Własności struktur zmiennych losowych pozwalają stosować uogólnioną metodę programowania dynamicznego - tzw. zasadę Bellmana. Efektem tej procedury jest uzyskanie pełnego zbioru wartości optymalnych (w sensie relacji częściowego porządku). Analogicznie, jak w programowaniu wielokryterialnym, tak i tu rozwiązaniem problemu optymalizacyjnego może być duży zbiór wartości optymalnych. Przedstawione są metody zawężające ten zbiór, wykorzystujące dynamiczną postać zadania oraz własności zmiennych losowych.(abstrakt oryginalny)
15
On Maximization of Estimation Accuracy in Multiparameter Two Stage Sampling
63%
Skibicki M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2004
|
175 Application of Multivariate Statistical Analysis
91-97
W pracy rozważano zadanie ustalenia liczebności prób losowanych na obydwu stopniach losowania tak, aby dokładność estymacji średnich wielu cech populacji była maksymalna przy kosztach obserwacji próby nieprzekraczających zadanego poziomu. Za miarę dokładności estymacji przyjęto wartość promienia spektralnego macierzy kowariancji wektora estymatorów wartości średnich cech. Wykazano, że promień spektralny tej macierzy dla przekształconego zadania jego minimalizacji jest wypukłą funkcją odpowiedniego wektora. Pozwala to na efektywne poszukiwanie optymalnego rozwiązania przy użyciu znanych metod adaptowanych do tego problemu. (abstrakt oryginalny)
16
Losowy dobór cech a agregacja drzew klasyfikacyjnych
63%
Gatnar E.
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
|
2003
|
nr 29 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych
57-69
Artykuł dotyczy zagadnienia oceny wartości prognostycznych modeli budowanych na podstawie drzewa klasyfikacyjnego. Ponieważ wartość prognostyczna drzewa klasyfikacyjnego nie jest zbyt duża, przedstawiono propozycję wyeliminowania braku stabilności tego modelu poprzez agregację w jeden z wielu pojedynczych modeli dyskryminacyjnych. Zaproponowano zamiast losowego doboru obiektów do prób uczących, losowy dobór zmiennych do modelu, co skutkuje wyraźną redukcją błędu klasyfikacji.
17
Switching Regression Models With Non-Normal Errors
63%
Pruska T.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1997
|
141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis
93-99
W artykule przedstawiono dwie postacie modeli regresji przełącznikowej ze składnikami losowymi o rozkładach różnych od normalnego. Do estymacji parametrów tych modeli zaproponowana jest metoda największej pseudowiarygodności. Opisano również wyniki eksperymentów Monte Carlo dla szczególnego modelu regresji przełącznikowej, dotyczące porównania rozkładów estymatorów parametrów przy różnych rozkładach składników losowych.
18
The Verification of the Multivariate Noemal Distribution Hypothesis in a One-Sample Model With the Method of Elimination of Disturbing Parameters
63%
Domański C., Wagner W.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1997
|
141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis
11-23
W wielu zagadnieniach statystycznych zachodzi potrzeba weryfikacji hipotezy o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Przy konstrukcji testów weryfikujących taką hipotezę istnieje konieczność oszacowania, na podstawie próby losowej, nieznanych parametrów rozkładu, które traktowane są jako parametry uboczne, zakłócające. W pracy przedstawione zostały metody, za pomocą których eliminuje się nieznane, zakłócające parametry w testach służących do weryfikacji hipotezy o normalności. W szczególności zostały omówione następujące metody: randomizacji, redukcji oraz warunkowego całkowitego przekształcenia probabilistycznego.
19
O przyczynach niepowodzeń w stosowaniu modeli typu Hsiao
63%
Dziechciarz J.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
|
1992
|
nr 636 Statystyka i diagnostyka ekonomiczna
97-106
Zaprezentowano model z losowymi parametrami typu Hsiao, który stanowi uogólnienie modelu typu Swamy oraz omówiono realność założeń tego modelu.
20
Modele opisujące szkodę całkowitą w portfelach ubezpieczeń i metody ich kalkulacji
63%
Tomaszewska D.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
|
2003
|
10
|
nr 988 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
551-561
Określenie szkody całkowitej, która może wyniknąć z portfela ryzyka ubezpieczeniowego, ma istotne znaczenie w procesie podejmowania decyzji techniczno-ubezpieczeniowych zakładu ubezpieczeń. Na podstawie przewidywanej jej wartości podejmowane są decyzje dotyczące wielkości składek ubezpieczeniowych, poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, udziału reasekuracji w składce i w odszkodowaniach. Autorka przedstawiła model ryzyka kolektywnego, w którym zmienne losowe są wzajemnie niezależne oraz niezależne od liczby szkód w portfelu. Warunek niezależności zmiennych może być nie spełniony, w pracy został więc przedstawiony szczególny model, w którym ryzyko może wygenerować wiele szkód. W modelu tym zależność będzie występowała między liczbami szkód dla tego ryzyka w portfelu. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.