PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Multi-state insurance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Momenty procesu skumulowanych świadczeń w indywidualnym ubezpieczeniu wieloopcyjnym
100%
Homa M.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
|
2006
|
17
|
nr 1123 Zastosowania metod ilościowych
202-216
W literaturze są szeroko opisywane metody analizy i oceny tradycyjnych ubezpieczeń na życie, których istotą jest określenie podstaw do prowadzenia działalności umożliwiającej ubezpieczycielowi zapewnienie wypłacalności i uniknięcie ruiny. Podstawą oceny określonego przedsięwzięcia, jakim jest ubezpieczenie, jest analiza procesów losowych związanych z ubezpieczeniem. Procesami losowymi badanymi w ubezpieczeniach tradycyjnych są m.in. wielkość roszczeń, łączne przepływy pieniężne czy strata ubezpieczyciela. W praktyce zaś każdy prawie produkt ubezpieczeniowy jedynie oparty jest na modelowym kształcie ubezpieczenia, a w rzeczywistości jest bardziej złożony. Stanowiło to przesłankę do przeprowadzenia analizy procesu skumulowanych świadczeń dla tego typu ubezpieczeń, nazywanych ubezpieczeniami wieloopcyjnymi. Do analizy tej wykorzystana została głównie metodyka analizy przepływów pieniężnych i ich wartości aktuarialnych zaproponowana m.in. przez Norberga, podstawę której stanowią procesy Markowa. Istotą proponowanej w pracy analizy jest określenie momentów procesu skumulowanej wypłaty (skumulowanych roszczeń) w indywidualnym ubezpieczeniu wieloopcyjnym. Ich znajomość umożliwi ubezpieczycielowi dokonanie poprawnej wyceny ubezpieczenia i ocenę jego "ryzykowności". (fragment tekstu)
2
Momenty zaktualizowanych przepływów pieniężnych w ubezpieczeniach wieloopcyjnych
100%
Homa M.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
|
2004
|
nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
130-140
Analiza przepływów pieniężnych stanowi podstawę oceny określonego przedsięwzięcia, np. ubezpieczenia. Przeprowadzenie takich analiz wiąże się z określeniem dochodów i wydatków ubezpieczyciela wynikających z zawartej polisy oraz ich zaktualizowanej wartości. Jednak nie można dokładnie określić zaktualizowanej wartości przepływów pieniężnych, gdyż ich wielkość dla dowolnego momentu jest zmienną losową. Dlatego też należy wyznaczyć momenty tych zmiennych losowych, które pozwolą zbadać wielkość przepływów pieniężnych. W dotychczasowych badaniach koncentrowano się przeważnie na analizie tradycyjnych polis ubezpieczeniowych. Metody analizy takich polis są dobrze znane i szeroko wykorzystywane. Brak jest natomiast wszechstronnej analizy polis wieloopcyjnych, dlatego też w pracy zostały wyznaczone momenty zwykłe i mieszane zaktualizowanych przepływów pieniężnych dla ubezpieczeń wieloopcyjnych, stanowiące podstawę obliczenia: wariancji, kowariancji i innych charakterystyk funkcyjnych tych zmiennych losowych. (fragment tekstu)
3
Content available remote Indeksacja przepływów pieniężnych w ubezpieczeniach wielostanowych
75%
Dębicka J.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2011
|
nr 230 Zagadnienia statystki aktuarialnej
9-29
Artykuł poświęcono zagadnieniu indeksacji świadczeń (w konsekwencji składek i rezerw) ubezpieczeniowych odgrywających istotną rolę w konstrukcji wielostanowych ubezpieczeń odpornych na inflację. Podstawą aktuarialno-finansowej analizy ubezpieczenia jest zmodyfikowany model wielostanowy, którego struktura probabilistyczna jest definiowana w oparciu o niejednorodny łańcuch Markowa. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego wzoru na wyznaczanie stopy indeksacji rezerw w przypadku ubezpieczeń wielostanowych ze stałą stopą procentową. Ponadto, by uprościć zapis i obliczenia numeryczne, zaproponowano macierzową reprezentację wzoru na stopy indeksacji rezerw, co pozwala na uzyskanie elastycznego narzędzia służącego m.in. do analizy wielostanowej polisy ubezpieczeniowej. Ilustracją zastosowania reprezentacji macierzowej do obliczania składek, rezerw i stóp indeksacji dla rezerw jest przykład numeryczny dotyczący ubezpieczenia od ryzyka ciężkiej choroby. (abstrakt oryginalny)
4
Content available remote A Multiple State Model for Premium Calculation when Several Premium-Paid States are Involved
75%
Dębicka J., Zmyślona B.
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
|
2018
|
10
|
nr 1
27-52
The aim of this contribution is to derive a general matrix formula for the net period premium paid in more than one state. In order to avoid "overpayment" which implies higher premiums we give a formula for replacement of lump sum benefit into annuity benefits paid in more than one state. The obtained result is useful for example to more advanced models of dread disease insurances allowing period premiums paid by both healthy and ill person (e.g. not terminally yet). As an application, we supply analysis of dread disease insurances against the risk of lung cancer based on the actual data for the Lower Silesian Voivodship in Poland. (original abstract)
5
Macierzowa reprezentacja ubezpieczenia wielostanowego z niejednorodnym łańcuchem Markowa
75%
Dębicka J.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
|
2006
|
nr 1108 Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce
244-268
Celem artykułu jest wyrażenie pierwszych dwóch momentów sumy zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z umowy ubezpieczenia wielostanowego w formie macierzowej. Uzyskany zapis macierzowy umożliwia zastosowanie go do wszystkich rodzajów klasycznych rent i ubezpieczeń i życie oraz ubezpieczeń wieloopcyjnych; szczególnie do ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy. (fragment tekstu)
6
Macierzowa reprezentacja rezerw w ubezpieczeniach wielowarstwowych
63%
Dębicka J.
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
|
2010
|
nr 21 Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
73-96
Tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest nie tylko elementem kalkulacji składek ubezpieczeniowych, lecz także istotnym czynnikiem w procesie uzgadniania warunków kontraktu ubezpieczeniowego, umożliwiając określenie zakresu zysków, które muszą być wzięte pod uwagę przy konstrukcji ubezpieczenia. Jednym ze sposobów obliczania wystarczalności posiadanych rezerw w stosunku do zaciągniętych zobowiązań jest metoda prospektywna. Zazwyczaj wzory na rezerwy ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczeń wielostanowych wyznaczane są dla konkretnej umowy ubezpieczenia przy założeniu, ze stopa procentowa jest stała. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego wzoru na rezerwy ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczeń wielostanowych ze stałą i stochastyczną stopą procentową. Ponadto w celu uproszczenia zapisu i obliczeń numerycznych zaproponowana została macierzowa reprezentacja wzoru na rezerwy, co pozwala na uzyskanie elastycznego narzędzia służącego miedzy innymi do analizy zyskowności wielostanowej polisy ubezpieczeniowej. (abstrakt oryginalny)
7
Proces ryzyka i prawdopodobieństwo ruiny dla ubezpieczeń wieloopcyjnych
63%
Homa M.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
|
2006
|
nr 1133 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
119-129
Działalność ubezpieczeniowa związana jest z występowaniem ryzyka. Ryzyko w ubezpieczeniach wieloopcyjnych można badać w dwóch aspektach: jako ryzyko związane z przedmiotem ubezpieczenia i aspekt finansowy ryzyka. Aspekt finansowy ryzyka związanego z działalnością ubezpieczyciela dotyczy kalkulacji składek ubezpieczeniowych, tworzenia rezerw matematycznych czy analizy procesu ryzyka. Przedmiotem rozważań pracy jest analiza procesu ryzyka dla ubezpieczeń wieloopcyjnych i oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny ubezpieczyciela stanowiących podstawę umożliwiającą ubezpieczycielowi zabezpieczenie wypłacalności i uniknięcie ruiny. (fragment tekstu)
8
Warunki realizacji przepływów pieniężnych w ubezpieczeniach wielostanowych
63%
Dębicka J.
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
|
2011
|
nr 873
69-79
Artykuł dotyczy analizy przepływów pieniężnych powstałych w wyniku realizacji umowy ubezpieczenia wielostanowego w modelu dyskretnym, gdzie płatności ubezpieczeniowe są realizowane na końcu jednostek czasu, na jaki został podzielony okres ubezpieczenia. Jednym ze sposobów stosowanych do kalkulacji składek, rezerw i zysków w przypadku ubezpieczeń wielostanowych ze stałą i stochastyczną stopą procentową jest wykorzystanie reprezentacji macierzowej pozwalającej na uzyskanie elastycznego narzędzia służącego m.in. do analizy przepływów pieniężnych powstających w wyniku realizacji wielostanowej polisy ubezpieczeniowej. Niekiedy świadczenia ubezpieczeniowe mogą być realizowane po zakończeniu okresu ubezpieczenia. W celu opisu takiej sytuacji i uwzględnieniu jej w obliczeniach potrzebnych do analizy wielkości aktuarialnych zaproponowany został zbiór parametrów Γ opisujący warunki ubezpieczenia wielostanowego. Zbiór Γ ułatwia określanie horyzontu czasu, w jakim powinny być analizowane przepływy pieniężne wynikające z zawarcia umowy ubezpieczenia, a także umożliwia zmodyfikowanie macierzy związanych z przepływami pieniężnymi w ubezpieczeniu oraz macierzy określających strukturę finansową i probabilistyczną modelu wielostanowego w taki sposób, aby mogły być wzięte pod uwagę świadczenia, których warunki realizacji uwzględniają okres karencji, odroczenia lub ich realizacja odbywa się po zakończeniu okresu ubezpieczenia. (abstrakt autora)
9
Content available remote Construction of Multi-State Life Tables for Critical Illness Insurance - Influence of Age and Sex on the Incidence of Health Inequalities
63%
Dębicka J., Zmyślona B.
Śląski Przegląd Statystyczny
|
2016
|
nr 14 (20)
41-63
The aim of the paper is twofold. The first one is to present the multi-state life tables associated with the insurance against the risk for lung cancer. Probabilistic structure of the model regarding incidence and mortality rates of lung cancer takes into account many factors such as a patient's health condition (mild and critical), the probability of remaining in mild state of health and the probability of state of health deterioration. The lifetime in a critical state is analyzed in detail. The probability of death of a patient is also analysed according to the health condition. The analysis of the influence of inequalities in health caused by gender, biological sex and age on the probabilistic structure pose the second aim of paper.(original abstract)
10
Modele wielostanowe w ubezpieczeniach na życie - ujęcie ciągłe
63%
Jackowska B.
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
|
2007
|
nr 5
377-387
Przedstawiono podejście wielostanowe do aktuarialnej konstrukcji wybranych produktów ubezpieczeń na życie w przypadku procesu ciągłego w czasie. Zaprezentowano ciągły proces Markowa w modelowaniu wielostanowym, modele stanowe dla wybranych ubezpieczeń na życie oraz parametryczne modele intensywności przejść.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.