Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Zniekształcanie prawdopodobieństw w decyzjach z ryzykiem

100%

Idzikowska K.

Decyzje

|

2013

|

nr 19

75-97

W artykule przedstawiono rezultaty badania nad zniekształcaniem prawdopodobieństwa. Zniekształcanie to badane jest na dwóch poziomach (i) w percepcji (wyrażone w subiektywnych ocenach) oraz (ii) w wyborach (wyrażone w wagach decyzyjnych). Sprawdzono, jak oba rodzaje zniekształceń - percepcyjne i zniekształcanie w wagach - zależą od sposobu prezentacji informacji o prawdopodobieństwie. Wyróżnione zostały dwa formaty prezentowania prawdopodobieństwa: liczbowy i doświadczeniowy. Wyniki badania potwierdziły hipotezę o mniejszym percepcyjnie zniekształcaniu obiektywnego prawdopodobieństwa wtedy, gdy informacja o rozkładzie wypłat jest prezentowana badanemu za pomocą formatu doświadczeniowego niż wtedy, gdy informację tę otrzymuje on liczbowo. Nie potwierdziła się hipoteza o mniejszym zniekształcaniu obiektywnego prawdopodobieństwa w wagach decyzyjnych, kiedy zastosujemy doświadczeniowy format prawdopodobieństwa. Ujawnił się za to nieprzewidywany rezultat mniejszej skłonności do ryzyka w przypadku doświadczeniowego formatu prawdopodobieństwa i efekt ten zdaje się być wynikiem nadawania mniejszych wag niż w przypadku formatu liczbowego. Ponadto okazało się, że zniekształcanie prawdopodobieństwa w wagach decyzyjnych jest przynajmniej częściowo wynikiem zniekształcania w percepcji. (abstrakt oryginalny)

2

Quasi-Hierarchical Approach to Discrete Multiobjective Stochastic Dynamic Programming

100%

Nowak M., Trzaskalik T.

|

z. 3

265-283

W pracy rozważany jest wieloetapowy wielokryterialny proces podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. W celu jego rozwiązania wykorzystano dyskretne stochastyczne programowanie dynamiczne oparte na zasadzie optymalności Bellmana. Zakłada się, że decydent jest w stanie zdefiniować quasi-hierarchię rozważanych kryteriów, co oznacza, że jest on w stanie określić w jakim zakresie optymalna wartość oczekiwana dla kryteriów o wyższym priorytecie może być pogorszona w celu poprawy wartości oczekiwanej kryterium o priorytecie niższym. Proces uzyskania rozwiązania końcowego może być realizowany interaktywnie. Obserwując kolejno proponowane rozwiązania, decydent może modyfikować poziomy aspiracji dla rozważanych kryteriów, otrzymując ostatecznie rozwiązanie satysfakcjonujące. Metoda została zilustrowana przykładem opartym na danych umownych. (abstrakt oryginalny)

3

Hipotetyczne i rzeczywiste decyzje podejmowane w warunkach ryzyka

100%

Forlicz M., Rólczyński T.

|

nr 331

22-32

W artykule przedstawiono wyniki badan eksperymentalnych, których celem było sprawdzenie, czy różne formy prób ujawnienia preferencji dotyczących wyborów w warunkach ryzyka prowadzą do otrzymania tych samych wyników w przypadku decyzji dotyczących loterii, w których można ponieść i zyski, i straty. Wyniki badań pokazują, że decyzje hipotetyczne są nieco bardziej ryzykowne od decyzji rzeczywistych. Mimo to, biorąc pod uwagę wysoki współczynnik korelacji między odpowiedziami hipotetycznymi i rzeczywistymi, można sądzić, że odpowiedzi hipotetyczne są dobrym odzwierciedleniem rzeczywistych zachowań. (abstrakt oryginalny)

4

Metody prowadzenia dialogu z decydentem w interaktywnym wspomaganiu decyzji w warunkach ryzyka

100%

Nowak M.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2012

|

Dylematy ekonometrii: praca zbiorowa, 2. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Profesora zw. dr. hab. Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa

81-94

Problemy decyzyjne od lat pozostają w centrum zainteresowań nauk społecznych. Prace badawcze prowadzone w ciągu ostatniego półwiecza koncentrują się z jednej strony na formułowaniu zasad, jakimi winni kierować się decydenci, z drugiej zaś na opisie zachowań osób rozwiązujących realne problemy decyzyjne. Pierwszy nurt określany jest w literaturze jako podejście normatywne, drugi znany jest pod nazwą ujęcia behawioralnego. Krytycy nurtu normatywnego podkreślają, że proponowany w jego ramach opis problemu jest często abstrakcyjny i schematyczny, zaś proponowane sposoby postępowania nadmiernie wymagające i rygorystyczne. Twierdzenia te nie są ignorowane przez badaczy zajmujących się analizą decyzyjną. Nowe koncepcje formułowane w ostatnich latach koncentrują się nie tyle na zastępowaniu decydenta, ile raczej na wspomaganiu go w procesie poszukiwania optymalnego rozwiązania. (fragment tekstu)

5

Czynniki wyznaczające gotowość do podejmowania ryzyka

100%

Jędralska K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Rozwój przedsiębiorstwa : problemy teorii i dylematy praktyki

69-78

Gotowość do podejmowania ryzyka można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: mikroekonomicznej /przedsiębiorstwa/, jako wypadkową oddziaływania otoczenia instytucjonalnego i nieinstytucjonalnego oraz jednostkowej, jako cechę zachowań kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Przedmiotem niniejszego opracowania jest drugi aspekt gotowości do ryzyka, aspekt nadzwyczaj subiektywny i zróżnicowany. Mając świadomość złożoności tego zagadnienia, podjęto próbę empirycznej eksploracji mechanizmów rządzących zachowaniami kadry kierowniczej polskich przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych. (fragment tekstu)

6

Zasadność stosowania kryterium wartości oczekiwanej w modelach stochastycznych

75%

Sikora W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1998

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '98

327-338

Jeżeli w modelu decyzyjnym chociaż jeden z parametrów jest zmienną losową o znanym rozkładzie, to taki model nazywamy modelem stochastycznym. Model stochastyczny opisuje problem podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. W modelach tych najczęściej jako kryterium oceny przyjmuje się oczekiwaną wartość dochodu, zysku, straty lub czasu. Kryterium wartości oczekiwanej, chociaż dosyć oczywiste, nie zawsze jest uzasadnione. W pracy przeanalizowano kilka klasycznych zagadnień podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Pokazano, czy oraz dlaczego jest uzasadnione stosowanie kryterium wartości oczekiwanej w tych modelach.(fragment tekstu)

7

Minimalizacja strat w warunkach ryzyka na podstawie koncepcji dominacji stochastycznej

75%

Reshetukha O.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Metody i zastosowania badań operacyjnych '04

311-321

W pracy przedstawiono kryteria wyboru decyzji, uwzględniające stosunek decydenta do ryzyka, dla problemu minimalizacji strat w warunkach ryzyka. Została także opisana relacja pomiędzy dominacją stochastyczną pierwszego i drugiego rodzaju a preferencjami, opisanymi przez kryteria w postaci minimalizacji strat, uwzględniając różne postawy wobec ryzyka. (...) Zostały przedstawione odpowiednie programy optymalizacji wielokryterialnej, za pomocą których mogą być wygenerowane decyzje o wynikach niedominujących w sensie dualnej dominacji stochastycznej pierwszego i drugiego rodzaju. (fragment tekstu)

8

Pesymistyczna optymalizacja portfelowa

75%

Trzpiot G.

|

2010

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '09

121-128

Prowadzone badania nad podejmowaniem decyzji w warunkach ryzyka i w warunkach niepewności pokazują nowe ścieżki postępowania w odróżnieniu od podejść klasycznych. W pracy (...) warunki związane z kryterium oczekiwanej użyteczności są zastąpione poprzez pesymistyczne kryteria decyzyjne. (fragm. tekstu)

9

Pewność, niepewność i ryzyko w decyzjach menedżerskich

75%

Łuczak J.

Zarządzanie i Finanse

|

2012

|

R. 10, nr 1, cz. 1

77-89

Rozwiązywanie różnego rodzaju problemów i samodzielność decyzyjna to podstawowe umiejętności wymagane od menedżera w każdej organizacji. W opracowaniu nakreślono złożoność problematyki podejmowania decyzji w organizacji przez menedżera odpowiedzialnego za jej efektywność. Każdy menedżer powinien mieć świadomość, że sytuacja decyzyjna, w której się znajduje, determinuje funkcjonowanie organizacji. Trudność w podejmowaniu decyzji menedżerskich polega na niejednoznaczności sytuacji decyzyjnej, która ma miejsce w organizacji. W publikacji ukazano również znaczenie warunków, mających wpływ na decyzyjność współczesnego menedżera. Każda osoba, funkcjonująca w organizacji napotyka na wiele utrudnień w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. We współczesnych organizacjach ryzyko i niepewność decyzyjna jest wysoka, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. Warunki te powinny być brane pod uwagę przez każdego decydującego. Zatem umiejętność podejmowania decyzji przez menedżera w różnorakich warunkach decyzyjnych, jest istotna, gdyż gwarantuje ona efektywność organizacji. (abstrakt oryginalny)

10

Ryzyko w decyzjach obszaru rachunku ekonomicznego

75%

Sopoćko A.

Master of Business Administration

|

2001

|

nr 2 (49)

38-39

Przy ograniczonej wiedzy matematycznej i jeszcze słabszej znajomości psychologii, pozwolę sobie skoncentrować uwagę na pewnych aspektach problematyki ryzyka w ekonomii, a ściślej decyzjach w obszarze rachunku ekonomicznego. (fragment tekstu)

11

Sens i nonsens w wypowiedziach na temat ryzyka

75%

Tyszka T.

Master of Business Administration

|

2001

|

nr 2 (49)

9-13

Słusznie mówi się, że menedżerowie są skazani na podejmowanie ryzyka. Co to jednak znaczy? Zacznijmy od opisu kilku menedżerskich sytuacji, które niewątpliwie zawierają ryzyko. (fragment tekstu)

12

Przykład zastosowania drzewa decyzyjnego i stopy dyskonta uwzględniającej ryzyko do podejmowania sekwencyjnych decyzji inwestycyjnych

75%

Jajuga T.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość

|

1996

|

3

|

nr 723

105-111

Celem tego artykułu nie była szczegółowa prezentacja wszystkich metod ułatwiających podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, przedstawiono jedynie te metody, które najczęściej wymieniane są w literaturze z zarządzania finansami. Chodziło także o zwrócenie uwagi, że możliwe są kombinacje tych metod, tutaj: drzewa decyzyjne i stopa dyskonta uwzględniająca ryzyko. Wydaje się, że warto takie możliwości sygnalizować, ponieważ problematyka ta stosunkowo rzadko pojawia się w polskiej literaturze dotyczącej zarządzania finansami i inwestycji. (fragment tekstu)

13

Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji

75%

Zalewska J.

|

nr 788 Informatyka w zastosowaniach ekonomicznych

147-158

W przedsiębiorstwie działającym w warunkach konkurencji szybkie i właściwe reagowanie na zmiany środowiska gospodarczego jest decydującym warunkiem osiągnięcia założonych celów. Odpowiedzialność za takie działania ponosi kierownictwo przedsiębiorstwa, stąd reakcje na zmiany są następstwem decyzji podjętych przez tę właśnie grupę personelu. Instrumentem o szczególnym znaczeniu dla trafności podjętych decyzji jest informacja. Jednak zastosowanie do jej uzyskania nawet najnowocześniejszych środków informatyki nie przyniesie w pełni oczekiwanych efektów bez uwzględnienia czynników niepewności i ryzyka, towarzyszących każdemu procesowi podejmowania decyzji. Czynnik ryzyka i niepewności nie jest należycie doceniany przez twórców systemów informatycznych wspomagających proces decyzyjny i dlatego celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tej problematyki, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania strategicznego. (fragment tekstu)

14

Implementations of Interactive Multicriteria Decision Support Methods in Conditions of Risk

75%

Targiel K. S.

Operations Research and Decisions

|

2012

|

22

|

nr 3

55-62

This paper presents programs which implement the tools for interactive methods of decision support under risk proposed by M. Nowak, as a complementary way to disseminate research results. It also presents a discussion of the appropriateness of implementing quantitative method tools in the form of add-ins to MS Excel. (original abstract)

15

Konstrukcja portfela projektów z wykorzystaniem wielokryterialnego programowania dynamicznego

75%

Trzaskalik T., Nowak M.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2017

|

18(XVIII)

|

nr 2

335-348

W pracy rozważany jest problem konstrukcji portfela projektów. Zakłada się, że znana jest lista projektów, które mogą być rozpoczęte natychmiast, a także lista kolejnych projektów, które z określonym prawdopodobieństwem mogą się pojawić w przyszłości. Rozważane zagadnienie sformułowano jako zadanie wielokryterialnego programowania dynamicznego. Zaproponowano procedurę interaktywną, która może być wykorzystana do jego rozwiązania. Kolejne rozwiązania próbne wyznaczono przy pomocy metody quasi-hierarchicznej. Sposób wykorzystania procedury zilustrowano przykładem numerycznym.(abstrakt oryginalny)

16

When 0 + 1/3+1/3>2/3, but 0 + 0 +1/3 <1/3. How the median outcome impacts lottery valuation?

75%

Kontek K., Birnbaum M.

Collegium of Economic Analysis SGH - Working Papers

|

2016

|

nr 16

36

This paper presents the results of two experiments that exhibit monotonicity violations: some lotteries with three equally likely outcomes are valued more than a superior two-outcome lottery, while others are valued less than an inferior two-outcome lottery. Moreover, the experimental data provide compelling evidence that lottery valuation strongly depends on the value( s) of the middle outcome(s). This contradicts the claim of Cumulative Prospect Theory (CPT) that middle outcomes are assigned lower weights than the extreme ones. Both effects can be observed in the case of four-outcome lotteries. The patterns are persistent for various payoff schedules, and have been observed for subjects from both Poland and California. Incorporating the median outcome value into any modeling of risky decision-making enables these effects to be explained. This paper demonstrates that a simple weighted Expected Utility - Median model describes data involving two- three-, and four-outcome lotteries more accurately than CPT. Moreover, it offers an alternative explanation of "overweighting" of small probabilities, and "underweighting" of large ones - phenomena postulated by CPT. (original abstract)

17

Ocena stopnia skłonności do ryzyka funduszy inwestycyjnych akcji

75%

Majewski S.

|

2006

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

25-36

Celem opracowania jest analiza struktury portfeli funduszy inwestycyjnych akcji działających na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2003 i w połowie 2004 roku. Analiza obejmuje 10 funduszy akcji, których jednostki uczestnictwa były oferowane w 2003 roku oraz 4 fundusze inwestycyjne w I połowie 2004 roku. W badaniu dokonano porównania rzeczywistej struktury portfeli funduszy ze strukturą teoretyczną, która wynikała z optymalizacji modelu Markowitza (maksymalizacji zysku lub minimalizacji wariancji) z ograniczeniami. Przez strukturę portfela papierów wartościowych będzie się rozumieć zestawienie aktywów portfela z odpowiednimi udziałami w tym portfelu. Jednocześnie otrzymane wyniki odniesiono do skłonności do ryzyka funduszy w badanym okresie. Przeprowadzone badanie miało wykazać, że Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych konstruują portfele akcji behawioralnie [8, s. 153], korzystając z intuicji i znajomości rynku osób zarządzających funduszami. (fragment tekstu)

18

The Method of Supporting Decisions under Risk Based on Multiobjective Optimization

75%

Łodziński A.

|

2013

|

14(XIV)

|

nr 2

39-50

The method of supporting decisions under risk was presented in this paper. Making decision under risk takes place when a result of a given decision is not explicit and depends on the condition of the environment. A decision-making process based on multiobjective optimization has been presented in this paper. Methods of multiobjective optimization do not give one unique solution, but a whole set of them. A decision making relies on interactive conducting of the decision making process. Selection of given decision is made by way of solving a problem with parameters defining aspirations of a decision maker and the evaluation of obtained results. A decision maker defines a parameter, for which a solution is indicated. Then he or she evaluates the received solution by either accepting or rejecting it. In the second case a decision maker provides a new parameter value and a problem is solved again for the new parameter. (original abstract)

19

The Role of the Amount of Money in Risk-taking

75%

Nagy V.

|

6

|

nr 2

45-58

Decisions based on the expected value have two components: the probability and the value or utility that is often expressed in money. Regarding the first element, it can be pointed out that many decisions contain risk concerning the outcomes of the available options, i.e. concerning the probability of the occurrence of an event. Uncertainty refers, in most cases, to this part, but having said that, the second part, the amount of money, still matters in a decision-making situation. Since the research of the effect of the amount can be considered neglected compared to that of probabilities, I focused on the second component: on the role of the amount of money. The aim was to explore to what extent a 300 times difference in the amount affects the choice. (original abstract)

20

Rola "subiektywnych" prawdopodobieństw w decyzjach z ryzykiem

75%

Domurat K.

|

nr 10

5-26

Niniejszy artykuł stanowi krótki przegląd sposobów interpretowania i traktowania prawdopodobieństwa w decyzjach z ryzykiem. W szczególności zajęto się w nim pojęciem subiektywnego prawdopodobieństwa oraz wag decyzyjnych wprowadzonych przez teorię perspektywy. Zarówno kiedy zajmowano się subiektywnymi odchyleniami ocen od obiektywnych prawdopodobieństw, jak również subiektywną transformacją prawdopodobieństw w postaci wag decyzyjnych, zaobserwowano specjalne traktowanie przez ludzi niskich prawdopodobieństw. Zarówno w percepcji jak i w transformacjach prawdopodobieństwa na wagi decyzyjne ludzie mają skłonność przeszacowywać zdarzenia, które pojawiają się rzadko. W ostatnim jednak okresie pojawiły się doniesienia, że w decyzjach opartych na bezpośredniej obserwacji częstości zdarzeń zmniejsza się przeważanie niskich prawdopodobieństw. (abstrakt oryginalny)