Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Ogólna formuła indeksu cen

100%

Białek J.

Wiadomości Statystyczne

|

2016

|

nr 3

25-37

W artykule przedstawiono i poddano dyskusji propozycję ogólnej formuły indeksu cen. Pokazano, że formuła ta spełnia postulaty pochodzące z systemu minimalnych wymagań Martiniego. Pokazano również (analitycznie i symulacyjnie), iż zaprezentowana formuła spełnia test dla granic Laspeyresa i Paasche'ego. W badaniu symulacyjnym przeprowadzono także analizę zmienności generowanych wartości indeksu w zależności od ustalonych parametrów składowych. (abstrakt oryginalny)

2

Proposition of a Hybrid Price Index Formula for the Consumer Price Index Measurement

100%

Białek J.

Equilibrium

|

2020

|

15

|

nr 4

697-716

Research background: The Consumer Price Index (CPI) is a basic, commonly accepted and used measure of inflation. The index is a proxy for changes in the costs of household consumption and it assumes constant consumer utility. In practice, most statistical agencies use the Laspeyres price index to measure the CPI. The Laspeyres index does not take into account movements in the structure of consumption which may be consumers' response to price changes during a given time interval. As a consequence, the Laspeyres index can suffer from commodity substitution bias. The Fisher index is perceived as the best proxy for the COLI but it needs data on consumption from both the base and research period. As a consequence, there is a practical need to look for a proxy of the Fisher price index which does not use current expenditure shares as weights.Purpose of the article: The general purpose of the article is to present a hybrid price index, the idea of which is based on the Young and Lowe indices. The particular aim of the paper is to discuss the usefulness of its special case with weights based on correlations between prices and quantities.Methods: A theoretical background for the hybrid price index (and its geometric version) is constructed with the Lowe and Young price indices used as a starting point. In the empirical study, scanner data on milk, sugar, coffee and rice are utilized to show that the hybrid index can be a good proxy for the Fisher index, although it does not use the expenditures from the research period.Findings & Value added: The empirical and theoretical considerations con-firm the hybrid nature of the proposed index, i.e. in a special case it forms the convex combination of the Young and Lowe indices. This study points out the usefulness of the proposed price index in the CPI measurement, especially when the target index is the Fisher formula. The proposed general hybrid price index formula is a new one in the price index theory. The proposed system of weights, which is based on the correlations between prices and quantities, is a novel idea in the price index methodology. (original abstract)

3

Teoretyczne i praktyczne problemy wyznaczania indeksów cen nieruchomości

75%

Kokot S.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2014

|

nr 36 T.2 Metody ilościowe w ekonomii

287-304

Mimo że prawodawca nałożył na GUS obowiązek publikowania indeksów cen nieruchomości już ponad 15 lat temu, indeksy nie są publikowane. Tłumaczy się to względami technicznymi i merytorycznymi oraz nieprecyzyjnością przepisu zobowiązującego do publikacji wskaźnika. I rzeczywiście - rozproszenie transakcji i duże zróżnicowanie podlegających obrotowi nieruchomości stwarzają poważne problemy z konstrukcją i szacowaniem indeksów. W artykule przedstawiono wagę problemu wyznaczania indeksów cen nieruchomości, zaproponowano metodę ich kalkulacji na podstawie cen ofertowych oraz wykonano ich obliczenia dla rynku mieszkań w 16 miastach na podstawie cen ofertowych. (abstrakt oryginalny)

4

Porównanie metody średniej oraz średniej ważonej konstruowania indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych

75%

Trojanek R.

Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

|

2009

|

17

|

nr 2

31-43

W opracowaniu podjęto próbę oceny średniej oraz średniej ważonej jako metod konstruowania indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych. Problematyka ta została omówiona na przykładzie rynku mieszkaniowego w Poznaniu w latach 1997-2008. (abstrakt oryginalny)

5

Indeksy cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym i wtórnym w Niemczech w latach 2000-2007

75%

Gostkowska-Drzewicka T., Bartyzel C.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2010

|

nr 3

45-62

Problematyka cen nieruchomości i jej zmienność w czasie ma wpływ na wiele dziedzin życia gospodarczego i społecznego każdego kraju. Nad problemem tym prowadzone są badania w wielu krajach Unii Europejskiej, a także i w Niemczech, gdzie obliczaniem wskaźników cen nieruchomości zajmują się różne instytuty naukowe i organa administracji. W przeciwieństwie do cen nieruchomości bazujących na wycenach rzeczoznawców majątkowych bazę danych dla omawianego indeksu stanowią ceny transakcji kupna/sprzedaży biur notarialnych skatalogowane w terenowych urzędach katastralnych. Wymagania stawiane indeksom cenowym tworzonym dla potrzeb obrotu nieruchomościami są wysokie. Przyjmuje się, że obliczanie indeksu cen w odstępach miesięcznych jest wystarczające dla potrzeb gospodarki nieruchomościami. Celem niniejszego artykułu było opracowanie poprawnych pod względem metodycznym indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych, które mają posłużyć do opracowania europejskiego zharmonizowanego wskaźnika cen konsumenckich (HCPI). Badanie indeksu cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym dotyczy budownictwa tradycyjnego-jednorodzinnego, standardowego oraz deweloperskiego "pod klucz". Ceny nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech w latach 2000-2007 podlegały wzrostom oraz spadkom zachowując jednak tendencję wzrostową znacznie przewyższającą inflację. Natomiast ceny nieruchomości mieszkaniowych na rynku wtórnym w tym samym okresie uległy spadkowi. Z uwagi na szczególne cechy nieruchomości najbardziej wiarygodną metodą wyznaczania cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych jest metoda hedoniczna zwana hedoniczną analizą regresji. Przy zastosowaniu tej metody uzyskuje się lepsza standaryzację badanych nieruchomości i dokładniejsze oddzielenie błędów metodycznych od efektów cenowo-inflacyjnych. Dla inwestorów lokujących kapitał w tym sektorze nieruchomości opracowany wskaźnik może stać się pomocnym narzędziem zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. (abstrakt oryginalny)

6

Formuły indeksacyjne dla cen węgla brunatnego

75%

Grudziński Z., Blaschke S., Lorenz U.

Polityka Energetyczna

|

2007

|

T. 10, spec. 2

483-496

W referacie przedstawiono propozycje formuł indeksacyjnych dla cen węgla brunatnego dla układów kopalnia-elektrownia. Formuły indeksacyjne mają wskazać, jak powinna się zmienić cena węgla wraz z upływem czasu oraz jakie czynniki powinny mieć na to wpływ? Zaproponowano kilka rozwiązań, wychodzących zarówno z punktu widzenia producentów, jak i odbiorców węgla. Rozważono wpływ takich czynników jak: udział kosztów stałych i zmiennych w kopalni, inflacja, ceny energii elektrycznej, udział kosztów zakupów węgla w koszcie wytwarzania energii elektryczne, ilość zużywanego paliwa na jednostkę wytworzonej energii itp. (abstrakt oryginalny)

7

Analiza porównawcza indeksów cen nieruchomości publikowanych w Polsce

75%

Kokot S.

Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

|

2017

|

47-48

|

nr 1-2

5-16

Wyznaczanie i podawanie do publicznej wiadomości indeksów cen nieruchomości jest dużą wartością nie tylko samą w sobie, lecz także niezwykle przydatną "dozą wiedzy" o rynku nieruchomości dla wielu instytucji i profesjonalistów reprezentujących różne dziedziny życia gospodarczego. Indeksy takie mogą nadto okazać się użyteczne nawet dla przysłowiowego Kowalskiego. Indeksy cen nieruchomości dla całej Unii Europejskiej i poszczególnych jej krajów członkowskich publikuje Eurostat. W Polsce obowiązek publikacji indeksów cen nieruchomości został nałożony już w 1998 roku na Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. GUS dopiero od drugiego kwartału 2015r. rozpoczął publikację tzw. "wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych z podziałem na województwa". Niezależnie od tego od czwartego kwartału 2006r. Narodowy Bank Polski publikuje tzw. indeks hedoniczny ceny metra kwadratowego mieszkań wyznaczany dla 16 miast i różnie skonfigurowanych ich grup. W artykule została przeprowadzona analiza porównawcza tych dwóch rodzajów indeksów.(abstrakt oryginalny)

8

Special Cases of Some General Formula for Price Indices

75%

Białek J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2012

|

269 Multivariate Statistical Analysis : Methodological Aspects and Applications

175-181

W pracy prezentujemy ogólną formułę dla agregatowych indeksów cen, która spełnia większość postulatów wywodzących się z aksjomatycznej teorii indeksów. Pokazano, że wiele powszechnie znanych i użytecznych indeksów statystycznych stanowi szczególny przypadek omawianej formuły. (abstrakt oryginalny)

9

Propozycja indeksu cen

75%

Białek J.

Wiadomości Statystyczne

|

2012

|

nr 7

14-24

Celem artykułu jest prezentacja autorskiego indeksu cen, który oceniany będzie z aksjomatycznego punktu widzenia. A zatem zamierzeniem autora jest konstrukcja indeksu statystycznego, który spełniałby możliwie jak najwięcej spośród pożądanych własności (aksjomatów) nazywanych przez teoretyków indeksów testami. (fragment tekstu)

10

Apartment Price Indices on the Example of Cooperative Apartments Sale Transactions

75%

Foryś I.

Folia Oeconomica Stetinensia

|

2010

|

9

|

nr 1

72-82

The article presents the review of methods used to construct apartment price indices in order to select a method of determining a price index for a chosen local apartment market in the West Pomeranian Province. The analysis covered 369 free-market sale transactions of cooperative apartments that had been concluded from 4 May 2000 to 18 August 2010 by a Housing Cooperative in the Zachód development in Stargard Szczeciński with the total number of 2,712 flats (constituting a stable and homogenous housing resource due to the time and technology of construction). To each transaction seven features have been attributed: a transaction date, a sale price, a property size, an address, a number of rooms, a floor and the number of floors in a building. The above considerations confirm the usefulness of classic indices of apartment price dynamics on a spatially limited market where it is possible to differentiate sets of apartments that are considered homogenous because of the similarity of their primary characteristics. (original abstract)

11

Inflacja importowana w Polsce

75%

Baranowski P., Hałka A.

Wiadomości Statystyczne

|

2012

|

nr 8

44-55

Celem artykułu jest zbadanie wpływu cen importu (ceny produktów kupowanych za granicą wyrażone w walucie krajowej) na mierniki cen krajowych - indeks cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI ogółem) oraz indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu na rynku krajowym (PPI krajowe). (fragment tekstu)

12

System of Weights in Analysis of Inflation

75%

Łyko J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia

|

2009

|

6

|

nr 81 Macroeconomics

58-70

Analiza zmian wielu wielkości ekonomicznych dokonywana jest za pomocą indeksów. Niektóre z nich, np. indeksy giełdowe czy indeksy służące pomiarowi inflacji, mają złożoną budowę. Końcowa wartość zależy od dwóch wielkości: cen i ilości. Ilości w pewnym sensie stanowią układ wag dla wektora cen. Praca poświęcona jest problematyce zmian układu wag służących obliczaniu indeksu cen konsumpcyjnych. (abstrakt oryginalny)

13

Repeat Assessed Values Model for Housing Price Index

75%

Carini M., Ciuna M., De Ruggiero M., Salvo F., Simonotti M.

Real Estate Management and Valuation

|

2017

|

vol. 25, iss. 4

25-39

This study proposes an innovative methodology, named Repeat Appraised Price Model (RAV), useful for determining the price index numbers for real estate markets and the corresponding index numbers of hedonic prices of main real estate characteristics in the case of a lack of data. The methodological approach proposed in this paper aims to appraise the time series of price index numbers. It integrates the principles of the method of repeat sales with the peculiarities of the Hedonic Price Method, overcoming the problem of an almost total absence of repeat sales for the same property in a given time range; on the other hand, the technique aims to overcome the limitation of the repeat sales technique concerning the inability to take into account the characteristics of individual properties. (original abstract)

14

Przyczynek do badań nad indeksami cen nieruchomości

75%

Kokot S.

Wiadomości Statystyczne

|

2015

|

nr 4

1-14

Charakterystyce specyfiki rynku nieruchomości i samych nieruchomości jako przedmiotu obrotu na rynku poświęcono w literaturze wiele miejsca. Jednak problematyka metod badania dynamiki cen na tym rynku wciąż jest przedmiotem badań naukowców. Dokładne oszacowanie wskaźników cen dla nieruchomości stanowi nadal zasadniczy problem badań (Clapp, Giacotto, 1992). Zainteresowanie indeksami cen nieruchomości przejawia wiele organizacji i instytucji finansowych oraz osób prywatnych - właścicieli nieruchomości (Francke, 2010). Jest to zagadnienie istotne także z tego względu, że konieczność posługiwania się wskaźnikami cen nieruchomości w celach prawnych w Polsce wynika wprost z przepisów. (fragment tekstu)

15

Metoda mix-adjustment wyznaczania indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie lokali spółdzielczych

75%

Foryś I.

Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

|

2012

|

20

|

nr 1

41-51

Artykuł nawiązuje do sprawdzonej prostej metody wyznaczania indeksów cen nieruchomości bazującej na miarach przeciętnych (średnia, mediana) ważonych cechami nieruchomości. Wykorzystano badanie pełne dotyczące transakcji zawartych w latach 2000-2010 na lokalnym rynku mieszkań spółdzielczych. Indeksy cen wyznaczane są z uwzględnieniem kilku różnych kryteriów ważenia, w celu oceny i wyboru kryterium najlepiej oddającego zmiany cen na badanym rynku. Zweryfikowano hipotezę badawczą dotyczącą rozbieżności wartości indeksów przy zastosowaniu różnych kryteriów ważenia dla homogenicznego zasobu mieszkaniowego. Uzyskane wyniki są przyczynkiem do dalszych badań na innych rynkach lokalnych oraz dla innych rodzajów nieruchomości. Zaletą stosowanego modelu jest niski stopień skomplikowania, natomiast wadą subiektywizm w wyborze kryteriów ważenia. (abstrakt oryginalny)

16

Zmiany cen na wtórnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w latach 2008-2011

75%

Trojanek R.

Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

|

2012

|

20

|

nr 1

111-122

Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej w Polsce wzrosło znaczenie rynku mieszkaniowego. Istotna rola, jaką pełni ten segment rynku nieruchomości w gospodarce, wynika z faktu pojmowania nieruchomości nie tylko jako przedmiotu konsumpcji, ale również jako kapitału, który umożliwia tworzenie dodatnich korzyści dla właściciela oraz dla gospodarki lokalnej i krajowej. W artykule podjęto próbę określenia zmian cen na wtórnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w latach 2008-2011. W tym celu zbudowano indeksy cen mieszkań w Poznaniu dla całego rynku jak również wybranych kilku jego subrynków. Przyjęty do analizy okres, charakteryzowały zjawiska niekorzystne z punktu widzenia rynku mieszkaniowego. W Polsce podejmowane są próby budowania indeksów cen mieszkaniowych w oparciu na różnych metodach jak i źródłach danych [Foryś 2010; Łaszek i Widłak 2008; Tomczyk i Widłak 2010; Trojanek 2007, 2009, 2010]. W większości przypadków wybór metody konstrukcji indeksu wynika z dostępnych baz danych. (abstrakt oryginalny)

17

Proposition of Stochastic Postulates for Chain Indices

75%

Białek J.

Statistics in Transition

|

2014

|

15

|

nr 4

545-558

This article presents and discusses a proposition of stochastic postulates for chain indices. The presented postulates are based on the assumption that prices and quantities are stochastic processes and we consider also the case when price processes are martingales. We define general conditions which allow the chain indices to satisfy these postulates. (original abstract)

18

Multiple Breakpoint Test on Crude Oil Price

75%

Phoong S. W., Phoong S. Y., Moghavvemi S., Phoong K. H.

Foundations of Management

|

2019

|

11

|

nr 1

187-196

The impact of structural changes as well as breaks on oil price fluctuations is studied in this article. There are a few channels, such as domestic prices and inflation, that cause the effect of oil price to pass through the economy. The higher crude oil price is immediately followed by the increase in oil products such as gasoline and heating oil. The direct effects continue as people choose alternative ener-gy sources, leading to the increase in price. Besides, the indirect effect on inflation as a result of the be-havioral responses of the firms and workers which is known as the "second round" effects in which higher wages is being demanded. This article uses exploratory data analysis to discover the patterns of the variables' series and then examines the relationship between oil price and consumer price index. Multiple breakpoint test is thereafter used to identify the structural changes in time-varying variables. (original abstract)

19

Returns from the Art Market : Price Index Evaluated for the Most-Traded Polish Painters

75%

Kompa K., Witkowska D.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2014

|

15(XV)

|

nr 2

414-428

Relatively new approach toward investing is to concern pieces of art as investment instrument or collateral. In order to decide whether art is a good investment, it is necessary to evaluate expected returns, which might be obtained from such investment thus an art price index should be developed. The aim of the paper is to discuss artworks as investment assets and evaluate price index of paintings produced by 11 Polish artists whose artworks were traded the most often on auctions that held in Poland in the years 2007-2010. In our research, employing data concerning 750 objects, we apply hedonic index methodology to estimate returns from the paintings market. Our results justify the opinion that art can be treated as safe asset class, especially in comparison to equity market. (original abstract)

20

Fractional Cointegration Relationships between the Polish, the Austrian and the USA Direct Property Markets, Securitized Property Markets and Stock Markets Price Indices

75%

Kołtuniak M.

Współczesna Gospodarka

|

2016

|

7

|

nr 1

9-21

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników własnego badania naukowego, przeprowadzonego w celu wypełnienia luki badawczej w zakresie występowania krajowej oraz międzynarodowej kointegracji ułamkowej pomiędzy indeksami cenowymi rynków nieruchomości, rynków instrumentów udziałowych rynku nieruchomości oraz rynków kapitałowych w Polsce, w Austrii oraz w USA, jak również w zakresie występowania globalnej kointegracji ułamkowej pomiędzy wskazanymi grupami rynków inwestycyjnych. Rezultaty badania, przeprowadzonego z zastosowaniem testów kointegracji ułamkowej w ramach dwustopniowej procedury estymacji równań kointegrujących Engle'a-Granger'a, wsparły hipotezę, iż wskazane indeksy cenowe nie podlegały w okresie 2005-2014 wzajemnej nieliniowej kointegracji ułamkowej. Jednocześnie, w wybranych przypadkach został potwierdzony brak tendencji powrotu do długookresowego poziomu równowagi, co stoi w sprzeczności z wynikami uprzednio przeprowadzonego badania naukowego, z zastosowaniem metodyki testu Johansena, potwierdzającymi istnienie liniowej długoterminowej kointegracji pomiędzy wszystkimi rozważanymi szeregami czasowymi zmiennych. (abstrakt oryginalny)