Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Obciążenie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikające z substytucji dóbr

100%

Białek J.

Wiadomości Statystyczne

|

2014

|

nr 10

30-38

W cytowanej literaturze najwięcej uwagi poświęca się obciążeniu CPI wynikającemu z substytucji dóbr. W opracowaniu oszacowano ten rodzaj obciążenia CPI przy zastosowaniu różnych indeksów superlatywnych, zaimplementowano alternatywną metodę pomiaru tego wskaźnika służącą redukcji jego obciążenia oraz wyznaczono optymalną wartość parametru o występującego w tej metodzie. (fragment tekstu)

2

Porównanie cen i wskaźników cen konsumpcyjnych : tradycyjna metoda uzyskiwania danych a źródła alternatywne

100%

Białek J., Dominiczak-Astin A., Turek D.

Wiadomości Statystyczne

|

2021

|

nr 9

32-59

Jednym z większych wyzwań stojących przed statystyką publiczną w XXI w. jest wykorzystanie alternatywnych źródeł danych o cenach w celu unowocześnienia statystyki cen konsumpcyjnych, a w rezultacie - zwiększenia dokładności i rzetelności danych o inflacji. Trudności w zbieraniu danych metodą tradycyjną spowodowane przez COVID-19 (obostrzenia dotyczące utrzymywania dystansu, które ograniczyły wyjścia ankieterów w teren, i zamykanie punktów sprzedaży) wpłynęły na zintensyfikowanie prac nad alternatywnymi źródłami danych. W artykule przedstawiono wyniki badania eksperymentalnego, w którym wykorzystano dane o cenach uzyskane metodą tradycyjną (przez ankieterów) oraz dane skanowane i skrapowane, pochodzące z sieci handlowej działającej w Polsce. Głównym celem badania było określenie występowania i oszacowanie wielkości różnic w poziomie cen i wartościach wskaźnika cen wybranych produktów spożywczych obliczonych metodą tradycyjną oraz z wykorzystaniem alternatywnych źródeł danych, czyli danych skanowanych i skrapowanych. Za dodatkowy cel postawiono sobie zidentyfikowanie przyczyn tych różnic w odniesieniu do specyfiki źródeł danych. Badaniem empirycznym objęto luty i marzec 2021 r. Wyniki otrzymane na podstawie danych z różnych źródeł porównano za pomocą metod graficznych (histogramy, wykresy pudełkowe) oraz wyznaczenia elementarnych indeksów według formuł Dutota, Carliego i Jevonsa. Wyniki wskazały na rozbieżności - niekiedy znaczne - w rozkładach cen uzyskanych z różnych źródeł danych, co skłania do wniosku, że zastosowanie danych skanowanych i skrapowanych może prowadzić do zawyżania lub zaniżania wskaźników cen uzyskanych metodą tradycyjną. W artykule omówiono również podstawowe aspekty metodologiczne dotyczące uzyskiwania i wykorzystywania danych ze źródeł alternatywnych oraz wskazano prawdopodobne przyczyny różnic, jakie zaobserwowano zarówno w rozkładach cen produktów, jak i w wartościach miesięcznego wskaźnika cen obliczonego przy wykorzystaniu danych z różnych źródeł. (abstrakt oryginalny)

3

Residential Property Price Indices on Small Property Markets

100%

Kokot S.

Real Estate Management and Valuation

|

2017

|

vol. 25, iss. 1

5-18

There are many reasons for the fact that reliable property indices are difficult to calculate. Even though, in theory, there are several acknowledged methods of their determination, this task poses problems of various nature in practice. These problems grow when the data sets are limited, which is the case on small property markets where the number of transactions are low. The paper is an attempt to compute property price indices on the basis of a statistically smoothed series of average unit prices of residential properties sold on a small market, exemplified by the county of Łobez. Additionally, the paper discusses the problems that have emerged over the course of the study, as well as the obtained results, as viewed in the context of the general situation on the property market. (original abstract)

4

Comparative Analysis of Hedonic and Filtered Indexes in Selected Cities

100%

Kokot S.

Real Estate Management and Valuation

|

2017

|

vol. 25, iss. 3

40-50

Property price indexes are difficult to determine both from the substantive and technical/organizational points of view. Various methods of constructing such indexes have been developed in order to overcome these difficulties. To this end, the author compares two types of indexes: hedonic indexes and ones termed filtered for the purpose of this particular paper. Hedonic index values come from Polish National Bank (NBP) publications, while the filtered indexes have been computed with the use of the 4253H filter on the basis of the NBP announcements on mean property prices. Thus, the results are comparable as both types of indexes are derived from the same input databases. The analysis covers both the comparison of the obtained results as well as a discussion of substantive and technical problems encountered when building the property price indexes. (original abstract)

5

The Comparative Analysis of Asking and Traded Price Indices in Different Floor Area Subsegments of the Residential Property Market

100%

Kokot S., Bas M.

Real Estate Management and Valuation

|

2015

|

vol. 23, iss. 3

14-25

There are several acknowledged methods for determining residential property price indices. However, all of them have their drawbacks and advantages and reflect the averaged real movements of prices with varying accuracy. The paper attempts to answer the question: How faithfully do indices based on asking prices reflect the movements of traded prices? As a result we will find out whether, in the situation when property price indices cannot be determined, asking price based indices can be used instead. The paper specifies theoretical and practical aspects of constructing residential property price indices on the basis of asking and traded prices. It also contains an empirical analysis of these two index types. (original abstract)

6

Mikroekonomiczne zależności między wskaźnikami produktywności i cen a dochodami w rolnictwie. Ujęcie analityczne

100%

Rembisz W.

Współczesna Ekonomia

|

2010

|

4

|

nr 2

5-20

Artykuł przestawia autorski model ekonomiczny oceny zachowań producentów rolnych, który może być wykorzystany do analizy wpływu produktywności i zmiany cen na dochody osiągane w rolnictwie. Analiza przeprowadzona tym modelem, oparta na gruncie ekonomii teoretycznej, ukazuje konsekwencje zachowywania równowagi pomiędzy wzrostem cen i produktywności a poziomem dochodów producentów rolnych. Celem analizy jest sprawdzenie, czy istnieje możliwość wzrostu dochodów producentów rolnych bez zmiany cen produktów rolnych. W takiej sytuacji źródłem finansowania wzrostu dochodów producentów rolnych może być poprawa efektywności, w tym wzrost wydajności pracy. (abstrakt oryginalny)

7

Wskaźniki oceny przydatności metod statystycznych w formalizacji wiedzy dynamicznej

100%

Hauke K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2002

|

nr 931 Pozyskiwanie wiedzy z baz danych

48-56

W artykule omówiono aspekty wiedzy za pomocą metod statystycznych na przykładzie giełdy. Na podstawie zebranego materiału statystycznego można określić zachowanie się zjawiska w przyszłości, ale nie można takich wyników przyjmować bezkrytycznie.

8

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jako miernik inflacji w Polsce

100%

Łyko J.

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki

|

2000

|

nr 4

43-64

W artykule przedstawiono szczegółowy opis procedury prowadzącej do obliczenia najważniejszego ze względu na zastosowanie prawne i ekonomiczne wskaźnika zmian cen w Polsce, a mianowicie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

9

Indeksy cenowe

100%

Juzwiszyn J., Łyko J.

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki

|

2001

|

nr 5

83-100

Indeksy cenowe są podstawowym narzędziem służącym ocenie zmian wielu wielkości ekonomicznych. Ta różnorodność skłania do poszukiwania ogólnego modelu, który opisałby zasady tworzenia indeksów niezależnie od zakresu ich zastosowania. Jedna z prób formalizacji tego zagadnienia została dokonana przez Eichhorna i Voellera w 1976 roku.

10

Rentowność inwestycji giełdowych w branży budowlanej na tle wybranych wskaźników rynkowych

100%

Rutkowska-Ziarko A., Sochoń M.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2014

|

z. 139

107-120

Przedmiotem badań były anomalie o charakterze fundamentalnym, w szczególności te związane z wpływem wysokości wskaźników rynkowych na kształtowanie się cen akcji. W pracy poza klasycznymi i najpopularniejszymi wskaźnikami rynkowymi, odnoszącymi cenę akcji do zysku netto, czy też wartości księgowej, uwzględniono także wskaźniki zbudowane na podstawie przychodów ze sprzedaży oraz wartości kapitału pracującego. Wskaźnik rynkowy dla kapitału pracującego nie był do tej pory wykorzystywany do wyboru portfela akcji. Celem pracy było zbadanie, czy portfele zbudowane z akcji spółek o niskich lub średnich wartościach wskaźników rynkowych przynosiły w przyszłości wyższe stopy zwrotu w porównaniu z portfelami zbudo- wanymi z akcji spółek o wysokich wartościach tych wskaźników. Spośród czterech rozpatrywanych wskaźników rynkowych do wyboru portfela inwestycyjnego najlepszy okazał się wskaźnik odnoszący cenę rynkową akcji do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję. Portfele zbudowane z akcji spółek o niskich lub średnich wartościach wskaźników rynkowych były generalnie bardziej zyskowne od pozostałych. (abstrakt oryginalny)

11

Metody uwzględniania jakości w badaniu cen

100%

Śmiłowska T., Cynkier A.

Wiadomości Statystyczne

|

2002

|

nr 8

1-13

Konstruując wskaźnik cen istotne jest, aby umieć ocenić, w jakim stopniu zmiany cen wynikają ze zmiany poziomu jakości badanych dóbr i usług, w jakiej zaś mierze oznaczają faktyczny ruch cen nieuzasadniony zmianami cech użytkowych. Poszukuje się zatem procedury, która pozwoliłaby na wyeliminowanie wpływu zmian jakości towarów na wskaźnik cen i uzyskanie w wyniku tego tzw. "czystego" wskaźnika cen. (fragment tekstu)

12

Ceny kontrolowane w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Unii Europejskiej

100%

Kołodziej J.

Bank i Kredyt

|

2004

|

nr 8

76-80

Ceny kontrolowane są umowną kategorią cen konsumpcyjnych. Agregują różne rodzaje cen towarów i usług wyodrębnianych spośród grup elementarnych, wchodzących w skład wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). CPI jest najpopularniejszym miernikiem inflacji, który określa procentowe zmiany cen przy założonej strukturze wydatków gospodarstw domowych. Celem artykułu jest scharakteryzowanie oraz porównanie zakresu i wag cen kontrolowanych w CPI w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Węgry) oraz Unii Europejskiej (UE-15).

13

Uporczywość inflacji i jej komponentów - badanie empiryczne dla Polski

100%

Hertel K., Leszczyńska A.

Przegląd Statystyczny

|

2013

|

60

|

z. 2

187-209

Artykuł porusza kwestię uporczywości szeregów czasowych inflacji i jej komponentów (11 indeksów cen), która wpływa na szybkość powrotu do równowagi po ustąpieniu szoku. W tym celu wykorzystano powszechnie stosowane metody szacowania uporczywości: bazujące na modelach klasy AR (por. Marques, 2004; Pivetta, Reis, 2007) oraz, alternatywnie, estymację długiej pamięci występującej w analizowanych szeregach (por. Baillie 1996; Koop i in., 1997). Wyboru pomiędzy dwoma klasami modeli dokonano na podstawie wyników testów klasy FDF (Dolado, Gonzalo, Mayoral, 2006). W drodze eksperymentu polegającego na estymacji modeli w przesuwanym oknie estymacji zbadano także zmianę uporczywości w czasie. Wyniki wskazują, że w analizowanym okresie nastąpił spadek uporczywości większości szeregów czasowych inflacji, za co w większości odpowiada zmiana strukturalna, która pokrywa się z okresem wprowadzania i modyfikowania strategii polityki pieniężnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

14

Alternatywne miary inflacji - analiza porównawcza na przykładzie Polski lat 1989-2008

84%

Grabia T.

Gospodarka w Praktyce i Teorii

|

2010

|

nr 1

5-18

Przedstawiono różne mierniki inflacji wykorzystywane w statystyce gospodarczej. Zwrócono uwagę na wskaźnik cen konsumpcyjnych, a następnie na metody mierzenia alternatywnych mierników inflacji, czyli indeksów cen: produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano-montażowej, PKB oraz różnych odmian inflacji bazowej. Przedstawiono statystyczną ilustrację tych miar w Polsce w latach 1989-2008 oraz omówiono przyczyny zróżnicowania poszczególnych wskaźników w badanym okresie.

15

Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem energetycznym

84%

Lorenz U.

Polityka Energetyczna

|

2006

|

T. 9, spec. 1

583-596

We współczesnym handlu węglem energetycznym na rynkach międzynarodowych coraz mniej dostaw realizowanych jest w oparciu o kontrakty wieloletnie. Dominują zakupy spot. Jest to jeden z powodów dużej zmienności cen. Coraz częściej handel węglem prowadzony jest drogą elektroniczną, rośnie też ilość transakcji w obrocie pozagiełdowym. To spowodowało rozwój wskaźników cen węgla. Artykuł opisuje kilka najpopularniejszych wskaźników cen węgla energetycznego i przedstawia ich rolę w handlu międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

16

Stability Price Index : Pecularity of Modeling in Ukraine

84%

Chernyak O., Bazhenova O.

Argumenta Oeconomica

|

2010

|

nr 1 (24)

21-29

This paper considers the theoretical and methodological foundations of modeling price index for central banks targeting that is the mean of preventing significant fluctuations in monetary policy which are the reason for many macroeconomic mistakes. In accordance with the model, the transition from the index of consumer prices to the index of stable prices when targeting inflation reduces the variance of output. The choice of the central banks around the world to use the stable prices index for the effective monitoring and targeting of inflation is an important factor in the context of achieving the highest degree of stability in economic activity.(original abstract)

17

Wpływ aktualizacji modelu konsumpcji na wielkość wskaźnika CPI w Polsce w latach 2001-2008

84%

Chlebińska A., Łyko J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2011

|

33

|

nr 198

24-31

Obliczając wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, GUS wykorzystuje jako system wag model konsumpcji gospodarstw domowych z roku poprzedzającego badanie. W ten sposób tworzy się klasyczną formułę indeksu Laspeyresa. Konsumenci mogą jednak na bieżąco korygować swoją strukturę spożycia na podstawie zmieniających się cen. Postępując racjonalnie i zastępując droższe towary tańszymi, mogą w rzeczywistości obniżyć koszty utrzymania w stosunku do publikowanego wskaźnika CPI. Taki efekt opisuje m.in. równość Bortkiewicza. Treścią artykułu jest analiza wpływu aktualizacji konsumpcji na wskaźnik CPI w Polsce. (abstrakt oryginalny)

18

20+ Years of Polish Residential Real Estate Prices - a House Price Index Proxy

84%

Kochański B.

Zarządzanie i Finanse

|

15 (2017)

|

nr 3

51-62

Information on house prices is often considered crucial when assessing developments in economy. However, in Poland for the long time house prices haven't been tracked in an organized manner. Recent developments, most notably house price indices developed by Poland's national bank and by the statistical office do not go back more than 10 years, therefore data series are relatively short compared to those of other macroeconomic data. In the paper a collection of publicly available data on Polish house prices from various sources is presented. House price index estimate is then proposed which goes back to 1995 and covers periods of housing boom and the financial crisis. The index should be treated as a proxy due to the fact that the data availability is limited and the source data are based on various, sometimes not clearly articulated, methodologies. Nevertheless this proxy index may prove useful as - to the knowledge of the author - there has been no other publicly available attempt at reconstructing the latest history of residential real-estate prices in Poland. Furthermore, some researchers used to take inadequate data, like residential construction cost, as a proxy for house prices, which may have led to wrong conclusions. The index may be further improved when new data emerge on history of house prices before 2006 and more advanced methodologies are used. (original abstract)

19

Kryzys finansowy a finansyzacja rynków towarowych

84%

Aspadarec W.

Management and Business Administration. Central Europe

|

2013

|

21

|

nr 2

23-37

Cel: Analiza przyczyn, powiązań i skutków wpływu inwestorów finansowych na rynki towarowe w okresie przed- i pokryzysowym. Metodologia: Badanie dominującego wpływu sektora finansowego na kształtowanie się cen na rynkach towarowych, definiowanego jako finansyzacja rynków towarowych oparto na narracyjnym podejściu metodologicznym (narrative approach). Polega ono na tym, że na podstawie dostępnych dokumentów historycznych, podejmowana jest próba zrekonstruowania czynników powodujących strukturalne zmiany na rynkach towarowych, skutkujące upodabnianiem się rynków towarowego i finansowego, w szczególności kapitałowego. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że globalny kryzys finansowy przyczynił się nie tylko do ogromnej zmiany w skali zaangażowania inwestorów finansowych na rynkach towarowych, ale także spowodował strukturalne jego zmiany, którym towarzyszy równocześnie wiele negatywnych konsekwencji. Oryginalność: W wyniku przeprowadzonych badań zwrócono uwagę, że finansyzacja rynków towarowych przejawia się radykalnym zwiększeniem skali wahań cen na rynkach towarowych powodując oderwanie ich od wartości godziwej. Zaprezentowano przemiany strukturalne i towarzyszące im próby przeciwdziałania ich negatywnym konsekwencjom, polegające na wprowadzaniu regulacji zmierzających do uzyskania większej transparentności działalności inwestorów finansowych na tych rynkach. (abstrakt oryginalny)

20

The Average Price Dynamics and Indexes of Price Dynamics - Discrete Time Stochastic Model

84%

Białek J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2006

|

196 Multivariate Statistical Analysis : Methods and Applications

155-172

W artykule zaprezentowano dwie definicje indeksu przeciętnej dynamiki cen produktów w modelu stochastycznym z czasem dyskretnym. Przedstawiono ich podstawowe własności; niektóre z nich zostały udowodnione, inne - poparte przykładami. Ponadto udowodniono, iż jedna z definicji stanowi martyngał, jeśli tylko procesy cen poszczególnych produktów również są martyngałami. Jednocześnie okazało się, iż tylko jedna definicja posiada wszystkie wymagane własności. Na końcu niniejszego artykułu dokonano porównania rekomendowanej definicji z klasycznymi agregatowymi indeksami cen. Okazało się, iż w przypadku gdy rozważany interwał czasowy zawiera dwa okresy produkcyjne, to przy pewnych dodatkowych założeniach proponowana definicja daje się aproksymować klasycznymi indeksami Fishera, Törnqvista i innymi. (abstrakt oryginalny)