Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Znaczenie pojęcia "prawdopodobieństwo"

100%

Ostasiewicz K., Ostasiewicz W.

|

33

|

nr 198

120-127

W artykule tym przestawiona jest krótka historia dotycząca pojęcia prawdo-podobieństwa. W starożytności stosowane ono było jako argument w dyskusji i stanowiło podstawowy element retoryki. Stanowiło ono też podstawę doktryny filozoficznej negującej możliwość pozyskiwania wiedzy pewnej i niezawodnej. W czasach nowożytnych wykorzystano je do sformułowania niechlubnej doktryny etycznej. Począwszy od wieku XVIII, stanowi ono podstawę, czy wręcz pojęcie pierwotne, kilku ważnych teorii naukowych. (abstrakt oryginalny)

2

Some Remarks about Benford's Distribution

80%

Baryła M.

|

2012

|

nr 8(15)

5-15

The aim of the following article is to present some facts about Benford's distribution. Its main focus is on selected descriptors of this distribution (such as mean, variance and skewness) and its two major properties, i.e. base invariance and scale invariance. At the end of the paper some applications of Benford's distribution are presented.(original abstract)

3

Vintage Analysis as a Basic Tool for Monitoring Credit Risk

80%

Siarka P.

Mathematical Economics

|

2011

|

nr 7(14)

213-228

Among many tools used by bankers in the process of credit risk management, vintage analysis is the most often applied. Its simplicity and clarity of interpretation of the results means that banking professionals call it "basic analysis". In this article, the concept of vintage analysis is presented, along with the right way to get interpretations of results. The author demonstrates the usefulness of vintage analysis in the context of the backtesting procedure recommended in New Basel Capital Accord. In addition, there is also a discussion of an aspect of the limit‟s structure as a part of the credit risk management process.(original abstract)

4

Analysis of a Single Server Queue in a Multi-phase Random Environment with Working Vacations and Customers' Impatience

80%

Bouchentouf A. A., Guendouzi A., Houalef M., Majid S.

|

32

|

nr 2

16-33

In this paper, we analyze an M / M / 1 queueing system under both single and multiple working vacation policies, multiphase random environment, waiting server, balking and reneging. When the system is in operative phase j = 1, 2, . . ., K, customers are served one by one. Whenever the system becomes empty, the server waits a random amount of time before taking a vacation, causing the system to move to working vacation phase 0 at which new arrivals are served at a lower rate. Using the probability generating function method, we obtain the distribution for the steady-state probabilities of the system. Then, we derive important performance measures of the queueing system. Finally, some numerical examples are illustrated to show the impact of system parameters on performance measures of the queueing system. (original abstract)

5

Górne oszacowania oczekiwanego czasu realizacji przedsięwzięcia przy niepełnej informacji probabilistycznej

80%

Kamburowski J.

|

z. 1

41-47

W pracach [4], [5] przedstawiono proste w numerycznej realizacji metody oszacowania z góry wartości oczekiwanej czasu zakończenia przedsięwzięcia opisanego siecią czynności. Stwierdzono, że niektóre wyniki mogą być obarczone dużym błędem. Należało się tego spodziewać, gdyż jedyną informacją o rozkładach prawdopodobieństwa czasów trwania czynności były ich wartości średnie oraz założenie, że rozkłady te należą do klasy rozkładów typu NBUE(1). W pracy tej pokażemy, w jaki sposób ideę będącą podstawą wspomnianych metod można wykorzystać, jeśli dysponuje się pełniejszą informacją probabilistyczną o rozkładach czasów trwania czynności, a obejmującą takie parametry, jak wartości średnie, wariancje, dolne i górne kresy możliwych wartości. Jakość otrzymywanych oszacowań zależy oczywiście od zakresu tej informacji; pokazano to na prostym przykładzie obliczeniowym. (fragment tekstu)

6

Analiza wpływu stopnia zależności wypłat na prawdopodobieństwo ruiny

80%

Heilpern S.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2010

|

29

|

nr 141 Zastosowania metod ilościowych

92-104

Praca jest poświęcona niestandardowym procesom zależnego ryzyka. Przyjęte założenie o zależności wypłat jest bardziej realistyczne od założenia o niezależności w klasycznym procesie ryzyka. W opracowaniu badany jest wpływ stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny. Zaobserwowano brak regularności i monotoniczności w relacjach między stopniem zależności wypłat a prawdopodobieństwem ruiny. (abstrakt oryginalny)

7

Niestandardowe modele ryzyka - badanie wpływu stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny

80%

Heilpern S.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 207 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

79-91

Artykuł poświęcony jest niestandardowym modelom ryzyka, rozpatrywanym z punktu widzenia teorii ruiny. W modelach tych odstąpiono od klasycznych założeń dotyczących niezależności. Dopuszczono zależność wielkości wypłat oraz momentów ich wystąpienia. W pracy rozpatrywane są zarówno ciągłe, jak i dyskretne procesy ryzyka. Zbadano wpływ stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny. W niektórych modelach zaobserwowano występowanie dużych nieregularności, braku monotoniczności badanych relacji. (abstrakt oryginalny)

8

Asymptotic Properties of The Estimator of The Conditional Distribution for Associated Functional Data

80%

Mehdi Hamri M., Dib A., Rabhi A.

|

nr 3

21-34

Celem niniejszej pracy jest zbadanie metodą jądra nieparametrycznego oszacowania warunkowej funkcji rozkładu zmiennej odpowiedzi skalarnej przy zmiennej losowej przyjmującej wartości w separowalnej rzeczywistej przestrzeni Hilberta, gdy obserwacje są quasi-skojarzone zależne. W pewnych ogólnych warunkach ustala się punktowo prawie zupełną zgodność ze stawkami tego estymatora. Głównym celem jest zbadanie współczynnika zbieżności proponowanego estymatora.(abstrakt oryginalny)

9

Rozkłady ucięte

80%

Ostasiewicz W.

|

z. 3

7-13

The paper highlights two basic definitions of truncated distributions. There are discussed various type of truncation of binomial distribution, as well as are defined some open problems. (original abstract)

10

Ułamkowy geometryczny ruch Browna - maksymalna strata i prawdopodobieństwo ruiny

80%

Czernik T.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 106 Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne

37-47

W pracy rozważono miarę ryzyka - maksymalną stratę. Wykazano jej przydatność w optymalizacji decyzji inwestycyjnych na rynku akcji, których ewolucja opisana jest ułamkowym geometrycznym ruchem Browna. Pokazano również nietrywialną zależność prawdopodobieństwa osiągnięcia choć raz maksymalnej akceptowalnej straty od historii notowań oraz składu portfela. (abstrakt oryginalny)

11

Zniekształcanie prawdopodobieństw w decyzjach z ryzykiem

80%

Idzikowska K.

Decyzje

|

2013

|

nr 19

75-97

W artykule przedstawiono rezultaty badania nad zniekształcaniem prawdopodobieństwa. Zniekształcanie to badane jest na dwóch poziomach (i) w percepcji (wyrażone w subiektywnych ocenach) oraz (ii) w wyborach (wyrażone w wagach decyzyjnych). Sprawdzono, jak oba rodzaje zniekształceń - percepcyjne i zniekształcanie w wagach - zależą od sposobu prezentacji informacji o prawdopodobieństwie. Wyróżnione zostały dwa formaty prezentowania prawdopodobieństwa: liczbowy i doświadczeniowy. Wyniki badania potwierdziły hipotezę o mniejszym percepcyjnie zniekształcaniu obiektywnego prawdopodobieństwa wtedy, gdy informacja o rozkładzie wypłat jest prezentowana badanemu za pomocą formatu doświadczeniowego niż wtedy, gdy informację tę otrzymuje on liczbowo. Nie potwierdziła się hipoteza o mniejszym zniekształcaniu obiektywnego prawdopodobieństwa w wagach decyzyjnych, kiedy zastosujemy doświadczeniowy format prawdopodobieństwa. Ujawnił się za to nieprzewidywany rezultat mniejszej skłonności do ryzyka w przypadku doświadczeniowego formatu prawdopodobieństwa i efekt ten zdaje się być wynikiem nadawania mniejszych wag niż w przypadku formatu liczbowego. Ponadto okazało się, że zniekształcanie prawdopodobieństwa w wagach decyzyjnych jest przynajmniej częściowo wynikiem zniekształcania w percepcji. (abstrakt oryginalny)

12

Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych do szacowania wartości narażonej na ryzyko

80%

Czuba M.

|

nr 183 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

94-103

Artykuł pokazuje, jakie konsekwencje niosą ze sobą złe założenia co do rozkładu stóp zwrotu pochodzących z finansowych szeregów czasowych podczas szacowania wartości narażonej na ryzyko (VaR). W pierwszej części autor wprowadza w tematykę VaR. Druga część pracy przedstawia rodzinę rozkładów alfa-stabilnych. Trzeci rozdział opisuje sposoby estymacji parametrów oraz kwantyli dla rozkładów alfa-stabilnych. Czwarta część prezentuje, jakie wartości przybiera VaR szacowany metodą kwantylową przy zastosowaniu rozkładu normalnego oraz rozkładów alfa-stabilnych. Do badania posłużyło 325 szeregów czasowych reprezentujących spółki oraz indeksy warszawskiej GPW. Wyniki pokazały, iż stosując rozkłady alfa-stabilne do szacowania VaR (przy poziomie tolerancji 1%), otrzymujemy średnio 1,81 razy większe wartości aniżeli podczas zastosowania rozkładu normalnego.(abstrakt oryginalny)

13

Recurrent Drifts: Applying Fuzzy Logic to Concept Similarity Function

80%

Ángel M., Ernestina M.

Annals of Computer Science and Information Systems

|

2015

|

5

19-29

Recurrent drift, as a specific type of concept drift, is characterised by the appearance of previously seen concepts. Therefore, in those cases the learning process could be saved or at least minimized by applying an already trained classification model. In this paper we propose Fuzzy-Rec, a framework that is able to deal with recurrent concept drifts by means of a repository of classification models and a similarity function. Fuzzy logic is used in the framework to implement the similarity function needed to compare different classification models. This is a crucial aspect when dealing with drift recurrence, as long as some measure must be implemented to determine which model better fits a previously seen context. As it can be seen in the experimentation results of this paper, this fuzzy similarity function provides excellent results both in synthetic and real datasets. As a conclusion, we can state that the introduction of fuzzy logic comparisons between models could lead to a better efficient reuse of previously seen concepts, saving computational resources by applying not just equal models, but also similar ones.(original abstract)

14

Axiomatic Characterizations of Probabilistic max-min Extended Coice Correspondence

80%

Lahiri S.

|

17

87-101

In this paper we provide two axiomatic characterizations of the probabilistic max-min extended choice correspondence support, for a decision maker who has state-dependent preferences (represented by a linear order) over the set of alternatives and a (subjective) probability vector over states of nature, where both preferences and probability vectors are variable(original abstract)

15

O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa

80%

Sokołowski A., Denkowska S.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2009

|

nr 2

309-319

W niniejszej pracy proponuje się wielowymiarowy rozkład prawdopodobieństwa, który ma strukturę grupową składającą się z hiperkostek, a którego wszystkie rozkłady brzegowe (przy pewnych założeniach) są rozkładami równomiernymi, czyli pozbawionymi struktury grupowej. (fragment tekstu)

16

Hugo Dionizy Steinhaus - droga do współczesnej teorii prawdopodobieństwa

80%

Bednarski T.

|

vol. 4, t. 336

61-70

Hugo Steinhaus (1887-1972) ukończył studia matematyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1905-1911 przebywał w Getyndze, pracując nad doktoratem pod opieką Davida Hilberta. W 1920 roku został profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Skupione wokół niego i Stefana Banacha grono wybitnych matematyków tworzyło silny ośrodek matematyczny specjalizujący się w analizie funkcjonalnej. Po II wojnie światowej osiedlił się we Wrocławiu, gdzie współtworzył matematyczne środowisko naukowe, a następnie wrocławską szkołę zastosowań matematyki. Jest autorem i współautorem ponad 250 prac naukowych i publikacji popularyzujących matematykę. W 1923 roku H. Steinhaus opublikował w czasopiśmie "Fundamenta Mathematicae" wyniki zawierające aksjomatyczny opis pewnej miary prawdopodobieństwa określonej na podzbiorach przestrzeni nieskończonych ciągów zero-jedynkowych. Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania istotnej roli, jaką wyniki te odegrały w procesie aksjomatyzacji prawdopodobieństwa, zakończonej w 1933 roku publikacją Andrieja Kołmogorowa.(abstrakt oryginalny)

17

Szacowanie zysków i strat ubezpieczyciela za pomocą prawdopodobieństwa ruiny przy różnych typach reasekuracji

80%

Szymańska A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2001

|

nr 890, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

146-151

Celem pracy jest zbadanie wpływu reasekuracji na osiągane wyniki z działalności ubezpieczeniowej, za pomocą porównywania prawdopodobieństw ruiny przy różnych typach reasekuracji. (fragment tekstu)

18

Probability of the Fuzzy Events and its Application in Some Economic Problems

80%

Gerstenkorn T., Mańko J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2013

|

286 Methods and Applications of Multivariate Statistical Analysis

59-70

Praca ma ukazać zastosowanie prawdopodobieństwa zdarzenia rozmytego do oceny pewnych sytuacji ekonomicznych. W części wstępnej artykułu zarysowano ogólną ideę tak zwanego zbioru rozmytego wprowadzoną do nauki i praktyki przez L.A. Zadeha w 1965 r. Koncepcja ta wyrosła na podstawie rozwijającej się od początków XX wieku logiki wielowartościowej przy wybitnym wkładzie w tej dziedzinie polskich uczonych. Zainteresowanie tą teorią w Polsce było i jest duże, i to podniesiono w rozdziale 1. W rozdziale 2 omówiono pewne uogólnienie teorii Zadeha zaproponowane przez K. Atanassova. Ukazano zalety wprowadzenia do rozważań oprócz tzw. funkcji przynależności także funkcji nieprzynależności elementu do pewnego zbioru, a w konsekwencji pojęcia tzw. marginesu niepewności, co odpowiada wielu sytuacjom spotykanym w praktyce. Zilustrowano to przykładami. Zbiory tak scharakteryzowane nazywa się intuicjonistycznymi rozmytymi lub dwoisto rozmytymi. Rozdział 3 omawia prawdopodobieństwo zdarzenia rozmytego na podstawie prac własnych. Rozdziały 4 i 5 przedstawiają inne koncepcje prawdopodobieństwa niedawno zaproponowane Rozdział 6 stanowi ilustrację sposobu obliczenia prawdopodobieństwa według różnych koncepcji w odniesieniu do problematyk, ekonomicznej. Daje to obraz zalety prognozowania opartego na Wiedzy. Rozdział 7 zawiera uwagi końcowe. (abstrakt oryginalny)

19

Restriction Testing in Binary Choice Model with I(1) Regressors

61%

Grabowski W.

|

nr 4

301-309

This paper deals with the problem of nonstationarity of regressors in binary choice model. The limit distribution of the ML-estimator is mixed normal, but restriction testing shall not be based on standard t-statistic. The results of the conducted Monte Carlo experiment demonstrate that the true size of the restriction test is far from the significance level. Therefore, the t -Student statistic should be modified and this paper proposes its modification. The results of the Monte Carlo investigation point to the superiority of the new statistic. (original abstract)

20

The Issue of Pd Estimation - a Practical Approach

61%

Siarka P.

Mathematical Economics

|

2011

|

nr 7(14)

199-212

The issue of estimating the probability of default constitutes one of the foundations of risk systems applied in modern banking. The Basel Committee pays a lot of attention to ways of its estimation and validation. This paper discusses statistical methods enabling PD estimations with consideration of the retail character of a credit portfolio. The author refers to the issue of defining default and to the way of calculating the number of days in arrears. This paper presents the results of research studies obtained on the basis of retail credit portfolio. For selected sub-portfolios, the author makes a comparison of the probability of default, which enables the explicit risk assessment.(original abstract)