Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Wykorzystanie optymalnego sterowania do prognozowania zjawisk gospodarczych

100%

Kaźmierska-Zatoń M. M., Zatoń W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1112 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

219-227

W artykule omówiono szerzej specyfikę prognozowania z wykorzystaniem optymalnego sterowania układem ekonomicznym opisanym przez model ekonometryczny, ilustrując rozważania przykładem. (fragment tekstu)

2

Propozycję w zakresie taksonomii wielokryteriowej

80%

Nowak E.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1987

|

30

175-188

Artykuł poświęcony jest podziałowi zbioru obiektów ze względu na wiele odrębnych kryteriów, tak aby otrzymane w wyniku podziału podzbiory obejmowały jednostki podobne jednocześnie ze względu na wszystkie kryteria. Mając na uwadze istotne cechy tych kryteriów wzięto pod uwagę dwie różne sytuacje: 1) zbiór kryteriów podziału można traktować jako jedno "nadkryterium”; 2) zbiór kryteriów podziału nie może być uważany za jedno "nadkryterium”.

3

Prognozy łączone

80%

Grajek M.

Przegląd Statystyczny

|

2002

|

49

|

z. 2

69-81

W dążeniu do poprawienia dokładności prognoz pojawił się pomysł syntezy prognoz danej kategorii, pochodzących z różnych źródeł. W efekcie otrzymuje się jedną prognozę łączoną (combined forecast) opartą na uśrednieniu prognoz indywidualnych. Jednym z problemów pozostaje sposób doboru wag do takiej prognozy. W artykule zastosowano techniki łączenia na kwartalnych prognozach głównych makrokategorii transformującej się gospodarki Polski. Zasadniczym celem artykułu jest odpowiedź na pytania: (i) czy łączenie prognoz, przy bardzo skąpej ilości informacji z przeszłości, przynosi poprawę dokładnośći?; (ii) jak wyznaczyć wagi i ile informacji z przeszłości uwzględnić, by możliwie najbardziej poprawić dokładność prognoz?. Odpowiedź na postawione pytania autor przeprowadza na danych zebranych dla potrzeb projektu PHARE "Niezależne Prognozy Makroekonomiczne". Są to kwartalne prognozy PKB, inflacji i bezrobocia następujących podmiotów prognozujących: CDMiF, IBnGR, LIFEA i NOBE formułowane w maju 1997, grudniu 1997 i maju 1998.

4

Z nadzieją na niespełnienie

80%

Pietkun P.

Gazeta Bankowa

|

2009

|

nr 3

19-20

"10 szokujących prognoz" analityków Saxo Banku można by potraktować jako klasyczny przykład czarnowidztwa, gdyby nie to, że w ub. roku ci sami analitycy dokładnie przewidzieli obecną recesję. Sami analitycy swoje coroczne szokujące prognozy na nadchodzący rok traktują jako ćwiczenie "czarnego łabędzia". To, że są trafne wynika ze skrupulatnych wyliczeń. To, że są mroczne natomiast z tego, że ludzie - również ekonomiści - są najczęściej nastawieni optymistycznie. I bywa, że przewidując przyszłość dla gospodarek, używają myślenia życzeniowego. (abstrakt oryginalny)

5

Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej

80%

Harańczyk A.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1980

|

23

71-92

In the paper employment a investment forecasting has been made in general - for socialized Kraków agglomeration and sectionally for, seven selected branches of national economy as well as industrial and construction production for the year 1980. Forecasting of studied variables has been determined on the basis of progress tendencies models, recursive models and simultaneous equation models. 900 trend functions have been studied and estimated choosing the optimal trend approximates on the basis of which prognoses for 1980 have been made. Basing on error analysis of ex post prognoses the choice of optimal length of time series in development studies of Krakow has been determined for 15-20 years. The period 1961-1975 has been used for further investigations in building forecasting of studied variables on the basis of descriptive models. Several variants of employment, investment and production forecasting have been constructed for the year 1980 and next compared with the values of social and economic development plan of Krakow for this year. (original abstract)

6

Badanie wpływu wyboru metod wyznaczania wartości parametrów d-historii na dokładność prognoz

80%

Zeug-Żebro K.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 5

51-66

Prognozowanie zjawisk ekonomicznych jest problemem złożonym, który od wielu lat próbowano rozwiązać, stosując różne metody z zakresu statystyki i ekonometrii. W ostatnich czasach można było również obserwować ogromny wzrost zainteresowania teorią nieliniowych układów dynamicznych, który zaowocował pojawieniem się nowych metod predykcji, wykorzystujących pojęcia i metody związane z nieliniowymi układami dynamicznymi. Jednym z głównych narzędzi tej teorii, wykorzystywanym w prognozowaniu, jest rekonstrukcja przestrzeni stanów układu dynamicznego. Polega ona na przybliżeniu oryginalnej przestrzeni stanów i dynamiki układu przez konstrukcję przestrzeni wielowymiarowej tylko na podstawie obserwacji jednej zmiennej. Najpopularniejszą metodą rekonstrukcji jest metoda opóźnień. Stosując tę metodę, konstruuje się tzw. wektory opóźnień. Celem pracy jest ocena jakości prognoz otrzymanych przy zastosowaniu największego wykładnika Lyapunowa (LEM - Lyapunov Exponents Method) oraz wartości parametrów d-historii, wyznaczonych metodami najbliższych pozornych sąsiadów, analizy funkcji autokorelacji i informacji wzajemnej. (fragment tekstu)

7

Analogie historyczne - obszary zastosowań w prognozowaniu

80%

Cieślak M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria

|

1997

|

2

|

nr 743 Zastosowania metod ilościowych

25-34

Przedmiotem artykułu są analogowe metody wyznaczania prognoz średnio- i długookresowych, a w szczególności metoda analogii historycznych. Autorka przedstawiła pomiar podobieństwa w tej metodzie i prognozowanie w przypadkach dostatecznych i niedostatecznych szeregów czasowych a także zastosowanie substytucji prostej.

8

O metodzie prognozowania szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi

80%

Malina A.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1996

|

nr 475

29-41

Omówiono metodę bazującą na wykładniczym wygładzaniu szeregów czasowych, odnoszącą się do analizy i prognozowania zjawisk z wahaniami sezonowymi wykorzystując ideę tej metody zaproponowanej przez P.R.Wintersa.

9

Wpływ agregacji szeregów czasowych na mierniki długiej pamięci - na przykładzie złotowych kursów walutowych

61%

Syczewska E. M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

105-112

Przedstawione tu wyniki badań empirycznych dotyczą zastosowania wybranych metod do szeregów dziennych notowań kursów walutowych NBP, a także ich średnich tygodniowych. Celem jest wykazanie zależności wyników wykrywania długiej pamięci od stopnia agregacji zmiennych. Oprócz wykorzystanych wcześniej metod, zastosowano bezpośrednią estymację parametru integracji ułamkowej w ramach modelu ARFIMA(0,d,0). (fragment tekstu)

10

Znaczenie ryzyka długowieczności dla stabilności systemów emerytalnych

61%

Adamska-Mieruszewska J.

Zarządzanie i Finanse

|

2013

|

R. 11, nr 2, cz. 5

5-16

Z roku na rok ludzie żyją coraz dłużej. Zwiększa się średnia oczekiwana długość życia od momentu narodzin w krajach wysoko rozwiniętych, przede wszystkim po przekroczeniu granicy 65 lat. Ryzyko długowieczności, w tym jego nieprzewidywalność, wiąże się z licznymi konsekwencjami dla stabilności systemów emerytalnych. Rosnące wydatki i wydłużający się czas pobierania świadczeń emerytalnych powodują, że systemy emerytalne przestają być efektywne. Konieczne jest zaproponowanie nowych rozwiązań reformujących systemy emerytalne i zmieniających ich rolę. Wśród najważniejszych opisanych w artykule zwrócono uwagę na potrzebę dostosowania wieku emerytalnego do szacowanej długości życia, prywatyzację systemów emerytalnych, a także możliwość transferu ryzyka długowieczności na rynek kapitałowy. (abstrakt oryginalny)

11

Scenariusze i ryzyka dla przyszłości integracji europejskiej: jakie zmiany może przynieść Brexit?

61%

Samecki P.

Sprawy Międzynarodowe

|

2016

|

nr 4

64-71

Unia Europejska jako konstrukcja prawnomiędzynarodowa służąca integracji zawsze charakteryzowała się dość dużą zmiennością tempa rozwoju. Na początku integracja przebiegała szybko, unię celną osiągnięto wcześniej, niż zakładano. Po marazmie lat 80. podjęto inicjatywę budowy jednolitego rynku. Po kolejnej dekadzie przygotowań ustanowiono Unię Gospodarczą i Walutową i jej wspólną walutę - euro. Potem znów przyszło spowolnienie integracji i nagle wielki kryzys finansowy, a następnie kryzys zadłużenia otworzyły drogę do wielu zmian w finansach i zarządzaniu gospodarczym UE i strefy euro. Ta falująca dynamika kierowała integrację wyraźnie ku pogłębieniu, z czym wiązało się zwiększenie liczby państw członkowskich i terytorium ugrupowania. Obecnie proces integracji doznał ciosu, jakiego nie było w jego historii - jedno z czterech największych państw członkowskich wychodzi z Unii. Wprawdzie Wielka Brytania nie była członkiem założycielem, nie przyjęła euro i zawsze podkreślała swoją odmienność od Europy kontynentalnej, jednak jej wyjście jest impulsem destabilizującym nie tylko Unię, ale i całe otoczenie międzynarodowe, w wymiarze gospodarczym i politycznym. (fragment tekstu)

12

Prognozowanie koniunktury gospodarczej regionu

61%

Hozer J., Rozkrut D.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2009

|

nr 15 Metody ilościowe w ekonomii

103-114

Badania koniunktury województwa zachodniopomorskiego są oparte na tak zwanych metodach wskaźnikowych. (...) Prognozy wielkości zachodniopomorskiego wskaźnika koniunktury gospodarczej są oparte na prognozach jego składowych. (fragment tekstu)

13

Does the Leading Index Predict in Real Time?

61%

McGuckin R. H., Ozyildirim A.

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr 74 Composite indicators of business activity for macroeconomic analysis

83-93

This paper finds that the U.S. Index of Leading Economic Indicators (LEI) improves real-time out-of-sample forecasts of economic growth over periods from 1 to 9 months ahead. This is in contrast to earlier work that found the LEI failed when the analysis shifted beyond historical fitting exercises within the sample. Our results indicate that changes in the components of the leading index are linked to structural and institutional changes and improve real-time forecasts. (fragment of text)

14

OECD Composite Leading Indicators

61%

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr 74 Composite indicators of business activity for macroeconomic analysis

95-110

The primary purpose of this document is to show how CLIs can be used in practice to predict economic turning points (peaks and troughs) and to assess the general behaviour of the economy. This is done in Section 4. However, it is first necessary to briefly describe the methodology used in the compilation of these indicators. This is done in Section 2. Section 3 illustrates the different CLI data which are calculated and indicates where they are regularly disseminated. A bibliography listing more detailed descriptions of the methodologies used to compile CLIs, as well as the most recent [presentation of CLIs], by the OECD, are also provided. (fragment of text)

15

Punktowa optymalność kryterium Diniego zbieżności szeregów Fouriera

61%

Figurski A.

Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

|

2009

|

nr 11

99-107

Nieodzownym elementem procesu podejmowania decyzji w praktyce gospodarczej jest umiejętność przewidywania przyszłych zdarzeń, które często występują w sposób cykliczny. Stąd w teorii prognozowania zjawisk ekonomicznych szczególną rolę odgrywa analiza harmoniczna. Podstawą teoretyczną tej metody jest teoria szeregów Fouriera. W związku z tym, zgłębienie jej staje się warunkiem koniecznym właściwego wykorzystania analizy harmonicznej. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie optymalności kryterium Diniego zbieżności szeregów Fouriera w pojedynczym punkcie. Problem ten został zilustrowany odpowiednio skonstruowanymi funkcjami. (abstrakt oryginalny)

16

Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu

61%

Mesjasz C.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2011

|

nr 4/1

279-286

Ryzyko, niepewność oraz przewidywanie stały się obecnie jednymi z najczęściej stosowanych terminów w teorii i praktyce zarządzania, ekonomii i finansów. Celem opracowania jest wskazanie ograniczeń przewidywania zjawisk społecznych oraz wskazanie ich wpływu na definiowanie oraz interpretowanie ryzyka w zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)

17

Losowe generowanie danych o znanej strukturze klas w pakiecie clusterSim

61%

Walesiak M.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2009

|

nr 2

391-399

W artykule zaprezentowana zostanie funkcja cluster.Gen pakietu clusterSim służąca do losowego generowania zbiorów danych o znanej strukturze klas, pracująca w środowisku R, która ma następujące zalety: pozwala na generowanie danych metrycznych, porządkowych oraz symbolicznych przedziałowych dla danej liczby wymiarów; położenie i jednorodność skupień zdaje się za pomocą wektorów wartości przeciętnych i macierzy kowariancji; istnieje możliwość wygenerowania klas o różnej gęstości i kształcie; istnieje możliwość uwzględnienia zmiennych zakłócających strukturę klas oraz obserwacji odstających. (fragment tekstu)

18

Próba prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych

61%

Salamaga M.

Przegląd Statystyczny

|

2007

|

54

|

z. 4

92-104

W artykule zaproponowano budowę rankingu funduszy inwestycyjnych wykorzystującego jako kryterium oceny wskaźniki selektywności i wyczucia rynku. Stworzono w tym celu zmienną syntetyczną, powstałą z zagregowania wskaźników selektywności i wyczucia rynku. Wzięto pod uwagę następujące zmienne diagnostyczne: współczynnik Sharpe'a, Treynora, Jensena, alfa Sharpe'a, gamma w modelu Treynora-Mazuy'ego beta dwa w modelu Henrikssona-Mertona. Wartości zmiennych zostały obliczone dla każdego miesiąca w okresie od czerwca 1999 roku do czerwca 2005. W obliczeniach wykorzystano tygodniowe stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w okresie od czerwca 1999 roku do czerwca 2005. Obliczone wartości wskaźników posłużyły do budowy rankingu funduszy inwestycyjnych pod względem efektywności zarządzania aktywami przez menedżerów. Podjęto również próbę modelowania szeregów czasowych statystycznych i dynamicznych syntetycznych mierników z uwzględnieniem elementów prognozowania wartości tych wskaźników. Wykorzystano do tego celu modele klasy ARIMA. Trafność otrzymanych prognoz rankingów funduszy została zweryfikowana za pomocą mierników dokładności predykcji ex ante oraz ex post. (abstrakt oryginalny)

19

Kilka uwag na temat prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu przestrzennym

61%

Malina A.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1991

|

nr 343

5-26

W artykule przedstawione zostały niektóre proponowane w literaturze podejścia metodologiczne, mogące znaleźć zastosowanie w procesie prognozowania zjawisk gospodarczych o charakterze przestrzennym.

20

Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych

61%

Gajda J.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1973

|

13

47-86

Wskazano specyficzne cechy procesów rozwojowych przemysłu, które komplikują prognozy przemysłowe, rozszerzają ich zakres tematyczny i zmuszają do różnicowania metod ich opracowania. Następnie przedstawiono metodologię tworzenia: syntetycznej prognozy rozwoju przemysłu jako prognozy odnoszącej się do całego przemysłu jako działu gospodarki narodowej, prognozy gałęziowej struktury produkcji przemysłowej, prognozy rozwoju poszczególnych gałęzi i branż przemysłowych, prognozy przestrzennej struktury przemysłu, prognozy sąsiednie dla prognoz przemysłowych.